시스템 트레이딩의 神

안녕하세요.

블로그를 개설 해두고 가만히 생각해보니 일반적인 개인들이 시스템 트레이딩의 영역에 진입하기가 쉽지 않을것 같은

생각이 문득 들었습니다.

물론 (저도 거쳐오기도 했던) Yes Language를 사용하는 Yes Trader라는 프로그램이 조금 수월한 편이긴 합니다만,

아주 세밀한 데이터가 없다보니 저처럼 방대한 양의 데이터를 두고 시뮬레이션하는 것보다 정확도가 조금 떨어질 수 밖에 없습니다.

하지만 자신의 아이디어 또는 매매 전략이 단순하고 방대한 양의 데이터가 필요한 상황이 아니라면 Yes Trader (YT)를 사용해도 무방합니다.

YT는 기본적으로 분, 일, 주, 월 데이터는 충분히 제공하고 있기 때문이죠.

제 전략은 1초에도 수십틱(Tick)씩 쏟아지는 체결과 호가 데이터를 참조하여 가급적 시장 평균 그리고 제가 구현하고자 하는 로직의 가상의 결과값의 평균치와 근사치를 이루려다보니 YT를 사용하지 않을뿐이죠.

YT는 데이터베이스를 설치하지 않아도 되며 빠른 컴퓨터 성능을 요구하지 않으며 Yes Language가 난이도가 낮기 때문에 누구나 약 며칠 정도의 시간만 투자 한다면 충분히 원하는 시뮬레이션을 실행하여 결과를 확인할 수 있고

매매 전략의 성능이 어느정도인지 가늠할 수 있도록 성능분석 기능도 제공하고 있습니다.

적고보니,

기성 플랫폼은 장점도 적고 단점도 적은 양상이고, 필자의 방법은 장점도 많고 그 반대급부인 단점도 상당합니다.

필자의 방법은 대체적으로 진입장벽이 "너무 높다"로 단점의 내용이 정리 되는데요.

그렇지만 어느정도 익숙 해지면 오히려 더 쉽고 빠른길이 될 수 있고 처리 성능 등에 대한 장점이 어마어마 하기 때문에 가히 매력적이라 할 만합니다.

얘기가 상당히 샛길로 빠지고 있는데요.

요는,

아이디어는 있으나 테스트 해볼만한 실력이 안되거나 데이터가 없거나 하는 등의 상황에 처한 분들께 도움을 드리고자

제가 가진 데이터를 기반으로 시뮬레이션을 해보고 본 카테고리를 통해 결과값을 공개 하도록 하겠습니다.

상세한 값은 최초 아이디어를 제공하신분의 지적재산권 보호 차원에서 비공개로 하되 큰틀에서 대략적인 부분은 공개하는 조건부로 "별도의 비용이 전혀 없이 무료"로 진행합니다.

아이디어를 기반으로 시뮬레이터를 작성하는데 짧게는 몇분에서 길게는 며칠이 소요될 수 있으며,

시뮬레이터를 구동함에 있어서 짧게는 몇분에서 길게는 알 수 없는 시간이 소요되며 시뮬레이션의 양에 따라 달라질 수 있습니다.

시뮬레이션이 가능한 범위는,

국내 주식, 선물, 옵션의 틱/분/일 데이터를 기반으로 하면 상관없습니다.

해외 선물과 옵션의 데이터는 확보된 데이터가 있으나 그 양이 적은 관계로 추가 확보를 위해 노력중이며 이 부분은 추후 재공지토록 하겠습니다.

현재 돛단배 한척밖에 가진게 없다 하더라도,

더 큰 바다에 나가 더 큰 파도와 멋진 한판 승부를 해보고 싶은 분들의 많은 관심 바랍니다.

감사합니다.

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 7-72

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 1억 9천여만원 (원금 1억원 대비 약 190%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 380%선)

거래 없음.

몇거래일 연속으로 쉬는 시스템이 눈에 좀 띄네요.

뭐 추세추종형이니 강한 추세 흐름이 나오면 실력 발휘 해주리라 믿습니다.

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 10-72

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 2억원 (원금 1억원 대비 약 200%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 400%선)

거래 없음.

이 로직 또한 6거래일 연속으로 매매가 없네요.

이래서 언제 부자 될꼬?!

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 13-64

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 1억 7천만원 (원금 1억원 대비 약 170%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 340%선)

거래없음.

오늘은 프로그램이 돈 안벌고 쉬었네요

제가 현재 사용하고 있는 이베스트 투자증권의 Xing API에 대해서 소개 해보려고 합니다.

이미 동 증권사 API를 사용중이라면 패스하셔도 될 부분이니 참고하세요.

앞서 API가 무엇인지 간략하게 설명을 드렸었는데요.

아무래도 글로만 적다보니 감이 잘 오지 않을 수 있기에 오늘은 이베스트에서 API를 이용해서 할 수 있는 것들에 대해

소개한 페이지 캡쳐까지 곁들여 보겠습니다.

증권사에서 제공하는 Xing API의 구성에 대해서 우선 보겠습니다.

첫번째로 가장 중요한 Xing API가 있고 DevCenter, xingACE, ChartData 등이 있다고 적혀 있군요.

Xing API는,

고객이 직접 작성한 '트레이딩(자동매매/신호포착 시스템 등) 프로그램'이 이베스트 투자증권의 서버를 통하여

데이터를 주고 받거나 매매가 가능하도록 해주는 통신연결 프로그램입니다. 라고 친절히 설명 해놨습니다.

더불어 xing API는 별도의 트레이딩툴(HTS/MTS 등)을 제공하지 않으며 프로그래밍이 가능하고 이베스트 투자증권 계좌를 보유하고 계시는 고객이라면 누구든지 사용 가능하다고도 합니다.

여기에서 중요한 점!

API는 저를 비롯해 각 트레이더가 사용하는 컴퓨터 또는 서버와 증권사 서버를 연결해주는 통신 프로그램이기 때문에

이 연결 프로그램을 통해 어떤 데이터를 주고 받으며 또 어떤 처리를 할 것인지에 대한 부분은 각자가

직접 프로그램을 개발하여 처리해야 될 부분입니다.

저의 경우 Microsoft 에서 만든 C#이라는 프로그래밍 언어를 주로 다루며 이를 통해 Microsoft Windows 기반의

프로그램을 만들었습니다.

또한 각종 시세 데이터의 실시간 데이터를 제 서버로 내려 받고 데이터베이스에 모두 저장 하고 있기도 합니다.

C#이 아니더라도 엑셀 프로그래밍(VBA), Visual Basic, Delphi, Python, C, C++, Visual C++ 등 다양한 종류의

프로그래밍 언어를 지원하고 운영체제는 Microsoft Windows는 물론 Linux 도 지원하고 있습니다.

DevCenter는,

'API 이용 프로그램' 개발 시에 함께 사용하는 'API 전용 개발보조도구'라고 설명되어 있지요?

위 설명대로 프로그램 개발을 위한 보조도구도 함께 제공해주고 있는데요.

실제로 저도 이 프로그램을 많이 사용했고 또 지금도 사용하고 있는 아주 편리한 프로그램이며,

"특허출원"이라고 마크도 달아놨네요.

이 프로그램의 상세한 부분에 대해서는 추후 다시 포스팅 하겠으니 우선은 가볍게 넘어갑니다.

XingACE입니다.

이쯤되면 뭔가 많은 것들을 제공하고 있구나 싶으실텐데요.

예전부터 증권사들간의 수수료 경쟁이 심화되다보니 이제는 '네가 죽는지 내가 죽는지 한판 붙어보자' 라는 식으로

수수료를 하락시켜 경쟁에 참여 하기 보다는 이런 부가 서비스(또는 프로그램)를 제공하는 경향이 강하고

간혹 주식수수료 무료, 선물수수료 무료 등의 이벤트도 곁들이기도 하는 편입니다.

XingACE는 저처럼 C#등의 언어로 개발한 프로그램을 '가상 테스트'하기 위한 가상거래소 프로그램으로 편리하다고는

합니다만 저는 개인적으로 사용해보지 않았습니다.

이유는 앞서 말씀드린대로 별도의 데이터베이스 서버에 상당히 많은 분량의 시세 데이터를 저장하고 있기 때문입니다.

ChartData 부분인데요.

여러가지 부가 기능을 제공하고 있다 정도로만 보시면 되고,

위 이미지 중단이하의 내용은 추후 별도로 언급할 DevCenter 라는 프로그램을 통해 이뤄지고 있음을 알 수 있습니다.

여기까지 이베스트 투자증권에서 XingAPI 를 통해 다양한 서비스를 제공하고 있는 모습에 대해 알아봤습니다.

"시스템 트레이딩은 사람보다 빠르고 정확합니다." 라고 블로그 메인에 적어둔 글이 허언이 아님을 느끼실겁니다.

정말 빠르고 정확합니다.

누군가는 빠르고 정확한 API를 통해 매매 수익을 거두는가 하면

또 누군가는 9시가 되고 땡하면 매수, 매도 할거라고 HTS앞에서 눈에 불을켜고 앉아 있겠지요.

저처럼 API서비스를 이용하고 또 자동매매 프로그램을 만들어서 사냥하는 사람이 있는가 하면

석기 시대도 아닌데 여전히 돌도끼를 들고 사냥하는 사람이 있겠지요.

IBM에서 만든 인공지능 왓슨이 암진단을 하고 알파고가 바둑 랭커들에게 압승하는 시대입니다.

"마음을 추수르고 다시 해보자! 그러면 잘 될거야!" 라고 자기 암시 해봐야 이미 시작부터 틀렸습니다.

자동매매 시스템은 그 시작부터 "심리"라는 것이 없기 때문에 애초에 마음을 추스를 필요가 없기 때문입니다.

서두르셔야 합니다.

지금이 아니면 더 늦습니다.

제2의 알파고가 어딘가에서 나타나서 시장을 점령한다면 말이지요.

감사합니다.

때는 11년전...

프로그래밍에 있어서 공백기가 있던 시기였습니다.

아이디어와 시뮬레이션 결과 그리고 좋은 수익 모델까지 확보가 된 상태였습니다만,

직접 개발하기에는 개발면에서 신기술을 쫓아가지 못하는 상황이었고 맡기자니 비용을 감당하기 어려운 수준(억단위)이었기에 장고의 시간을 가지고 있었습니다.

그러다가 우연히 알게된 프리랜서 개발자에게 보다 짧은 기간(6개월짜리 프로젝트를 4개월)에,

억단위 프로젝트를 under 1억에 진행해준다기에 덜컥 맡기게 되었습니다.

그렇게 하게 된 이유가 무엇보다 실력이 있고 인성이 좋아 보였기 때문입니다.

시간이 흐르고 흘러,

프로젝트는 예상보다 충분하고도 충분한 시간과 비용이 더 들었으나 완성되었기에 이제 시장의 돈을 쓸어 담기만 하면 되는 수순만 남은 상태였는데요.

결과적으로 그렇게 되지 못했습니다.

이유는,

제 유일의 수익 로직을 프리랜서 개발자가 제 3자 다수에게 판매하여 부당 이득을 취하였고 그로 인해 제 수익 로직은

너덜너덜 누더기 옷보다도 못한 신세가 되었기 때문입니다.

그 뒤로 다시 손매매로 몇년의 시간을 보내다가 직접 프로그램 개발에 다시 참여하게 된 것입니다.

세상에 싸고 좋은 것은 없습니다.

그리고 아무도 믿지 마시고요.

무언가를 얻고자 한다면 충분한 댓가를 치뤄야 한다는 점 또한 꼭 기억 하시기 바랍니다.

감사합니다.

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 7-72

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 1억 9천여만원 (원금 1억원 대비 약 190%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 380%선)

오늘 매매 없음.

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 10-72

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 2억원 (원금 1억원 대비 약 200%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 400%선)

오늘 매매 없음.

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 13-64

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 1억 7천만원 (원금 1억원 대비 약 170%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 340%선)

+ 1,879,089 (+1.88%)

안녕하세요.

이곳은 시세데이터 카테고리입니다.

본래 필자가 가진 데이터를 주기적으로 백업하는 공간으로 삼기 위해 만든 카테고리인데 업로드 가능한 용량에 상당한

제한이 있는것을 뒤늦게 발견했습니다. (제한 용량 10MB)

제가 가진 데이터는 수십TB(테라바이트) 규모를 넘어서기 때문에 분할해서 올리더라도 무리가 있을 것 같습니다.

카테고리를 제거할까 하다가 문득 든 생각이 아이디어도 있고 로직도 있는데 테스트 해 볼 적당한 데이터를 구하기

어려운 경우가 많기에 공유의 목적으로 존치하기로 결정했습니다.

보유하고 있는 데이터는 다음과 같습니다.

@. 코스피 종목 마스터 데이터

@. 코스피 체결 틱 데이터

@. 코스피 호가 틱 데이터

@. 코스피 체결 1분 데이터

@. 코스피 체결 3분 데이터

@. 코스피 체결 5분 데이터

@. 코스피 체결 10분 데이터

@. 코스피 체결 30분 데이터

@. 코스피 체결 60분 데이터

@. 코스피 체결 일 데이터

@. 코스닥 종목 마스터 데이터

@. 코스닥 체결 틱 데이터

@. 코스닥 호가 틱 데이터

@. 코스닥 체결 1분 데이터

@. 코스닥 체결 3분 데이터

@. 코스닥 체결 5분 데이터

@. 코스닥 체결 10분 데이터

@. 코스닥 체결 30분 데이터

@. 코스닥 체결 60분 데이터

@. 코스닥 체결 일 데이터

@. 실시간 지수 틱 데이터

@. 코스피200 지수 일 데이터

@. 코스피200 지수 틱 데이터

@. 실시간 프로그램 매매 틱 데이터

@. 실시간 거래원 틱 데이터

@. 실시간 투자자별 매매 동향 틱 데이터

@. 거래일별 개장 폐장시각 데이터

@. 거래일별 주식 상한가 데이터

@. 거래일별 VI(동적/정적완화장치발동) 틱 데이터

@. 월물별 주야간 선물 종목 마스터 데이터

@. 주간 선물 체결 틱 데이터

@. 주간 선물 체결 분 데이터

@. 주간 선물 호가 틱 데이터

@. 주간 옵션 체결 틱 데이터

@. 주간 옵션 호가 틱 데이터

@. 월물별 주야간 옵션 종목 마스터 데이터

@. 야간 선물 체결 틱 데이터

@. 야간 선물 체결 분 데이터

@. 야간 선물 호가 틱 데이터

@. 야간 옵션 체결 틱 데이터

@. 야간 옵션 호가 틱 데이터

목록에 누락된 내역이 있거나 신규로 추가되는 데이터가 있을시 추가 하겠습니다.

필요한 시세데이터가 있다면 필요한 데이터의 명칭과 기간, 연락처(휴대전화 또는 이메일)를 비밀댓글로 남겨 주시면

연락드리겠습니다.

감사합니다.

덧1)

시세데이터, 개발의뢰 카테고리 관련 안내
http://systemtraders.tistory.com/notice/989