2017.11.09 - 추세추종 인공지능 V2 시리즈 성과 합산

 

 

 

 

다이나믹한 11월물 옵션 만기일이 끝났습니다.

 

 

등락폭도 프리 감소도 메이저의 핸들링도 최근에 이런 흐름이 있었나 싶을 정도였는데 개장초 외인들의 갑작스러운 옵션 대량 매도와 이후 급작스럽게 옵션을 매수하고 또 다시 대량 매도하는 모습이 이어지면서 지수선물이 제법 출렁이는 모습을 보였습니다.

 

 

큰 흐름만 놓고 보더라도

339.25 ~ 337.10 = 2.15 포인트 하락

337.10 ~ 338.90 = 1.70 포인트 상승

338.90 ~ 335.65 = 3.25 포인트 하락

335.65 ~ 337.80 = 2.15 포인트 상승

 

약 9.25포인트나 움직였고 덕분에 옵션은 콜에서 또 풋으로 또다시 콜과 풋에서 엄청난 프리 감소를 발생했고 갈피를 잡지 못하는 시장흐름 덕분에 필자의 알고리즘 시스템도 두드려 맞을 수 밖에 없었네요.

 

 

또한 이 글을 작성하고 있는 2017년 11월 9일 오후 10시경에는 야간 옵션(EUREX)에서도 주간장 종가 대비 1.5 포인트 가량 하락하고 있습니다.

 

 

뭐 다행인것은 이 정도는 자주는 아니더라도 있을 수 있는 흐름이기에 충분히 잘 방어 해주었다고 생각합니다.

 

 

다가올 흐름에서는 더욱 좋은 성과가 나오리라 생각하니 오히려 매도 빨리 맞는게 낫다는 말이 떠오르고 오히려 현재 구동중인 시뮬레이션중 성과가 좋은 것은 소액 실거래 시스템으로, 소액 실거래 시스템에서 성과가 좋은 것은 메인 계좌 실거래 시스템으로 한단계씩 성장 해 나갈 것을 상상하면 기대만발입니다.