시스템 트레이딩의 神

* 티스토리 서버에 올려놓은 대용량의 이미지를 한꺼번에 불러오는 과정에서 오류가 발생하는 경우가 확인되어 본 글 최하단에 별도의 첨부파일을 올려두었으니 필요시 다운로드하여 확인 하세요.

파일 서버에 저장된 데이터중 특정 데이터를 찾으려다보니 작년에 일부 데이터를 시뮬레이션 하고 결과값을 차트로 출력해둔게 있어서 몇개만 선별하여 올려 봅니다.

파일의 용량과 해상도가 매우 크기 때문에 일부 데이터만 올릴 수 밖에 없지만 이로 인해 독자분들이 또 다른 방면으로 아이디어를 구상할 수 있게 되면 좋겠네요.

▲ 2017년 06월 12일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 100_f_a 의 조합 결과이며 100_f_a의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 13일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 100_f_a 의 조합 결과이며 100_f_a의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 12일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 a100 의 조합 결과이며 a100의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 13일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 a100 의 조합 결과이며 a100의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 12일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 af_f 의 조합 결과이며 af_f의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 13일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 af_f 의 조합 결과이며 af_f의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 12일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 af_o 의 조합 결과이며 af_o의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 13일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 af_o 의 조합 결과이며 af_o의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 12일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 f_a 의 조합 결과이며 f_a의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 13일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 f_a 의 조합 결과이며 f_a의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 12일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 f100 의 조합 결과이며 f100의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 13일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 f100 의 조합 결과이며 f100의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 12일 선물의 틱 데이터와 체결량의 조합 결과이며 체결량의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 13일 선물의 틱 데이터와 체결량의 조합 결과이며 체결량의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

이처럼 기본 데이터와 조합할 수 있는 기타 데이터들과의 상관 관계를 알아볼 수 있으며 '기타 데이터'는 시장에서 구할 수 있는 여러 데이터중 단일 데이터일 수도 있고 각 데이터들의 조합이나 가공일 수도 있는데 컴퓨터를 이용한 시뮬레이션은 매우 빠르고 정확하기에 가장 선호하는 분석 방법입니다.

Simulated by correlation between future price and something.zip

▲ 확인결과 이미지 해상도 영향으로 정상적으로 출력되지 않고 뭉게지는 현상이 있어서 별도의 파일을 첨부합니다.

추후 또 다른 시뮬레이션 결과들도 올려볼 예정인데 티스토리 블로그에 올릴 수 있는 사진의 크기나 용량 등에 제한이 있다보니 많은 부분을 공개할 수 없음이 아쉽네요.

열심히 분석 해보시기 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.

2018년 새해 첫 거래일에 적게나마 수익을 얻었습니다.

수익 거래일중 금액 기준으로 역대 최저 금액이 아닐까 싶었는데 그렇지 않네요.

보통 월초/말, 연초/말은 늘 신경 쓸 일도 많고 바쁜것 같은데 작년은 뭐 끝도 없이 수시로 바빠서 올해는 조금 더 여유로웠으면 하는게 개인적인 소망이자 계획인데 독자분들은 새해 계획 세우셨나요?

지난 연말 여러 독자분들을 뵈었지만 가장 기억에 남는분은 "뉴스 검색기 사용 설명서"를 제작 해주신 "염종현 님"을 만난 일이 었습니다.

열성적이고 끊임없이 노력하는 모습에 좋아 보였고 훤칠한 키에 훈훈한 외모도 참 보기 좋더군요.

열심히 하는 모습은 마치 십여년전의 저를 보는듯한 착각이 들 정도 였는데 "매매"를 하나의 비즈니스로 보고 접근하고 깊이 파고 넓게 파는 모습과 향후의 계획까지 탄탄하게 짜여진 모습이 보기 좋았습니다.

조금 더 앞서 시장을 경험 해본 사람의 입장에서 말씀드리자면 "열심히 깊이 파보니 되더라" 입니다.

현재 어려운 환경에 있는분도 있겠으나 사실 누구나 거치는 과정일 수 밖에 없고 그것은 비단 "매매", "주식"이 아니라 한명의 인간이 성숙하고 성장해가는 모습이기도 합니다.

무엇이든 고비는 있지만 그것을 얼마나 슬기롭게 잘 거쳐가는가에 따라 "지속 가능성"이 부여 될 수 있는 것이고 위기를 극복하지 못하면 다른 분야로 시선을 돌리게 되는 것이겠지요.

모쪼록 2018년에도 선의의 경쟁을 펼쳐 나갔으면 합니다.

호가창에서 뵙겠습니다.