시스템 트레이딩의 神

추세추종 인공지능 V2 13-64 시스템 성과 보고서중 일부 오 기입된 내용이 있어 올바르게 바로잡았습니다.

주식시장, 파생상품시장 등에서 취할 수 있는 시세의 종류는 다양합니다.

그러나 장기적으로 생존이 가능하고 투자로써 부를 이루고 싶은 사람이라면 반드시 취해야 할 시세가 있으니 그 이름이 바로 "추세"입니다.

추세? 그건 장기 투자자들의 몫이 아닌가? 라고 생각하는분도 계실텐데요.

우선 용어부터 정리해봅시다.

추세란 꾸준히 어떤 경향이 반복되는 것을 말합니다.

영어로는 trend 라고도 하고 다른 한국말로는 "유행", "경향"이라고 표현해도 좋습니다.

시장에서 추세는 기본적으로 꾸준히 내리거나 꾸준히 오르거나 혹은 꾸준히 옆으로 횡보하거나 말이죠.

시세의 상승과 하락에 대해서만 추세, 유행, 경향을 따지는게 아니라 여러가지의 경우를 볼 수 있는데요.

요즘에는 아침에 상승하면 오후에 하락하는게 유행인가봐! 이런 경향이 있네? 이 역시 추세입니다.

오후 1시만 되면 갑자기 변동성 지수가 상승하는 경향이 있는것 같아. 이 또한 마찬가지입니다.

미국 시장이 상승 마감하면 우리 시장은 덩달아 오르더라. 마찬가지죠.

추세라는 용어로 설명될 수 있는것들이 많습니다만 오늘은 시세의 상승, 횡보, 하락에 대해서만 말씀 드리겠습니다.

장기 생존과 부를 이루는데 있어서 "추세"라는 시세를 반드시 취해야 한다고?

나는 그냥 단타만 할건데? 스캘핑만 할건데? 라는분은 언뜻 이해하지 못할수도 있는데 이는 잘못된 생각입니다.

매매로써 수익을 내기 위해서는 진입가보다 평가손익이 양의 값으로 날 수 있는 방향으로 추가 흐름이 나타나야 합니다.

그것이 1분짜리일지라도 그 1분안에는 추세가 녹아 있는것이죠.

단기, 중기, 장기 어떤 매매 기간의 유형을 선택하던지 상관없이 본인의 진입가보다 평가손익이 양의 값으로 날 수 있는 방향의 흐름 즉, 추세가 나타나야 수익을 낼 수 있는것이지 그렇지 않고 반대 방향으로 움직인다면 평가손실이 발생할 것입니다.

제 아무리 단타 매매자라 하더라도 진입방향과 시세의 방향이 반대라면 수익을 낼 수 없습니다.

틱,초,분,시간,일,주,월,년 의 어떤 시간 개념을 적용하더라도 시세의 방향과 같은 진입방향을 취해야 수익을 낼 수 있습니다.

추세의 유지 기간의 차이만 있을 뿐입니다.

(추세의 성질이나 추세 발생 이유 등에 대해서는 추후 자세히 포스팅 하도록 하겠습니다.)

그렇다면 추세는 어떻게 잡을 수 있을것인가?

추세에 편승한다는 것은 곧 평가손익이 양의 값으로 나타나는 것이고 시세를 알 수 있다는 것인데요.

애석하게도 추세를 완벽하게 미리 알 수 있는 방법은 없습니다.

그러나 절망하지 마세요 희망은 있습니다.

우선 어떤 경우에 (추세의 유지 기간에 상관없이) 추세가 발생하는지 경향 분석을 해보세요.

A하면 B(추세 발생)한다는 조건값에서 A라는 조건을 찾아보는겁니다.

A라는 조건이 간단한 것일수도 있고 복잡할수도 있겠죠.

예를들어,

"비오는날 아침 9시 시가가 하락 출발하고 강수량이 10mm를 넘는"처럼 다소 복잡하고 다양한 값을 포함한 조건이 될수도 있고, "비오는 날"로 간단한 조건이 될수도 있습니다.

A하면 B한다의 공식을 만들었으면 시뮬레이션을 해보세요.

시뮬레이션의 결과는 A조건의 값이 복잡하고 다양한 값을 포함할수록 아주 미세한 조건값의 차이에도 (강수량 10mm 또는 9mm 의 작은 조건값 차이정도) 크게 달라질 수 있습니다.

어쨌든 시뮬레이션 결과가 누적수익은 발생하지만 손실이 큰 경우의 수가 포함되어 있을수도 있고,

대박 수익은 없더라도 야금야금 꾸준한 수익이 발생될수도 있으며,

날마다 손실나는 것 같아도 손실은 극히 작은 규모에서 제한되고 큰 추세가 발생될 때 추세의 대부분을 취함으로써 승률은 낮지만 손익비가 큰 경우도 될 수 있습니다.

이런 결과값들을 두고 기본 공식 "A하면 B한다, 하지만 C하면 D한다"에 적용을 다시 해봅니다.

기본 공식에 "하지만"이라는 단서가 붙었죠?

저는 대체로 C와 D는 청산의 조건을 붙입니다.

예를들면,

저가대비 N%상승하면 시장가로 수익매도 한다,

고가대비 5% 조정하면 시장가로 손절한다,

고가대비 이격이 10% 발생한후 이격의 50%가 감소하는 반등이 나오면 전량 청산한다.의 경우도 될 수 있고,

연기금이 매수규모를 100억원 이상 줄이거나 매도규모를 50억원 이상 늘리면 전량 청산한다.가 될 수도 있습니다.

이런 조건값들을 최대한 시뮬레이션 해보면 결과적으로 승률에 상관없거나 손익비에 상관없이 꾸준히 수익을 취할 수 있게 될 것입니다.

위에서 빼먹은게 있는데요.

추세는 시장을 움직이는 수급주체와 일명 호구와의 방향이 반대로 나타날 때 강한 경향이 있습니다.

일반적으로는 잠잠하다가 특정 투자 주체(호구)와 수급주체의 방향이 반대로 나타날때는 강한 추세가 나타나는데 투자의 선수들은 만약 내가 가진 포지션의 호구의 방향과 같고 수급주체와 반대라면 아주 빠르게 손절 해버리고 맙니다.

호구와 같은 방향에 편승해 있다가 평가손실을 더욱 크게 확대시킬 이유가 없기 때문인데 개미라고도 부르는 일반적인 개인투자자들은 빠르게 손절하지 못하다가 역방향에 크게 당하는 경우를 왕왕 볼 수 있습니다.

만약 이런 흐름에서 추세(수급주체가 만들고자 하는 방향)의 흐름을 인정하지 않고 버티면 남은 인생이 아주 고달파질 수 있기 때문에 선수들은 경험적으로 얻은 확률에 기반하여 아니다 싶으면 어떤 경우에도 일단 탈출하고 보는겁니다.

(선수들은 맞다고 생각하면 아주 고가권에서도 진입는 이유이기도 합니다.)

추세에 편승하기 위해서는 빠른 대응만이 답입니다.

어떤것을 추세라고 정의 내릴것인가는 정해진게 없고 각자가 생각할 수 있는 범위내에서 다양한 조건값들을 부여하고 시뮬레이션 해보고 가장 빠르게 혹은 안정적으로 판단할 수 있으며 결과적으로 수익이 누적될 수 있는 조건들이 시세를 취하고 추세를 취할 수 있는 길입니다.

많은 조건값들로 시뮬레이션 해보기 위해서는 기본적으로 시장의 구조와 성질들을 이해하는 노력부터 많은 경험(시장과 관련되어 있던 아니던 아이디어는 어디에서든 도출될 수 있기 때문)이 선행되어야 합니다.

생각의 넓이가 아주 넓거나 혹은 아주 깊거나 어느쪽이든 상관없습니다.

많이 생각하고 많이 테스트 해보세요.

그것이 시세와 추세를 취하여 수익을 누적시키는 지름길입니다.

그럼 호가창에서 뵙겠습니다.

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 7-72

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 1억 9천여만원 (원금 1억원 대비 약 190%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 380%선)

시장 흐름이 내 마음대로 된다면 세상의 모든것을 가지겠지만 그렇게 되지 않는 와중에 수익을 만나게 되니 더 없이 반가운 것이겠거니 생각합니다.

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 10-72

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 2억원 (원금 1억원 대비 약 200%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 400%선)

오늘 오후장에 외인 매도 규모가 증가하며 나타난 속락 흐름은 조금 아쉽지만 다음을 기약 해보겠습니다.

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 13-64

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 1억 7천만원 (원금 1억원 대비 약 170%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 340%선)

모처럼 방향성이 나오긴 했지만 너무 늦게 나온 시세이기도 하고 조건값에 맞지 않아서 거래가 없습니다.

아쉽지만 다음에 더 큰 추세 흐름을 기다려보겠습니다.

알고리즘 자동매매 시스템을 개발하는분에게도 손매매를 하는 분에게도 꼭 필요한 글이 있어서 가져 왔습니다.

출처 : http://bbs.ruliweb.com/best/board/300143/read/35185596

"다들 성공하는데 왜 나만 실패하는거지?"....생존자 편향의 함정

2차 세계대전 당시,

미군 전투기의 약점을 연구하기 위해

전투에서 손상된 전투기들을 직접 가져와 분석했다.

분석 결과, 손상된 전투기들은 대부분 날개와 꼬리 부분이 파손된것으로 밝혀졌다.

그리하여 날개와 꼬리를 보강해야한다는 주장이 나온다.

하지만 이는 잘못된 연구로,

날개와 꼬리가 파손된 전투기는 살아돌아와 샘플이 되지만,

다른 곳이 손상된 전투기는 살아돌아올 수도 없어서 샘플조차 되지 못하기 때문이다.

이처럼 "성공적으로 살아남은 샘플"만을 분석하는 오류를 생존자 편향(survivorship bias)이라고 부른다.

이러한 편향을 가장 쉽게 볼 수 있는 곳은 "자기계발서"로서,

자기 주장을 입증하기 위해 잘 알려진 성공적인 예시만을 늘어놓는다.

잘 알려지지 않은 수많은 실패의 예시는 무시한다.

또다른 쉬운 예로는 "우리 학교에서 배출한 최고의 인재!"

"우리 학원에서 배출한 최고의 천재!"등과 같은 문구가 있다.

해당 학교 혹은 해당 학원이 배출한 수많은 실패자들은 알려지지 않는다.

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아이디어를 구체화 시켜 시뮬레이션 하는 단계를 거치고 나면 성과가 좋은 로직과 그렇지 못한 로직이 있습니다.

성과가 좋은 로직은 그것대로 시스템을 만들고 또한 더 발전 시킬 수 있는 부분은 무엇이 있는지 보고 수정하고 다시 시뮬레이션을 해봐야 합니다.

현재 공개하고 있는 5개의 알고리즘 자동매매 시스템의 결과값도 같은 과정을 거친것입니다.

약 9,900,000개의 데이터를 142,688개의 매매 로직에 대입시켜 1,412,611,200,000 (1조 4126억 1120만)번의 연산 끝에 나온 결과입니다.

그리고 현재 별도로 운용하는 시스템과 시뮬레이션중인 시스템 로직의 경우 9,900,000개의 데이터를 600,000개의 경우의 수에 대입시켜 5,940,000,000,000 (5조 9400억)번의 연산한 것도 있고 9,900,000개의 데이터를 2,400,000개의 경우의 수에 대입시켜 23,760,000,000,000 (23조 7600억)번 연산한 것도 있습니다.

사람의 손과 머리로는 절대 연산할 수 없는 어마어마한 규모라는게 한눈에 보일겁니다.

최신형, 최고급형의 컴퓨터에서 컴퓨터 자원을 최대한 활용하여 시뮬레이션 프로그램을 구동하여 적어도 수십일 내내 연산 시켜야 될 말도 안되는 규모입니다.

어쨌거나 이렇게 연산한 결과중 좋은것은 더 좋게 추가 조건을 부여하여 개선해나가는것도 중요하지만 결과가 좋지 못한 로직은 무엇이 패착이었는지 분석해나간다면 독자분들께서 앞으로 새로운 알고리즘 자동매매 시스템을 개발할 때 아주 좋은 방향을 설정하고 놓침이 없이 더 많은 경우의 수를 넣음으로써 엄청난 수익 로직이 탄생하게 될지도 모를 일입니다.

그럼 호가창에서 뵙겠습니다.

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 7-72

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 1억 9천여만원 (원금 1억원 대비 약 190%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 380%선)

손실이긴 해도 괜찮다.

고생했다...

그동안 추세 잡으려고 얼마나 고생했니?

앞으로도 애써주기를 바래!

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 10-72

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 2억원 (원금 1억원 대비 약 200%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 400%선)

그래 편히 쉬렴~

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 13-64

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 1억 7천만원 (원금 1억원 대비 약 170%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 340%선)

거래 없이 쉬니 편하겠구나 싶습니다.

DevCenter를 통하면 이베스트투자증권 xing API에서 얼마나 많은 정보들을 제공하고 있는지 알 수 있으며 지난 시간에는 조회TR과 RealTR 목록을 보여드렸습니다.

이번에는 조금 더 들어가보겠습니다.

DevCenter를 우선 실행하고 좌측 하단의 TR목록 선택 탭에서 RealTR을 선택하고 S3_ 라는 TR을 클릭 해보겠습니다.

S3_는 코스피에 속한 종목의 체결 정보를 수신할 수 있는 TR입니다.

위 이미지처럼 하나의 TR안에서도 상당히 많은 데이터들이 제공되고 있습니다.

종목코드를 입력하면 체결시간, 전일대비구분, 전일대비, 등락율, 현재가, 시가시간, 시가, 고가시간, 고가, 저가시간, 저가, 체결구분, 체결량, 누적거래량, 누적거래대금, 매도누적체결량, 매도누적체결건수, 매수누적체결량, 매수누적체결건수, 체결강도, 가중평균가, 매도호가, 매수호가, 장정보, 전이동시간대거래량, 단축코드 등의 정보를 수신받을 수 있습니다.

이중 체결구분 필드를 선택해보면 아래와 같이 나옵니다.

체결구분의 필드 속성에서 수신되는 값이 +로 나오면 매수체결, -로 나오면 매도체결임을 알 수 있게 됩니다.

status (장정보) 필드를 선택 해보았습니다.

0이 수신되면 장중 체결로 수신된 데이터임을 구분할 수 있고 4는 장후 시간외, 10은 장전시간외로 구분할 수 있습니다.

필드 속성값을 별도로 가지지 않는 필드들도 있는데요.

S3_ 에서는 chetime (체결시간), price (현재가) 등은 별도의 필드 속성값을 가지지 않고 수신된 값 그 자체만 보아도 됩니다.

필드 속성값을 가지는 이유는 처리 용량과 시간등을 위해 일종의 정형화된 압축이라고 보면 됩니다.

이번에는 다른 TR을 선택 해볼까요?

SC0 주식주문접수 RealTR을 선택 해보겠습니다.

SC0은 사용자 본인이 주문한 주문에 대해서만 응답이 내려오는 RealTR입니다.

SC0은 앞서 소개한 S3_ 보다 훨씬 더 많은 데이터를 수신할 수 있네요.

위 TR은 알고리즘 자동매매 프로그램을 통해 주문한 내용이 증권사 서버에 정상적으로 접수 되었는지 확인하기 위한 Real TR입니다.

만약 삼성전자(005930)를 100만원에 10주 매수하겠다고 주문 넣었는데 엉뚱한 값이 수신된다면 99.99%는 사용자가 개발한 프로그램의 오류로 잘못된 주문이 접수 된 것이겠고 아주 미약한 확률은 증권사 서버의 문제일수도 있습니다.

다만 증권사의 주문처리 서버는 아주 오랜시간동안 검증이 되어왔고 전문 인력이 관리하고 있기 때문에 시스템 장애 등의 경우가 아니라면 이런 일은 거의 없습니다.

SC0 에서는 gmhogagb (공매도호가구분) 등의 필드가 속성값을 가지며 나머지 대부분의 TR은 필드의 값 그 자체로 보고 이해하면 됩니다.

이번에는 OK_ (코스닥거래원) TR입니다.

독자분들이 HTS를 통해 조회해볼 수 있는 "종목별거래원" 등의 데이터가 API에서는 이런식으로 수신됩니다.

어떤 증권사에서 어떤 종목을 얼만큼 사고 팔았는지 그 증권사가 국내 증권사인지 외국계증권사인지 실시간으로 알 수 있기 때문에 투자 주체별 매매 규모가 매매 로직에 있어서 중요한 분들께는 아주 유용한 데이터가 되겠죠.

위 이미지를 보면 무엇이 먼저 떠오르시나요?

전 편인 " DevCenter에서 제공하는 데이터의 종류 "에서 언급한 북한 미사일 관련 예시가 먼저 떠오른다면 정독하고 계시다고 보여집니다.

NWS 는 RealTR로써 시장에 뉴스가 발생하면 실시간으로 데이터를 내려줍니다.

NWS 에서 id 필드를 보면 각 신문사 등이 나오고 중간에 15:공시가 나오죠?

실시간 뉴스와 실시간 공시가 바로 수신됨을 알 수 있으며 뉴스만 보겠다는 분도 계실테고 나는 공시만 빨리 보면된다는 분도 계시고 둘다 볼 수도 있겠죠?

선택적으로 각종 뉴스와 공시를 수신할 수 있습니다.

단 NWS에서 수신한 데이터는 뉴스 또는 공시의 제목만 보여줍니다.

제목만 봐도 되면 여기까지만 봐도 되고 자세한 내용을 모두 보고 싶으면 realkey 필드의 값을 이용할 수 있습니다.

조금 더 나아가서는 code 필드에서 수신한 종목코드가 내가 모니터링하는 종목에 포함될 때만 본문을 볼 수도 있고요.

실시간으로 수신한 뉴스의 키값 (NWS TR의 realkey 필드)을 t3102에 넣으면 뉴스 본문 전문을 조회할 수 있습니다.

제목과 본문을 분리하는 이유는 한꺼번에 모든 데이터를 송수신하면 이베스트 투자증권 서버도 부담을 받고 독자분들의 서버나 PC도 부담이 될 수 있기 때문에 필요에 따라 선택적으로 송수신이 용이하게 하는 목적으로 분리 서비스 하고 있습니다.

NWS로 수신받은 종목코드와 realkey 값으로 t3102을 수신하는 테스트 프로그램을 만들어서 작동시켜 보니 0.018초만에 뉴스 본문까지 모두 수신이 되었습니다.

이 과정을 조금 더 풀어보면,

1. 제 서버의 테스트 프로그램에서 NWS 데이터 패킷 수신

2. t3102에 원하는 realkey 값을 넣고 데이터 조회 요청

3. 이베스트 서버에서 데이터 조회 요청을 접수

4. 이베스트 서버에서 제 서버로 데이터 송신

5. 제 서버에서 데이터 수신

이 정도로 축약해볼 수 있습니다.

이 모든 과정이 0.018초 만에 이뤄진다니 놀랍지 않으십니까?

뉴스에 따라 반응하는 알고리즘 자동매매 프로그램의 경우에도 NWS 데이터 패킷을 수신받고 실제 주문을 넣기까지 약 0.1초가 채 걸리지 않았습니다.

21세기 정보화 시대라는 말은 많이 들어봤어도 이 정도일줄은 상상도 못한분이 다수 일텐데요.

필자의 알고리즘 자동매매 프로그램과 독자분이 HTS 호가창에서 만나면 독자분들은 백전백패 할 수 밖에 없습니다.

손매매는 빨리 버릴수록 좋습니다.

그럼 호가창에서 뵙겠습니다.^^