시스템 트레이딩의 神

상당한 고(高) 프리미엄 장세가 이어지고 있습니다.

이번 월물의 경우에는 거래일이 꽤 많은축에 속하는 영향이 큰 것으로 판단되며 1~9호는 거래가 없었습니다.

당분간은 거래가 없을 것 같은데 거래가 재개 되기까지 신규 포스팅을 하지 않을 예정이고 거래가 재개 되거나 만기주간이 되면 다시 오겠습니다.

카카오톡 오픈 채팅방의 경우 다른방에서 '팩트폭격'을 좀 했더니 신고를 먹어서 채팅에 참여하지 못하고 있습니다.

신규 입장은 물론이고 필자의 채팅은 4월 3일까지 제한된 상태인데 명확히 어떤 사유로 신고와 채팅 제한이 이뤄진 것인지에 대해 카카오톡측에 문의를 해두었지만 아직 답변을 받지 못한 상태입니다.

카카오톡 오픈 채팅방 내에 이미 참여하고 계신분들은 자유롭게 대화가 가능하니 개의치 않아도 됩니다.

한국으로 돌아온 이후로 API를 대체할 DMA 시스템 준비에 열을 올리느라 바쁜 나날이 이어질 것 같습니다.

언제가 될지 모르겠지만 거래가 재개 되더라도 당분간은 바쁠테니 일시적으로 블로그에 소홀하게 되더라도 양해 바라며 간혹 '출몰' 하겠습니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

덧1)

흔히들 매물대가 두껍기 때문에 매수세가 유입되지 않거나 시세가 오르지 못한다고들 합니다.

이를 달리 표현하면 고가권에 물린 개인(혹은 개미)들이 여전히 희망회로를 가동하며 '존버'하고 있기 때문에 매물대가 강한것입니다.

(거래량이 많기 때문에 체결금액을 기준으로 매물대를 산정한 것은 매우 잘못된 접근입니다.)

그 '존버족'에는 이 글을 읽는 독자님이 포함될 수도 있겠지요?

결국 '시세의 상승'을 염원하며 '존버'하는 독자님들이 많을 수록 시세는 오르기 어렵다는 것이지요.

거래자의 관점에서 '존버족'이 많고 채굴자의 관점에서 전원을 차단한 '마이너(Minner)'가 적다면 시세는 딱히 움직일 요인이 없다는 것이고요.

악재 뒤에 숨겨진 호재가 있거나 거대 자본 세력이 굳이 움직이겠다고 했을 때는 '존버족'이 버티지 못할만큼 흔들고 상방으로 갈 것입니다.

거대 자본 세력은 물량을 확보하면서 시세의 랠리를 이어가야 하지만 굳이 물량 받이를 하지는 않을 겁니다.

지금껏 시장의 흐름이나 시세에 대해 예상한것이 매우! 적중했긴 합니다만 뭐 그러거나 말거나, 믿거나 말거나 정도로 봐주시고 너무 심취하지는 맙시다.

블로그에 일주일만에 글을 남기는 것 같습니다.

최근의 동향을 보면 최적화가 덜 된(조건이 덜 까다로운) 1~9호는 거래가 없고 오히려 거래 조건이 까다로운 이외의 시스템에서 제법 수익이 많이 발생했습니다.

이로써 그동안 의심만 해오던 이론에 방점을 찍을 수 있게 된 것 같아 기쁘면서도 거래가 없으니 글 올리는 맛은 없군요.

ICO를 추진하고자 했던 부분은 모두 뒤 엎기로 했고 다만 지금과 같은 거래가 지속될 것으로 기대 된다면 홍콩쪽에 서버를 두는것이 좋겠다는 결과를 가지고 돌아왔는데 이것도 다 얻지는 못하고 반은 얻고 반은 버릴 수 밖에 없네요.

암호통화 채굴을 결정했다가 뒤엎고 ICO를 해보려다가 뒤엎고 했지만 암호통화 자동매매 시스템을 운영하고 있으니 정말 다 얻지는 못했습니다.

그러나 얻을 수 있는 크기는 노력에 비례한다고 믿기에 오늘도 그리고 내일도 열심히 뛰어야겠습니다.

꽤나 자리를 비웠던 영향으로 당분간은 바쁠것 같고 바쁜게 끝나면 본격적으로 봄 꽃놀이 다니느라 더 바쁠것 같습니다.

마냥 놀 수는 없으니 중요한 일부터 해두고 그 다음으로 급한일을 처리 하면 꽃놀이 다니면서 한동안 재충전의 시간을 가질까 하고, 충전이 끝나고 나면 다른 시스템의 거래 결과도 올려볼 수 있도록 최대한 노력 해보겠습니다.

▲ 언젠가 직접 촬영한 사진입니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

덧1)

블로그에서 '가상통화'로 칭하던 명칭을 현 시각 이후로는 암호통화(Crypto Currency의 직역)로 통일 하겠습니다.

덧2)

암호통화의 반등이 나오면 나올수록 향후 다가올 시간 조정 값이 대폭 늘어납니다.

행복회로 돌린답시고 존버 하지만 이 바닥에 오래 있다보니 그것은 희망고문이 아닐까 싶은 생각이 앞섭니다.

덧3)

존버와 채굴러가 항복 선언을 할 때까지는 가격조정과 시간조정을 병행 할 가능성이 높다고 생각 됩니다.

1~9호의 알고리즘 자동매매 시스템은 거래일 기준으로 8거래일째 거래가 없는 상황이고 옵션의 시간 가치가 적당히 빠지고 있으니 곧 기회가 오리라 생각합니다.

바삐 움직여서 그런지 나이가 들어가서 그런지 시간이 쏜살 같다는 말이 점점 더 체감되는 하루여서 허투로 시간을 보낼수가 없네요.

간략히 적고 말겠습니다.

▲ 언젠가 직접 촬영한 사진입니다.

▲ 언젠가 직접 촬영한 사진입니다.

▲ 그림은 작화님께 동의를 얻고 촬영했습니다.

▲ 어때요? 위 사진과 비슷한가요?

여유로운 모습으로 호가창에서 뵙겠습니다.

빗썸에 있던 약 30여개의 비트코인중 일부는 2월에, 나머지는 3월에 바이낸스로 모두 옮긴 후 본격적인 가상통화 거래(trading)를 하고 있습니다.

현재 구성된 가상통화 관련 시스템은 4개였으나 이중 2개는 성격이 비슷하여 보다 효율적인 거래를 위해(Market Maker가 되지 않기 위해) 통합하였고 현재는 성격이 다른 3개의 시스템을 운용하고 있습니다.

비트코인 시세의 고점대비 약 55% 하락한 지점에서 본격적인 거래를 시작했고 2월 성과는 제법 괜찮았으며 3월은 조금 덜한 수준이지만 3개의 알고리즘이 적절히 잘 조합하여 구동된 것은 3월부터이니 곧 좋은 성과를 보여주리라 생각합니다.

이런 시스템을 갖추기까지 2017년 10월(혹은 11월)경부터 수 많은 로직 검증 단계(시뮬레이션)를 거쳤고 만4~5개월은 족히 소요된 것 같습니다.

그동안 많은 시세 부침이 있었지만 동요하는 스타일이 아닌데다 늘 시세를 확인하지 않던 것이 보다 더 집중할 수 있도록 해주었습니다.

시뮬레이션에 사용된 데이터는 약 1.5억건이며 산출물은 MySQL 데이터베이스 용량 기준으로 600GB정도 되니 얼마나 많은 경우의 수에 대해 조합 해보았는지 짐작 조차 힘들 것입니다.

이렇게 많은 시간과 비용을 들여 수 많은 경우를 검증 해보고 거래를 하고자 한다면 수작업으로는 힘들기 때문에 시스템의 도움을 받는 것이 마땅할테고 그 결과에 대해 보상을 받을 수 있을 것입니다.

필자의 경우 그동안 많은 시스템을 개발 해왔기 때문에 무엇에 집중해야 할 지 어느 정도는 알고 있는 입장이기에 4~5개월의 시간값으로 충분했지만 그렇지 못한 경우에는 5배, 10배 혹은 수십배 이상의 시간값이 필요할 수 있음은 꼭 기억하시고 그정도의 시간과 비용을 들이더라도 하고자 한다면 길이 보일 것입니다.

돈을 벌기 위해서는 돈의 무게를 감당할 수 있어야만 하는데 만약 그것을 감당할 수 없다면 펀드나 은행 예적금 등에 투자하는 것이 나을 것입니다.

독자님들은 시스템 트레이딩을 하고 계십니까?

▲ 언젠가 직접 촬영한 사진입니다.

사진을 촬영할 당시 제법 추운 날씨였던 것으로 기억하는데요.

그럼에도 전 세계적으로 유명한 이곳을 보기 위해 수 많은 사람들이 줄을 서고 차례를 기다립니다.

이 기다림은 때론 반나절을 넘기기도 하는데 기다리지 못하면 결국 내부 관람을 할 수 없고 어떻게든 기다린 사람은 적어도 눈 호강은 할테지요.

호가창에서 뵙겠습니다.

미팅 날짜가 오늘인줄로 착각하고 3시간을 운전하고 갔다가 다시 3시간 운전해서 되돌아 왔습니다.

요즘 영 정신이 없다보니 오늘이 며칠인지 잊을때가 많네요.

길바닥에 버린 시간이 아깝지만 우중(雨中) 드라이브 잘 했다 생각하면 될테고 약속이 내일이라는게 확인되었으니 다시 내일 또 가야겠지만 일단 집에 돌아오니 마음은 편합니다.

돌아와보니 시스템은 오늘도 역시나 거래가 없었네요.

갭상승후 중규모의 조정이 나왔고 이후 상승 반전되었는데 아무래도 이런류의 휩쏘가 많으면 시스테머는 괴로울겁니다만 필자의 경우에는 충분한 과거 데이터 기반으로 학습이 된 시스템을 운영하다보니 맞더라도 덜맞거나 약하게 맞는편입니다.

1~2월의 손익 합산이 저조한데 3월이든 혹은 4월 아니면 그 이후 언제라도 더 큰 수익이 날 것을 알고, 또 그렇게 믿기에 거래의 모든것은 시스템에 온전히 맡겨두고 길바닥에 시간을 버리러 다니기도 합니다.

빗길에서 장시간 운전대를 잡았던 영향인지 노곤하면서도 한잔 생각나는 하루입니다.

생각난김에 사진하나 올립니다.

▲ 언젠가 직접 촬영한 사진입니다. (그림 아님)

이 사진을 촬영했던 그 언젠가에 우연히 사귀게 된 외국인 친구와 함께 그야말로 진탕 마셨던 기억이 납니다.

오늘이 며칠인지 약속은 언제인지도 기억 못하는 판국에 저 사진을 언제 어디에서 촬영했는지도 기억을 할리 없겠지만 대략 3~5년전쯤 인것 같습니다.

한때 '사진 촬영'에 심취했던지라 소장중인 사진이 너무나 많기에 더욱 헷갈립니다.

이럴때는 역시 한잔하러 가는게 상책일 것 같습니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

시스템은 거래가 없었습니다.

금주 손익은 현재까지 0원이고요.

오전 7시 40분경.

퇴근길에 동쪽 하늘을 바라보다 문득 든 생각이, "봄은 커녕 이런 '추세'라면 곧 여름이 다가 오겠네" 였습니다.

직업병인가 봅니다.

기온의 변동 추이를 보고 추세를 찾으려 하다니 말입니다.

그건 그렇고 기온이 빠르게 올라가니 어디에 가서 무엇을 하면 즐거움으로 보상 받을 수 있을까하는 궁리만 자꾸 하게 되는 것 같습니다.

이리저리 생각해봐도 앞으로 한달후부터 낚시 시즌이 시작되니 결국은 낚시, 여행, 낚시여행 이게 답인 것 같습니다.

견문도 넓히고 공부도 해야 하는데 날씨가 저를 가만두지 않는 것 같습니다.

▲ 언젠가 직접 촬영한 사진입니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

이번주 월, 화요일은 특징적인 흐름 없이 점진적 우상향의 흐름이 나타났습니다.

시스템 1~9호는 거래 없이 쉬었네요.

빠르면 오늘 야간, 늦어도 모레까지는 새로운 흐름이 하나 더 나올 것으로 기대하고 있는데 시스템이 그 흐름에 편승해서 거래를 하게 될지 귀추가 주목되는 부분입니다.

최근 가상통화 관련해서 공부를 하는분도 늘어나고 신규로 투자 시장(혹은 존버)에 참여하는 분들이 많이 늘고 있는 것 같습니다.

공부를 하지 않는것보다 하는것이 일순 도움이 될 수는 있겠으나 명확한 방향성과 목적성을 정해두지 않고 잡다한 뉴스만 끌어 안고 있는 것은 절대 도움이 되지 않을 일인데 이는 비단 가상통화 시장뿐만 아니라 전통적인 금융시장(주식/선물/옵션 등)에도 동일하게 적용 됩니다.

개인적으로는 정보를 이용한 거래에 대해 매우 부정적인 입장입니다.

모두 다 그렇게 판단하지는 않겠습니다만, 호재라 할지라도 가격이 하락할 수도 있고, 악재가 터진 시점에 오히려 가격이 상승하는 경우도 있습니다.

조금 더 깊이 말씀 드리고 싶지만 필자의 매매 로직과도 연관되는 부분이라 구구절절 밝힐수는 없고 독자님들이 정보와 가격 형성 이론에 대한 연관성에 대해 나름대로 연구 분석 해보고 기회가 되면 시뮬레이션까지 해본 후 판단하면 될 부분으로 생각됩니다.

가상통화 시장의 가격 조정이 각종 규제로부터 촉발되었다고 생각할수도 혹은 아닐수도 있겠지요.

필자의 경우 후자의 입장입니다.

<글을 길게 작성할 시간적 여유가 없으니 아래의 몇 몇 뉴스 링크를 통해 직접 내용을 확인해보고 각자 판단 해보세요>

금감원장 최흥식 사임

http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2018031210153409541

골드만삭스 "비트코인 저점 붕괴 가능성 커졌다"

http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018031313555986922&MTS_P

마이크로소프트, 비트코인 캐시 지원 확인

https://coinpan.com/bch/61322353

호가창에서 뵙겠습니다.

덧1)

보통 사람들의 '존버'는 무조건 지게 되어 있습니다.

벌써 3월 중순으로 접어 들었고 완연한 봄 기운이 느껴지는 날씨를 볼 수 있습니다.

시스템은 여전히 거래가 없었고 아직 추운 겨울을 견디고 있는지 아니면 늘 봄 날 같은지 모르겠습니다.

독자님의 계좌에는 봄 기운이 느껴지나요?

호가창에서 뵙겠습니다.

'매우 크게'를 기대한 2거래일전 종가 대비 10포인트이상 상승하면서 바랐던 움직임이 나왔네요.

그럼에도 1~9호는 거래가 없었습니다.

이번주 성과 합산은 +959,775원, 이번달 성과 합산은 -6,732,296원 입니다.

때 되면 거래도 하고 수익도 내고 손실도 보고 하겠지만 어제 동시 만기일이 끝나고 오늘이 월물 첫 거래일이라 그런가라며 생각 해 볼 뿐입니다.

그런데 더 중요한것은 또 다른 '매우 크게'가 더 남아 있다는 것인데 이번에는 강조해서 말하기 보다는 좀 조용히 있으면서 지켜 보기만 할 요량입니다.

대신 오랜만에 가상통화쪽 얘기를 간단히 해보지요.

현재의 가격 흐름은 이전에 언급한 내용에 버금가게 움직이고 있지만 조만간 이러한 가격 균형이 깨질것으로 생각됩니다.

거래자라면 관심을 가지고 다시 한번 글을 읽어 보시고 왜 그런 뷰를 가지게 되었는지 곰곰히 생각 해보셨으면 합니다.

1. http://systemtraders.tistory.com/708

2. http://systemtraders.tistory.com/720

3. http://systemtraders.tistory.com/781

4. http://systemtraders.tistory.com/822

빗썸 기준의 비트코인 시세는 1200만원 부근과 750만원 부근의 싸움이 시작되었다고 보여집니다.

더욱 디테일하게 얘기 하고 싶지만 '희망고문'이라는 마지막 끈을 잡고 계신분께 누가 될까 삼가겠습니다.

만기일인 어제보다 하루전날인 수요일에 4월물 콜옵션 317에서 터진 사고에서 0.03에 체결된 30계약은 개인은 아닐것 같은데요.

▲ 해당 종목의 체결 데이터이며 어느 순간 매수 대기 호가가 모두 빠지고 전일 종가 대비 -98.92%까지 폭락했다가 일순 회복하는 모습입니다.

▲ 체결 데이터 이외에 호가 데이터에서도 매수 대기 잔량만 '쏙' 빠져버리는게 포착 되었고요.

0.03이면 7,500원이고 오늘 고가 기준으로 7.13까지 237배 올랐으며 금액으로 보면 170여만원 밖에 안되는데 저 포지션은 어찌 되었을까 궁금해집니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

덧1)

가상통화, 가상화폐, 암호통화, 암호화폐 등 여러 이름으로 불리고 있으며 직역하면 암호통화, 블로그에서는 가상통화로 칭하고 있는 녀석을 통한 보편적 결제 수단의 확대 측면에는 찬성하지만 익명성 뒤에 숨어서 거래 주체를 추적하기 어렵게 만드는 행위는 과세를 위한 데이터 수집에 혼선을 주게 되고 납세 의무의 평등화가 되지 않게 될 소지가 있기 때문에 적극적으로 반대하는 바입니다.

덧2)

블럭체인 기술을 활용한 '공동 검증 기여 시스템의 구축'은 환영하지만 이외의 분야에서 공공에 기여하는 바가 적은 목적을 가지고 자금을 모집하는 ICO 등은 

3월 동시 만기(주식선물, 주식옵션, 지수선물, 지수옵션)일입니다.

시스템은 거래가 없었는데 어찌보면 큰 수익의 기회였을수도 있고 반대로 큰 손실의 경우를 잘 회피 했을수도 있는데 개인적으로는 잘 모르겠고 프로그램이 알아서 잘 판단했으리라 믿을뿐입니다.

블로그에 공개하고 있지 않은 다른 시스템(1~9호와 유사 로직)은 거의 매일 거래를 하고 수익성도 더욱 높지만 그 역시도 제각각의 프로그램이 알아서 판단할 뿐이고 필자가 직접적으로 개입하지 않으니 매일 결과 리포팅만 할 뿐입니다.

시장이 매우 크게 움직일 것 같다고 덧붙임 글을 작성 해놨더니 이메일과 카카오톡으로 어느 방향이냐고 알려 달라는 무개념의 글이 많이 도착했습니다.

이 시장에서 경험하게 될 여러 난관들을 딛고 진정한 트레이더로 일어서기 위해서는 하루 하루의 밥벌이가 아니라 다른이는 어찌하여 그러한 뷰를 가지게 되었는지 고민 해보는 것이야 말로 더욱 도움이 될 것입니다.

'화두'를 던지는 차원에서 가끔은 그런글을 작성하겠지만 '시세', '방향성' 리딩을 하는 사람이 아니므로 자주 언급하지는 않겠으며 각자의 뷰와 다르던 같던 단순 참고만 할 뿐이지 트레이더라면 자신만의 주관과 원칙에 의해 움직여야 합니다.

자동매매를 처리하는 컴퓨터 프로그램에 의해서가 아닌 손매매라 하더라도 자신만의 원칙으로 거래에 임하면 누구에게나 기회는 있습니다.

다만 변화무쌍한 시장의 흐름을 실시간으로 쫓으며 연산을 하고 매매를 해야 하는 것들이 필자에게는 부담이며 한두번이 아니라 지속적으로 견뎌내고 이겨낼 자신이 없으므로 시스템으로 전향한 것일뿐입니다.

또한 시스템의 경우 과거와 현재를 빠르게 탐색하여 분석하고 매매 결정을 위한 확률 계산 등에 있어서 사람의 손과 뇌를 압도하는 속도를 보여주는 장점도 있고 이런 부분들은 결국 변화하고 진화해가는 시장에서 가장 최적의 매매를 할 수 있도록 하는 생존 수단이기도 합니다.

변화하는 시대의 흐름을 두고 위기 의식을 느끼지 못한다면 역설적이게도 시장의 흐름을 제대로 쫓고 있지 못한 것일 수 있습니다.

무엇이 옳고 그른것인지는 다른이의 생각에 빠져들지 말고 오롯이 자신만의 기준을 세워 판단하기를 바랍니다.

호가창에서 뵙겠습니다.