시스템 트레이딩의 神

본 시스템의 손익 내용중 일부가 잘못 기입되어 수정하였으며 수정 내용은 2017년 10월 25일 거래가 없는것으로 기록되어 있다가 \ 429,792 손실이 누락된 것을 확인하고 수정하였습니다.

xingAPI 가이드를 위한 가이드 두번째편입니다.

(1편에서 너무 빨리 끝냈으니 진도 좀 나가겠습니다.)

아래는 이베스트투자증권 홈페이지의 xingAPI 페이지에서 안내하고 있는 내용입니다.

xingAPI는 그 자체로 무언가를 할 수 없고 증권사와 독자님들이 만든 프로그램의 사이에서 데이터를 주거니 받거니 할 수 있게 해주는 일종의 통신모듈입니다.

각자의 프로그램에서 증권사 서버로 언제 어떤 데이터를 요청할 것인지를 증권사 서버에 전달하는 역할을 담당하며 내부 구조는 다소 복잡해보이지만 사실 제대로 보면 정말 복잡하긴 합니다.

xingAPI 그 자체로는 YesTrader나 TradeStation 등의 툴과 달리 시각적으로 뭔가 보여지는 매매 프로그램이 아니지만 xingAPI를 이용해서 어떤 프로그램을 만드냐에 따라서는 앞서 언급한 프로그램들보다 백만배 이상 유용하게 사용할 수 있고 빠릅니다.

xingAPI로 증권사에 데이터를 요청하는 창구(도메인 주소)는 hts.ebestsec.co.kr 이기 때문에 도메인 주소에서도 알 수 있다시피 일반적으로 HTS를 통해 증권사에 접속할 때 사용하는 것과 동일하므로 제공되는 데이터도 동일하다고 보면 됩니다. (모의서버의 도메인 주소는 demo.ebestsec.co.kr 입니다.)

xingAPI는 크게 2가지 버전으로 나뉘어져 있습니다.

일반적으로 사용성이 편리하나 속도가 늦다는 COM 버전과 속도는 빠르나 개발하기가 어렵다는 DLL 버전인데요.

COM은 Component Object Model이라고 Microsoft에서 내놓은 일종의 프로그래밍 표준이며 COM을 지원하는 모든 프로그래밍 언어에서 각 프로세스간 통신 송수신과 동적 오브젝트 생성이 가능합니다.

위 열거된 프로그래밍 언어중 필자 기준에는 Delphi, C#까지 빠른 범위에 포함된다고 생각됩니다.

가장 최악은 엑셀VBA이고요.

프로그래밍 언어를 상대적으로 쉽게 배우고 얼른 써먹으려면 C#, Delphi, Python 쯤에서 고르는게 가장 이상적일 것 같고 C에 대해 깊은 이해도가 있다면 고민할 것도 없이 C++이 낫습니다. (대신 작업량은 필자가 사용하는 C#에 비해 엄청나게 늘어날지도 모릅니다.)

xingAPI + 독자 개발 프로그램을 통해 시스템 트레이딩이라는 것을 하게 될텐데요.

시스템 트레이딩이란, "사람의 자의적 판단이나 편견을 배제하고 시간과 공간에 상관없이 일정한 매매 규칙을 일관되게 매매에 적용하는 방법"입니다.

API 그 자체로는 통신 프로그램에 불과하기 때문에 API = 시스템 트레이딩의 공식은 성립하지 않습니다.

얼마전 필자는 약 10일간 여행을 다녀왔는데요.

사무실의 제 자리는 비어있었지만 미리 만들어둔 프로그램이 알아서 거래를 해서 수익을 냈습니다.

아마도 시스템 트레이딩의 최장점을 손꼽으라면 위의 예와 더불어 급등, 급락의 공포스러운 흐름에서도 감정적으로 몰입하지 않아도 되고 전혀 무신경하게 내버려두어도 된다는 점이리라 생각됩니다.

또 실제 거래는 손으로 하더라도 "이렇게 이렇게 하면 돈이 벌어질 것 같은데?"라는 아이디어를 검증하는 과정에서도 시스템이 매우 유용하게 사용되어집니다.

필자는 최근 수년간의 데이터를 모조리 집어넣고 다양한 시뮬레이션을 진행하고 있는데 이 연산 규모는 사람이 도저히 할 수 없을 규모입니다.

하루에만 1천만건 이상의 데이터가, 1년이면 25억건 이상의 데이터가, 4년이면 100억건의 데이터가 넘게 쌓이는데 이것은 사람이 하나하나 일일이 처리 할 수 없다고 보는게 맞겠죠.

시스템을 활용한 시뮬레이션 그리고 시스템 트레이딩이라는 것이 활용하기에 따라 상당히 유용한데 잘 활용하기까지의 과정이 다소 험난할 수 있다는 점 알아두시고, 이번편에서는 이 정도의 설명으로 마무리하고 다음편에서는 조금 더 깊이 들어가보도록 하겠습니다.

<자료 출처 : 이베스트투자증권 (http://ebestsec.co.kr)>

사무실내에 있는 최대한의 컴퓨팅 자원을 모아서 병렬처리 하여도 언제 끝날지 기약할 수 없는 시뮬레이션을 AWS를 이용하고 있는 덕분에 이번주말경에 마무리 될 예정에 있습니다.

글로 쓰기 쉽지 1805조번은 엄청난 수치란것을 느낍니다.

그런데 이 시뮬레이션과는 별도로 사무실내 서버들에서도 별도의 로직에 대한 시뮬레이션이 이뤄지고 있는 상황인데다 시뮬레이션의 끝판왕쯤으로 불러도 되지 않을까 싶은 시뮬레이션을 다시 기획중입니다.

경우의 수를 더욱 추가하였기 때문에 지난번보다 더 많은 연산 규모를 자랑할 예정인데요.

무려 1,494,100,608,000,000,000 (149경 4100조 6080억) 회의 연산이 필요합니다.

조건값의 종류로는 7가지의 조합이며 경우의 수는 제일 많은것이 16744개 제일 적은 경우의 수는 11개입니다.

이 경우의 숫자들을 모두 곱연산하면 최소 필요 연산 규모가 나오게 되는데요.

그런데 이는 단순히 진입 조건을 따지는 규모이고 장중청산 연산과 종가청산 연산 그리고 결과값을 데이터베이스에 입력하기 위한것까지 포함하면 몇배는 될 것 같습니다.

바쁜일이 일단락 되었다 싶어서 가동중인 시뮬레이션이 종료되고 결과 분석시까지 며칠 여유가 되면 "뉴스 검색기"에 조금 더 열을 올려 보려고 했는데 현재 가동중인 시뮬레이션이 종료되기전에 새로운 시뮬레이터를 개발 및 가동해야 하기에 금주중으로 예정되어 있던 "뉴스 검색기 배포"가 조금 지연될 수 있을 것 같아 미리 양해 말씀 드립니다.

본업이 알고리즘을 연구하는 것이니 본업을 소홀리 할 수 없네요.

뉴스 검색기는 고사하고 제일 주력인 "취미 생활"도 며칠째 못하는중이라 바다가 부르는것만 같습니다.

누군가 슈퍼 컴퓨터를 일주일만 빌려주면 좋겠다는 생각이 들 정도인데 옆에서 지켜보는 이들은 컴퓨팅 장비 욕심이 많다고 합니다.

필자의 경우에는 장비 욕심은 전혀 없고 그저 대신 계산해주는 계산기에 불과한데 말이죠.

"뉴스 검색기"건으로 알게 된 몇몇분께서 만남을 청해오시기에 사무실로 오시라 했는데 불러놓고 몇시간씩 기다리게 하지를 않나 참 이놈의 일복은 왜 이렇게 많은것인지 걱정이 태산입니다.

바쁜 와중에 글을 적다보니 두서도 없고 엉망진창의 글이 되버렸는데 아무튼 당분간 다시 바쁠 수 밖에 없음을 이해 해주시리라 믿고 당분간 수면아래에서 열심히 일하고 오겠습니다.

추세추종 인공지능 V2 시리즈는 오늘도 거래가 없었습니다.

어제나 오늘쯤 거래가 한번 있을 수도 있었는데요.

장 마감후 HTS를 잠시 켜봤더니 옵션 프리가 여전히 높아 보입니다.

뭐 때가 되면 알아서 거래 하겠지요.

새로운 시뮬레이터 프로그램 개발하느라 하루가 어떻게 갔는지 모를 정도로 바빴는데 얼마나 바빴는지 식사하는것도 잊어버렸습니다.

다 먹고 살자고 하는건데 제일 중요한것을 빼먹었네요.

오늘의 점심식사는 앞으로도 영원히 챙겨 먹을 수 없을거라 생각하니 얼마나 더 잘살자고 그런건지 하는 상념이 듭니다.

현재 AWS에서 가동중인 시뮬레이션은 약 3주정도 가동에 비용이 127만원쯤 청구될 예정인데 새로운 시뮬레이터는 얼마나 걸릴지 알수가 없네요.

이것까지 마무리되면 아마 해가 바뀌어 있을것 같은데 서둘러봐야겠습니다.

프로그램이 내일도 거래를 할지 아닐지 두고 봐야 알겠으나 호가창에서 뵙겠습니다.

현재까지는 뉴스 검색기 v.0.97 필드테스터에 선정된분께만 해당되는 사항이며 향후 뉴스 검색기를 사용하게 될 분도 동일하게 적용될 내용입니다. (정식버전 배포시 수정 예정)

1. 이베스트투자증권 홈페이지 회원가입 (http://www.ebestsec.co.kr/)

2. 이베스트투자증권 홈페이지 상단 메뉴 : 고객센터  >  매매시스템  >  API  > 사용등록/해지

3. xingAPI 최신버전 다운로드 및 설치 (v20170803)

4. 사용자 컴퓨터의 C:/eBEST/xingAPI/reg.bat 실행

5. 사용자 컴퓨터의 C:/eBEST/xingAPI/DevCenter.exe 실행 및 로그인 (서버는 모의서버 선택)

6. DevCenter 실행후 좌측 상단 메뉴중 "Res 파일을 모두 다운로드" 클릭

위 내용이 뉴스 검색기를 사용하기 위한 준비 과정의 전부이며 위 항목중 6번을 진행하다가 오류가 발생하더라도 상관없으니 "확인"버튼을 누르면 알아서 다운로드가 재개 됩니다.

모든 준비가 완료된분께서는 http://systemtraders.tistory.com/172?category=725349 링크의 본문을 잘 읽고 Comment 남겨 주시면 별도로 연락 드리겠습니다.

얼마전 포항 지진 사태로 인해 일주일 연기되었던 2018학년도 대학수학능력 평가 시험 실시에 따른 시장 운영시간 변경 안내문이니 참고하세요.