2017.11.24 - 추세추종 인공지능 V2 시리즈 성과 합산

 

 

 

 

오늘도 시스템은 거래 없이 관망으로 쉬었네요.

 

 

본 글을 작성하면서 잠시 "왜?"라는 생각이 들어서 원인을 찾아보려고 했는데요.

 

 

오늘뿐만 아니라 최근 2주간 거래없이 관망한 이유가 1차적으로는 당월물인 2017년 12월 만기 옵션의 잔존일수가 많이 남은 영향으로 프리미엄이 꽤나 높게 형성되고 있다고 보여집니다.

 

 

옵션은 단순하게 보면 내재가치 + 시간가치 = 옵션의 가격이 되는데 만기일까지 시간이 경과함에 따라 시간가치가 감소하는게 기본적입니다.

 

 

그러므로 현재 만기가 지나고 2주가 지났지만 앞으로 남은 기간이 약 3주나 되기 때문에 시간가치가 많이 감소하지 않았고 이를 시스템이 자체적으로 분석해냈기 때문에 거래 할 타이밍이 아니라고 봤던것이 부차적인 이유라고 판단됩니다.

 

 

옵션만기일은 매월 두번째주 목요일인데 어떤 특정 옵션 만기일로부터 다음 옵션 만기일까지는 명절 및 국경일 등의 공휴일, 28~31일까지의 월말일수, 매달 두번째 목요일이 배치된 주차수(1~3주차에 배치)에 따라 잔존일수가 제각각입니다.

 

 

예를 들어,

2017년 01월 12일이 1월물 옵션의 만기일이고 1월말에 설연휴가 있었으며 월말일은 31일,  다음 만기일은 2월 두번째주 목요일인 2017년 02월 09일이며 당월물로써 거래는 18 거래일.

 

 

2017년 02월 09일이 2월물 옵션의 만기일이고 월중 공휴일이 없었으나 윤년, 윤달의 영향으로 월말일은 28일, 다음 만기일은 3월 두번째 목요일인 2017년 03월 09일이나 3/1절로 공휴일 하루 포함되었고 당월물로써의 거래는 19 거래일.

 

 

2017년 03월 08일이 3월물 옵션의 만기일이고 월중 공휴일이 없었고 월말일은 31일, 다음 만기일은 4월 셋째주인 2017년 04월 13일이고 당월물로써의 거래는 25 거래일.

 

 

앞선 옵션 만기일은 2017년 11월 09일이고 다가오는 만기는 2017년 12월 14일이며 사이에 공휴일이 없으며 당월물로써의 거래는 26 거래일입니다.

 

 

통상 옵션 만기일이 지나고 약 일주일 가량 거래가 없다가 거래를 하는편인데 금월에는 잔존일수가 아직 많이 남았고 옵션의 시간가치가 높은 상태라고 판단되기에 거래가 전무한 상황이며 다음주 마지막 거래일이자 12월 1일에는 잔존일수가 2주 이내 범위에 들어가므로 늦어도 이때쯤은 거래가 되지 않을까 싶은 생각입니다만, 나중일은 나중 가봐야 아는것이므로 필자도 정확히는 모릅니다.

 

 

단순히 시스템이 한동안 거래 없이 놀면서 관망 일수가 역대 최장일을 갱신하는 이유가 뭔가 간단히 적어 보려다가 글이 장황해졌네요.

 

 

연구 목적으로 개발하여 사용하고 있는 프로그램중에는 향후 지수가 어떻게 움직일지 연산해서 결과를 보여주는 것이 있는데 조만간 큰 흐름이 나올것으로 기대되는 값을 보여주고 있으니 언젠가 거래에 참여하리라 생각합니다.

 

 

"뉴스 검색기"를 통해 알게 된 독자분 한분께서 날씨도 추운데 멀리서 이곳까지 방문 해주셔서 함께 식사자리를 가졌는데 열심히 경청하다보니 밥먹으러 가서 밥한술 제대로 못 뜨고 나왔네요.

 

 

듣고보니 너무나 구구절절하고 안타까운 사연을 가진분이라 이야기를 듣는 내내 가슴이 아프더군요.

 

 

필자의 블로그를 방문하는 모든분들이 각자 노력한 만큼의 결과를 시장으로부터 취하기를 바랍니다.

 

 

사무실은 언제나 열려있고 사전에 연락주고 방문하시면 각자의 사연을 청취하고 가능한 범위내에서 도움을 드리려고 하오니 언제든 연락 주시고 딱히 할 이야기가 없더라도 오셔서 따뜻한 차 한잔 드시고 가세요.

 

 

주말 잘 보내세요.