시스템 트레이딩의 神

"그것이 알고 싶다, 新 쩐의 전쟁 비트코인" 시청 후기를 작성하던차에 갑자기 뉴스가 나왔습니다.

지난 연말 정부 방침에 따라 각 은행들은 가상계좌 신규 발급을 잠정 중단한 상태이기 때문에 신규로 유입되는 인원이 거의 없는 상황이지만 이미 거래를 하고 있는 계좌들 내에서도 충분한 시세 변동이 발생하고 있는 상황입니다.

금융당국이 시중 은행중 가상화폐(가상통화, 이하 가상화폐로 통일) 거래소 계좌들에 대해 특별 검사를 실시하고 경우에 따라서는 거래소 퇴출이나 계좌 폐쇄까지도 할 수 있다고 하며, 실명제로 전환되면 기존의 가상 계좌는 출금만 가능하고 입금은 차단되므로 실명제가 적용된 이후 새로운 가상계좌를 발급 받아야 신규 입금이 가능하게 됩니다.

아무래도 가상화폐 시장의 과열 분위기에 대해 일종의 쿨 타임을 가지겠다는 뜻인것 같습니다.

일전에도 관련하여 말씀드린적이 있지만 가상화폐는 시대의 흐름이고 거스르거나 막기 어렵고 그에 따라 여전히 새로운 가상화폐가 개발되고 상장되는 상황이기에 금융당국의 여러 규제들은 가상화폐 시세의 단기적인 조정 혹은 또 다른 시세 분출의 사유를 만들고 있을뿐 장기적으로는 꽤 매력적인 투자 수단이라고 생각합니다.

시대의 흐름이면서 수요는 많으나 공급량은 제한되어 있고 미래에 대한 기대감이 매우 높기 때문입니다.

전일 방영한 "그것이 알고 싶다, 新 쩐의 전쟁 비트코인"편에서는 여러 이야기가 나왔는데요.

무역업을 하다가 가상화폐 투자로 100억원 이상을 벌게 되어 무역업을 정리한 사람,

가상화폐 투자로 수천만원의 손실을 본 사람,

가상화폐 펌핑방(일종의 리딩방)에 관한 내용,

가상화폐 거래소의 파산 신청과 관련된 내용,

가상화폐 투자로 23세의 나이로 100억원 이상을 번 사람 등

다양한 이야기중 단연 눈길이 가는 내용은 "가상화폐 투자로 23세의 나이로 100억원 이상을 번 사람"의 이야기인데요.

그것이 알고 싶다 제작진과 약 2시간여 인터뷰를 하는 도중에도 약 30억원의 가치가 상승하는 모습과 순식간에 당황하여 굳어버리는 제작진의 표정이 참으로 오묘하게 대비되는 것 같았습니다.

누군가는 평생 벌어도 만져보지도 못할 금액을 누군가는 2시간만에 벌었으니 말입니다.

개인적으로는 가상화폐 손매매를 하지 않기로 결정한 부분에 따라 놓친 '기대수익'에 대한 아쉬움은 있었습니다만 누구나 수익을 낼 수 있는 것은 아니며 또한 제가 수익을 낼 수 있겠다는 자신도 없었기에 입맛만 다시고 말았습니다.

자본주의 사회를 살아감에 따라 돈을 많이 버는것도 중요한 일이겠지만 주식/선물/옵션 알고리즘 자동매매 시스템을 통해 이미 충분한 정도의 수익을 내고 있기도 하고 가상화폐 거래를 통해 반드시 수익낼 수 있다는 자신도 없기에 그 이상의 부분은 능력 밖이라고 생각하기 때문이며 무엇보다 지금의 여유있는 생활에 충분히 만족하기 때문입니다.

누군가의 경험담이 또 다른 타인에게 100% 적중될 확률은 그리 높지 않습니다.

앞서 말씀드린대로 누군가는 수백억을 벌었지만 누군가는 손실을 본 경우가 분명 있음을 인지하셔야 하며 미래 가치를 예상하고 장기 투자를 하였거나 정확한 분석력으로 수익을 낸 경우가 아니라 우연의 경우로 수익이 만들어진 경우라면 일종의 '사상누각'이라고 생각합니다.

독자분들이 가상화폐 투자로 1천만원을 벌면 다시는 가상화폐 거래를 하지 않으시겠습니까?

1억원, 10억원, 30억원, 50억원, 100억원 목표는 계속 높아질테고 연속적인 거래를 함에 있어서 매번 합리적인 판단을 하고 결과가 적중되기란 그리 확률이 높지 않기 때문에 '사상누각'이라고 표현했습니다만 판단은 각자가 하는 것일테지요.

계속적으로 가치가 변화하고 그 사이에서 시세차익을 노릴 수 있는 투자행위는 필자의 본업이기도 하기에 가상화폐 거래를 언젠가는 하게 되겠지만 몇가지 규칙이 필요한데요.

@. 안정적인 거래 시스템 (국내 최대 거래소인 빗썸도 각종 오류가 발생하고 있는 상황이라 망설여짐)

@. 안정적인 거래 데이터의 확보 (full-data를 확보할 수 없는 상황)

@. 일관된 거래 방법으로 꾸준히 수익을 낼 수 있는 알고리즘의 확보 (확보된 상황)

위 조건들이 갖춰지지 않으면 독자분들과 경쟁하여 이길 자신이 없네요.

실력 있는 독자분들의 가상화폐 거래 대박 수익을 기원하겠으며 가상화폐 거래 시장 호가창에서 뵙는것은 추후로 미루도록 하겠습니다.

다시 본론으로 돌아가서 결론을 내면 정부의 각종 규제책으로 현재는 신규 유입자가 없고 가격 변동만 어느정도 있는 상황이지만 실명제 등록하여 거래를 하려는 수요는 충분히 많을것으로 생각되기에 실명제 전환 이후 신규 가상계좌의 발급이 재개되면 가상화폐 거래로 '대박'을 노리는 수요가 엄청나게 밀려 들고 그로 인해 2018년은 가상화폐 시세 폭발의 원년이 되지 않을까 생각됩니다.

현명한 판단으로 멋진 성과가 있기를 진심으로 기원합니다.

고수와 호구의 차이점은 무엇일까요?

학습 곡선 (learning curve)은 우리가 어떤 학습이나 과제를 할 때 노력한 정도나 시간을 이후 발전되는 정도와 연관시켜 곡선을 그린것인데 이 학습 곡선은 노력이나 시간의 정도와 결과와 정비례 하지 않는데 이를 파레토 법칙(Pareto principle of prediction)이라고 합니다.

쉽게 말하면 초기에는 약간 정도의 노력만 하더라도 제법 괜찮은 성과를 낼 수 있으나 이후 성과의 정확도를 높이기 위해서는 초기보다 훨씬 더 많은 시간이 필요로 하다는 것을 말합니다.

일정 수준 이상이 되면 노력을 아주 많이 하더라도 뭔가 큰 성과로 직결되지 않는다는 뜻이기도 합니다.

인터넷에서 아주 유명한 한 고수분도 말했습니다. (그분은 이미 은퇴 하셨지만 필명은 밝힐 수 없습니다.)

자신이 가지고 있는 '이미 꽤 괜찮은 성과를 내주고 있는' 알고리즘 자동매매 시스템의 확률을 5% 올리고 P/L를 올리는데 있어서 수년 이상의 시행착오가 있었다고 말이죠.

그런데 파레토 법칙에서 말하는 약간의 노력은 완전한 초보자의 노력이 아니라 기본적인 행동 로직(매매 기법)을 수행함에 있어서 충분히 스스로를 통제 가능한 상태에서의 '노력' 이라는 것입니다.

가령 본인이 좋지 않은 포지션을 취하고 있다고 생각되고 매매 기법에 의해 버려야 된다고 판단되면 버릴 줄 아는 정도는 되어야 한다는 뜻입니다.

그 정도만 되면 좋지 못한 포지션은 버리고 좋은 포지션은 쥐고 가져갈 수 있게 되니 자연스레 승률도 높아질 것이고 수익률도 높아지고 P/L비도 높아질 것입니다.

실제 필자가 운용하고 있는 여러 시스템들중 블로그에 공개하고 있는 "추세 추종~ 1~9호"는 현재의 포지션을 두고 여러 시장 변수들을 대입하여 시장의 방향과 맞지 않다고 판단되면 짧은 손실로 정리하고 시장의 방향과 맞다고 판단되면 계속 보유하여 수익을 극대화 하는 전략을 사용하고 있는데요.

시스템들의 승률은 대략 50% 남짓이지만 손실은 짧게 수익은 거대하게 확대 시킬 수 있기에 장기 생존이 가능한 것입니다.

실제 필자의 알고리즘 자동매매 시스템들의 승률을 살펴보면,

1호 : 49.52 %

2호 : 53.92 %

3호 : 58.58 %

4호 : 48.09 %

5호 : 55.38 %

6호 : 56.83 %

7호 : 47.79 %

8호 : 55.20 %

9호 : 56.43 %

이며,  1~9호의 평균 승률은 53.52 %에 지나지 않습니다.

또한 1~3호를 하나의 그룹으로 보면 승률이 가장 높은 3호는 58.58%의 승률이지만 2호 > 1호 > 3호의 순으로 수익금액이 큽니다.

다시 말해 1~3호중 가장 낮은 승률인 1호는 49.52%이고 가장 높은 승률인 3호는 58.58%로 3호가 9.06%나 높은 승률을 보이지만 아이러니 하게도 가장 높은 승률을 보이는 3호가 가장 적은 수익을 내고 있습니다.

이러한 현상은 4~6호 그룹과, 7~9호 그룹에서도 동일하게 나타나고 있습니다.

일상에서 지금 이 순간 가장 일어났으면 하는 가장 비 현실적인 일이 무엇이냐고 물어보면 많은 사람들이 다음주 로또 1등 번호를 미리 알 수 있으면 좋겠다고 답합니다.

시장에서는 내일 상한가 갈 종목을 미리 알고 싶어 하는 것과 같은 이치입니다.

이처럼 우리는 미래에 일어날 일들에 관심이 많고 그러한 정보를 알기 위해 '전조현상'에 주목하게 됩니다.

고수는 상한가 가는 종목들의 특성들을 한 종목씩 분류하여 정리하고 또 그중에서 공통된 특성들을 묶어두고 어떤 종목일지 모르겠으나 그런 특성들의 움직임을 보이면 본능적으로 매매합니다.

때로는 '실패형 특성(패턴)'을 보이면 앞서 언급한 제 시스템과 마찬가지로 손절하고 다음 종목을 거래하면 되는 것이고 '성공형 패턴'을 보이면 보유하여 상한가에 매도하거나 오버나잇(over night) 하여 수익을 극대화 할 수도 있겠지요.

하수는 상한가 가는 종목들의 특성을 아주 단순하게 '등락율', '이슈', '거래량' 정도의 범위에서만 보고 이 것들을 개별적으로 풀어놓고 보기 때문에 조금 더 정확도 높은 전조현상을 발견하지 못하는 경우가 많다보니 급등하는 종목을 추격매수 하게 되고 손실이 발생하면 그 다음 매매에서는 매매 규모를 높여 매매하는 경우가 많습니다.

필자도 분명 초보 시절이 있었기에 동일한 경험을 했었고 금전적으로 매우 난처한 상황에 놓이기도 했었습니다.

그러나 지금은 어떤 팩터(factor)들에 집중해야 하는지 또 어떤 전조현상을 보고 대응해야 하는지 알고 무엇보다 매번 매매는 동일한 금액으로만 투자하고 복리개념의 무리한 투자를 하지 않기 때문에 승률이 낮고 투자 금액이 일정하더라도 손실은 짧게 자르고 추세가 나오면 길게 보유하여 수익일 때 크게 수익 내게 되었습니다.

고수와 하수(혹은 호구)의 큰 차이점은 위에 충분히 설명했지만 독자님들이 어떻게 해야 할지에 대한 행동 강령에 대해서는 굳이 언급하지 않았습니다만 그리 어렵고 복잡한 글이 아니므로 끊임없이 생각하고 연구하는 독자분이라면 뭘 어떻게 해야 할지에 대해 충분히 간파 할 수 있으리라 생각합니다.

이 글을 읽고 있는 독자님은 고수인가요? 호구인가요?

호구도 단기적으로 놀라운 성과를 낼 수 있지만 장기적으로 생존하지 못하기에 늘 호구로 남는 것이고 그 단계를 딛고 올라서려고 노력한다면 충분히 고수가 될 수 있다고 생각합니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

4~6호에 일부 데이터가 누락되는 오류가 있어서 수정하였고 그로 인해 수익 금액이 소폭 감소 하였습니다.

거래가 없을 것으로 예상하여 글을 예약 등록 해두고 낚시를 위해 하루종일 자리를 비우고 돌아오니 4, 7, 9호는 거래가 있었기에 이 부분도 함께 수정하였습니다.

오류로 수정된 금액은 그리 크지 않으나 알고리즘 자동매매 시스템의 모든 거래 내역은 필자의 데이터베이스 서버에 별도로 저장되고 있지만 이를 블로그로 옮기는 과정은 "수동"이기 때문에 입력 오류가 발생할 수 있으며 보다 꼼꼼히 입력하여 오류 발생 가능성을 줄여 나가도록 하겠습니다.

▲ 위탁 받은 내용중 일부를 공개하기로 하였기에 공개합니다.

▲ 아직까지 수익이 크지는 않지만 눈덩이처럼 불어나서 위탁을 의뢰한 독자분께 기쁨이 되었으면 좋겠습니다.

▲ 여러 부분을 가렸지만 실현손익과 누적실현손익은 그대로 두었습니다.

▲ 매매 내역은 자칫 로직을 유추할 수도 있기 때문에 제외하였으나 필요시 증권사에서 직접 출력받고 증권사 직인이 찍힌 자료를 오프라인상에서 열람하게 해드릴 수 있습니다.

오늘도 낚시를 다녀왔지만 어제의 입력 오류 사태를 다시 한번 더 점검하고자 '예약 등록' 해두지 않고 직접 확인하고 작성합니다.

낚시 멤버는, 전직 육군 장성 출신 (퇴역 장군), 프리랜서, 대기업 임원 퇴직 하신분, 대기업 생산직 사원 퇴직 하신분 등 여러 백수 분들과 또한 백수인 필자가 함께하였습니다.

출조 장소는 아래 위성사진에 보이는 곳이며 방파제 이름은 '방어진 구 방파제' (줄임, 구방) 입니다.

새벽부터 부슬부슬 비가 내렸기에 가야 되나 말아야 되나 망설이다보니 이미 7시가 넘었기에 "지금 출발해도 출근길 정체 여파로 힘들겠다" 싶어 포기 하려던 찰나 위에 언급한 프리랜서분께서 전화를 하셨네요.

마지못해 주섬주섬 준비하여 출발하여 목적지로 이동하던중 보니 출근길 정체 현상이 없길래 시계를 보니 갓 8시가 넘었네요.

목적지에 도착하니 벌써 8시 15분경.

멤버들 기다리다보니 어느덧 약속한 8시 30분이고 포인트에 진입하자 마자 사진부터 한장 찍어 봅니다.

사실 오늘은 고기를 잡는것보다 독자분들께 낚시 사진을 많이 보여드리고자 함이었는데 애석하게도 가스 스토브로 손가락을 녹여도 금새 얼어붙어 버리고 또 매너 없이 자꾸 틈새로 끼어드는 얌체족들 때문에 사진을 찍어야 된다는 생각을 잊어버렸습니다.

제가 선 자리는 방파제 외항(外港)이며 아침 8시 30분경의 풍경이고 이후 더 많은 분들이 오셨으며 좌측으로도 많이 계십니다.

또한 뒷편으로 내항(內港)에도 많은 사람들이 자리잡고 있었습니다.

주변 낚시인들의 비매너로 약간은 불편한 낚시를 하기도 했고 아쉽게도 사진을 많이 촬영하지 못했지만 회와 회무침을 맛있게 먹고 돌아왔습니다.

다음에 기회가 된다면 (호가창에서만 뵐게 아니라) 함께 낚시 할 수 있는 즐거움을 독자님들과 나누고 싶네요.

우선은 호가창에서 뵙겠습니다.