시스템 트레이딩의 神

무엇이 인공지능이고 퀀트이며 시스템인지 개념을 잡기 위해 정리 해봅니다.

각 용어들은 무엇이 다르고 또 무엇이 같은지 어떻게 구분해야 하는지 설명 들어갑니다.

퀀트 (Quant)

수량을 뜻 하는 영어 단어인 Quantity, 계측을 뜻하는 영어 단어인 Quantiative 와 분석가 Analyst (애널리스트)의 합성어이며 컴퓨터 공학부터 수학, 물리학, 통계학 등의 지식을 바탕으로 주식시장 혹은 종목의 주가를 예측하는 사람을 뜻합니다.

어떠한 모델에 대해 입력값을 주면 연산을 통해 결과값이 나오게 되는데 입력값으로는 시장종류, 시가총액, 환율, 금리, 경제성장률, ROE, POE, PBR, 당기순이익, 영업이익, 주가, 매출액, 거래량 등 종류가 다양합니다.

이러한 값들을 넣은뒤 어떤 결과가 나오는지에 따라 투자 여부를 결정하는것이지요.

인공지능 (Artificial Intelligence)

사람과 같이 지능을 가졌으나 사람의 인체처럼 실제하지 않고 가상의 공간에서 존재하는 것을 뜻하며

최근에는 알파고와 이세돌의 바둑 대결에서 유명해졌지만 퀀트도 인공지능도 금융 시장을 대상으로 연구, 분석, 적용에 있어서 수십년 이상의 역사를 가지고 있습니다.

알고리즘 (Algorithm) 이하 위키백과 발췌

어떠한 문제를 해결하기 위한 여러 동작들의 모임이다.

유한성을 가지며, 언젠가는 끝나야 하는 속성을 가지고 있다.

수학과 컴퓨터 과학에서 알고리즘이란 작동이 일어나게 내재하는 단계적 집합이다.

알고리즘은 연산, 데이터 진행 또는 자동화된 추론을 수행한다.

알고리즘이라는 단어는 페르시아의 수학자이던 알콰리즈미의 이름에서 따온 것이다.

퀀트든 인공지능이든 어떤 문제를 풀기 위한 각자의 방법이 있을텐데 그 방법들을 알고리즘이라고 표현합니다.

둘의 공통점은 컴퓨터 하드웨어 이외에는 실물이 존재하지 않는다는 것이며 모든 연산을 컴퓨터나 서버 등을 이용하기 때문에 빠르고 정확하다는 것입니다.

또한 컴퓨터를 이용하며 내부적으로 알고리즘이라는 처리 체계를 가지기 때문에 이를 시스템이라는 단어를 붙여 퀀트 시스템, 인공지능 시스템이라고 표현하기도 합니다.

업계에서 로보 트레이더라던지 로보 어드바이저라고 하는것들도 퀀트나 인공지능의 범위에 포함됩니다.

필자의 경우에는 퀀트의 방법대로 입력값의 경우의 수와 상황을 달리하여 철저하게 계량 분석한 결과 데이터를 두고 성과가 좋은 것을 사용하는 퀀트라고도 할 수 있고 또 운용중인 여러 시스템중 일부는 각각 계량 분석한 결과에 기반하지만 그것들의 집단을 가지며 때에 따라 가장 최적화의 길을 선택하도록 퀀트와 인공지능의 조합으로 운용하기도 하는데 대표적인것이 본 블로그에 공개하고 있는 V2 로직입니다.

이렇게 글을 남기지만 필자도 그렇고 독자분들도 그렇고 심지어 제도권에서 근무하는 사람도 대체적으로는 시스템 트레이딩, 알고리즘 시스템 트레이딩, 알고리즘 트레이딩, 인공지능 시스템, 인공지능 알고리즘 시스템 등으로 각기 다른 용어를 혼용해서 사용하는게 일반적일 것입니다.

아무래도 외래어이고 또 경우에 따라서는 비슷한 영역도 있기 때문인데요.

사실 용어야 어떻든 사람 대신 알아서 최적의 거래를 하고 성과를 안겨준다면 최고 아닐까요?

이 부분에 대해 심도있게 연구 관찰하고 논문을 쓴 박사(Ph.D) 급이 아니라면 어떤 용어를 사용하더라도 크게 문제 없을 것 같습니다.

뉴스 검색기 Ver.0.97 개발건에 대한 현재 진행 상황은 아래 이미지와 설명을 참고 해주세요

▲ 뉴스 검색기에서는 크게 2개의 데이터 공간이 있는데 첫번째는 모든 사용자가 키워드를 공유하는 Public Data Pool이고, 두번째는 각 사용자만의 키워드를 저장하는 Private Data Pool이 있습니다.

▲ Public Data Pool에서는 위 이미지와 같이 일부 글자를 입력하면 해당 글자가 포함된 단어가 자동 완성 될 수 있도록 지원하고 있으며 단어가 생각나지 않을때 일부 글자만 입력한 후 목록에서 찾아서 선택적으로 입력 할 수 있습니다.

▲ Public Data Pool에서는 모든 검색 키워드를 저장하는 공간이기 때문에 뉴스 검색기에서 입력한 모든 키워드가 실시간으로 공유되며 오/탈자 역시 마찬가지인데 이 경우 필자에게 별도로 연락 주셔야 불 필요한 키워드를 제거 해드릴 수 있습니다.

▲ Private Data Pool에서는 각 사용자가 설정한 검색 키워드를 별도 보관하며 키워드를 등록하면 실시간으로 필자의 데이터 서버에 안전하게 저장 되었다가 프로그램을 재실행 하면 다시 불러오게 되고 오입력된 검색 키워드는 각 사용자가 선택적으로 삭제 할 수 있도록 되어 있습니다.

앞서 안내 해드렸던 "뉴스 검색기 Ver.0.97 진행경과 안내" (http://systemtraders.tistory.com/136) 의 작업 예정 항목1~13번 中  작업이 완료된 항목은 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,  12, 13 번이며, 미처리 항목은 6, 7, 11 번입니다.

현 시각 이후로 개진되는 의견은 현재 버전의 개발이 완료되고 수정 보완하여 다음 버전을 선보일 때 같이 반영할 예정이니 추가 의견이 있다면 부담없이 Comment 남겨주시기 바랍니다.

★ 뉴스 검색기 Ver.0.97 필드테스터 선정 안내

뉴스필터링, 파파스멉, 염종현, 부엉이청년님 이렇게 네 분에 대해 선정하였고 네 분 중 각자 상황에 따라 참여하지 못하셔도 되는 부분이니 부담없이 사용 해보고 의견 주실분은 별도로 Comment 남겨 주세요.

Comment가 없으면 필드테스트 불참으로 간주하겠습니다.

참여하실 필드테스터 분께서는 우선적으로 이베스트투자증권 (http://ebestsec.co.kr)에 회원가입하여 아이디를 생성하여 주시고 추가적으로 준비가 필요한 사항에 대해서는 프로그램 추가 작업이 진행되고 간단하게나마 메뉴얼이 준비되면 알려 드리겠습니다.

뉴스 검색기를 제작하는 중간에 HTS에서 뉴스 검색 기능을 활용할 수 있으면 좋겠다는 의견을 접수 받아 간단히 만들어서 배포한적이 있는 내용입니다.

이미지에 워터마크가 있는 것은 블로그에 올릴 용도로 만든것이 아니기에 그렇습니다.

저의 경우에는 아래 이미지의 설정대로 해보니 검색이 잘 되었지만 독자분중에는 그렇지 않다는 의견을 주신분이 계셔서 뉴스 검색기 제작을 속개하고 있습니다.

가급적 이베스트 투자증권 이외의 이야기들은 적어도 당분간은 다루지 않으려고 했으나 필요한 분이 계실까 싶어 올려봅니다.

타 증권사의 것에 대한 내용은 이베스트 투자증권의 API에 대해 얘기하는 카테고리가 있기에 다른 증권사 HTS나 API 얘기를 꺼냈을 때 독자분중 초보분들이 헛갈리실 것 같아 가급적 시기를 뒤로 미루고 있습니다.

뉴스 검색기를 기다리고 계실분도 많고 또 의견 주는분도 많기에 진행경과에 대해 안내 해드립니다.

▲ 전체 화면이며 앞선 글에서 말씀드린 로그인 화면은 변동사항이 없으므로 그대로 유지됩니다.

▲ 1. 로그인 버튼이며 클릭시 별도의 데이터를 전송받을 이베스트 투자증권 로그인 화면이 나타나게 됩니다.

▲ 2. 키워드를 등록할 수 있는 공간이며 주요 기능으로는 주식 종목과 종목코드를 기본으로 각 사용자들이 사용하는 모든 키워드에 대해 Data Pool 을 구성하여 일부 키워드만 입력하더라도 자동검색 또는 자동완성 될 수 있으며 아래 키워드 등록 버튼을 클릭하지 않고 키워드를 입력한 후 엔터키를 누르더라도 키워드 등록이 되도록 설정할 예정입니다. (일부 기능 미구현)

▲ 3. 키워드 등록 버튼을 클릭하여 원하는 키워드를 입력할 수 있습니다.

▲ 4. 등록된 키워드의 목록이 출력되며 한번 등록된 키워드는 필자의 서버에 각자의 사용자 파일에 저장되도록 하여 언제라도 프로그램을 실행하면 기존에 사용하던 키워드 목록을 불러오도록 처리 될 예정입니다.

▲ 5. 등록된 키워드의 목록중 선택한 항목에 대해 삭제처리 할 수 있는 버튼입니다.

아래 부분부터 각 독자님들의 의견이 상당히 달라지기 때문에 최대한의 의견을 수용하고자 선택적 수신 또는 제거가 가능하도록 처리 될 예정이며 추가 의견이 있다면 최대한 빨리 의견을 정리하여 본 글에 Comment 해주세요.

▲ 6. 수신되는 뉴스 및 공시의 제목, 내용을 선택하여 (중복 선택 가능) 제목, 내용, 제목+내용 중 선택적으로 필터링할 수 있도록 처리 될 예정입니다.

▲ 7. 키워드 등록 여부와 상관없이 모든 뉴스를 수신하되 소리 알람으로 사용자에게 알려주는 전체 수신,

키워드에 등록된 뉴스만 수신, 키워드에 등록된 뉴스는 수신하지 않도록 할 부분이며 중복 선택이 불가하며 3개의 옵션중 하나만 선택 할 수 있습니다.

이 부분은 6번 항목과 연동되어 필터링 될 예정입니다.

사용자들의 Needs를 최대한 수용하려다보니 경우의 수 많아지고 작업량이 많아질 수 있는 부분이라 시간을 제법 잡아먹는 부분이기도 합니다.

▲ 8. 뉴스 제목과 송고 언론사명이 표기 될 부분입니다.

만약 7번에서 키워드 뉴스 수신 또는 키워드 뉴스 제거를 선택한다면 키워드와 제목의 텍스트 또는 같이 수신되는 종목명, 종목코드와 연동되어 수신 또는 미수신의 기능으로 작동하게 됩니다.

▲ 9. 뉴스 본문이 출력되며 역시 8번과 마찬가지로 작동되며 뉴스 본문의 경우

순수 텍스트만 수신 받는 경우, HTML TAG가 포함된 텍스트를 수신 받는 경우, web-page를 수신받는 경우로 나누어지며 순수 텍스트만 수신되는 경우가 아니라면 (이 부분은 사용자가 선택할 수 있는 옵션이 없으며 뉴스를 제공하는 언론사가 어떤 데이터를 보내냐에 따라 결정됨) 키워드에 등록되어 있더라도 원하는 기능으로 동작하지 않을 수 있습니다.

▲ 10. 뉴스 검색기 메인 화면 우측의 공간을 펼치거나 접을 수 있도록 하는 버튼이며 휴장일이거나 장중 시간이 아니면 비활성화됩니다.

▲ 11. 우측 공간이 펼쳐진 경우에 6번 7번과 연동되어 처리 될 부분이며 종목명, 현재가, 등락율이 출력되고 종목명을 클릭하면 해당 종목의 포털 사이트 페이지가 인터넷 창을 통해 열리게 될 부분입니다.

▲ 12. 소리 알람 on/off 기능을 담당하게 될 버튼입니다.

▲ 13. 프로그램 종료 여부를 결정할 수 있도록 하며 클릭시 미스 클릭을 방지하고자 종료 여부를 묻는 팝업창이 하나 뜨고 여기에서 "예"를 클릭하면 최종 종료되게 됩니다.

현재까지 프로그램의 주요 모습과 기능들에 대해 안내 해드렸고 일부 독자분들의 의견이 나뉘는 부분에 대해 중론을 모으는 과정도 필요하고 11월말까지 개인적으로 활용할 수 있는 시간이 많이 없다보니 작업이 지연될 수 있음을 미리 알려드리며 양해를 당부 드립니다.

의견을 모아야 될 부분중 하나가,

매일 7시경 증권사 서버 점검을 실시하는데 이때 프로그램을 재시작할 것인지 아니면 재접속 알림 메시지를 출력하는게 나을지 의견 주시기 바랍니다.

개진된 의견은 언제나 환영하오니 Comment 바랍니다.

전일은 옵션 만기일이었고 장 마감 부근의 고가대비 야간장(CME)에서는 거의 4포인트나 수직하락하면서 아찔한 장세가 연출되더니 당일은 별 특이 흐름이 없었습니다.

덕분에 전일 신나게 얻어맞고 오늘은 복수전에 나서나 싶었는데 V2 시스템 3개가 거래없이 관망으로 장을 마감했네요.

당일 거래를 할 것인가 말것인가 결정하는 중요한 값이 있는데 이 부분이 시스템 최적화 과정에서 성과를 40~45%가량 상승시켜준 부분이기도 합니다.

전일 얻어 맞은 이유가 아이러니 하게도 이 최적화 값 때문에 얻어 맞은것이기도 하고 당일 거래가 없는 이유도 마찬가지입니다.

성과표에 거래가 없는 날들은 모두 이 최적화를 통해 거래가 발생되지 않은 날이기도 하고요.

누적 손익이 +4억원에서 턱걸이 하는중인데 앞으로 어떻게 될지 궁금하네요.

시스템 특성상 "추세추종"이라는 이름에 걸맞게 추세가 강력하게 나올때 한번만 거래하는 장점이 있고 위로 아래로 흔들고 되돌림이 크면 수익이 감소하거나 손실이 발생하기도 합니다.

매일 거래하려는 생각이 없고 또 이정도의 성과도 충분하기에 포지션의 스위칭 없이 시스템당 1일 최대 1회의 거래만 하는 특성도 어느정도 반영된 것입니다.

독자분들은 시스템 트레이딩을 하고 계십니까?

주변에서 갈수록 시스템 트레이딩을 하려는 사람이 많아지는 것 같아 기분이 좋습니다.

필자의 지인분중 본업이 있거나 시간적 여유가 되지 않거나 하는 등 여건이 되지 않아 위탁 매매를 요청하는 분이 상당히 많았고 현재도 위탁 매매를 하고 있는 부분이 있습니다만 블로그를 개설했으니 한번쯤 보고 공부를 시작해보는게 어떻겠냐는 말에 자기도 꼭 해보고 싶다며 도전하는 사람이 더 늘어났습니다.

시스템 트레이딩이 과연 어렵기만 한 것일까요?

물론 시작 단계에서 프로그래밍이라는 것에 대한 진입 장벽이 높기 때문에 어려운 부분도 있지만 그만큼 상당한 장점들을 가지고 있기 때문에 어렵더라도 해볼만한 가치가 있다는게 필자의 견해입니다.

손매매는 시장과 나를 떼어놓지 못할뿐만 아니라 방대한 양의 데이터를 다루기에 어려움이 많지만 시스템 트레이딩을 통하면 시장과 나를 조금 더 떼어놓고 감정을 배제한채로 스스로를 보다 객관화해서 볼 수 있기 때문에 발전속도가 빠른편입니다.

또한 손으로 일일이 복기하고 시뮬레이션 하는것보다 처리속도가 엄청나게 빠르기 때문에 어떤 아이디어에 대해 검증하는데 상당히 빠른 피드백을 받을 수 있어 다양한 생각들을 시장에 적용 해보기에 이만한 도구가 없다는게 사실입니다.

새로이 시작하려는 분들께서 반드시 인식하셔야 할 부분이 있는데 시스템 트레이딩이 만능의 도구는 절대 아닙니다.

손으로 하는것보다 효율적이고 빠르고 개개인의 감정을 배제할 수 있는 장점이 있기 때문이라는 사실을 인지하고 출발해야 합니다.

같은 칼도 고기를 손질하는 사람 손에 들려 있느냐 살인자의 손에 들려 있느냐에 따라 다르듯이 컴퓨터도 그저 게임하고 영화보고 인터넷 쇼핑하는 용도로 사용하는 사람이 사용하는것과 조금 더 시장을 체계적으로 이해하려는 사람이 다루는것의 결과는 다릅니다.

복잡한 프로그래밍 언어를 배울 자신이 없다면 지원되는 기능이 다소 제한적이기는 하지만 Yes-Trader 등의 보조 도구를 사용해도 됩니다.

간략히 검증 해볼만큼의 데이터는 제공하고 있으므로 지금의 방법대로 무쇠의 뿔처럼 가리! 라는 생각은 버리고 틈나는대로 시스템 트레이딩이 뭐길래 필자가 이토록 목아프게 외치는지 알아가보는것이 어떨까 싶습니다.

"그건 안될것 같은데?"가 아니라 직접 해보고 나서 말할 수 있는 사람이 되어야 하지 않겠습니까?

또한 시스템을 통하면 다양한 아이디어들을 검증할 수 있기 때문에 아이디어를 이루는 작은 구성 요소 하나의 값 변화에도 성과가 크게 달라짐을 직접 체험 해 볼 수 있습니다.

흔히 "비기", "매매비법"이라고 하는 것들을 쫓는 환상을 벗어낼 수 있는 좋은 도구이기도 합니다.

주가는 계속 상승하거나 계속 하락할 수 없기 때문에 영원 불변한 시장 진리는 존재할 수 없음도 깨닫게 될 것입니다.

각 매매 과정 과정마다 어떤 판단이 어떤 결과를 양산하는지 직관적으로 알 수 있습니다.

어렵다고 생각하지 말고 지금 도전 해보세요.

만약 직접 만들지 않으면 많은 금액을 지불하고 프리랜서 프로그래머나 관련 모듈 개발 회사를 방문 하셔야 하는데요.

통상 이 경우 저렴하게 할 수 있는것이 주당 100만원 혹은 프로젝트 한건당 1~2천만원(1~3개월) 정도의 비용은 줘야 됩니다.

고급 기능들이 많이 포함되고 구현해야 될 내용이 많으면 프로젝트 한건당 1억원을 넘기도 합니다.

각 증권사별로 다양한 자료와 도구들을 제공하고 있으니 이용하고 있는 증권사 고객센터에 전화 한통 해보면 의외로 많은 정보들을 접할 수 있고 인터넷에도 많은 자료들이 있으니 시스템 트레이딩에 동참하기를 권해봅니다.

필자가 이용중인 증권사에서 제공하는 참고 자료들을 블로그에 올릴 수 있는지 알아보고 연재 해볼 예정이니 참고 하시면 될 것 같습니다.

그럼 독자분들이 이제는 돌맹이는 버리고 스텔스기를 몰고 나타나기를 기원하며

호가창에서 뵙겠습니다.

전일 밤낚시를 다녀오고 오후에는 업무상 미팅이 있는등 최근의 일상이 이러하므로 작업 시간을 많이 할애할 수 없음에 양해를 당부 드립니다.

현재까지의 진행 상황을 안내 해드리고 또 의견을 청취하는것이 추후 기능 추가와 의견이 너무 분리되지 않도록 하는 등에 유리할 것으로 판단하기에 경과를 공개합니다.

▲ 뉴스 검색기 최초 실행 화면입니다.

▲ 이베스트투자증권 API 모듈을 이용하여 제작했기 때문에 해당 증권사 서버로의 로그인이 필요하며 이 과정에서 증권사 아이디가 없는분은 신규 회원가입이 필요합니다.

▲ 대부분이 독자분들께서 말씀하신 기능들이나 속도등의 부분은 모의투자 서버에 접속하더라도 이용이 가능할 것으로 판단되어 프로그램 타이틀에 별도로 기록한 것이지만 향후 경우에 따라 삭제 될 수 있습니다.

▲ 로그인을 하지 않은 상태이기 때문에 로그인과 종료 버튼 이외에는 모두 비활성화 상태입니다.

▲ 정상적인 피드백은 블로그를 통해주시고 프로그램의 중대한 결함이나 하자가 발생하거나 큰 문제가 있을시 우측 하단의 안내 메시지란에 제 개인 연락처를 별도로 둘테니 참고 하시기 바라며 블로그 등에는 가급적 오픈하지 않고 프로그램을 사용할 독자분들께만 안내될 예정입니다.

▲ 좌측 하단의 "로그인" 버튼을 클릭하면 아래의 창이 뜨게 됩니다.

▲ 증권사 아이디와 비밀번호 등을 입력하면 기본적으로 모의투자 서버에 접속할 수 있게 되어 있고 조금 더 쾌적하게 사용하고 싶은 독자분께서는 "접속서버"를 "일반서버"로 바꾸시면 됩니다.

▲ 로그인창 화면 하단에도 메인창과 마찬가지로 제 연락처 정보를 기입할 예정이니 프로그램 사용상 중대한 문제가 발생하는 경우라면 빠르게 연락 주셔야 조치를 취할 수 있습니다.

▲ 로그인을 하고 난 뒤의 화면은 아래와 같습니다.

▲ 증권사 서버에 로그인을 하고 나면 모든 버튼들이 활성화 됩니다. (로그인 버튼만 비활성화 처리)

▲ 각자 컴퓨터에 키워드 정보를 입력하기 보다는 사용하는 모든 분들의 키워드를 (혹은 사용자별로 분리도 가능) 등록하여 공용으로 사용할 생각도 가지고 있는데 이 부분은 키워드에 주인은 없다지만 혹시 생각치 못한 일이 벌어질지 알 수 없으므로 각자의 견해를 알려주시기 바랍니다.

(만약 각자 사용자 컴퓨터에 저장하지 않고 모든 사용자가 공유하는 형태라면 제 서버 공간 일부를 할애해서 처리 예정입니다.)

▲ 모든 뉴스를 수신, 키워드에 등록된 뉴스만 수신, 키워드에 등록된 뉴스만 제거 등의 체크 박스가 있으므로 선택적으로 뉴스 수신이 가능할 예정입니다.

이외 고려중인 부분으로는

등록된 키워드의 검색 범위를 제목, 내용, 제목+내용 중 선택할 수 있는 기능이 필요할까 아닐까 고민하고 있어서 확정짓지 못하였으니 의견 주시기 바랍니다.

필자는 디자인쪽은 문외한이기에 프로그램에 멋스러운 디자인을 입힐 계획은 없음을 알려 드립니다.

프로그램 우측에 뉴스에 해당하는 종목들의 현재가, 등락율, 가격 등의 정보를 출력하는 부분을 요청하신분이 계신데 지금까지 단 한분만 요청한 기능이라 구현을 할지 말지 고민중이니 의견 주시기 바랍니다.

(이 부분은 기능 구현에 어려움은 전혀 없습니다.)

앞으로 약 열흘간 개인 일정으로 블로그 포스팅 및 여러 Comment 들에 대한 피드백 속도가 늦어질 수 있는점 감안하여 주시고 다양한 의견을 모아 공통적으로 필요로 하는 기능들의 구현에 중점을 두는게 맞다고 생각하고 또한 피자와 일대일로만 소통하면 다른분들의 의견과 다소 차이가 있을 수 있어 배가 산이 가는 사태를 막고자 의견을 남겨 주실 때 비밀글이 아닌 공개글로 남겨주세요.

우선 프로그램의 명칭이 "뉴스 필터링"에서 "뉴스 검색기"로 변경되었음을 알려 드립니다.

뉴스 검색기를 찾는분이 많아짐에 따라 별도의 카테고리를 신설하였습니다.

앞으로 뉴스 검색기와 관련된 모든 내용은 본 카테고리에 등재될 예정이며 독자분들께서도 관련 Comment는 본 카테고리의 해당 게시물을 Comment 작성란을 이용해주세요.