시스템 트레이딩의 神

석유, 석탄, 천연가스와 같은 화석자원의 매장량은 한정적이고 언제고 고갈될 수 있기 때문에 화석자원을 대체할 수 있는 에너지원을 만들자는 취지로 시작된 연구를 통해 풍력, 지열, 태양열, 태양광, 조력을 이용한 각종 발전과 활용이 이루어지고 있습니다.

그러나 최근 15년 이상 포춘, 이코노미스트, 포브스 (Fortune, Economist, Forbes) 등 세계적으로 권위를 인정받는 경제지에서는 Data is new oil 이라고 외쳐왔습니다.

한국의 많은 사람들이 학창시절, 인간이 살아가면서 가장 필요한 3대 요소를 의.식.주라고 배워왔지만 지나고 생각해보면 그것은 필수적으로 갖춰야 할 3대 요소이고 인간의 삶을 더욱 편리하고 행복하고 윤택하게 하기 위해서는 다른 무언가가 추가 되어야 한다는 것입니다.

의식주만 겨우 해결하는 사람과 +@ (알파)가 더해진 사람을 상대 비교 해보면 생활 양식이 다를뿐만 아니라 삶에 대한 만족도에서도 크게 차이가 납니다.

그렇기에 인간을 더욱 인간답게 만들어줄 무엇인가를 만들고 개발하기 위해서는 데이터 (Data)가 필수이기 마련인데요.

데이터가 단순히 많다고 해서 좋은것은 아닙니다.

필요한 목적에 맞게 정리정돈 되어 있어야 하는데요.

특성에 맞는 카테고리로 묶여있거나 혹은 시간순서로 정렬되어 있거나 언어별로 정리되어 있어야 합니다.

그러다보니 자연스럽게 발전하게 된것이 데이터베이스 (Database)이고 이를 잘 다룰줄 아는 기술자 (DBA : Database administrator)가 필요하게 되었습니다.

실제 얼마전 포브스에서 발표하는 세계 부자 순위에서 기업용 데이터베이스용 프로그램을 개발, 판매하는 회사인 오라클(Oracle)의 창업자이자 영화 아이언맨의 실제 모델이기도 한 래리 엘리슨이 세계 부자 순위 5위에 랭크 되기도 했습니다.

어떤 정보이든 흘려 보내고 나면 아무것도 아닌것이 있겠지만 중요한 정보는 그것을 가지고 해낼 수 있는 일들이 엄청나게 많습니다.

일전에 필자가 시뮬레이션을 하면서 경험한 것인데요.

1GB의 주간 옵션 체결 데이터만 가지고 여러가지의 매매 로직을 대입하여 얻은 결과물이 무려 600GB에 달했습니다.

이러한 시뮬레이션 결과 데이터중 실제 현재 알고리즘 자동매매 시스템으로 구현되고 있는것도 있고요.

어떻게 활용하느냐에 따라 데이터가 그냥 흘러 지나가기도 하고 새로운 수익을 창출할 수 있는 시스템을 만들어 내기도 합니다.

필자가 가지고 있는 보유 데이터가 약 60TB쯤 되니 이를 이용해서 해볼 수 있는것들이 엄청나게 많을 것이고 또 각종 시뮬레이션을 통해 만들어낼 수 있는 결과물의 크기는 가히 상상을 초월하는 규모가 될 수 있을것입니다.

인터넷이 보급, 발달되면서 인터넷에 많은 데이터가 저장되어 있고 언제든 열람 해볼 수 있다고는 하지만 "주식 시세 데이터"와 같은 특성을 가진 데이터는 그 양이 너무 방대하기 때문에 모두 저장해둘 수 없기에 (1일 약 3천만건 이상의 데이터가 발생됨) 한번 흘러가면 다시는 찾아볼 수 없고 필요하다면 아주 비싼 값에 구매해야만 취할 수 있는 정보들입니다.

정보를 가지는 그 자체만으로도 자산을 보유하는 것만큼 부유해질 수 있고 또 그것을 알고리즘 자동매매 시스템의 개발이라는 새로운 수익원으로 창출 해낼 수 있는 시대가 되었습니다.

독자 여러분들은 어떻습니까?

매일같이 쏟아지는 돈을 버리고 계십니까?

아니면 취하고 있으며 날로 부유해지고 계십니까?

내일 모레 옵션 만기일을 앞두고 프리가 쭉쭉 빠지는 느낌이었습니다.

수익이 충분히 날 수 있는 구간임에도 프리가 안도와주네요.

그렇다고 프리 핑계는 아니고요.

이 또한 필자의 알고리즘 자동매매 시스템의 능력인것이고 운이겠지요.

한 며칠간 좋은 뜻으로 누군가를 돕고자 했던게 뜻하지 않게 광고쟁이로 몰리게 되었고

결론적으로 쓸데 없는 오지랖이었구나 생각이 들었습니다.

또한 안타깝지만 각자의 그릇은 제각각 경험하고 아는 만큼 정도 밖에 되지 않으니

옆에서 어떻게 도와주려고 해도 결과는 바뀌지 않을 것이고

공연히 나서서 피곤한 소리 들을바에는 그대로 두자는 생각이 드는 하루가 저물어 갑니다.

이제 다시는 그러지 않으리라 다짐을 하게 되었습니다.

뭐 눈에는 뭐만 보이나 봅니다.

앞만 보고 달려 가겠습니다.

앞서 시장 제도의 변경 #1 개장, 폐장 시각의 변화 (http://systemtraders.tistory.com/33) 편에서 다뤘던 부분에 대해 기사가 나왔습니다.

신문 기사도 엄연히 저작권을 가지며 무단 전재 및 재배포 할 수 없기 때문에 일부만 발췌 합니다.

"한국거래소는 이달 16일 대학수학능력 시험일을 맞아 유가증권ㆍ코스닥ㆍ코넥스시장, 파생상품시장 및 일반상품시장의 거래시간과 증권ㆍ파생상품 결제시간 및 CCP 청산시간 등을 임시 변경한다고 7일 밝혔다.

이에 따르면 유가증권시장과 코스닥ㆍ코넥스시장의 정규시장 및 장 개시 전 시간외시장의 거래시간은 1시간 지연된 오전 10시부터 시작된다.장 종료는 오후 4시 30분이다. 시간외시장은 오후 4시 40분에 시작해 오후 6시에 종료된다.

파생상품시장은 주식 및 금리상품의 경우 개장과 장 종료 시간을 1시간씩 지연하고, 통화상품, 미국달러플렉스선물 및 금선물은 개장시간만 1시간 지연한다. 정규시장 지연에 따라 야간시장도 개장시간을 1시간 순연한다."

필자가 알고 있기로는 야간시장 개장은 순연하지 않는것으로 알고 있었는데 순연 개장인가 봅니다.

어쩌다 한번(1년에 한번) 발생하는 이벤트이다보니 기억이 오류를 일으킨 모양인데 이 부분은 추후 정확한 내용으로 수정 또는 보충하겠습니다.

수능으로 인해 개장 폐장 시각이 순연되는 부분을 프로그램이 제대로 인지하지 못한다면 시세 데이터를 수신하는 부분부터 주문을 관장하는 부분까지 전반적으로 문제가 발생할 수 있기 때문에 프로그램이 증권사 서버에 접속하면 개장, 폐장 시각 정보를 먼저 수신받아야 합니다.

사람은 변화가 있기 이전에 미리 알고 준비하는 사람만이 살아 남을 수 있을것입니다.

갈수록 변화의 폭은 커지고 속도도 빨라질테니 미루지 말고 지금 동참할 수 있도록 합시다.

내일은 늦습니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

메타인지에 대해 구글링 해보면,

1970년대 발달심리학자인 존 플라벨(J.H. Flavell)에 의해 만들어진 용어로 '자신의 생각에 대해 판단하는 능력'을 말한다. ‘자기가 생각한 답이 맞는지’, ‘시험을 잘 쳤는지’, ‘어릴 때의 이 기억이 정확한지’, ‘이 언어를 배우기가 내게 어려울지’ 등의 질문에 답할 때에도 사용되며, 자신의 정신 상태, 곧 기억력이나 판단력이 정상인지를 결정하는데에도 사용한다.

메타인지는 아이들의 발달 연구를 통해 나온 개념이므로 교육학 등에 주로 등장하는 용어다. 뛰어난 메타인지능력을 가졌다면 적절한 시기에 적절한 도전을 함으로써 학습속도를 빠르게 가져갈 수 있다. 예를 들어, 수영을 한달 배운 아이가 '나는 100m를 완주할 수 있는가'를 스스로 판단하고, 만약 완주할 수 없다면 나에게 부족한게 체력인지 기술인지를 스스로 판단하는데에 메타인지가 사용되므로 메타인지능력이 높다면 자신의 능력과 한계를 더욱 정확히 파악해 시간과 노력을 필요한곳에 적절히 투자하므로 효율성이 높아진다. 

또한 성인이 되어감에 따라 자연스럽게 메타인지능력은 향상된다.

라고 나옵니다.

처음부터 구글링 자료를 덧붙인걸 보고 메타인지가 투자와 어떤 관계가 있는가? 라고 반문 하실 것 같은데요.

투자 공부의 시작은 자신이 얼만큼 알고 있고 얼만큼 모르고 있는지에 대해 정확히 알고 규정하고 시작해야 하기 때문이며 실제로 주식 투자 행위로써 손실을 보는 많은 사람들이 메타인지력이 상당히 떨어집니다.

나 얼만큼 해봤어

내가 해봤는데 안되더라

나 주식투자 10년 넘게 한 사람이야 그래도 그건 안돼

이렇게 생각하는 사람이 상당히 많습니다.

뭘 공부해야 될지 모르는 사람은 발전할 수 없습니다.

무엇이 부족한지 명확히 파악하고 부족한 부분에 대해서 혹은 필요한 부분에 대해서 집중 학습 해야 원하는 성과가 나타날 수 있습니다.

Metacognition에서 Cognition은 인지, 인식 이라는 뜻을 가지고 있는데요.

이 Cognition이 바로 새로운 정보를 습득하는 과정을 뜻합니다.

(번외로, 이미 알고 있는 정보들에 대해서 기억속에서 찾아오는 것은 Recognition 이라고 합니다.)

Cognition을 통해 새로운 정보를 습득하고 필요시에 Recognition 의 과정을 거쳐 다시 꺼내오는 과정이 공부를 할 때 가장 필요한 부분인데요.

이것이 잘되는 사람을 두고 MetaCognition 이 높다라고 표현합니다.

MetaCognition이 높은 사람은 cognition The mental process of knowing, including aspects such as awareness, perception, reasoning, and judgment (지각)이 높기 때문에 무언가를 할 때 집중하여 깊이 파고 들고 좋은 결과를 낼 수 있습니다.

만약 현재 진행형인 투자의 성과가 좋지 못하다면 무엇이 맞고 무엇이 틀린지 무엇이 부족한지 무엇을 채워야 하는지 깊이 성찰해보고 그 분야에 대해 몰두하면 성과가 나올 것입니다.

지금의 방법으로는 안됩니다.

더 해볼것도 없습니다.

그것은 제가 입아프게 말하지 않더라도 독자분들 스스로의 계좌를 들여다보면 알게 되겠지요.

문제점을 파악 한 뒤

> 학습 목표를 설정하고

> 학습 목표 달성을 위해 필요한 것을 점검하고

> 어느정도의 강도와 속도로 학습 할 것인가 정한뒤

> 학습을 시작합니다.

> 중간중간 스스로가 잘 하고 있는지 점검하고 모자람이 있다면 보충할 수 있도록 합니다.

> 아이디어 혹은 매매 로직이 충분히 검증되면 실전 투자에 임하시면 됩니다.

호가창에서 뵙겠습니다.