어느 정도선에서 만족할것인가?

 

 

알고리즘 자동매매 시스템의 완성 단계에 이르기까지 많은 과정들을 거치게 됩니다.

 

 

시장을 관찰하고 특정 현상들을 발견하게 되면 그 아이디어를 기반으로 샘플 조사를 해보고 실거래를 곧바로 하는 개인들은 바로 한강 코스입니다만, 알고리즘 자동매매 시스템을 전문적으로 기획하는분의 경우 혹은 손매매 고수분들을 보면 반드시 시뮬레이션 단계를 거치고 다듬고 다듬고도 혹시 놓친것은 없는지 몇번을 점검한 후에 괜찮은 매매로직으로 탄생하게 됩니다.

 

 

시장의 흐름에 크게 영향을 받거나 주는 경우가 아닌 다음에야 매매로직을 수정할 경우도 거의 없습니다.

 

 

그러나 호가에 영향을 주는 물량이거나 하는 경우에는 시장에도 영향을 주게 되고 그것은 결국 시뮬레이션을 하면서 예상했던 결과와 실제 거래에서 나타나는 결과가 달라지는 상황으로 연결됩니다.

 

 

시뮬레이션의 주체는 시장 밖의 '나'이고, 실거래의 주체는 시장 안의 '나'이기 때문입니다.

 

 

여기에서 약간의 차이가 발생하는 정도라면 그 시스템은 꽤 안정적인것이고, 시장 밖에서와 안에서의 결과가 확연하게 다르다면 그 시스템은 시장의 작은 돌발 변수나 이슈에도 손익 그래프가 꽤 민감하게 반응하며 불안정한 손익 그래프를 보여줌으로 인해 운용하는 사람으로 하여금 장기 운용의 의지를 떨어뜨릴 수 밖에 없습니다.

 

 

자 여기까지가 안정적으로 운용할 수 있는 알고리즘 자동매매 시스템에 대해서 간략히 말씀 드렸고,

오늘 본격적으로 말해볼 내용은 "개개인에 따른 알고리즘 자동매매 시스템 성과의 만족 기준"입니다.

 

 

"개개인"이라고 굳이 표현한것은 각자가 운용하는 자금의 규모도 다르고 자금의 성격도 다르기 때문에 만족의 기준 또한 달라질 수 밖에 없기 때문입니다.

 

 

급하지 않은 여유자금의 자기자본 1억과 한달후에 용처가 있을 예정인 자기자본 1억과 주택담보 대출로 받은 자금 1억은 완전히 다릅니다.

 

 

여유자금은 성과가 조금 적거나 미진하더라도 혹은 손익 그래프가 조금은 출렁이더라도 수익만 내준다면 크게 부담될 이유도 없고 마음이 급해질 상황도 아니지만,

 

 

한달후에 용처가 있을 예정인 자금은 앞으로 1개월후에 적어도 원금 이상을 유지하고 있어야 한다는 단서가 붙습니다.

 

 

또 대출 등의 방법으로 마련한 자금은 고정비용이 발생하는데 원금과 이자의 상환에 따라 시간의 경과에서 오는 운용자본금의 감소이며 이는 상당한 부담으로 다가올 수 밖에 없습니다.

 

 

위 3가지 경우에서 여유자금이며 운신의 폭이 넓고 자유로운 자금일수록 알고리즘 자동매매 시스템의 성과가 주는 만족도는 높아질 수 있다는것을 말씀 드렸습니다.

 

 

그러나 이게 전부는 아닙니다.

 

 

예를들어 필자처럼 여유자금을 운용하지만 만족도가 높아질 수 밖에 없는 경우인데요.

(본 글을 시뮬레이션 카테고리에 적는 이유이기도 합니다.)

 

 

두달여전부터 진행한 시뮬레이션이 이제 99.99% 정도의 진행상태를 보이고 있고 시스템(물리적 컴퓨터의 구분) 2대로 나눠서 진행하였는데 하나의 시스템에서는 100% 완료되었고 나머지 한대에서는 99.99%의 경과를 보이고 있습니다.

 

 

이중 100% 완료한 시뮬레이션 결과를 분석 해보니 (참고로 이 시뮬레이션은 120 * 8 * 90 * 50에 해당하는 4,320,000 가지 경우의 수에 대해 약 1억건의 데이터를 대입하였고 최소 연산은 약 432,000,000,000,000 회 (432조 회) 이뤄졌습니다.) 연환산 기대 수익이 60%선밖에 되지 않았습니다.

 

 

이미 기존에 운용중인 시스템들은 연환산 기대 수익이 100%선을 넘는데 비해 상대적으로 적은 기대 수익을 보여주고 있기 때문에 1차로 분석한 데이터는 모두 폐기하였고 현재 99.99%의 경과도를 보이는 경우에도 성과가 좋지 않을시에는 폐기 예정입니다.

 

 

운용중인 알고리즘 자동매매 시스템의 갯수가 적다면 "계란은 한바구니에 담지 말아라"는 주식 격언처럼 포트폴리오 구성 차원에서 자금을 분산하기 위해 성과가 다소 뒤쳐지는 경우라도 수용하고 운용하겠지만 이미 십여개의 시스템을 운용하는 입장에서는 구태여 성과가 뛰어나지 않은 경우를 끌어안고 갈 이유가 없다고 판단했기 때문입니다.

 

 

독자분들께서는 연 환산 기대 수익이 60%인 시스템을 취하시겠습니까? 아니면 버리시겠습니까?

 

 

그것은 단순한 수치만으로 볼것이 아니라 독자분들이 운용하는 자금의 규모와 성격에 따라 각자가 내놓을 답은 달라지겠지요.

 

 

한가지 예를 더 들어 드리자면,

증권가에서는 연간 성과가 마이너스여도 상관없습니다.

시장 수익률(인덱스 펀드 또는 지수 단순 상승률 비교)에 근접하기만 하면 성과가 좋다고 판단하기 때문입니다.

(물론 매번 마이너스 성과를 낸다면 계약 연장이 안될수도 있겠죠)

 

 

시장이 움직인것보다 얼마나 더 괜찮은 성과를 내었는가가 기준입니다.

 

 

이 말을 달리 해석하면 시장 내에서도 상승을 주도하는 종목들을 적절히 잘 갈아타거나 추세가 나타나는 경우에 이를 최대한의 수익 지점까지 보유할 수 있는 혜안과 능력이 있는 사람인가를 볼 수 있는 단적인 성과 분석 지표이기 때문입니다.

 

 

HTS를 켜고 독자분들의 계좌도 한번 점검 해보세요.

 

 

"나는 수익을 내는 투자자인가?"

"나는 시장의 움직임을 최대한 잘 포착하고 시세를 최대한 길게 즐기는 투자자인가?"

 

 

두번째 물음에는 NO라고 하더라도 첫번째 물음에 대해 충분할만큼의 수익을 내고 있다는 답변이 나온다면 상관없습니다만 만약 첫번째 질문에 대해 NO라는 답변이 나온다면 "직접투자"보다는 간접투자(펀드, 적금, 보험 등)를 권해드리고 싶습니다.

 

 

사실 저는 어느쪽이든 상관없고 제 수익원이 되어줄 일명 '호구'가 많으면 많을수록 좋기는 합니다.

 

 

필자의 시스템이 호구인지 혹은 독자분중 무모한 싸움을 선택한 누군가가 호구인지 진검 승부 해보면 되겠군요.

 

 

호가창에서 진검 승부를 기대합니다.

호가창에서 뵙지요.