시스템 트레이딩의 神

우연한 기회에 tvN의 나영석PD가 연출한 알쓸신잡(알아두면 쓸데없는 신비한 잡학사전2)의 마지막 편의 일부를 접하게 되었습니다.

고수의 아이디어 얘기를 하면서 웬 TV 얘기냐고요?

"아이디어란 이런것이다!"를 직접적으로 보여줄 수 있다고 생각해서 입니다.

다만 저작권법과 관련하여 영상을 올려드릴 수는 없고 필요한 부분에만 부분적으로 캡쳐했습니다.

(많은분들이 잘 모르고 계신데 TV화면을 캡쳐하여 인터넷 등에 올리는 것은 모두 불법이며 저작권법 위반에 따른 처벌 대상입니다만 필자가 이건과 관련하여 방송사에 문의 한 결과 "공정인용", "비평", "교육의 목적"에 한정하여 방송사 자체적으로 부분적으로 허용하고 있기에 본 포스팅에 대해 이해를 돕기 위한 "보조자료"로써 일부의 내용에 대해서만 캡쳐하여 올립니다.)

출연진중 한명인 홍익대학교 건축대학 건축학전공 부교수이자 유현준건축사사무소 대표 건축가인 유현준씨의 발언이 흥미로운 대목인데요.

(유현준 : https://namu.wiki/w/%EC%9C%A0%ED%98%84%EC%A4%80(%EA%B1%B4%EC%B6%95%EA%B0%80) )

그동안 방송된 다른편에서 건축과 관련된 발언중 권력가, 세도가는 높은곳에서 아래를 내려다보고, 안에서 바깥을 내다본다고 했었고 알.쓸.신.잡2 마지막 편에서는 기업들이 고층 건물을 건설하는 이유에 대해 위에서 내려다보는 시선과 아래에서 올려다보는 시선을 언급하며 시작됩니다.

건축을 위해 들어가는 각종 에너지를 운동 에너지로 정의하고 고층 건축물의 높이를 위치 에너지로 정의했습니다.

고층 건축물과 권력의 상관관계에 대해 설명하면서 피라미드를 만든 파라오와 만리장성을 쌓은 진시황이 싸운다면 누가 이길까라는 질문을 던지면서 에너지 보존의 법칙을 언급합니다.

중간에 계산을 위한 식이 많이 들어가지만 단순히 얘기하면 고층 건축물을 건설하는데 필요한 운동 에너지는 건축물의 표면적에 대체로 비례하고 그것이 곧 투입된 자금력이자 권력이라는 얘기를 하며 '에너지값'이라고 표현합니다.

파라오 주도하에 건설된 피라미드의 상대 에너지값을 1로 정의한 후 다른 건축물에 대입해보면 진시황 주도하에 건설된 만리장성의 에너지 값은 2.3이 나오므로 파라오와 진시황의 대결은 진시황의 승리라고 합니다.

위 계산식을 그대로 대입해보면 미국 뉴욕 맨해튼의 세계 무역 센터(World Trade Center)와 두바이의 부르즈 칼리파의 비교에서는 세계 무역 센터의 에너지값이 더 크다고 하고요.

송파에 있는 롯데월드타워는 2.6의 값이 나오고, 현대차그룹이 삼성동에 건설하게 될 신사옥은 롯데월드타워보다 3.4배 더 많은 에너지값이 나온다고 합니다.

그 계산을 통대로 계산 당시 롯데그룹의 시가총액과 현대차그룹의 시가총액을 비교 해보았더니 위 위치 에너지 값의 비율 차이만큼인 정확히 3.4배 차이가 난다고 합니다.

사실 기업 소유의 건축물은 한두개가 아니라 본사, 연구소, 공장 등 여러개가 있을테고 상장 기업의 시가 총액도 때때로 달라질 수 있기 때문에 정밀하게 비교하기는 어렵겠으나 "아이디어란 이런것이다!"를 직접적으로 느낄 수 있는 예시로 본 글을 작성합니다.

이처럼 투자에서는 관계가 없을 듯 보이는 성질들의 데이터를 묶어 보거나 때로는 엉뚱한 발상을 해보면서 데이터를 비교 해보는 것이 필요하고 많은 아이디어를 떠올려 그것들을 검증해보기 위해서는 보다 많은 경험을 할 필요가 있고 또 많은 데이터를 경험 해 볼 필요가 있습니다.

그리고 "고수들은 어디에서 아이디어를 얻을까요? #1"에서 언급한 "대화"도 많이 해봐야 하고 말입니다.

아래는 앞서 언급한 '캡쳐'이며 필자의 설명에 부족함이 있을 수 있으니 한번 보시기 바랍니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

빗썸 API를 이용하여 정상 접속하는 부분까지 진행 해봤고 이번 시간에는 실시간으로 데이터를 조회 해보겠습니다.

사용한 프로그램 소스는 이전 포스트의 최하단을 참고 하세요.

( http://systemtraders.tistory.com/393 )

증권사 API의 경우 실시간TR를 등록하면 증권사 서버에서 데이터가 변경되면 자동으로 클라이언트에게 변경된 데이터를 강제로 내려주는 방식이라 상당히 편리하지만 빗썸 API의 경우 만들어진지 오래 된 탓인지 아니면 개발자 역량의 탓인지 증권사처럼 편리한 기능을 제공하지 않고 있고 마치 증권사의 조회TR을 사용하는 것과 같이 사용자가 데이터를 조회 요청 하면 조회 요청한 시점의 데이터를 내려주는 방식입니다.

조회 요청하면 빗썸 시세 데이터베이스 서버에 저장된 데이터를 내려주는 것이죠.

예제 코드를 이미 올려 드렸기 때문에 이미 데이터 조회까지 충분히 진행한 분도 계실텐데요.

기존의 코드를 연속 조회로 변경하게 되면 아래의 이미지와 같은 조회 결과가 출력됩니다.

▲ 노란색 박스를 보면 연속 조회를 했기 때문에 수신된 값이 조금씩 다름을 알 수 있습니다.

▲ (노란색 박스) 세번째와 네번째의 데이터는 동일한 데이터가 수신되었는데 세번째와 네번째 조회 요청 사이에 거래 체결이 없었기 때문에 서버에서 보관하고 있던 동일한 값이 수신된 것입니다.

▲ 이러한 부분은 Unique value 를 기준으로 갱신 여부를 판단하면 되므로 어려운 일이 아닙니다.

필자는 GUI 기반의 프로그래밍과 C#이 익숙하다보니 기존의 Text 기반의 Console 창이 아니라 GUI 로 일부 변경하였고 이 과정에서 timer_tick을 이용하여 0.05초에 1회씩 빗썸 서버에 데이터를 요청하도록 처리 하였습니다.

이 과정은 소스 코드의 Main 함수 내에 있는 코드를 timer_tick 함수안에 넣어주기만 하면 되는 쉬운것이니 생략하고 결과를 보여드리면 아래와 같습니다.

▲ C#의 DataGridView에 수신된 데이터를 출력해봤습니다.

▲ 현재시각은 Unix TimeStamp를 기준으로 하기 때문에 시차가 발생하는 부분이고 필요시 시차를 조정하는 함수를 사용하면 됩니다.

▲ 최근 시세에 관심을 가지고 있지 않아 잘 몰랐는데 비트코인의 현재가가 역대 최고가(2500만원) 대비 일부 조정세를 보이고 있는데 이것을 두고 폭락세라고 매스컴에서 난리를 친 것인가 싶을 정도로 필자 기준에는 미미한 조정으로 보여집니다.

빗썸 서버로부터 수신받은 데이터의 출력은 Console이든 DataGridView이든 혹은 Text Label 이든 독자분들의 기호에 맞게 출력하면 되겠고 필자의 경우에는 오래전 작업 한 내용이기는 한데 수신받은 데이터를 화면에 출력하지 않고 비트코인 시세 데이터의 수집을 위해 MySQL 데이터베이스 서버에 저장하기도 했습니다.

이 역시 각자의 기호에 따라 혹은 필요에 따라 처리하면 될 부분입니다.

빗썸 API 자체가 매우 단순하기 때문에 추가로 뭘 더 보여드리고 싶어도 보여드릴 수 있는것이 없습니다.

독자분들의 요청 사항이 있을때 별도의 글을 남기도록 하겠습니다.

현재 진행중인 주식/선물/옵션의 트레이딩 비즈니스 이외에 새로운 영역으로 출사표를 던지고자 합니다.

쌓여가는 이익 잉여금을 재투자 하기 위한 적당한 수익 모델을 찾아봤지만 죄다 수익성이 낮거나 불법적인 의뢰만 들어와서 고민하던차에 새로운 분야를 확정 지었습니다.

당연히 합법적이며 수익성도 뛰어난 아이템입니다.

도전 과제는 2개 분야인데 첫번째는 "가상화폐 채굴"입니다.

이 부분은 반년도 더 전부터 고민했던 부분인데 새로이 출시될 채굴 전용 머신이 삼성전자와 계약을 맺고 직접 공급 받는 제품이라 성능이 압도적이기에 결정할 수 있었습니다.

초기에는 물량전으로 위탁 운영을 하게 될 계획이고 추후에는 자체 "채굴장"을 직접 운영하려는 생각입니다.

GPU채굴의 경우에도 아직까지 충분히 효율이 높기에 승산이 있지만 전용 채굴기를 최신 모델로 구매하여 구동할 것이고 채산성은 현재 운용중인 "알고리즘 자동매매 시스템"과 비슷한 정도가 되지 않을까 예상됩니다.

두번째는 아직 기획 단계이기 때문에 상세한 내용을 공개하기에는 어렵고 단지 "가상화폐" 분야 정도인것만 알릴 수 있는 상태입니다.

비슷한 사업을 예전에도 한적이 있었고 성과가 좋았던 기억이 있습니다.

첫번째 아이템에 함께 해보실분은 Comment or 이메일로 연락처 정보 남겨 주시고요.

두번째 아이템은 기획, 개발 등의 과정이 온전히 필요한 상태이기 때문에 함께 할 능력있는 분을 모시고자 합니다.

필요 인력은, 서버/클라이언트(안드로이드 버전, PC 버전) 개발과 홈페이지 개발 및 디자인 파트입니다.

어느쪽이든 함께 도전해볼 진취적인 분을 모실 수 있으면 좋겠습니다.

첫번째의 "가상화폐 채굴"은 삼성전자와 공급 계약한 전용 채굴기 업체와 연락하여 기기를 구매해야 하므로 시간적 여유가 많이 없는 편입니다.

두번째의 아이템은 서비스 런칭을 2017년 01월말경으로 보고 있기에 남은 기간 약 한달간 프로그램 개발 작업이 빠듯 할 것 같은데 역시 시간적 여유가 별로 없습니다.

때문에 해당 내용에 대해 궁금한 사항이 있거나 참여 의사가 있으신분은 가급적 빠른 연락 바라며 필요 인원 충족시 추가 참여 기회는 드릴 수 없음을 양해 바랍니다.

가상화폐 채굴에 대한 생각과 사업화는 이미 오래전에 접어두고 있던터입니다만 어제(2017년 12월 22일) 삼성전자와 파운드리(반도체 위탁 생산) 계약을 한 모 업체의 채굴 머신에 대한 뉴스를 접하고 나니 마음이 흔들립니다.

채굴 성능이 최대 1,000배 향상 된다고 하니 기존의 판도는 갈아 엎고 다시 새로운 시작점에 선 기분이고 채굴 머신만 대량으로 확보 한다면 경쟁력이 있을 것으로 생각되기 때문인데요.

한참을 계산기를 두들겨 보니 월 7~8%의 마진은 나오겠다는 계산이 나옵니다.

여기에 산업용 전기를 사용하게 되면 전체 손익의 1~3%의 비용이 차감되고 유지 보수 인력을 운용하는데 대한 인건비가 필요하므로 규모의 경제로 가지 않으면 순 마진율이 월 4~5%선으로 떨어지게 되고 기대 수익은 연환산 수익률로 60%가 채 안되는 상황입니다.

만약 위탁 관리를 하게 되면 5~7%의 순 마진율을 챙길 수 있을것으로 보여지고요.

어차피 현재 기준으로 당분간 추가 될 시스템도 없고 이익 잉여금을 안고 있으니 재투자를 통해 추가 수익을 얻고 싶은데 토지, 상가건물 등의 부동산 수익률은 눈에 들지 않고 뭔가 더 없을까 찾는 와중에 가상화폐 채굴이 떠오르네요.

다만 규모의 경제로 가야 순 마지율을 끌어 올리기에 유리한 구조이다보니 채굴 머신을 500~1000대는 들여야 하는데 1000대를 들이는데 최소한으로 잡아도 순수하게 채굴 머신 구입비만 30억은 들고 시설비(위탁의 경우에는 위탁 관리비의 규모가 작으나 매월 지출, 장기적으로는 비슷한 수준)가 별도로 들기에 이 또한 고민이 되는군요.

가상화폐 채굴을 하고 계신분이나 해보신 독자분이 계시다면 그냥 지나가지 말고 조언 좀 해주세요.

(땡글이에 나오는 내용은 가급적 제외하고 말이죠.)

채굴 난이도가 높아진다 한들 채굴 효율이 1000배나 향상된다면 난이도는 큰 의미가 없을 것 같고 또한 블럭체인 기술에는 의심의 여지가 없으며 가상화폐의 가격이 장기적으로는 상승하리라 보기에 꽤 괜찮아 보이는데 궁금하군요.

혹 규모의 경제쪽으로 추진하게 되면 같이 해보실 분은 없을런지요?

지난 시간동안 무엇을 해왔는지 문득 궁금해져서 정리를 해보게 되었습니다.

(개발 시기나 정렬 방법에 상관없이 나열하며 상세한 프로젝트명은 로직 유출로 연결될 수 있으므로 풀이로써 설명)

- 투자주체별에 따른 자동매매 프로그램 : 세부적으로는 각 조건값들을 달리하여 여러 버전이 존재함

- 신규 상장 종목에 대한 자동매매 프로그램 : 세부적으로는 두가지 버전이 존재함

- 투자주체별 분석 프로그램

- 투자주체별 시뮬레이션 프로그램

- 펜션 예약 관리 프로그램 : 사촌 동생이 운영하는 펜션의 관리를 위해 제작

- 원격제어 프로그램 : 화면을 컨트롤 하는것이 아니라 원격지의 특정 프로그램을 컨트롤

- 데이터베이스 예약 백업 프로그램 : 지정된 일시에 데이터베이스를 자동으로 백업하고 압축을 하거나 지정된 저장소로 전송하는 기능을 포함

- 주식 주문용 HTS 프로그램 : 복잡한 기능이 필요없고 HTS에 비교하면 아주 가벼운 프로그램

- 선물/옵션 주문용 HTS 프로그램 : 복잡한 기능이 필요없고 HTS에 비교하면 아주 가벼운 프로그램

- 주식 대량 주문 프로그램 : 대량의 주문을 초당 99회까지 처리 할 수 있는 프로그램

- 선물/옵션 대량 주문 프로그램 : 대량의 주문을 초당 99회까지 처리 할 수 있는 프로그램

- 파동 이론에 따른 매매 프로그램 : 다른 프로그램과 달리 반자동의 시스템 프로그램

- 주식 상한가 종목의 익 거래일 초단타 시뮬레이션 및 분석 프로그램 : 약 15년간의 데이터에 대한 결과 보유

- 주식 상한가 종목의 익 거래일 초단타 자동매매 프로그램 : 매우 뛰어난 성과를 보여줌과 동시에 오버나잇 리스크를 해소할 수 있었으나 상한가 제도 변경으로 한국에서는 더 이상 운용하지 못하고 베트남, 중국 등의 시장을 대상으로 검증중

- 주식 세력 매집 패턴 분석 프로그램 : 부연 설명 생략

- 주식 순간 급등 자동매매 프로그램 : 특정 종목군에 대해 주가, 주가 변동률(등락율), 거래량을 기준으로 급등주를 대상으로 스캘핑 자동매매

- 주식 손매매를 위한 매매 알리미 : 미리 특정 구간에 도달하면 알림이 울리도록 하여 잊고 지나가는 종목이 없도록 도와주는 알리미 프로그램

- 호가 리플레이어 프로그램 : 지나간 데이터를 재확인 하기 어려운 경우가 많은데 호가창을 1틱 기준으로 되 돌려 볼 수 있는 기능으로 특정 수량, 특정 가격대의 거래량 등을 상세히 분석하기 용이함

- 특정 가격대, 특정 거래량 평균 돌파 포착 자동매매 프로그램 : 주가가 상승하거나 하락한 이후 중심을 잡은 뒤 재차 움직임을 보이는 특징을 잘 포착하여 자동매매

- 주식 전종목 대상 감시 자동매매 프로그램 : 전 종목을 대상으로 감시하고 실시간으로 자동매매가 이뤄지며 하루 평균 15~30여 종목이 거래됨

- 추세추종 옵션 자동매매 프로그램 : 프로그램 일부에 대한 성과를 블로그에 공개중

- 주식 특정 N% 등락과 이후 추세 지속성 검증 프로그램 : 각 등락율이 N%와 이후 주가 추이가 가지는 연관성을 찾기 위한 분석 프로그램

- 뉴스 검색기 : 부연 설명 생략

- 주식 특정 섹터 종목의 주가 모니터링 프로그램 : 여동생의 의뢰로 개발하였고 용도에 대해서 잘 모름

- 주식 상한가 종목의 눌림목 포착 시뮬레이터 : 상한가 이후 어떤 지점에서 가장 많은 눌림목이 발생 되었는지에 대한 데이터를 추출하고 시뮬레이션

- 주식 상한가 종목의 눌림목 자동매매 : 위 시뮬레이터에 추가 변수를 입력하여 가장 나은 성과를 보이는 자동매매

- 장전 동시호가 예상 등락율과 개장후 장중 급등의 연관성 검토 프로그램 : 부연 설명 생략

- 옵션 만기일 통계 분석 프로그램 : 부연 설명 생략

- 주식 테마별 실시간 등락율 상황 조회 프로그램 : 부연 설명 생략

- 투자주체별 매매 규모 실시간 모니터링 프로그램 : 부연 설명 생략

- 주식의 기본적 분석에 필요한 기초 데이터 추출 및 수십 프로그램 : 부연 설명 생략

- 이외 공개하기 어려운 몇 몇의 프로그램들.

적다보니 꽤 많네요.

작업한 프로젝트를 찾아보면 스쳐 지나간 것과 위에 누락된 것 보다 훨씬 더 많을 것 같은데 생각 나는대로 주저리 적어봤습니다.

독자분들은 어느정도까지 해보셨나요?

전업 투자자이면서 시스템 트레이더인 필자로써는 손익 여부에 관계없이 다른 사람들은 어느정도 수준에 이르렀는지 상대 비교를 할 수 없으니 답답할 때도 있어서 질문을 던져 봅니다.

어제에 이어 오늘도 1~9호 모두 거래 없이 관망으로 마감하였습니다.

2017년 12월 18일부터 22일까지 5거래일동안 3거래일 손실, 2거래일 관망, 합산손익은 -18,493,689원으로 손실 마감했네요.

당분간은 엎치락 뒤치락 하다가 또 불끈하고 살아나지 않을까 생각됩니다.

하루종일 전화기 붙들고 있느라 뭐 아무것도 해보지도 못했지만 오늘은 아무것도 안해도 되는 날이라 쉬었습니다.

내일부터는 당분간 낚시를 다닐 예정이라 장중이든 아니든 연락이 어려울 것 같으니 연락처를 아는분은 문자 메시지 남겨 주시고 이외에는 Comment, 이메일 보내주시면 확인하는대로 답변 드리겠습니다.

또한 인공지능 관련하여 관심 있는분이 있으면 아래 링크의 게시물을 확인후 Comment 또는 이메일 주세요.

( http://systemtraders.tistory.com/375 )

보통 낚시는 3시쯤 기상해서 4시쯤 출발하고 빠르면 오전 10시경 늦으면 오후 2~3시쯤 철수하기에 대부분의 경우 답변이 늦을 수 있는점 양해 바라며 낚시 준비를 위해 오늘은 짧게 적겠습니다.

오늘까지 많은분들과 통화를 했지만 약속은 약속이니 오늘까지만 올립니다.

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전일 올려둔 "전달사항을 재차 올립니다.

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지난 주말동안 여행 가서 여러 생각들을 정리했는데 직접 투자에 어려움을 토로하는 분들이 생각보다 많다는데에서 과거의 제 모습을 떠올리게 되었고 어떤 형태로든 도움을 드리고 싶다는 생각이 들었습니다.

현재 수익을 잘 내고 있는분은 그대로 더 잘해주시면 되겠고 어려운 과정에 있는분들께는 필자의 시스템에 참여할 수 있는 기회를 드리고자 합니다.

독자님의 상황이 어떠한지 별도의 검증은 하지 않고 각자의 양심에 맡기겠습니다.

충분한 수익이 발생하고 있는 분들은 연락하지 말아주세요.

또 아주 어렵지는 않더라도 뚜렷한 매매 로직으로 꾸준한 수익 창출의 과정이 아닌 분들의 경우에 조금 더 공부하고 경험할 수 있는 시간이 필요하고 시장에 적극적으로 참여할 수 없는 직장인과 주부분들께도 참여 기회를 드리고자 합니다.

최소 참여 금액은 100만원부터 가능하며 자세한 방법이 궁금한 분은 비밀댓글 또는 이메일 (삭제)로 통화가 편한 시간대와 연락처를 남겨 주시면 최대한 시간을 맞춰 연락 드릴 수 있도록 하겠습니다.

금번을 1차로 정의하고 기한은 금주 금요일까지로 정하겠습니다.

차기 기회가 있을지 혹은 몇차까지 이어질 수 있을지 장담할 수는 없지만 필자의 생활 범위를 크게 벗어나지 않는 범위라면 여러 도움을 드리겠다는 것이 기본적인 생각입니다.

이외에도 시뮬레이션 프로그램 개발, 시뮬레이션 시스템 구축, 실거래 프로그램 개발, 실거래 시스템 구축 등도 무료로 진행 해드리고 있으니 도움이 필요한분은 비밀댓글 또는 이메일 남겨주세요.

필자도 어려운 과정을 경험 해봤고 때로는 어서 빨리 많이 벌고 싶다는 생각도 하고 심할정도의 어려움을 겪어보기도 했기 때문에 주식 시장을 급하지 않은 마음으로, 투기가 아닌 투자로써 긍정적으로 바라볼 수 있고 진취적인 독자분들의 연락을 기다리겠습니다.

자기밖에 모르는 사람이나 잔파동에 일희일비 하는 분들은 가급적 제 시간을 뺏지 않아 주셨으면 합니다.

호가창에서 뵙겠습니다.