수익 매매 로직의 완성을 위한 프로세스

 

 

 

수익은 이 세상을 살아가는 누구나가 추구하는 바 일 것입니다만 그것을 실제 취하는 사람은 극소수에 불과합니다.

 

 

아주 열심히 하지 않더라도 제가 알려 드리는 프로세스를 따라 연습하다보면 생각보다 쉽게 꽃길을 걸을 수 있습니다.

 

 

많은분들이 아직도 감으로 매매를 하거나 그때 그때의 느낌으로 매매를 하곤 합니다.

 

 

진입하고 약수익으로 마감하기를 반복하다가 한방 얻어 맞고 떡실신하거나

 

 

내리막길을 내달리는 종목의 막차를 타고 진입하자마자 계좌가 시퍼렇게 멍들기도 하죠.

 

 

제가 강의하면서 많이 하던 얘기가 있습니다.

 

 

"개인들은 수익이 나도 못팔고, 손실이 나도 못 판다"

 

 

이유는,

 

 

오르면 더 오를것만같고, 내리면 이제 곧 턴어라운드해서 오를것 같기 때문인데요.

 

 

그게 아주 잘못된 매매를 하고 있다는 뜻이기도 합니다.

 

 

"~같다."는 것은 '감'이기 때문입니다.

 

 

"~같다."는,

이제는 오를것 같다.

내일은 오를 것 같다.

이 종목은 오를것 같다. 는 생각으로 매매 하는 것을 말하는 것입니다.

 

 

수익을 꾸준히 내는분을 보면 "~같다."는 생각으로 매매하지 않습니다.

 

 

그럼 무슨 생각을 가지고 매매에 임해야 할까요?

 

 

이것을 찾고 이해하고 또 그것을 매매에 적극적으로 반영하는데 있어서 저조차도 많은 시간이 걸렸지만 공개하겠습니다.

 

 

아마도 알고 계신분도 계시겠지만 단순히 아는것과 실행에 옮기고 습관이 되고 체계화가 된것은 그 결과가 하늘과 땅 차입니다.

 

 

"A하면 B한다"의 매매는 성공 확률이 조금 더 높습니다.

 

 

예를 들어 설명하자면,

 

 

갭상승 출발하면 추가 상승 확률이 높다.

전일 종가가 고가로 마감하면 오늘은 약하다.

시가가 전일 종가보다 낮게 출발하면 단기 시세가 나온다. 등의 내용이 될 것입니다.

(위 내용은 설명을 위해 제가 임의로 작성한 것이므로 실제 매매에 적용하면 절대 안됩니다.)

 

 

이게 끝일까요? 아닙니다. 더 있습니다.

 

 

"A하면 B한다. 그러나 C하면 D한다."는 매매 성공 확률이 더욱 높습니다.

 

 

갭상승 출발하면 추가 상승 확률이 높다. 그러나 진입가로부터 -3%의 평가 손실이 발생하면 손절매를 단행한다.

등의 내용이 됩니다.

 

 

쉽게 말해, 단순히 감만으로 진입하는게 아니라 진입의 조건이 있고 또한 청산에 대한 조건이 있죠?

 

 

큰 틀은 위 내용만 보면 되고 변형은 각자 마음대로 해보셔도 됩니다.

 

 

예컨대, 전일 종가가 상한가가 아니고 종가가 고가로 마감하면 익일 시가로 매수하되 진입가로부터 -3%의 평가 손실이 발생하면 손절매를 단행하고 5% 평가 수익이 발생하면 보유 수량의 절반만큼 이익실현한뒤 나머지 절반의

보유물량은 5%를 넘어 추가 상승하는지 지켜보고 혹시 반락 하더라도 매수 평균단가에 나머지 절반의 보유 물량을

청산한다.

 

 

뭐 이런 식의 매매가 됩니다.

 

 

여러분 마음껏 해보셔도 됩니다.

 

 

그렇다고 무작위로 소설을 쓰라는 얘기는 아니고 다음의 내용도 중요하니 잘 보세요.

 

 

수익을 내는 매매를 위해서, 또 시스템 로직을 프로그래밍하기 위한 최소한의 조건값은,

 

 

A하면 B한다. 그러나 C하면 D한다입니다.

 

 

그렇다면 여러분이 하셔야 할 일은 감에 의존해서 마구잡이로 매매를 할 것이 아니라,

 

 

A, B, C, D의 인과관계에 대해서 확인하고 방법이야 어떻든 시뮬레이션을 하여 승률, 손익비, 누적손익 등에 대해 확인하는 과정이 필요합니다.

 

 

그러기 위해서는 차트를 보던 혹은 시장 지표 어떤것을 보던 데이터를 두고 연관성이 높아 보이는 것들의 집합을 만들고 그것들의 연관성 검증을 해보셔야 한다는 말입니다.

 

 

설계한 로직의 수익성과를 작은 오차로 추종하는가 확인하기 위해서는 표본의 갯수가 많아야 충분히 검증할 수 있기 때문에 데이터의 기간은 길면 길수록 좋으나 시장 제도가 변경된 시기가 포함되면 각 인자값들의 연관성이 갑자기 높아지거나 낮아지고 또 최종 손익 등의 값이 달라질 수 있기에 이런 부분은 기간별로 달리 적용하거나 시장 제도 변경 이후의 기간만 잘라서 보는편이 유리합니다.

 

 

간단한 예를 들면,

 

 

전일대비 2배 이상의 거래량으로 상한가(15%)에 도달하면 익일은 10%는 무난히 상승할 가능성이 높다면 아마도 여러분은 시가부터 매수하려고 난리법석일테지요. (위 내용대로 매매 하면 안됩니다. 포스팅을 위해 제가 임의로 작성한 소설입니다.)

 

 

그러나 시장 제도의 변경으로 상하한가 제도가 +/- 30%로 변경되면서 시가가 기존 제도하에서의 상한가 값인 15% 이상에서 형성될수도 있고 10%라는 수치가 수십% 이상의 큰 상승 흐름중 전초점일 수도 있습니다.

 

 

제도 변경 이후에는 기존의 로직대로 무작정 매수해서도 안되겠지만 무조건 10%의 지점에 대한 가능성만 보고 매도 했다가는 큰 추세와 수익을 놓칠수도 있습니다.

 

 

시장의 여러 현상들을 관찰하고 그것들의 인과관계에 대해 검증하다보면 1차적인 로직이 완성됩니다.

 

 

그럼 이제 돈벌러 가면 되겠죠?

 

 

제가 위에서 "1차적인 로직의 완성"이라고 표현한것은 여기에서 끝이 아니기 때문입니다.

 

 

성미가 급한분은 벌써 들떠 있을텐데 그러다가 다시 지난 실패를 반복할 확률이 높으니 끝까지 잘 보세요.

 

 

주식 투자만 하더라도 어떤 규모의 자금을 어느정도 분할하여 운용하며 종목당 투자 비중은 어떤지 단기 매매에만 참여 할 것인지 오버나잇을 할 것인지 평가 수익의 상태에서만 오버나잇을 할 것인지 결정해야 될 내용들이 한참 많이 남아 있습니다.

 

 

선물은 상승과 하락 양쪽 방향 모두에서 수익을 발생시킬 수 있는 구조적인 장점(?)을 가지고 있으므로 따져봐야 될 것이 더 많고 옵션은 더욱 많습니다.

 

 

일반적으로 주식이 1차원이면 선물은 2차원, 옵션은 3차원이라고 합니다.

달리 말하면 주식이 10이면, 선물은 10의 제곱, 옵션은 10의 세제곱이라는 뜻이죠.

(10의 제곱은 100, 세제곱은 1000 으로 엄청나게 큰 차이가 있다.)

 

 

A하면 B한다만 놓고 보더라도,

특정 조건 A가 만족될 때 매수하는 로직의 최종 성과와 반대 옵션의 매도 로직 그리고 선물과 옵션의 합성이나 옵션의 합성으로 진입하는 로직은 모두 제각각의 최종 성과를 보입니다.

 

 

대체적으로 강한 상승장에서는 콜옵션 매수가, 강한 하락장에서는 풋옵션 매수가 성과가 가장 뛰어나며,

느린 상승이나 되돌림 조정이 많은 상승장은 풋옵션 매도가 성과가 뛰어나며,

느린 하락이나 되돌림 조정이 많은 하락장은 콜옵션 매도가 성과가 뛰어납니다.

 

 

이처럼 장세에 따라서 성과의 차이가 있기도 하고 시뮬레이션 후 손실의 경우에 대해 필터링 조건(매매의 여러 조건들의 교집합)을 찾는 부분에서 엄청난 차이가 있는데 이 부분은 추후 다시 언급하는것으로 하겠습니다.

 

 

다시 "1차적인 로직의 완성" 단계로 갑니다.

 

 

앞서 언급한 여러 조건값(자금, 규모, 비중, 오버나잇 여부, 파생 상품이라면 포지션의 조합 등)을 어떻게 설정했을때

연속 손실 규모가 크지 않고 수익일 때는 크게, 손실은 최소화 하는 최적화가 이뤄지는지와 결과적으로 가장 큰 수익을 내는지 두가지 모두 보셔야 합니다.

 

 

전자의 조건은 시스템으로 매매 로직을 운영하는 과정뿐만 아니라 손매매라 하더라도 손익의 안정성을 추구하여 기복이 적은 매매를 가능하게 하며 후자의 조건은 그런 로직들 중에서 가장 최고의 성과를 거둘 수 있는 것을 추구합니다.

 

 

여기까지 되었다면 최종 완성이라고 보셔도 무방합니다.

 

 

이제 시장에 출사표를 던지고 매매를 하세요.

어떤 경우에라도 시뮬레이션에서 뽑아놓은 조건값과 달리하여 검증되지 않은 값으로 운용해서는 안됩니다.

시스템 운용 중단의 경우가 아니라면 절대적으로 시스템에 모든것을 맡기고 절대 자의적으로 손대서는 안됩니다.

 

 

이미 검증된 로직은 시장 제도가 크게 바뀌지 않는한 시간이 가면 시스템이 알아서 수익을 벌어다 줄 가능성이 높으니 그대로 두고 또 다른 아이디어를 찾아 시장을 관찰하세요.

 

 

몇번만 반복하면 여러분은 성능 좋은 시스템을 다수 보유하여 시간의 자유, 경제적인 자유 모두를 얻을 수 있으리라 생각합니다.

 

 

취미 생활도 하는 등 여가 시간을 보내면서 일상 속에서 아이디어가 떠 오르면 계속해서 시스템 연구 개발을 하고 하나의 과정이 끝나면 다시 일상으로 복귀하면 됩니다.

 

 

그럼 건투를 빕니다.