추세를 잡는것이 힘든 이유가 뭘까?

 

 

흔히 추세를 잡으면 큰 수익을 낼 수 있다고 합니다.

 

 

그러나 대부분은 큰 추세를 만나기전에 이미 떡실신 상태가 되고 정작 추세가 시작될 즈음에는 벼룩의 간 만큼 떼어먹고 도망치기 바쁜데 그도 그럴것이 그동안 하도 당하다 보니까 학습 효과가 생긴것도 있고 이게 진짜인가 가짜인가 구분을 못하기 때문입니다.

 

 

오늘은 주식투자로 힘들다고 하는 어떤 한분과 잠시 통화를 나누었는데요.

 

 

운용 자금은 약 1억원선이고 투자 경험은 약 3년인데 그동안 손실을 너무 많이 보셨다고 하네요.

 

 

그래서 권해드리기를 인덱스 펀드에 가입하시라 했는데 앞으로 어떻게 하실지는 모르겠네요.

 

 

이렇듯 대부분의 개인 투자자들은 시장에 유동성을 공급하는 존재일뿐 수익내는 사람은 소수일 수 밖에 없습니다.

 

 

제가 알고리즘 자동매매 시스템을 개발하면 항상 거치는 순서가 있는데요.

 

 

아이디어 도출

> 단순 조건에 의한 가벼운 시뮬레이션

> 최대한의 조건값을 입력하는 시뮬레이션

> 실거래 소액 테스트 (테스트용 계좌에서 별도로 진행)

> 실거래 본거래 (메인 계좌에서 별도로 진행)

 

 

오늘 어떤 시스템 하나에 대해서 실거래 소액 테스트 하는 두번째 날이었습니다. (첫번째 거래일은 지난주 금요일)

 

 

 

 

실거래 소액 테스트 계좌에는 평상시 자금을 넣어두지 않고 있다가 필요시에 필요한만큼만 입금해서 운용하는데 그 이유는 뜻하지 않게 발생할 수 있는 프로그램 상의 오류로 인해 예상치 못한 큰 손실이 발생할 수 있는 부분을 미연에 방지하기 위함입니다.

 

 

오늘의 테스트에서는 로직당 600만원을 세팅하고 4개의 로직을 구동했습니다.

(4개 로직중 2개만 거래가 되었고요.)

 

 

로직당 600만원의 자금을 설정했지만 실제 거래에 투입되는 자금은 로직당 300만원이 최고이고 나머지 300만원은 예비 비용으로 넣어둔 것입니다.

 

 

시스템을 운용하다보면 손익에 따라 추가 입금 및 인출 하는 번거로움 등과 안정성 확보를 위한 부분이지요.

 

 

4개 로직에 300만원씩 이라고 해봐야 1200만원이지만 추세가 나타나면 어떤 힘을 발휘 하는지 잠시 보시죠.

 

 

위 차트는 당일 시스템에서 거래한 종목에 대해 구간을 표기 한 것인데요.

 

 

2개 로직이 모두 개장직후 9시에 2.93에 4개씩 매수하여 오후 2시 40분경에 매도 되었는데 그 사이 진입가 대비 100% 이상의 수익구간인 장중 최고가인 6.00도 거쳐왔습니다.

 

 

이렇게 특정 조건에 따라 진득하게 보유해야 추세 수익을 거머쥘 수 있습니다.

 

 

물론 현재 이 로직은 이제 갓 테스트 시스템에 편입한 것이기 때문에 기간을 두고 더 돌려봐야 평가를 할 수 있을 것 같고요.

 

 

메인 계좌는 공개하기 어렵고 테스트용 계좌를 잠시 보여 드리겠습니다.

 

 

 

 

위 캡쳐 이미지를 보면 우측 상단에 매체란에 XING API라고 되어 있습니다.

 

 

만약 독자분들이 HTS를 통해 손매매를 했다면 다르게 표기 되겠고 필자의 경우 API를 통해 알고리즘 자동매매 시스템을 운용하기 때문에 저렇게 표기가 됩니다.

 

 

시스템에서는 9시 개장하고 첫 데이터를 받자마자 오늘은 하락할 것이라고 봤는지 곧바로 풋옵션을 매수하였고 청산도 희안하게 14:40:14 로 동일한 시각에 하였네요.

 

 

결과적으로 300만원씩 매수한 2개의 로직(합산 600만원 가량)에서 장중 6.00에서 최고가를 형성할 때 최대 평가 수익이 약 614만원까지 갔었다가 뭔가 잘못 된건지 흐름이 꺾이는것을 빨리 캐치하지 못하고 약 190여만원 수익으로 마감되었습니다.

 

 

이 부분은 향후 더 보완하기 위해 연구를 해봐야 되겠지만 오르던 내리던 내가 원하는 흐름이 나오면 잔파도에 흔들리지 않고 전진해야 되며 또 원하는 흐름이 아닐때는 과감하게 정리해야 좋은 성과를 낼 수 있는데 대부분의 개인 투자자들이 그걸 하지 못해서 추세가 시작되면 손가락만 빨고 있게 됩니다.

 

 

당장 올해만 두고 보더라도 연초부터 강한 랠리 흐름을 이어오고 있지만 주변에서 주식 투자로 제법 큰 수익을 냈다는 사람보다는 힘들다는 분들을 많이 만나게 됩니다.

 

 

필자또한 그러한 경험들을 많이 해봤기 때문에 심정은 가지만 그런 상황에서 발전할 수 있느냐 아니냐는 다음의 한줄로 표현이 가능할 것 같습니다.

 

 

꾸준함이 답이다.

 

 

호가창에서 뵙겠습니다.