"다들 성공하는데 왜 나만 실패하는거지?"....

 

 

 

 

알고리즘 자동매매 시스템을 개발하는분에게도 손매매를 하는 분에게도 꼭 필요한 글이 있어서 가져 왔습니다.

 

 

출처 : http://bbs.ruliweb.com/best/board/300143/read/35185596

 

"다들 성공하는데 왜 나만 실패하는거지?"....생존자 편향의 함정

 

 

2차 세계대전 당시,

미군 전투기의 약점을 연구하기 위해

전투에서 손상된 전투기들을 직접 가져와 분석했다.

 

 

분석 결과, 손상된 전투기들은 대부분 날개와 꼬리 부분이 파손된것으로 밝혀졌다.

그리하여 날개와 꼬리를 보강해야한다는 주장이 나온다.

 

 

 

 

하지만 이는 잘못된 연구로,

날개와 꼬리가 파손된 전투기는 살아돌아와 샘플이 되지만,

다른 곳이 손상된 전투기는 살아돌아올 수도 없어서 샘플조차 되지 못하기 때문이다.

 

 

이처럼 "성공적으로 살아남은 샘플"만을 분석하는 오류를 생존자 편향(survivorship bias)이라고 부른다.

 

 

이러한 편향을 가장 쉽게 볼 수 있는 곳은 "자기계발서"로서,

자기 주장을 입증하기 위해 잘 알려진 성공적인 예시만을 늘어놓는다.

잘 알려지지 않은 수많은 실패의 예시는 무시한다.

  

 

또다른 쉬운 예로는 "우리 학교에서 배출한 최고의 인재!"

"우리 학원에서 배출한 최고의 천재!"등과 같은 문구가 있다.

해당 학교 혹은 해당 학원이 배출한 수많은 실패자들은 알려지지 않는다.

 

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아이디어를 구체화 시켜 시뮬레이션 하는 단계를 거치고 나면 성과가 좋은 로직과 그렇지 못한 로직이 있습니다.

 

 

성과가 좋은 로직은 그것대로 시스템을 만들고 또한 더 발전 시킬 수 있는 부분은 무엇이 있는지 보고 수정하고 다시 시뮬레이션을 해봐야 합니다.

 

 

현재 공개하고 있는 5개의 알고리즘 자동매매 시스템의 결과값도 같은 과정을 거친것입니다.

 

 

약 9,900,000개의 데이터를 142,688개의 매매 로직에 대입시켜 1,412,611,200,000 (1조 4126억 1120만)번의 연산 끝에 나온 결과입니다.

 

 

그리고 현재 별도로 운용하는 시스템과 시뮬레이션중인 시스템 로직의 경우 9,900,000개의 데이터를 600,000개의 경우의 수에 대입시켜 5,940,000,000,000 (5조 9400억)번의 연산한 것도 있고 9,900,000개의 데이터를 2,400,000개의 경우의 수에 대입시켜 23,760,000,000,000 (23조 7600억)번 연산한 것도 있습니다.

 

 

사람의 손과 머리로는 절대 연산할 수 없는 어마어마한 규모라는게 한눈에 보일겁니다.

 

 

최신형, 최고급형의 컴퓨터에서 컴퓨터 자원을 최대한 활용하여 시뮬레이션 프로그램을 구동하여 적어도 수십일 내내 연산 시켜야 될 말도 안되는 규모입니다.

 

 

어쨌거나 이렇게 연산한 결과중 좋은것은 더 좋게 추가 조건을 부여하여 개선해나가는것도 중요하지만 결과가 좋지 못한 로직은 무엇이 패착이었는지 분석해나간다면 독자분들께서 앞으로 새로운 알고리즘 자동매매 시스템을 개발할 때 아주 좋은 방향을 설정하고 놓침이 없이 더 많은 경우의 수를 넣음으로써 엄청난 수익 로직이 탄생하게 될지도 모를 일입니다.

 

 

그럼 호가창에서 뵙겠습니다.