시스템 트레이딩의 神

그동안 많은 경우에 대해서 시뮬레이션 해왔지만 가장 기억에 남는것은 가장 좋은 성과를 냈던 시뮬레이션의 경우와 시뮬레이터 아이디어 구상부터 시뮬레이터 프로그램의 소스 코딩이 가장 힘들었던 경우가 있겠지만 아무래도 이번 시뮬레이션은 사상 최대 규모이기 때문에 가장 기억에 남을것 같습니다.

142,688개의 경우의 수에 대해서 시뮬레이션할 때는 연산 규모가 약 1.4조번이었던것 같고,

4,500,000개의 경우의 수에 대해서 시뮬레이션 할 때는 연산 규모가 45조번이었던것 같은데...

지금까지중 시뮬레이션의 끝판왕을 만나 보려 합니다.

총 경우의 수가 164,091,200 으로써 연산규모는 1805조번이나 됩니다.

생각할 수 있는, 머리에서 최대한 쥐어짤 수 있는 경우의 수를 모두 조합하여 시뮬레이션 하려다보니 말도 안되는 연산이 필요할 것 같은데요.

만약 CPU가 1초당 100만번의 연산을 할 수 있다고 가정하면 1805조번의 연산을 위해서는 1,805,000,000 초가 소요되며 약 501,388시간 (= 20,891일 = 57년)이 소요됩니다.

1000만번이라도 5.7년이 소요되고 1억번이라도 약 209일이 소요됩니다.

5억번쯤의 연산이 가능한 CPU라 하더라도 약 42일이 소요됩니다.

실제로 이런 시간을 감소시켜 빠르게 원하는 결과를 보기 위해서는 시뮬레이션을 위한 시스템 구축을 병렬처리 하는것이 좋은데 1억번쯤 연산할 수 있는 시스템을 20대쯤 구매하여 제각각 작업이 진행될 수 있도록 한다면 약 21일만에 모든 연산이 완료될 수 있습니다.

앞서 예로든 5억번 연산이 가능한 시스템 20대라면 4일이면 모든게 끝나겠지만 이정도 규모라면 장비 구입에 필요 이상의 장비 구매 비용이 투입되고 20대의 장비의 비치공간 및 구동 소음을 감당할 수 없겠지요.

컴퓨터가 1805조번을 연산 하려면 얼만큼의 시간이 소요될지 가히 상상도 되지 않기에 어느정도의 테스트 장비가 필요할지 측정하는것이 무리라 판단하여 아마존에서 서비스하고 있는 클라우드를 이용할 계획입니다.

이름하여, Amazon Web Service 인데요.

흔히 줄여서 AWS 라고도 합니다.

(글로 적을때는 AWS가 편하고, 말로 할 때는 그냥 Amazon Cloud Service가 편합니다.)

익히 많은분들이 알고 계시겠지만 모르는 분도 계실테니 링크 남깁니다.

https://aws.amazon.com/ko/ec2/

AWS가 뭔가 궁금한 독자께서는 한번 방문 해보세요.

AWS에 대해 간략히 설명하면 다양한 종류의 서비스나 연산 등을 위해 컴퓨터를 임대 해주는 서비스인데 실물의 PC나 서버를 배송해서 임대하는 방식이 아니라 아마존에서 독자 구축한 데이터 센터에 있는 PC나 서버류를 원격으로 접속하여 뭔가를 할 수 있게 해주는 서비스이며 기존에 개인이나 법인이 PC또는 서버를 이용할 때와 달리 아마존만의 특화된 점은 아래 별도로 정리 합니다.

이정도면 AWS가 뭔지 잘 모르는 독자분도 어느정도는 쉽게 이해할 수 있을것이라 생각합니다.

필자의 시뮬레이션의 경우 통상 자가 보유한 PC, WorkStation, Server 등을 이용하지만 이번의 경우에는 어마어마한 규모의 시뮬레이션이 필요하고 또 언제 이런 시뮬레이션을 추가로 더 하게 될지 혹은 안하게 될지 알 수 없기 때문에 수천만원을 호가하는 장비를 신규 도입하기에는 비용이 지나치고 또한 비행기가 이륙하는 정도의 소음을 감당할 수 없으며 신규 비치 공간이 필요해지기 때문에 AWS를 이용하면 충분히 모든 고민이 해결 될 수 있습니다.

예를 들어 향후 언제 또 다시 사용하게 될지 모를 5천만원짜리 장비 2대를 구매하면 1억원이 필요하고 시뮬레이션을 위한 설정에 전문 인력을 섭외해야 하며 도저히 사무실에서 구동할 수 없는 소음은 어찌 감당할 수 있겠습니까?

차라리 몇십만원 혹은 몇백만원의 비용을 지불하고 최고 사양의 장비를 단기 임대하여 원하는 시뮬레이션을 실행하고 계약 종료하면 모든 단점을 커버할 수 있다.

물론 시뮬레이션 한번에 몇십만원에서 몇백만원의 비용을 들인다는게 부담될 독자분도 계시겠지만 필자의 경우 어느정도 충분히 검수된 로직들의 집합 단위로 시뮬레이션하기 때문에 꽤 성과가 좋은 알고리즘 자동매매 시스템의 운용으로 연결될 수 있는 부분이기에 걱정하지 않아도 되기 때문이기도 합니다.

아이디어가 시뮬레이션으로 연결되고 있으니 조만간 본 블로그에 새로운 시스템 성과를 등록할 수 있기를 고대해보겠습니다.

전일자(2017-11-02)로 올려진 데이터중 일부에 오류가 있어 금일자(2017-11-03)의 데이터에서 수정하였고

오류가 있는 원문(2017-11-02)은 그대로 두었습니다

오류의 내용으로는,

2017-11-02에 입력되어야 할 내용이 2017-11-01에 입력되는 단순 오입력입니다.

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유연한 사고와 계획된 매매.

주식시장에 한정해서 어쩌면 이 둘은 상반되는 의미를 가지기도 하고 또 얼핏보면 비슷해 보일수도 있습니다.

개인이 언제나 손해볼 수 밖에 없는 이유는,

올라도 못 팔고 내려도 못팔기 때문이며 어떤 경우이든 개인들에게 청산의 사유란 큰 손실이 아닌 이상 매도 사유가 없어 보일 정도의 수준에서 매매를 하고 있고 그 이유는 기준이 없기 때문입니다.

그럼 왜 기준 없는 매매를 할까요?

경험이 부족하기 때문입니다.

잘 사고 잘팔기 위해서는 반드시 필요한 경험이 바로 실패의 경험입니다.

처음에는 마냥 사두면 오르겠지식의 묻지마 투자를 하다가 그냥 흐지부지 되고 손실이 나는 손실의 경험은 있을지라도 잘하기 위한 노력들을 하지만 뜻대로 되지 않는 실패의 경험이 필요합니다.

또한 그러한 경험을 하고 시장을 떠난다면 아무 소용이 없는것이고 앞으로 어떻게 하면 더 잘할 수 있을까 고민하고 성찰하는 시간을 가지기도 해야 합니다.

머릿속에 혼재 해 있는것들을 일목요연하게 정리하고 부족한 내용은 보강하고 살을 채울 수 있는 시기.

즉, 실력이 월등히 성장할 수 있는 시기가 바로 실패의 경험 이후 재도전의 의지를 다지는 시기에서 발생하기 때문입니다.

흔히들 실패에서 교훈을 얻는다는 말을 하는데 그와 일맥상통합니다.

실패의 경험은 무언가를 더 잘하기 위해 고민하는 시간으로 이어질 수 있어야 하고 그 과정에서 두리뭉실하고 술에 술탄듯 물에 물 탄듯한 매매 기법과 심법을 명료하게 정리하는 시간을 가져야 합니다.

이 과정속에서 시장을 관찰하게 되는데 이는 많은 고수들이 그래왔듯 복잡 다양한 형태로 노이즈와 정보가 뒤 섞여 있는데서 보석을 찾을 수 있게끔 시세 분출 직전의 전조 현상에 집중할 수 있습니다.

매매 로직은 A하면 B한다. 그러나 C하면 D한다가 되어야 한다고 말씀드렸었는데요.

많은 전조 현상들을 보면서 시세를 취할 수 있을것으로 생각되는 경우가 발생하면 미리 훈련하고 연습한대로 계획된 매매를 해야 합니다.

그러면서도 예상한 흐름과 달리 C(여기에서는 손절매의 조건이라고 의미를 부여 해보겠습니다.)의 흐름이 나오면 과감하게 D(손절)를 해야 합니다.

애초의 방향과 달리 움직일 때는 기존의 것은 고집하지 말고 새로운것을 받아들이고 실행할 수 있는 유연한 사고가 필요하다는 것을 말씀드리기 위해 본 글의 제목이 "유연한 사고와 계획된 매매"입니다.

대체로 개인 투자자들이 A하면 B한다의 과정까지는 곧잘 하지만 C하면 D하는 것은 생각조차 하지 못하는 투자자부터 내용은 알고 있지만 손가락이 말을 듣지 않는 투자자까지 다양할 것입니다.

최선의 공격은 방어술이다는 말이 있을만큼 시시각각으로 정보가 바뀌고 시세 흐름의 물결이 바뀌는데 무작정 포지션을 보유할게 아니라 다음에는 더 좋은 성과를 내는 매매를 하기 위해 일단은 운용 계좌를 방어술(손절매)로써 보호 해줘야 합니다.

막연한 기대감으로 버티다가는 계좌는 시퍼렇게 멍이 들고 다음을 기약할 수 없이 도저히 아무것도 할 수 없는 지경의 초라한 금액만 남게 될지도 모릅니다.

필자 또한 날때부터 투자의 神이 된것은 아닙니다. 절대로 아닙니다.

본 문 뿐만 아니라 본 블로그에서 질타하는 개인 투자자들의 잘못된 매매의 모든 내용을 겪어봤고 결국에는 이겨내고 지금처럼 경제적으로도 시간적으로도 자유를 얻기까지 정말 힘든 싸움을 해왔던 경험담이기도 합니다.

독자분중 이미 수익을 내고 있는분도 계시겠지만 보편적인 먹이사슬 구조의 비율상 나날이 쪼그라드는 계좌를 들여다보며 통곡하는분이 더 많을것 같은데요.

감히 고언을 드리자면 필자가 권하는 대로 우선 모든 거래를 멈추고 A,B,C,D 규칙을 세운뒤에 다시 도전 해보세요.

그렇게 한계단, 한계단 오르다보면 어느덧 길이 보이기 시작하고 마침내 정상의 자리에 설 수 있을것이라 생각합니다.

매매 로직을 지킴에 있어서는 꼿꼿한 대나무와 같이 강직하고 예상과 다른 흐름으로 전환될 때에는 이미 훈련한대로 갈대처럼 휘어질 줄 알아야 시장에서 살아남고 진정한 승리자가 될 수 있음을 다시 한번 강조 드립니다.

그럼 호가창에서 뵙겠습니다.

어제 장 마감후 예고 해드린대로 자금의 용처가 있어 다른 계좌로 출금하는 바람에 2개의 시스템은 거래를 중단했고 나머지 3개만 가동한 결과를 올립니다.

오늘은 3 시스템중 1개의 시스템에서만 거래가 있었습니다.

예전에는 시스템 연구하면서 간간히 손매매 단타로도 제법 거래를 했었고 수익이 괜찮았는데 알고리즘 자동매매 시스템에 의존하여 거래한지 오래되니 이젠 주식이나 선물의 방향을 잘 모르겠습니다.

가만히 생각 해보니 홀로 바보가 된 느낌이 들기도 하고요.

오전부터 손님이 오셔서 나가 있었는데 역시 시스템은 잘 가동되고 있고 수익을 주었네요.

수익을 준 시장에 늘 감사합니다.

저녁에도 손님이 오시기로 되어 있어 일찍 자리를 비웁니다.