시스템 트레이딩의 神

8월물 옵션 만기일이 끝났습니다.

9개 프로그램에서는 수익인듯 수익아닌 손실인듯 손실아닌 맨날 그 자리에서 잔고가 머무르고 있는데요.

개인적인 시장뷰와 프로그램의 뷰가 일치하던 순간 기다리고 기다리던 구간은 끝내 오지 않았지만 그 언젠가 오겠지요.

차월물은 9월물로써 주식선물, 주식옵션, 지수선물, 지수옵션 네 개 시장의 동시 만기일이며 네 마녀의 날이라고도 부릅니다.

밥만 먹고 사는 '돼지'가 되지 않기 위해 꿈과 희망을 먹고 다음달까지 (또 안되면 그 다음 언젠가까지) 기다리면 되겠지요.

휴가중에 프로그램 개발 의뢰를 맡은게 있어 휴가인지 작업중인지 분간이 가지 않지만 여하튼 현재 휴가중입니다.

일전에 시장은 Random Walk 인가 Efficient Market Hypothesis 인가에 대해 얘기 했었고 개인적으로는 후자를 지지합니다.

둘다 우세적인 지지세력은 없고 각자의 의견이 중구난방인 상황인데요.

독자님들은 어떻게 생각하시나요?

호가창에서 뵙겠습니다 (Fractal)

근 한달만인것 같습니다.

특별한 내용은 없고 일전에 언급한 조정이 금번 만기 내외에 발생하지 않을까 하는 생각에 잠시 들러봤습니다.

시스템은 한달여간 주구장창 손실인것 같다가도 한참을 쉬다가 또 연속적인 손실을 보이다가 한번의 기회를 잘 잡았는지 혹은 우연인지 수익이군요.

단기간을 바라보면 별 볼일 없는 시스템일 수 있겠으나 꾸준히 우상향 하고 있다고 생각됩니다.

대단한 실력을 갖춘 분들이 보시기에는 어떨지 모르겠지만 필자는 '생존'에 무게를 두는 시기입니다.

시장 데이터에 노이즈가 많기에 이 시기에 생존하고 있다는 것 만으로도 충분히 효과적으로 노이즈와 정보 데이터를 잘 선별하고 있다는 뜻이고 다음에 '기회'가 온다면 분명 수익으로 연결되리라는 믿음이 있기도 합니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

덧, Q. 시장 데이터는 Random Walk인가?

그렇다면 어떤 기준에서 Random Walk라고 규정 짓는것인가?

아니라면 어떤 기준에서 Random Walk가 아니라고 규정 짓는것인가?

덧2, 단순히 어디선가 주워들은 것에 기반하지 말고 자신만의 시간과 공간에서 깊이 고민 해보고 생각을 정리한 후 개인톡 주시면 당 화두에 대해 의미 있는 대화의 시간이 되리라 생각하고 충분히 깊이 생각 해보셨구나 라는 판단이 들면 해당 화두에 대한 연구 결과 데이터를 개별적으로 보내드리겠습니다.

6월에 접어들며 손익률 그래프가 다시 우상향하며 전고점을 돌파할 것 같은 기대감을 주더니 약 수익으로 마감하였습니다.

또 일부 시스템은 바닥 없이 하락할 줄 알았는데 횡보하고 있고요.

세상 모든 일이 뜻대로 되지 않겠지만 스스로 주도적으로 핸들링 할 수 있는 범위에 있는 것들은 적극적으로 다뤄줘야겠습니다.

시장은, 지수 하락이 생각보다 힘이 강하지 않은 모습이고 이렇게 되면 하방으로의 강한 추세 몰이는 어렵지만 대신 상, 하 양방향으로 기회가 자주 출몰 할 것으로 생각되며 283은 봐야 되지 않을까 생각합니다만 지수 흐름에 따라 변화 될 수 있는 값이니 맹신하지 마세요.

전세계인들의 축제라고 하는 러시아 월드컵을 처음부터 끝까지 직관하지 못하고 귀국한 것이 아쉽지만 일은 일대로 해야 하니 어쩔 수 없지요.

대한민국 팀의 경기는 보지 않았고 오래전부터 그리던 포르투갈의 경기를 보았으니 만족하렵니다.

4년후에는 더욱 여유있는 모습으로 원하는 모든 경기를 직관할 수 있기를 소망하면서 말입니다.

팔자에 없던 페이퍼 작업을 많이하고 있는 상황이라 다소 뜸하더라도 양해 바랍니다.

어느덧 6월말이면서 본격적인 장마 시즌에 접어 들었습니다.

태풍의 북상 소식도 있으니 독자분들중에 피해를 입는 경우가 없기를 기원합니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

본격적인 장마철이 시작되기전에 한 며칠 휴가를 다녀왔더니 손익 곡선이 다시 살아나고 있습니다.

암호통화쪽 시스템도 최근 소폭이나마 변동성이 살아나는 모습이라 거래가 활발한 모습입니다.

암호통화의 경우 차익거래를 우선으로 하였지만 대략 현재가 대비 50% 추가 하락한 지점부터 추세 추종형 시스템이 본격적으로 거래를 시작할 것입니다.

그 시점이 언제가 될지 알 수 없으나 시스템은 거래가 없더라도 계속 켜둔 상태이고 해당 가격대에 대한 시세 데이터를 수신하게 되면 자동으로 시스템이 일을 시작하겠지요.

생각한 시점이 언제 도래하게 될지 (시간은 제법 걸릴 것으로 생각 됨) 혹은 그렇게 되지 않을 수도 있는데 그렇다면 해당 시스템은 놀게 내버려두면 될 일이고요.

투자에 대해서는 '천천히 가도 될 일이기에' 욕심 내지 않고 '때'를 기다려 보겠습니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

기다리던 큰 변동성 흐름중 아주 일부가 한번 발생 되었고 더 큰 변동성 장세가 남았다고 보여지는데요.

시장을 오랫동안 경험 해보니 이런 경우에 기다리던 때는 항상 천천히 오더군요.

언제나 그렇습니다.

시장은 아주 느긋하고 여유로운데 급한 것은 투자자 본인이라는 것을 꼭 기억 하셨으면 합니다.

또 안될 때는 쉬어가는 것도 좋은 방법입니다.

무리한 투자는 늘 헛발질을 하게 됩니다.

그런 맥락에서 시스템도 올해 상반기 제법 쉬어가고 있는 상황에서 기다리니 최근의 흐름처럼 또 기회가 오게 되고 그것을 잡으면 될 뿐입니다.

한동안 바쁘던 일들이 제법 마무리 단계에 접어들고 있지만 또 다시 제철을 맞이한 낚시 시즌이 도래함에 따라 블로그에 할애할 수 있는 시간적 여유는 많지 않습니다.

시간이 되는대로 블로그 포스팅도 재개 할 예정이며 또 다시 많은 분들을 뵐 수 있기를 고대 해보겠습니다.

그러나 여유 시간이 많아지면 그것을 잘 이용하고 활용하며 이전보다 더 여유롭게 생활 할 요량이므로 전처럼 매일 같이 글을 올리지는 않을 생각입니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

덧1)

암호통화의 시세는 늘 말씀 드리듯 여전히 시간 조정과 가격 조정의 기간을 가지고 있으니 쉬어가기 좋을 때 인 것 같습니다.

며칠전 언급한 변동성 장세가 출현했습니다만 강한 한방은 아직 오지 않은 것 같습니다.

강한 한방이 아니라 약한 것 여러번이 될런지도 모르겠습니다.

투자의 영역에서 판단의 각자의 몫이니 잘 연구 해보시기 바랍니다.

모든 시스템에서 시그널이 나왔으면 좋으련만 일부 시스템에서만 거래가 발생되어 아쉬움이 있지만 이 또한 필자가 더 많이 연구하고 노력하여 보다 나은 시스템을 탄생시켜야 할 동기 부여가 되기도 합니다.

어느덧 5월의 마지막을 향해 달려가고 있고 날씨가 무척이나 더워질 것 같은데 건강 잘 챙기세요.

호가창에서 뵙겠습니다.

덧1 ) 암호통화의 1차 가격 조정은 끝이 났으나 추가 가격 조정 흐름이 남아 있다고 판단되며 시간 조정은 아직 한참 더 남았다고 생각됩니다.

6월물 옵션은 월물 초중반에 거래가 몇차례 있었지만 그리 큰 움직임은 아니었습니다.

최근 부쩍 바빠진 탓에 신경을 많이 쓰지 못하고 있는데 손실이 아님에 감사할 따름이고요.

이전 포스트에서 언급한 '매우 높은 변동성 장세'는 아직 도래하지 않았으니 또 언젠가 기회가 오리라 생각합니다.

그동안 DMA쪽은 여전히 진행중이며 업비트(upbit)의 api를 통해 또 다른 시스템을 만들고 있는데 프로토타입(Proto-type)은 바이낸스(Binance)의 그것과 동일합니다.

DMA는 작업의 난이도 보다 프로그램상의 오류로 시장에 영향을 주지 않아야 되므로 검증하는 시간이 꽤나 힘든 과정입니다.

바이낸스를 통해 거래하고 있는 시스템은 여전히 좋은 성과를 내주고 있지만 암호통화 거래소 시스템의 구조가 증권 전산의 그것과 다르기에 불편한점이 개선되지 않고 방치되는게 눈에 거슬리네요.

바이낸스 암호통화 거래소가 증권 처리 시스템처럼 구사 된다면 더 좋겠는데 말입니다.

무더운 여름날 기나긴 휴가를 계획하고 있으니 그전까지 부지런히 움직여 봐야겠습니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

만기전(前)주가 끝났고 다음주에는 5월에 만기가 도래하는 5월물의 만기주간이 시작됩니다.

최근 시장 흐름을 지켜보지 못했지만 잠깐 확인 해보니 큰 등락은 없는 것 같습니다.

하지만 조만간 매우 높은 변동성 장세가 나올 수 있으리라 보여지므로 기대를 해보려고 합니다.

오랫동안 API를 이용해 시스템을 구동하다 많은 한계점이 있다는 것을 느끼게 되면서 DMA를 준비한지 수년만에 드디어 손을 대고 작업을 했습니다.

4월말경까지 필자가 작업할 수 있는 부분은 처리 해두고 뉴질랜드로 10여일간 낚시와 여행을 겸한 휴가를 다녀왔고 그 사이 이슈가 있었지만 대응할 수 없었기에 이제부터 마무리 작업에 돌입하려고 합니다.

또 한동안 바빠지겠지요.

블로그에 글을 자주 올리지 못하고 있어 찾아주는 많은 독자님들께 미안한 마음입니다.

카카오톡 오픈 채팅방을 통해서는 곧잘 출몰하고 있으니 근황이 궁금하시면 오픈 채팅방을 이용 해주세요.

호가창에서 뵙겠습니다.

4월물 옵션 만기일이 끝난뒤로 또 다시 거래가 없습니다.

1~9호 시스템중 몇개의 시스템은 "최대 연속 손실"을 갱신하고 수익 그래프 최고가 대비 일부 조정세를 보이고 있습니다.

큰 위험 부담을 안지 않고 거래도 많지 않은데 비해 이정도의 성과면 아직까지는 여전히 만족할만한 성과를 보이고 있기에 믿고 기다립니다.

현재까지를 기준으로 최고 수익 대비 50~70% 조정하지 않는한 기존의 스탠스를 유지할 계획입니다.

암호통화의 시세는 다시 일부 반등세로 돌아섰는데 이렇게 되면 추가 조정(가격, 기간)의 부담을 더 안고 가야 될 것 같습니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

내일은 옵션만기일이고 오늘은 만기전날입니다.

오랜만에 글을 남기는 것 같습니다. (블로그와는 달리, 카카오톡 오픈 채팅방에서는 생존중입니다.)

기존에 이베스트 투자증권 API를 활용한 시스템을 DMA로 변경하기 위한 작업과 다른 일정들로 블로그에 신경쓰기가 어렵다보니 글을 등록하지 못했고 마침 오늘 잠시 짬이나서 등록이 가능한데 하필이면 손실 구간이네요.

뭐 몇천만원 정도야 연연할 금액이 아니기도 하고 무엇보다 손익에 상관없이 글을 등록할 수 있다는 그 자체에 감사함을 느끼며 작성중입니다.

DMA는 쉽게 말해 직통 주문 라인이기 때문에 사소한 코딩 실수가 대형 사고를 야기할 수 있습니다. (경우에 따라서는 이번 삼성증권의 자사주 사건보다 더 큰 스케일이 될 수 있음)

때문에 사전에 충분히 검토를 하고 빠짐없는 테스트가 선행되어야 다음 단계로 넘어갈 수 있도록 처리 프로세스가 강화된 영향에 따라 작업량이 많이 늘었습니다.

이외 다른 일들도 톱니바퀴가 돌아가듯 잘 돌아가고 있지만 톱니바퀴처럼 촘촘하고 틈새 없는 모양처럼 짬 내기가 어렵다보니 당분간은 공개적인 대외 활동을 하기는 어려울 것 같습니다.

고작해야 짬이 나면 블로그에 글을 올리거나 혹은 카카오톡 오픈 채팅방에서 대화하는 정도만 될 것 같아 미리 알립니다.

암호통화쪽의 가격 조정 흐름이 매우 불만족스러운 상황인데요.

조정을 하는 듯 마는듯 하는 모습을 보니 뜬금없는 가격 조정을 하게 되거나 추가 가격 조정의 폭은 종전의 예상치보다 적되 시간 조정이 대폭 길어질 수 있을 것 같습니다.

주식/선물/옵션/암호통화 모두 시스템에 의해 거래가 되고 있으니 필자가 염려할 바는 아니겠지만 시장 참여자중 대다수가 손매매이거나 단순 존버인 경우가 많기에 미리 알려 드리는 차원입니다.

내일일지 혹은 모레이거나 한달후가 될지 모르겠으나 다음 글을 적을때까지 생존해 계시기 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.