시스템 트레이딩의 神

다른이가 매매 로직을 만드는 과정을 본적도 없고 들은적도 없기 때문에 필자는 그 누구로부터도 배움을 청할 수 없었고 그 과정에서 수 많은 시행착오를 겪을 수 밖에 없었는데요.

독자분들은 그런 시행착오를 조금이나마 줄일 수 있었으면 하는 바람에서 글을 적습니다.

우선 시장에서 발생하는 데이터는 시계열 데이터라고 합니다.

모든 데이터에 시간 혹은 날짜값이 매겨지기 때문이고 이 순서를 무시해서는 절대 안되는 데이터이기도 합니다.

시간순으로 정리된 데이터를 살펴보다보면 지수나 주가의 등락에 영향력을 주거나 하는 것으로 보이는 인자값들이 보일것입니다.

아직은 명확하게 보이는 단계는 아니고 "어?! 이게 연관성이 있는것 같은데?" 정도로 시작하는게 정상이고 맞습니다.

그렇다면 그런 인자값을 가지고 매매의 진입과 청산을 판단한다면 성과가 어떻게 나올지 궁금해지겠지요?

정확하지는 않더라도 대략적으로 해당 지표(주가, 거래량, 각종 보조지표, 이평선 등 모든 것을 지표로 통칭.)를 이용했을 때 어느정도의 성과가 나올 수 있는지에 대해 간단하게 시뮬레이션 해볼 수 있는 시뮬레이터 프로그램을 만어서 구동하는데 만약 직접 프로그램을 만들 능력이 안된다면 Yes-Trader 등을 이용해보기를 권합니다.

사용자가 직접 시뮬레이터 프로그램을 만들게 되면 생각하는 모든것을 프로그램으로 구현하여 시뮬레이션이나 실거래를 할 수 있다는 장점이 있으나 이를 위해 프로그래밍 언어를 배우기에는 시간과 비용이 너무 많이 드는 등의 진입장벽이 매우 X 100 높다는 단점이 있습니다.

Yes-Trader (예스 트레이더)는 이를 사용하고 편리하게 서비스를 제공하고 있는 장점을 가지고 제공되지 않는 지표가 있거나 복잡한 구조의 시뮬레이션이나 아주 정밀한 시뮬레이션은 할 수 없다는 단점도 가지고 있습니다.

(그래도 어느 정도는 쓸만하고 정확한 값을 찾는 단계가 아니므로 그럭저럭 괜찮을 것으로 생각됩니다.)

해당 인자값을 사용했을때 대략 어느정도의 손익이 나오겠다는 감이 올테고 그것으로 충분하거나 개선하면 괜찮아질 가능성이 있는것은 그대로 진행하고 성과가 형편 없거나 개선의 여지가 보이지 않으면 여기에서 STOP 하고 다시 각종 지표를 살펴보는 과정으로 돌아가야 합니다.

(일단 STOP이 아니라 GO를 외친분은 아래를 더 읽어 주세요.)

이제 어떤 데이터를 이용하면 괜찮은 성과가 나올 수 있을지 어렴풋하게나마 알게 되었으니 조금 더 면밀히 해당 지표를 뜯어 보기로 하겠습니다.

하나의 지표가 가질 수 있는 값은 상당히 많은데요.

예를 들어, 주가라고 하면 몇백원부터 몇백만원까지 아주 많은 경우의 수를 포함하고 있고 거래량은 0부터 몇십억까지 더 많은 경우의 수를 포함하고 있습니다.

상대적으로 경우의 수가 조금 적은 또 다른 지표라고 한다면 어떤 보조지표가 0.00부터 99.99까지의 값을 가진다면 경우의 수가 대략 만개쯤 밖에(?) 안되네요.

이런 지표들을 각 각 어떤 값으로 설정 했을 때 어떤 결과를 도출할 수 있는것인가를 시뮬레이션 해보는 과정이 필요합니다.

또 다른 시뮬레이션 프로그램을 만들어야 되겠지요?

1차 시뮬레이션은 간단하게 해본것이라 금방 결과가 나오겠지만 이번에는 한층 처리 해야 될 정보의 양과 경우의 수가 많기 때문에 시간이 제법 걸릴것입니다.

짧게는 몇분에서 길게는 몇달이 걸릴 수 있기 때문에 시뮬레이터의 내부 처리 알고리즘이 아주 정교해야 하며 실수가 없어야 귀한 시간을 허비하지 않을 수 있습니다.

실제로 필자의 경우 시뮬레이션이 완료 되기까지 4주를 예상하고 3주쯤 실행중인 상황에서 필자의 오타(Typo)로 인해 프로그램의 코드 일부가 잘못 처리되고 있다는 것을 뒤늦게 인지하고 모든 시뮬레이션의 실행을 중단하고 프로그램 코드내 오타를 수정하여 다시 구동한 적도 있습니다.

결과적으로 4주면 될 일을 7주 조금 넘게 걸려서 끝낸 셈인데요.

1시간짜리 작업을 망쳐서 1시간이 더 늘어 2시간이 되거나, 하루짜리가 이틀이 되는것은 큰 타격이 아닐 수 있지만 거의 한달에 가까운 시간을 허비했다고 생각하면 아쉬울 수 밖에 없습니다.

시간은 곧 비용이기도 하니까요.

2차 시뮬레이션은 지표의 세밀한 값 변화에 따라 최종 성과가 어떻게 변화하는가와 추후 개선의 여지가 있다면 어떤것을 더하거나 빼야 할 지 자세히 알 수 있는 시뮬레이션이 진행되어야 합니다.

이 아이디어는 (혹은 지표는) 잘 될것 같은데?라는 생각으로 첫번째 시뮬레이션을 건너띄고 두번째 시뮬레이션을 했을 시 성과가 좋으면 상관없지만 그렇지 않다면 더 많은 시간을 허비했다는 생각에 허망하기까지 할 수 있으므로 꼭 단계별 시뮬레이션 수행이 중요합니다.

필자의 경우 대체로 시장의 구성 요소중 가장 기초적인 데이터인 "가격"을 중점적으로 보는데요.

가격을 처리하는 부분의 알고리즘을 동일하다 하더라도 그 가격에 얼만큼의 주문을 넣을 것이고 시뮬레이션 상에서 얼마나 체결될 수 있을것인가의 수량 또는 운용자금 대비 비율값을 별도의 조건으로써 추가 합니다.

이렇게 처리 하면 해당 매매 로직을 실제 운용함에 있어서 어느정도의 금액을 투입하는것이 가장 좋을지에 대한 데이터도 같이 알 수 있기 때문입니다.

2차 시뮬레이션이 끝나면 일련의 로직의 결과값들이 데이터베이스에 저장 될텐데요.

이 결과를 그대로 사용하면 좋겠지만 조금 더 나은 성과를 얻기 위해서는 손실이 많이 발생할 수 있는 경우들에 대해 필터링을 하는 등의 검수 과정이 필요합니다.

2차 시뮬레이션의 결과가 몇개 되지 않는다거나 일일이 수동으로 분석해보겠다는 용자분이라면 상관없지만 2차 시뮬레이션의 특성상 지표의 세밀한 값 변화의 갯수만큼이나 결과물은 아주 많은 양인게 정상입니다.

때문에 2차 시뮬레이션의 결과에서 어떤값을 빼거나 어떤 기준으로 빼기 위해서는 3차 시뮬레이션을 진행해야 합니다.

2차 시뮬레이션의 결과값이 "아주 많은"이었다면 3차 시뮬레이션은 경우의 수가 훨씬 더 많아졌기 때문에 어마 어마 X 1000 하게 많은 양이 나와야 지극히 정상입니다.

3차 시뮬레이션이 끝나면 다른것 볼 필요 없고 개선의 여지를 찾을 필요도 없습니다.

이미 충분한 경우의 수를 대입하여 1, 2, 3차 시뮬레이션을 진행했기 때문에 해당 지표에 대해서는 박사급이 된 것이고 단순히 최정 성과(손익) 순으로 정렬해서 보고 최상위 성과를 낸 로직만 선택하면 될 일입니다.

예를 들어 A라는 지표를 선택했고 그 지표를 이용해서 해볼 수 있는 모든것을 해보았다면 두번 다시는 그 지표를 쳐다보지 않아도 됩니다.

여기에서 지표 A는 시장에서 널리 통용되고 있는 주지표 또는 보조지표일수도 있고 사용자가 임의로 여러개의 지표들을 조합하거나 한 것 모두를 포함하므로 시뮬레이션 해 볼만한 지표들은 널리고 널렸다고 할 수 있겠죠?

물론 경험이 많고 시장을 폭 넓게 이해하고 있다면 많고 많은 지표들중 성과가 좋을 것으로 기대되는 것들을 어느정도 추려내고 범위를 좁혀서 시뮬레이션을 통한 성과 분석을 할 수 있다는 장점이 있고 (장점을 이야기 했으니 단점도 이야기 해야 되겠죠?), 아는게 많은 만큼 해보고 싶은것도 더 늘어나서 일을 멈추지 못하는게 단점이라면 단점이고 필자의 상황이 현재 그런 상황입니다.

이미 다수의 시스템을 완성하여 실거래를 하고 있고 또 성과도 보고 있으며 별도로 시뮬레이션 해보고 있는 것들이 있지만 또 언젠가 아이디어가 갑자기 툭 튀어나오면 안해보고는 못 배길겁니다.

아마 잠도 못자고 늘 그 생각만 하게 될테니 차라리 며칠 고생해서 시뮬레이션 해보고 의혹을 풀어버리는게 낫지요.

3차 시뮬레이션까지 끝나고 나면 정말 시장에서 통용될 수 있는것인가와 직접 만든 자동매매 프로그램상에 오류는 없는지 점검 해보기 위해 소액으로 실거래를 시작해보세요.

프로그램의 안정성 개선과 오류 수정 그리고 추가 시뮬레이션 과정 등이 합쳐져서 약 6개월 정도는 해보셔야 합니다.

성과도 괜찮고 프로그램상의 문제도 없다면 메인 계좌로 옮겨서 운용하면 됩니다.

한가지 당부드리고 싶은 것은,

시뮬레이션은 최대한 많은 데이터를 대상으로 할 수록 상승구간, 하락구간, 횡보구간 등에 대해 공평하게 성과 분석을 할 수 있기에 유의미한 데이터를 도출할 수 있기에 시뮬레이션을 하기 위해서는 필요한 데이터를 확보하는게 급선무이고 1차 시뮬레이션 이후 2차, 3차 시뮬레이션은 Yes-Trader 등으로 할 수 없는 경우가 가능한 경우보다 훨씬 더 많기 때문에 가급적이면 정식으로 프로그래밍 언어를 공부하시라고 말씀 드리고 싶습니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

키움투자증권에서 진행되고 있는 "2017 키움 영웅전 실전투자대회"의 종료가 약 열흘 앞으로 다가오고 있습니다.

이 시장에서 대박을 꿈꾸며 뭔가 승부수를 던지는 수 많은 사람들이 경험 한 많은 것들을 필자 또한 경험해왔기에 기쁘면서도 씁쓸한 마음으로 글을 적습니다.

시장의 역사를 보면 시장위에 우뚝 선 사람아래 밟히고 깔려 죽은이가 얼마나 많은지 시장은 총성 없는 전쟁터라는 표현이 딱 맞는것 같습니다.

이 땅위에 살다가, 살기위해 얼마나 많은이가 쓰러져 갔는지 말입니다.

사람은 누구나 자신의 경험과 생각이 혹은 주장이 맞다고 생각하는 경향이 강합니다.

필자 또한 마찬가지이며 애석하게도 그 누구도 부정하기 어려운 면입니다.

현대그룹을 세우고 번창시켰던 古정주영 회장은 누구나 노력하면 성공할 수 있다고 했고 또 본인이 그렇게 일궈냈습니다.

또 다른 한편에서는 이름 모를 누군가가 뭔가를 해보았지만 좋은 성과를 내지 못하고 자취를 감추는 경우도 있겠지요.

주식투자로 부를 축적한 워렌버핏이나 컴퓨터 운영체제인 Windows를 개발했던 Microsoft의 창업자 빌게이츠도 그렇고 이외 크고 작은 부자들이 탄생했고 그들의 관점에서는 가능성을 쫓아가며 생활의 모든것을 담아 성공이라는 결과를 이루어 냈습니다.

누군가는 "말도 안돼", "불가능해"라고 할 수 있는 일들이 현실 세계에서는 이미 발생하고 있습니다.

한때 컴퓨터가 체스 챔피언을 꺾는게 불가능이라고 했지만 컴퓨터의 성능이 비약적으로 발전하고 알고리즘을 개선 시키면서 체스 챔피언을 꺾고 이제는 사상 최고의 난이도라고 불리는 바둑 챔피언까지 꺾여졌습니다.

컴퓨터의 처리 성능이 날로 발달하고 있으니 다시는 이런 게임에서 인간이 컴퓨터를 이길 수 있는 날은 없다고 봐도 무방할 정도로 발전을 거듭하고 있습니다.

주식시장에서는 1년에 5%의 성과에 만족하는 이가 있고 1년에 100% 혹은 그 이상의 성과를 내고 있는 이들이 있습니다.

이 둘을 붙여놓고 대화를 옅들으면 아마도 이렇지 않을까요?

5% : 1년에 100%? 그것은 불가능해!

100% : 5%? 그까짓 5%의 돈을 벌기위해 주식투자 하는게 아니야!

5% : 안정적인게 좋아

100% : 충분히 안정적일 수 있어. 위험관리를 못하는것은 네 능력일뿐이야

100% : 나보다 더 좋은 성과를 내는 사람도 얼마든지 있어

5% : 말도 안돼! 100%도 납득할 수 없는데 그 이상이라고? 그거 혹시 사기 아니야?

내용만 다르게 바꿔 놓는다면 지인들간에도 얼마든지 있을 수 있는 대화입니다.

사람은 각자가 직,간접적으로 경험한것이 그 사람의 세계 전부이기 때문이지요.

주식이 아니라 정치, 문화, 사회 어느 분야든 위 대화가 오갈 수 있기도 합니다.

그것은 경험이 적고 이해의 폭이 넓지 못함을 스스로의 입을 통해 말하고 있을뿐입니다.

믿으려 하지 않을뿐이지 찾아보면 당연히 믿어야 될 만한 자료들을 인터넷에서 많이 찾을 수 있지요.

스스로가 스스로에게 그 이해의 폭만큼에 맞게 정보를 입력하고 왜곡하며 조작하는 일은 누구나의 머릿속에서 발생하고 있는 일입니다.

독자분들도 그리고 필자 또한 마찬가지로 말이지요.

서두에 얘기한 "키움투자증권 수익률 대회" 얘기로 다시 돌아 가보겠습니다.

아래는 2017년 11월 13일 장중에 캡쳐한 이미지이며 장마감 기준 혹은 현재 기준으로는 손익 내용이 변동 되었을 수 있습니다.

▲ 1억 클럽 수익률 순위를 보면 1위는 최소 1억으로 시작해서 최소 1.76억을 벌었고 현재 잔고는 최소 2.76억이 되어 있을것으로 추정됩니다.

▲ 5위도 약 1억원에 가까운 성과를 보이고 있습니다.

▲ 3천 클럽은, 최소 3천만원으로 시작해서 최소 1.8억원을 벌었고 현재 잔고는 최소 2.1억을 넘겼을 것으로 추정됩니다.

▲ 5위의 경우에도 최소 4200만원은 벌었겠네요.

▲ 5백 클럭은, 최소 500만원으로 시작해서 최소 3500만원은 벌었을 것으로 추정됩니다.

▲ 1백 클럭은, 최소 100만원으로 시작해서 최소 847만원은 벌었을 것으로 추정됩니다.

▲ 선물옵션 클럽은, 최소 예탁금을 기준으로 보면 최소 3500만원은 벌었을 것으로 추정됩니다.

1억부터 금액이 낮아질수록 수익률이 높아지는 것을 볼 수 있는데 여기에는 두가지 이유가 있을 수 있습니다.

첫번째는, 자금이 커질수록 보수적인 운용 성향을 보인다.

두번째는, 자금이 크면 낮은 수익률로도 수익금액은 커질 수 있기 때문에 안정적으로 운용한 성과만으로도 생활이 가능하고 자금이 작으면 낮은 수익률로는 정상적인 생활이 안되기 때문에 공격적인 매매를 지향한다.

아래는 수익금액 기준입니다.

▲ 1억 클럽의 수익금 1위는 최소 1억으로 시작해서 4.5억원을 번 셈인데 1위부터 5위까지 전원이 수익률 1~5위에 포함되지 않습니다.

▲ 수익금 1위는 수익률 5위인 92.62%에 도달하지 못하고도 4.5억원을 벌었으므로 최초 시작 자금이 최소 5억원을 넘는다라는 역산이 가능합니다.

▲ 3천 클럽은 특이하게도 수익률 순위와 수익금 순위가 동일합니다.의 수익금 1위는

▲ 3천 클럽의 1위가 누적수익률 약 617%에 누적수익금 약 2억원이므로 약 3300만원으로 대회에 참가하여 누적 수익금이 약 2억원인것으로 역산 가능하며 대회가 시작된지 한달이 채 되지 않은 상황이기에 이정도의 페이스라면 연환산 수익률은 (현실적으로 무리일 수 있으나 단순 산술 계산상) 7,410%가 됩니다.

▲ 앞서 언급한 5%와 100%의 대화에서 볼 때 5%가 주장한 "사기"를 이 분이 치고 있는 셈이겠군요.

▲ 과거 모 증권사 대회에서 1개월인가 2개월의 대회 기간동안 3,600%의 성과를 보인분이 계셨는데 대회 기간을 2개월로 잡더라도 이분은 연환산 수익률이 약 21,600% (원금대비 216배)라는 엄청난 사기를 치셨던 셈이 되겠고요.

▲ 5백 클럽은 수익률 1위가 수익금 2위이고, 수익률 3위가 수익금 1위네요.

▲ 아침밥님은 3천 클럽에 포함되지 않을 정도로 3천만원이 조금 안되는 금액으로, 리버스페스님은 약 5백만원으로 대회에 참여 한 것으로 역산 해볼 수 있습니다.

▲ 수익률 1위의 수익률을 연환산 해보면 약 8,857% 가량 나오네요.

▲ 1백 클럽은 수익금, 수익률 순위에 모두 포함된 사람이 한명인데 역시 역산 해보면,

약 100만원으로 참여하여 한달동안 847.29%, 8,473,218원 수익을 내고 있는 것을 알 수 있습니다.

▲ 선물옵션 클럽은 수익금, 수익률 1위가 동일한데 약 2억원으로 대회에 참여하여 현재 754.00%, 1,509,290,000원 수익을 내고 있는 것을 알 수 있습니다.

위에 보신것처럼 수익률이 가장 낮은 사람이 1억 클럽의 5위인데 92.62%이니 이 분의 연환산 수익률은 1,100% 가량 되며, 수익금이 가장 낮은 사람이 1백 클럽의 5위인데 약 한달 가량의 대회 기간동안 618만원의 수익을 거두었으니 이분은 언제든 기회만 된다면 연봉 7400만원의 일을 할 수 있는 능력이 있다고 보면 됩니다.

이처럼 난다 긴다 하는 고수들이 서로의 무공을 뽐내는 데 단편적이고, 조작된 기억만으로 맞다, 아니다 혹은 옳다, 그르다를 논하시겠습니까?

필자도 손매매를 하던 시절에 수익률 대회에 참여 해본적이 있고 월간 기준으로 원금의 몇배 이상의 수익을 단기간에 내보기도 했으며 손매매로 제법 큰 돈을 만져 봤습니다.

그러나 필자가 아니라고 강하게 부정하더라도 어쩔 수 없는 것이 우리는 이미 정보화의 시대, 고속화의 시대에 살고 있고 앞으로 다가올 미래에는 인공지능이 지배할 시대가 될지도 모를 일이고 지금보다 더 본인의 가치관과 판단으로는 도저히 인정할 수 없는 시대가 도래하고 있기에 알고리즘 자동매매 시스템이 필요한 것이며 더욱 다름을 인정하고 살아가야 할 시대가 오고 있습니다.

봉수대로 적군의 침략을 알리는 시대적 발상으로는 멀리 떨어져 있으면서도 얼굴을 마주하고 대화 할 수 있는 시대적 발상을 앞서기 어려운 부분이 있습니다.

독자분들은 다가올 시대를 준비하기 위해 무엇을 하고 계십니까?

호가창에서 뵙겠습니다.

기준! 좌우향 대형으로 벌려!

학창시절 경험 해보셨을 겁니다.

군대에서도 마찬가지이고요.

아니면 일상 생활에서도 이와 비슷하게 어디를 기준으로 어디까지 작업해라 라던지 말입니다.

일상에도 원칙과 기준이 있듯 투자에도 원칙과 기준은 필요합니다.

본인이 어떤 매매를 할 것이며 어떤 척할을 가지고 대할것이며 세부적으로 무엇을 어떻게 할 것인가에 대한 기준이 없다면 움직일 수 없습니다.

아무것도 할 수가 없지요.

주식투자는 길을 걷다 주은 돈으로 심심풀이로 하다가 벌면 좋고 아니면 말고인가요?

아니면 독자분과 가족의 생활과 미래가 달려 있는 아주 중요한 일인가요?

중요도가 높을수록 기준이 있어야 합니다.

만약 업무 지시가 "여기에서 대충 저쯤까지 하는데까지 해봐" 이건 장난하는것도 아닌것이죠.

많은 이들이 가족의 생계를 등에 짊어지고 있으면서도 왜 이렇게 무지랭이처럼 주식투자를 대하는지 이해가 되지 않을때가 더러 있습니다.

주식투자라는 행위를 사업적으로 접근하고 수익을 추구하는 분이라면 아무렇게나 감에 의존해서 매매하지 않을테니 말이지요.

자영업자들의 비율이 가장 높은 이 때에 제일 쉽게 할 수 있는것, 또 많은 이들이 선택하는것이 요식업인데요.

가장 도산율이 높은 업종이기도 합니다.

왜 그럴까요?

사업이 아니라 장난처럼 시작하기 때문입니다.

기업의 경우 어떤 일을 함에 있어서 진지하게 회의를 거듭하고 사업 계획서를 꼼꼼히 검토하고 유사 사례 분석이라던지 기술개발 투자 라던지 여러 방면으로 깊이 있게 파고 들어 사업을 추진하는데도 불구하고 도산하는 기업이 있거나 한 기업의 프로젝트중 일부는 실패하는 경우가 발생합니다.

개인들은 어떠한가요?

저쯤이 목(자리)이 좋아 보여 그래서 저기에서 시작하자.

요즘 뭐가 잘 나가지? 그래 커피숍을 하면 되겠군.

그런데 난 커피에 대해서 전혀 모르는데? 프랜차이즈의 도움을 받으면 쉽겠군.

이래서 장사가 잘 될리가 있겠습니까? 잘된다면 그야말로 희안한 일이겠지요?

결과적으로 성공에 이르지 못하였다 하더라도 조금 더 많이 준비할수록 개인의 능력이 더 높을수록 조금 더 오래 버티기라도 해볼텐데 개인들은 얼른 망하고 또 다른 가게를 열고 싶은지 이런 부분에는 전혀 관심이 없어 보이기 까지 합니다.

정말 잘해보고 싶으면,

자리는? 유동인구가 많은곳의 빈점포를 찾아보고 유동 인구의 쏠림 시간대와 유형(학생인지 직장인인지 등)을 파악하여 가장 유망할 수 있는 업종을 선정하고 그에 대한 기술력은 흔히 말하는 맛집이나 대박집에 찾아가서 무료 봉사를 하더라도 배워와야 되겠지요.

그냥 가게만 오픈 해두면 손님이 알아서 오고 또 맛있게 먹어주고 단골이 되어주리라는 생각은 조용히 끄집어 내서 냉동실에 넣어두고 꽁꽁 얼려버리고 두번 다시는 꺼내지 마세요.

계좌만 열어두고 적당한 종목 몇개 매수해서 오르기를 바라는 것과 다를 바가 없습니다.

기준이 있어야 하고 원칙이 있어야 하고 그 기반하에 운영의 철학이 있어야 다양한 것들을 받아들이고 경험하며 성장하고 성과를 낼 수 있는것은 장사이든 투자이든 다를바가 없으리라 생각합니다.

아프리카 초원이나 사막위에서 아니면 망망대해에서 장사한다고 나설바에야 진작부터 그만두는것이 차라리 나을것 같습니다.

어떤 장사를 할 것인지 고심에 고심을 거듭하여 분명하게 결정하고 시작하는것이 만사형통으로 가는 지름길임을 꼭 아셨으면 합니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

2017년 11월 12일 저녁.

모처럼 시간을 내어 한참을 프로그램 코딩 하고 있는데 한통의 카톡을 받았습니다.

▲ 연락주신분은 본 블로그를 보는 다른 독자분들도 알 수 있는 분이라 알 수 없도록 일부 정보를 삭제 했습니다.

전화를 걸어 하는 말씀을 들어보니 언젠가 자동매매 프로그램이라는 것을 구매 했는데 생각보다 성과가 저조하고 답이 보이지 않는다는게 주요 내용이었습니다.

또 자동매매라는 것, 매매 로직이라는 것, 시뮬레이션이라는 것, 조건식이라는 것에 대해 다양하게 약 30여분간 통화를 했고 간단히 정리된 문답식으로 그 내용을 정리 해보겠습니다.

독자 질문.

간단한 조건식만으로 자동매매가 가능한가요?

필자 답변.

가능할수도 가능하지 않을수도 있습니다만 조건식과 그 세부 조건값에 따라 다를 수 있습니다.

독자 질문.

간단한 조건식들로는 답이 보이지 않는것 같고 프로그램을 구매했던 @@@ 카페에서 보니 다른 구매자들도 괜찮은 성과를 냈다는 글이 전혀 없는데 무엇이 문제일까요?

필자 답변.

자동매매 프로그램에서 선택할 수 있는 조건의 종류와 그 조건들이 가질 수 있는 범위의 한계치 내에서 세밀하게 조절하여 성과를 분석 해볼 수 있는 경우의 수가 워낙 많기 때문에 손으로 일일이 하기에는 어려움이 있기 때문에 현재까지 괜찮은 성과가 나타나지 않았을 수 있으므로 앞으로 무한대의 시간이 주어진다면 언젠가는 찾아낼 수 있으리라 생각합니다.

좋은 성과를 낼 수 있는 조건값을 찾은 사람이 있다 하더라도 굳이 그것을 공개하려고 하지 않을테니 그런 사람이 있어도 보이지 않을뿐입니다.

독자 질문.

어떻게 해야 주식투자를 통해 좋은 성과를 낼 수 있을까요?

필자 답변.

앞서 말씀 드린것처럼 손으로 그리고 수동으로 무언가를 해본다는것에는 물리적인 한계가 있기에 최대한 많은 경우의 수를 대입해보고 찾으면 성공하는 것이고 그렇지 못하면 실패할 수 밖에 없습니다.

어떤 값이 가장 Best의 성과를 낼 수 있는지 시뮬레이션을 해보셔야 합니다.

무언가 사업을 하더라도 머릿속으로 혹은 종이위나 컴퓨터 화면상에서 나름대로 손익 계산을 해보고 성공 가능성을 따져보는데 아무런 대책없이 무작정 실거래로 이렇게도 저렇게도 해본다면 정작 꽤 좋은 성과가 나올 조건값을 찾은 시점에는 운용자금이 바닥난 상태일 수 있습니다.

독자 질문.

그렇다면 본인이 구매한 프로그램은 쓸모없는 프로그램인가요?

필자 답변.

단정적으로 말씀 드릴 수 없지만 수동으로 각 조건값들을 조합하고 세밀한 값 조정을 하며 성과 분석하기 어렵기 때문에 현실적으로는 성과를 내기에 불가능한 수준이 아닐까 생각합니다.

독자 질문.

앞으로 알고리즘 자동매매 시스템이 대세가 될 것으로 생각되는데 어떻게 준비해야 할까요?

필자 답변.

일반적으로 손매매를 하는 투자자라면 각자가 어떤 조건들에 대해 흥미를 느끼고 깊이 연구 해보았는지에 따라 다르겠지만 필자처럼 컴퓨터 프로그램을 이용해서 시뮬레이션을 하고 실거래를 하는 사람들에게는 "흥미"라는 것은 크게 의미를 가지지 않고 다양한 조건값들의 나열 속에서 어떠한 조합들의 결과가 주식투자라는 행위를 영위할 수 있도록 해줄 것인가에 대해 아주 세밀하게 시뮬레이션을 해보는것만이 중요 할 뿐입니다.

최대한의 경우의 수를 입력해서 검토 가능한 모든 상황에 대해 시뮬레이션 해본다면 그중에 충분히 좋은 성과를 보여주는 로직이 나타날 수 있습니다.

때문에 현재 상황에서는 성과가 전혀 나타나지 않고 있는 거래 행위를 모두 멈추고 시뮬레이션 해 볼 수 있는 여건을 직접 구축하여 다양한 상황들을 가정하여 시뮬레이션을 해보고 최적의 조건값을 찾는게 우선이며, 직접 시뮬레이션 시스템을 구축할 수 있는 부분이 아니라면 주변에 실력있는 프로그램 개발자에게 의뢰하여 시뮬레이션 시스템을 구축하는 것이 우선입니다.

최적의 조건값만 찾는다면 그 이후에는 별달리 어려울 점이 없을 수 있습니다.

제법 긴 시간동안 꽤 많은 내용에 대해 대화 했지만 일부 내용은 반복적인 것도 있기 때문에 대략 위와 같이 정리 할 수 있을 것 같습니다.

아래에서 필자가 시뮬레이션을 하는 상황들에 대해 조금 더 설명 하고자 합니다.

▲ 시뮬레이션 한 결과 값들이 저장되는 데이터베이스의 모습이며, 거래날짜, 각 조건값들의 조합인 로직명, 거래수량, 거래 종목코드, 진입가격, 진입시각, 진입후고가, 최대 평가손실, 최대 평가수익, 수수료, 손익, 순손익, 청산가격, 청산시각, 거래여부 등을 기록하고 있습니다.

이런 형태로 저장된 시뮬레이션의 결과가 아주 많지만 가장 끈질기게 물고 늘어졌던 로직에 대해 보여드리면 아래와 같습니다.

▲ 각 조건들에 따라 Tested Version을 달리하여 그 결과들을 저장한 공간들의 집합입니다.

▲ ver1_v1_and_v2 의 경우에는 첫 출발로 간단히 시뮬레이션하여 결과값이 약 132.8만개 저장되어 있습니다.

▲ ver2_v1_and_v2 의 경우에도 비슷한데 약 136.8만개의 결과가 저장되어 있습니다.

▲ ver3_v1_only 의 경우에는 3억 5162.4만개의 결과가 저장되어 있습니다.

▲ ver3_v2_only 의 경우에는 2782만 4160개의 결과가 저장되어 있습니다.

▲ ver4_v2_only 부터는 약간 방향을 달리하여 저장된 갯수가 감소합니다. 약 335만개의 결과.

▲ ver5_v2_only는 약 596만개의 결과.

▲ ver6_v2_(생략)에는 약 1355만개의 결과

▲ ver7_v2_(생략)에는 약 42.7만개의 결과

▲ ver7_v2_(생략)에는 약 42.7만개의 결과

(일부는 로직명을 포함하고 있는 내용이 있어서 그림판에서 삭제하였습니다.)

현재 필자의 사무실에 있는 여러대의 컴퓨터에서는 ver4_v1_only 라는 집합 이름에 대해 약 3주째 시뮬레이션이 진행되고 있으며 결과는 약 8억개 정도 나올 예정입니다.

또한 앞서 시뮬레이션 카테고리에 포스팅 한대로 AWS (Amazon Web Service = 아마존 클라우드)를 통해 약 일주일째 시뮬레이션이 진행되고 있으며 향후 약 14~16일후 시뮬레이션이 종료 될 것으로 생각하고 결과값으로는 약 15억개를 예상하고 있습니다.

이처럼 다양한 상황들을 스스로 만들고 구상하여 시뮬레이션을 해보고 그 중 최적의 조건값을 찾는것이 필자의 주된 일입니다.

물론 필자도 밤을 새워가며 HTS를 붙잡고 손으로 일일이 분석 해보기도 했고 여러 시행착오도 경험 해봤지만 이제는 차트라는 것을 별로 볼 일이 없고 일상 속에서 다양한 경험을 하며 또 다양한 정보들을 접하며 이런것들을 매매에 접목 시켜보면 성과가 어떨까? 라는 생각만 하고 살고 어느정도 범위가 정해지면 시뮬레이션 프로그램을 개발하여 테스트 하는 것만으로도 좋은 수익 로직을 발견해나가고 있습니다.

위에 공개한 범위 이외에도 다른 카테고리에 대해서 더 많은 결과값을 가지고 있을 정도로 시뮬레이션 해보았고 또 현재도 "보다 더 높이, 보다 더 멀리"를 위해 계속 연구를 하고 있습니다.

독자분들께서 손으로 한땀 한땀 정성을 들여 1년을 시뮬레이션 해보더라도 컴퓨터의 단 몇분만에 처리하는 정보량을 이길 수 없는 시대에 살고 있습니다.

좋든 싫든, 선택했든 아니든 상관없이 말입니다.

이미 좋은 성과를 내고 계시다면 전혀 무관한 얘기일 수 있으나 아직 길이 보이지 않는다면 방향과 방법을 달리해서 시도 해보는것은 어떨까 생각이 듭니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

며칠째 진폭이 큰 흐름이 이어지고 있습니다만 시스템은 여러 이유로 거래를 하지 않고 있습니다.

필자가 가동을 중단 시킨것이 아니라 시스템 내에서 거래를 하지 않고 있는 것이고요.

주로 그 이유들은 옵션 프리미엄이 너무 높아서 매수 진입이 어렵다거나, 그렇다고 매도 진입하기에는 어려운 시장 흐름이 될 가능성이 높다고 보았을 때가 있고, 방향성에 따른 추세 추종 매매이다보니 방향성을 가늠하기 어려울때가 있으며, 원하는 진입점이 나타나지 않았을때도 있고 아주 다양합니다.

이 모든것을 시스템에 알아서 판단하고 진입하며 청산합니다.

원더풀하지 않습니까?

거래가 없던점은 아쉽지만 곧 수익을 한 트럭 안겨줄 것으로 믿고 쉬어 갑니다.