시스템 트레이딩의 神

올해의 첫 동시만기일을 하루 앞둔 오늘은 변동폭이 제법 나타나는 모습이었기에 손실의 일부라도 만회할까 싶었더니 외려 적은 금액이지만 손실이 추가 되었네요.

사실 추세 추종형 매매를 하다보면 규모의 크기가 크고 작음을 떠나 상, 하방이 수시로 교차하는 구간을 핸들링하기가 매우 어렵고 까다롭습니다.

차라리 등락폭이 좁은 구간에서라면 손실의 횟수가 많은편이 손실의 규모는 줄일 수 있으니 오히려 선호되는 현상일 정도로 변동폭이 큰 상황에서 상방과 하방이 반복되면 큰 규모의 손실이 반복될 수 있어 기피 되기도 합니다.

독자님중 한분의 경우 손매매자이나 거래 판단의 영역에서는 프로그램을 도움을 받고 있으나 9번 연속 컷을 하니 10번째 신호를 온전히 추종하지 못했으나 그 10번째 추세 흐름이 폭발하였다는 말씀을 하실 정도로 실제로 시스템 모델링을 해보면 추세 추종형의 경우 승률이 극히 낮은편으로써 열에 일곱 혹은 여덟은 손실이 발생합니다.

이에 대해 주변에서 염려를 하기도 하는데요.

필자가 보기에는 최근 손익 레코드가 마음에 들지는 않으나 금액상 큰 금액도 아니고 승률이나 손익비에도 별 영향이 없는 수준이기 때문에 '무시'해도 될 상황입니다.

손매매자라면 멘탈이 반쯤은 나갔을테지만 시스테머이기에 가능한 부분이기도 합니다.

독자님들은 어떤 매매를 하고 계신가요?

호가창에서 뵙겠습니다.

주석)

동시만기 : 주식선물, 주식옵션, 지수선물, 지수옵션의 만기일이 겹치는 경우.

덧1)

곧 시장이 매우 크게 움직일 듯 합니다.

지난주의 손실을 어느정도 만회하나 싶었더니 오늘은 또 다시 얻어 맞았네요.

때 되면 반등해서 올라 가 주리라는 믿음은 변치 않습니다.

그 때를 기다려 봅니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

한참을 쉬던 시스템이 만기전주와 만기주가 다가오니 열심히 거래하는 모습입니다.

약 2주간 거래가 없던 시스템들이 지난주부터 거래를 하고 있기는 한데 성과 상으로는 최근 4거래일 연속 손익 합산은 아직 마이너스인데 며칠 남지 않은 만기주간에 보다 나은 성과로 이어질 수 있으면 좋겠지만 시스템이 알아서 할 일이니 그저 기다릴 뿐입니다.

당분간 새로운 '알고리즘 자동매매 프로그램'의 시뮬레이션 프로그램의 개발과 더불어 꽃피는 춘삼월이 돌아온 만큼 잦은 외부 일정으로 신규 글이 덜 등록되고 글이 일정한 시각에 등록되지 못할 수 있는 등 블로그에 소홀하게 될 수 있을 것 같아 미리 알려 드립니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

지난주 토요일에 상경했다가 이번주 금요일인 오늘 내려왔으니 딱 일주일간 서울살이를 하다 내려오게 된 셈입니다.

서울이라는 도시에 가장 많은 사람이 살고 있지만 늘 그렇듯 '내가 살 곳은 아니구나' 싶습니다.

업무적으로 뵐 분들을 뵈었고, 지인들도 뵈었고, 블로그를 찾아주시는 독자님들도 뵈었는데 짧은 시간내에 많은 분들을 뵐 수 있도록 되어 있는 중앙 집중화된 인구 과밀 지구라는 점과 지하철이라는 편리한 교통 수단은 부럽지만 정(情)이 느껴지지는 않는 도시인 것 같습니다.

작업중이던 프로그램의 막바지 작업 등을 위해 노트북을 챙겨서 출발했으나 서울에 도착해서 이상하리만치 가벼운 노트북 가방을 열어봤더니 노트북은 온데간데 없어 보이지 않고 어댑터와 무선 마우스만 덩그러니 남겨져 있어서 일주일동안 블로그에 소홀할 수 밖에 없었네요.

(오늘 서울에서 복귀 해보니 서재 책상위에 노트북이 올려져 있었습니다.)

자리를 비운 약 일주일간 1~9호의 실현손익은 -19,351,475원 이며, 2월 한달간의 실현손익은 +69,147,185원 입니다.

3월의 첫거래일인 오늘은 손실로 시작했지만 다음주 목요일이 3월물 옵션의 만기일이니 보다 왕성한 거래가 있기를 기대 해보고 수익도 기대 해봅니다.

수익이야 없으면 다음을 기대해도 되는 일입니다만 금월물의 경우 옵션의 시간 가치가 꽤나 높게 형성되었던 점이 어떤 결과를 낳을지 사뭇 궁금해지기도 합니다.

오랫동안 자리를 비웠던터라 할 일이 많기에 짧게 줄입니다.

남은 시간도 평안하길 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.

시스템은 거래가 없었습니다.

금주 손익은 0원으로 손가락이 닳아 없어질 정도로 핥아야겠습니다.

카카오톡 오픈 채팅방에서도 잠시 나눈 이야기이지만 굳이 써 내려 가봅니다.

흔히 우리는 한달에 얼마, 1년에 얼마를 벌어야겠다는 생각을 하고 이 시장에 뛰어듭니다.

그러나 현실은 그리 녹록치 않지요.

드문 예이지만 비슷한 시기에 시작한 누군가는 어려운 환경에서도 상당히 높은 수익을 만들어내고 또 누군가는 시장에서 사라지기도 합니다.

한달에 얼마정도 수익이 발생하면 '전업'으로 뛰어 들어도 되겠다거나 어느정도 수익이면 만족한다고 생각하지만 실제와 상상속의 그것은 엄청난 차이를 보여줍니다.

흔히 이야기하는 '기대 수익률', '기대 수익금액'은 있는데 그것을 달성하는 이가 적은것은 이토록 적은지 또 왜 어려운지에 대해 잠시 이야기 해보겠습니다.

기대 수익의 값을 산정할 때 많은 경우에서 단기간의 실적을 기반으로 한다는데 첫번째 오류가 나타날 수 있습니다.

아주 성과가 좋았거나 나빴던 단편만을 본다면 기대 수익의 값은 한없이 높아질수도 낮아질수도 있겠지요.

( http://systemtraders.tistory.com/206 )

두번째로는 동일하거나 비슷한 방법과 최소 자금을 지속적으로 유지시킬 수 있느냐의 문제인데요.

쉽게 말해 충분히 검증된 매매 방법인가입니다.

매매의 여러 과정을 처리하는 부분이나 결과적으로 수익을 발생시킬 수 있는 부분인가에 대해 생각 해본다면 쉽지 않을 겁니다.

'일부분의 기간'에 대해 정의를 내리기에는 어렵겠지만 독자님들이 각자 생각하는대로 결론내면 될 것 같고 '일부분의 기간' 그 이상의 기간에 대해 충분한 검증이 된다면 통계적인 기대 수익률의 평균치를 추종할 것 같습니다.

막연하게 기대 수익의 값을 정하고 그것을 달성하려고 고군분투 하기보다는 직접 부딪쳐보고 충분한 기간 동안의 성과 데이터에 기반하여 기대 수익률을 산정한다면 앞서 말한대로 '평균치를 추종'하리라 생각하며 이 값도 최대한 보수적으로 설정하여 무리하지 않고도 무난하게 자산의 증식이 가능한 시점에 본격적인 '직접투자'에 뛰어드는 것이 '장기 생존'을 위한 길이 아닐까 생각됩니다.

(점심 약속으로 급히 글을 마무리 하니 양해 바랍니다.)

주말 잘 보내세요.

한동안 위로 아래로 바쁘게 움직이던 시장 흐름이 상당히 얌전해진 것 같습니다.

고(高)프리 장세이면서 추세 흐름도 없었기에 거래가 없었지만 지수가 제 자리에 멈춰 있는 흐름덕에 거래할 수 있게 될 여건이 조금씩 조성되고 있는 것 같아 고무적입니다.

시간을 아껴써도 부족한 상황이라 오늘도 짧게 줄입니다.

남은 시간도 평안하길 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.

시스템 1~9호는 오늘도 역시 개점휴업 상태로 마감했네요.

때가 되면 '알고리즘 자동매매 시스템'이 어련히 알아서 거래를 하겠지만 필자의 눈에는 여전히 옵션 프리가 과도하게 높아 보입니다.

날씨가 제법 푸근해지니 어디론가 자꾸 떠나고 싶은 생각이 듭니다만 최근 공부하고 있는 '비선형 편 미분 방정식'이 제 발목을 잡고 놔주지를 않네요.

여유를 찾아, 행복을 찾아, 자유를 찾아 즐기며 누리며 살려고 시작한 일이 점점 산으로 가는 것은 아닌지 때론 고민도 되지만 언젠가 뭐라도 되지 않겠나 싶은 엉뚱한 생각으로 매진하고 있습니다.

그래도 며칠내의 바쁜 일들만 정리되면 잠시나마 여유를 찾아 떠나 볼까 합니다.

이번에는 낚시 대신(낚시는 현재 어한기로써 연중 수온이 가장 낮을 때이기 때문에 물고기의 먹이 활동이 활발하지 못하고 그로 인해 별 재미를 못 느낄 시기입니다.) 여행을 좀 가볼까 합니다.

어느 순간 정신을 차려보면 매화 꽃의 만개 소식이 들려 올 것만 같습니다.

독자분들은 봄 나들이 계획 좀 세우고 계신가요?

남은 시간도 평안하길 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.

사람의 생각과 행동은 다름이 있고 지은이에 따라 글의 내용도 다르고 만든이에 따라 음식의 맛에도 다름이 있습니다.

그것은 시스템 구동 원리나 성과도 마찬가지이며 시장을 바라보는 관점도 매한가지일 것입니다.

이 시장 안에서는 같음을 추구하는 순간 묻힐 수 밖에 없기에 대중심리와 적당한 거리를 둬야 하면서도 대중심리의 발동 요인을 알아내어 보다 low-level에서 근본적인 분석에 다가가기 위해서는 대중심리를 잘 이해할 필요도 있습니다.

'다름'을 배척하는 사람이 버린것은 '사람'이 아니라 '배움의 기회'일 것이라 생각합니다.

'다름'을 잘 이해하는 사람이야 말로 시장의 선두주자가 될 수 있을 것 같기도 하고 말이죠.

시장 전망이 다르더라도 왜 그렇게 본 것인지 또 그 과정에는 어떤 데이터들을 참고하였으며 그중 내 시스템에 필요한 데이터이지만 애초부터 고려되지 못한것은 없는지를 확인하고 배울 수 있다면 한걸음 아니, 반걸음 앞선자가 이기는 이 시장에서 생존은 어려운 일이 아닐것이라 생각됩니다.

수많은 factor들 중에 어떤것이 가격 결정 원리에 기여하는지 모두 고려 해볼 수 없고 다른이의 경험과 노하우를 일부나마 습득하여 이를 통해 보다 멀리가고 빨리 갈 수 있지 않을까에 대해 늘 고민해본다면 '배척'보다는 '포용'하며 사람들과 만나고 대화하는데 많은 부분을 할애하는 편이 좋을것 같다는 생각도 듭니다.

우리는 '개미'라는 이름으로 하나이지만 호가창 안에서는 서로가 적군이기도 하므로 상대를 잘 이해하고 알아야 싸움에서 이길 수 있지 않겠습니까?

지피지기면 백전백승이라 했으니 말입니다.

늘 그렇듯,

언제나 화이팅입니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

다가오기 전에는 그것이 기회였는지 모르지만 지나고 나서야 기회인것을 알지만 이미 때를 놓쳐 아쉬움이 남는다는 '기회론'에 관한 명언이 명절에도 적용 되는 것 같습니다.

명절을 앞두고는 무언가 알 수 없게 살포시 들뜨기도 하지만 막상 명절 연휴 기간동안에는 '명절 같지도 않네'라는 말들을 쉬이 내 뱉곤 하고 이렇게 저렇게 명절 연휴가 끝나고 나면 아쉬움이 남는 것 같습니다.

아무것도 하지 않고 충분히 쉬는 것만으로도 멋지게 재정비 할 수 있는 소중한 시간임에도 누구를 막론하고 이것을 할까 저것을 할까 망설이고 재미있는 "꺼리"는 없나 여기저기 들여다보며 스스로를 피곤하게만 만드는 것 같습니다.

아무튼 의미있는 시간을 보내셨으리라 생각하고요.

설 연휴는 지났지만 다시 한번 더 인사 드립니다.

새해 복 많이 받으시고 남는것이 있으면 제게도 나눠 주시면 감사하겠습니다.

시스템은 오늘도 거래가 없었으며 옵션 만기일이 끝난지 불과 며칠 지나지 않았기에 길고 긴 휴식기에 접어든 것 같은데 언제 거래를 하게 될지 저로써는 알 수 없으므로 기다림의 시간을 가져야 될 것 같고 재정비를 할 수 있는 시기이기도 하겠지요.

카카오톡 단체방의 비밀번호가 너무 무난한 탓인지 광고꾼들이 가끔 출몰하기에 비밀번호를 변경하고자 합니다.

변경된 비밀번호는 '20180203' 입니다.

카카오톡 단체 채팅방의 개설일이기에 그리 정하였습니다.

남은 시간도 평안하길 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.

덧1,

빗썸기준 비트코인은 아래로는 960만원, 위로는 1차는 이전에 언급한 구간, 추가 흐름이 발생하면 2차로 1500만원을 상하단 레인지로 설정하여 대응이 가능하겠으며 가격 조정없이 2차 구간까지 추가 상승 흐름이 발생하면 시간 조정이 더욱 길어지게 되므로 장기적인 상승 관점에서 보는 경우라면 '매'도 먼저 맞는것이 낫다고 빠른 가격 조정이 발생한 이후 시간 조정으로써 추가 조정을 미연에 방지하는 것이 나을테지만 그것은 메이저와 시장 참여자 사이에서 결정될 일이므로 지켜볼 뿐입니다.

언제까지가 될런지 알 수 없으나 오늘도 관망으로 마감했습니다.

오픈 채팅방에서 설 연휴 이후 2월중 '서울 모임' 얘기가 나온 상태인데 자세한 일정은 채팅방 내에서 토의 해본 뒤 공지 할 예정이며 확정되는대로 '공지사항'에 등록하겠습니다.

설 연휴로 이른바 민족 대이동이 시작될텐데요.

먼길 오가는 분들 무탈하시고 모처럼 가족 및 친지들과 행복한 시간 보내시고 연휴가 끝난 뒤에 더 좋은 모습으로 뵙기를 희망합니다.

새해 복 많이 받으세요.