시스템 트레이딩의 神

비트코인 투기에서 투자로.pdf

가상화폐중 하나인 비트코인이 CME에 상장되어 거래를 눈앞에 두고 있습니다.

오늘자로 거래개 시작될 것이고 CME Globex는 오후 3시 15분부터, CME ClearPort는 오후 5시부터 거래가 시작될 예정입니다.

최근 비트코인 광풍과 함께 문제가 되고 있어서 아쉽게도 국내 증권사에서는 시세 및 거래 중개를 하지 않고 있는 상황인데 추후 논란이 일단락되면 거래가 될 것으로 생각됩니다.

사설 거래소보다 CME를 통하는편이 안정적인 거래를 할 수 있으리라 생각되므로 CME 비트코인 거래에 관심있는 독자분들은 참고 하시기 바랍니다.

국내에서는 비트코인 등의 가상화폐에 직접투자 하는분이 많이 계시지만 관련주를 눈여겨 보라고 말씀 드린바 있는데요.

( http://systemtraders.tistory.com/288 )

필자는 최근 주식시장 동향을 제대로 살펴보지 않아 관련주가 더 많이 있겠지만 잘 모르지만 관련주로 알고 있는 몇 종목(옴니텔 (057680), 씨티엘 (036170), 비덴트 (121800))이 가상화폐 관련주로써 현시각 기준으로 상한가를 유지중입니다.

개인적으로는 관련 상장 기업에 대한 간접투자를 더 선호합니다만 모든 거래를 시스템 트레이딩으로만 하고 있기에 가상화폐 관련 상장 종목을 보유하고 있지 않습니다.

빗썸 기준으로 비트코인은 약 2200만원 내외에서 거래되고 있으니 단기 낙폭 과다 현상이 발생된 이후 상당히 많이 오른셈이네요.

현명한 선택 하시길 바랍니다.

가상화폐 투자로 흙수저 탈출하자는 움직임이 청년층에서 많은것 같습니다.

그것 이외에 다른 탈출구를 찾지 못하고 있다는 현 세태가 안타까우면서도 묻지마 투자를 하는 분들께 말씀드리고 싶습니다.

그것은 거의 불가능에 가깝습니다.

어쩌다 얻어걸린 수익은 결국 부메랑으로 돌아와 스스로를 죽이는 '독'이 될 것임을 필자는 시장에서 오랜기간 머물러 오면서 보게 되었고 알게 되었습니다.

예로 100만원으로 1억을 벌었다면 두번 다시는 가상화폐 투자를 하지 않을것인가요?

100배를 벌어봤으니 또 투자를 하겠지요.

그러다가 또 100배를 벌 수 있겠지만 그럴 확률이 매우 희박함을 시장을 몇년만이라도 경험 해본 사람이라면 누구나 알 수 있습니다.

한두번에 걸쳐 우연의 확률이 잘 맞아 떨어지더라도 그것이 계속 되기란 힘듭니다.

그것은 진정코 '대박'이 아닙니다.

필자가 경험 해 본 대박은 어떤 외부의 영향력에 크게 흔들리지 않고 스스로 중심을 잡는 매매로써 꾸준히 수익을 쌓아가는 것이 대박이지 마치 로또 복권에 당첨되기를 바라는 심정으로 매매 하는것은 그저 '투기'일 뿐입니다.

금융 공학자, 경제학자, 수 많은 증권가의 전문가들조차 힘들어 하는곳이 이 시장일진데 어찌 그리 광풍에 휩싸여 앞만 보고 가는 마치 '경주마'처럼 그럴까 싶습니다.

이제 약 3주의 시간이 지나고 2018년이 밝아오면 필자는 이 시장에서 20년간 생존 해왔다는 자체 기록을 갱신하게 됩니다.

필자가 세상 이치를 통달한 이도 아니고 만물을 궤뚫어 보는 능력도 없고 시장에서도 그냥 그런 사람인지라 본 블로그에 그리 전문적인 지식을 담은 글은 없습니다만 본 블로그를 방문하는 독자분들이 "아, 이렇게 분석하고 시스템을 이용하는 사람도 있구나"라는 생각을 하고 "거래란 어떻게 해야 되는 것인가?"에 대해 한번쯤 깊이 생각 해보는 시간을 가질 수 있다면 그것으로 만족합니다.

'정보'란 아주 중요한 것이지요.

그 중에서도 '돈이 되는 정보'는 더욱 중요한 것입니다.

어떤 형태로든 '정보' 없이 거래를 한다는 것은 아주 위험함을 다시 한번 말씀 드리고 싶습니다.

차라리 조금 더 쉬운(정보가 많은) 파생상품이나 주식에 투자를 하세요.

현재 글로벌 가상화폐 거래대금의 20%가 우리나라에서 발생되고 있다고 하고 또 가상화폐 거래소에는 하루평균 2~4조원 규모의 거래가 이뤄진다고 합니다.

이를 바탕으로 가상화폐 거래소가 챙기는 거래 수수료가 일평균 30~35억을 넘나든다고 하는데 이는 연간 기준으로 약 1조원에 달하는 금액입니다.

( 증권업계 순이익 1위인 한국투자증권의 지난해 순이익은 2437억원이라고 하니 무려 몇배에 달하는 수수료 수익을 얻고 있는 셈이지요. )

연간 기업 활동으로 인한 순이익 규모가 1조원이 넘는 회사가 그렇게 많지 않습니다.

가상화폐 거래소가 갑자기 어디에서 툭 튀어나온 것이 아니라 기술력과 자본을 가진 여러 기업들이 합작해서 만든 경우가 많습니다.

가상화폐 거래소가 많은 이익을 창출한다면 그 곳에 기술력과 자본을 투자한 회사는 배당의 형태이든 평가 지분 가치의 상승의 형태이든 수혜를 받게 됩니다.

그런 기업의 주식을 적당한 가격에 매수하여 보유하는 것이 가상화폐에 직접 투자하는 것보다 훨씬 안정적인 대안이라고 생각합니다.

예를 들면,

빗썸은 동부증권, 비덴트, 옴니텔이 주요 주주로 참여했고 신한은행, PAYCO, KG이니시스, 현대해상, 흥국화재 등과 업무제휴를 맺고 있습니다.

연관된 회사의 주식이 이미 많이 상승했다면 어느정도 조정을 기다렸다가 참여하면 될 것이고, 아직 저평가중이라고 생각하면 적당한 가격대와 시점을 찾으면 될 것입니다.

거듭 말씀 드립니다만 시장은(특히 가상화폐 시장은) 절대 호락호락 하지 않으니 재고 해보시기 바랍니다.

긴 여정을 마치고 집으로 돌아왔습니다.

자리를 비운동안 시스템에 수익을 잔뜩 벌었으면 좋았겠지만 앞서 설명해드린대로 시스템의 특성이라는것이 있다보니 거래없이 관망만 했네요.

손실 아닌것에 감사하면 될 것 같고 잠깐 HTS를 봤더니 한 며칠간 하방 흐름이 나오면서 풋은 살이 통통하게 올랐고 콜은 죽쑤고 있는 모습이던데 조만간 콜이나 풋에서 매매가 시작될 것 같습니다.

물론 필자 개인의 생각이고 시스템은 어떻게 판단할지 필자는 모릅니다.

오늘이나 내일까지 출장 다녀온 일에 대해 정리를 하고나면 이베스트투자증권 API 부분에 대한것을 조금씩 포스팅 해볼 생각이고 동시에 "뉴스 검색기" 작업도 진행할 예정입니다.

"뉴스 검색기"는 많이들 기다리고 계실텐데 자리를 비운탓에 열흘 가까이 작업에 공백이 생겼지만 빠르게 작업한다면 주중으로 늦어도 차주내에는 필드테스트가 진행될 수 있을 것 같습니다.

거래 시스템은 서버에서 프로그램이 24시간 실행되고 있으니 크게 신경쓰지 않아도 되고 또 개인적으로는 시스템이 뭘 얼마나 사고 팔았으며 성과가 어땠는지 잘 모르는편인데 블로그를 하다보니 손익 상황을 매일 정리해서 올릴 수 밖에 없는 단점이 있네요.

블로그에 볼거리가 조금 더 풍성 해진다면 그때는 개인적인 취미 생활에 조금 더 몰두하기 위해 시스템 성과 리포팅을 조금 덜 자주 할까 싶은 생각도 듭니다.

이제 운영 초기이니 시간이 지나면서 어느정도 윤곽이 잡히겠지요.

필자가 거주하는 곳은 완연한 '봄'날씨 였는데 서울은 '겨울 왕국'이더군요.

또 자리를 비웠다가 복귀하니 이 곳 날씨도 기온이 제법 내렸습니다.

전국적으로 영하권의 기온을 보이며 동장군이 찾아올테니 건강 관리 잘 하시고 또한 계좌도 잘 챙기시기 바랍니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

오늘은 장초반 강한 상승 흐름에 이어 곧바로 더 강한 하락 흐름이 나타났습니다.

손매매라면 개장직후 포지션의 매수진입, 매도진입 기준으로 상당히 아쉬움이 나올 수 있는 흐름이기도 합니다.

상방으로의 매수진입자는 수익이 감소하다가 손실이 발생하고 매도진입자는 손실의 극점을 견디지 못하여 손절하니 하방으로 속락흐름이 나왔으니 말입니다.

필자는 금일의 흐름을 두번째로 대응하기 어려운 장세라고 정의하는데요.

첫번째로 어려운 장세는 필자의 포지션과는 역방향으로 원웨이 흐름이 나타나는 대형 손실이 발생하는 흐름이고, 두번째는 금일과 같은 투웨이 흐름입니다.

시스템은 1일 1회에 한정해서 장세 판단을 하는데 장초반 상승세에서 상승 진입이 아니라고 판단하여 매매를 쉬었기 때문에 이후에 펼쳐진 하락 장세에서는 별다른 대응은 없었습니다.

그 다음의 장세는 오르락 내리락 하다가 아쉽게도 약 손실 마감하는 장세이고, 그 다음은 오르락 내리락 하다가 약 수익 마감하는 장세이며 마지막으로 가장 선호하는 장세는 필자의 시스템이 취한 포지션과 같은 방향으로 하루종일 원웨이로 움직이는 장중 추세가 강한 장세입니다.

매매는 없었지만 실제 거래가 성사되었더라면 약 손실 또는 중 손실이 불가피 했을텐데 시스템이 잘 판단 해준것 같네요.

또 기회가 있겠지요.

손익은 없지만 200거래일간 시스템이 잘 버텨주다못해 누적 수익을 주고 있음에 감사하며 하루를 마감합니다.

필자가 운용중인 시스템은 주식을 대상으로 하는것 몇개와 추세추종 선물 시스템 2개, 추세추종 옵션의 V1 시스템 몇개 그리고 V2 시스템 몇개가 있습니다.

이중 V2 시스템중에서도 현재 블로그에 공개하고 있는 3개 시스템에 대해서 이야기를 풀어보고자 합니다.

우선 아이디어의 도출 부분은 이전부터 나와 있었지만 C# 이라는 프로그래밍 언어를 새로이 학습하고 충분한 생산성을 확보할 때까지는 엄두를 내지 못하다가 2015년 말부터 조금씩 밑그림을 그리며 서서히 퍼즐을 맞춰나가기 시작했습니다.

상세한 내용은 알고리즘이 노출 될 수 있는 부분이라 자세히 적을 수 없는 점 양해 바라고요.

아이디어를 기반으로 시뮬레이션을 몇차례 수행하면서 최초 5~8천만원선의 성과를 최적화 과정을 통해 향상 시키고자 인자값을 추가하고 또 탐색 범위에 변화를 줌으로써 약 20~40%가량 향상된 성과의 시스템을 구현할 수 있었고 이를 운용함에 있어서 추가 아이디어가 번뜩이는 바람에 몇차례의 추가 시뮬레이션을 수행하여 현재의 성과를 낼 수 있는 알고리즘을 고안하게 되었습니다.

최초 시뮬레이션으로부터 실거래로 이어지기까지 약 반년가량의 시간동안 불철주야로 작업을 했었는데요.

본 블로그의 포스팅을 위해 초창기 시뮬레이션에 이용되었던 프로그램을 현재의 데이터를 입력하여 시뮬레이션을 구동 해보았고 그 결과는 아래와 같습니다.

▲ 노란색 칠 된 부분은 옵션 만기일 또는 만기일 부근의 성과에 대한 특성을 찾고자 별도로 표기 해둔 부분인데 그 이유는 옵션 만기일에는 원월물(당월물이라고도 표현함) 옵션은 시간가치가 급격히 감소하여 흔히 얘기하는 프리미엄이 시시각각으로 깎여나가고 지수선물의 작은 변동에도 옵션은 매우 민감하게 반영하여 급등락이 연출되는데 그런 흐름속에서 시세를 취할 수 있는지를 파악하기 위함입니다.

▲ 현재 운용중인 버전과 상당히 다른 모습이 보이는데 첫째로는 거래를 쉬는날이 거의 없이 대부분의 거래일에 참여하여 매매를 했다는 것이고 두번째로는 만기일의 성과가 들쑥 날쑥하기에 위에서 얘기한대로 옵션 만기일에 큰 성과를 거두지 못하고 있는 모습도 보입니다.

▲ 만기일뿐만 아니라 차월물 옵션의 거래가 활발해지는 만기일이 지난뒤로 며칠 동안에도 손실이 빈번함을 알 수 있습니다.

▲ 시뮬레이션과 실거래의 슬리피지 조건등은 모두 동일하며 실제 오차가 1원 미만으로 날 정도로 시뮬레이션의 결과가 잘 반영됩니다.

▲ 위 데이터가 첫 시뮬레이션 데이터는 아니나 이런 데이터를 가지고 어떻게 필터링과 최적화를 하여 성과를 어느정도 향상 시킬 수 있는지 보여주기 위한 예제로만 보시기 바랍니다.

▲ 최적화를 거친 결과표이자 현재 운용중인 시스템의 성과이기도 합니다.

▲ 시뮬레이션과 실거래의 조건이 동일하며 시세에 영향을 주지 않는 진입이기는 하나 어디까지나 글을 올리기 위한 예제로써만 봐주시기 바랍니다.

▲ 최적화를 거치고 난 후 지난 2017년 11월 09일의 옵션 만기일에 기록한 손실이 옵션 만기일에 기록한 유일한 손실 거래일이고 이외 만기일은 거래가 없거나 모두 수익을 기록했습니다.

▲ 이전 성과 대비 적게 향상된 것이 V2 13-64로 13.70% 성과가 향상 되었고, V2 10-72는 50.45%의 성과가 향상 되었고, V2 7-72는 64.23% 성과가 향상되었습니다.

▲ 만기일 이후 다음 만기일까지 잔존일수가 많이 남은 영향으로 고평가된 옵션들에 대해서는 거래하지 않도록 처리 함으로써 손실 거래를 제법 줄일 수 있었고 실제 "BEFORE"의 경우에서는 거의 매일 거래하던 것에서 최적화 이후에는 만기일 이후 옵션이 저평가 될 때까지 기다림으로써 전체 거래 빈도가 감소함은 물론이고 손실 거래가 많이 줄어들어 전체 199거래일중 절반 이상은 거래하지 않고 놀고 있는 모습인데 이는 "V2 성과 합산" 카테고리에서 거래가 없었던 날들이 많은것에서도 알 수 있는 내용입니다.

구체적으로 어떤 기준으로 최적화를 하였는지에 대한 부분은 필자의 알고리즘에 직접적으로 해당되는 부분이라 이곳에서 언급할 수 없지만 작은 아이디어 하나만으로도 충분히 성과를 크게 향상 시킬 수 있기에 늘 시장에 시선을 두고 데이터를 관찰하여 어떤 요소들이 시세에 직접적으로 연관성을 가지며 무엇을 개선 시켜야 운용 가능한 수준의 시스템을 취할 수 있을지 고민하고 또 고민해야 합니다.

현재 운용중인 다른 시스템도 각각 조건값들을 달리한 여러번의 시뮬레이션과 최적화 과정을 모두 거쳤으며 현재에도 잘 운영되고 있습니다.

만약 시장에서 직접 투자로 수익을 거둘 수 있는 알고리즘이 있다면 매매 행위가 HTS, MTS를 이용한 수동거래는 자동거래로 바꾸고 난 뒤 직접 시장과 종목을 대상으로 거래하기 위해 고민하고 행위하는 시간을 줄이고 더욱 나은 알고리즘을 발굴하는데 시간을 보내야 합니다.

성과로 이어지는 마땅한 알고리즘이 없다면 거래 행위 자체를 멈추고 아이디어를 잘 가다듬고 시뮬레이션과 최적화 과정을 통해 성과가 날 수 있는 알고리즘을 완성하는데 주력하지 않으면 시장에 유동성을 공급하고 고수들의 먹잇감 그 이하도 그 이상도 아니게 될 것입니다.

독자분들의 현재 모습은 어떤지 성찰해보고 나아가서는 어떤 거래를 할 것인가 혹은 어떻게 투자 할 것인가에 대해 깊은 고민을 한번쯤 해보시길 권해드립니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

오늘로써 정확히 5거래일째 거래가 없이 관망입니다.

원웨이성 흐름이 나오긴 했지만 진폭의 크기가 제법 작았네요.

똑똑하게도 시스템이 먹을게 없다고 본것인지 거래가 없었습니다.

3개의 V2 시리즈 로직들의 손익 합산에서 11월초에 최고점을 찍더니 두번의 손절후 거래가 없는데 고가와의 이격이 약 1700만원 수준으로 이격도 별로 발생하지 않았기오 손익상에 문제가 있는것도 아닙니다.

보통 시스템이 거래를 하지 않으면 프로그램상에 문제가 있지는 않나 생각하는게 일반적이지만 필자의 시스템은 내일로 20거래일을 맞이하지만 실제 거래일이 절반이 채 안될정도로 많이 쉬어 왔기에 오히려 믿고 기다릴 수 있는것 같습니다.

기회가 보일때만 진입하는게 선수이 자세일테고 그렇지 않으면 쉬어가야겠지요.

현재 공개하고 있는 시스템 3개 이외에도 다른 시스템들을 운용하고 있는데 거래가 조금 잦은게 있고 또 이것보다 더 거래가 없는 시스템도 있습니다.

조급할 이유가 없는 것이지요.

공개한 3개의 시스템만 보더라도 내일로써 200거래일을 맞이하게 되지만 거래가 있던 없던 대략 200 거래일로 총 누적 손익을 나누면 하루평균 200만원의 수익을 내고 있으니 더더욱 조급할 이유가 없습니다.

시스템은 4거래일째 거래 없이 쉬고 있습니다.

HTS를 안켜봐서 모르겠지만 아마도 큰 흐름이 없는것이 아닌가 싶은데요.

추세라고 할만한 큰 흐름이 나타나면 잘 포착 해주리라 생각하기에 안심이 됩니다.

오늘은 여행 2일차인데 너무 멀리 나왔는지 하는것이 없는데도 장거리 이동에 따른 여독이 쉽게 풀리지 않네요.

또 포항에서 진도 규모 5.5의 지진이 발생했다고 하는데 필자가 살고 있는 울산에도 영향이 있었을텐데 별다른 피해가 없었으면 좋겠네요.

필자는 멀리 나와 있어 피해가 없습니다.

독자분들도 피해 없기를 바랍니다.

2017년 11월 9일에 초보 개발자 또는 API 입문자들을 위해

이베스트 투자증권에 등록되어 있는 각종 메뉴얼, 가이드, 샘플 등에 등을 설명 및 교육 목적 등으로

사용 및 블로그에 포스팅 해도 되겠는지에 대해 문의 하였고 이 글을 작성하고 있는 2017년 11월 10일에 공식적인 답변을 받았습니다.

결과는 Okay 였습니다.

예비 알고리즘 자동매매 시스테머를 위한 데이터를 조금 더 올려드릴 수 있을 것 같습니다.

다만, 당분간 일정중에 소화할 수 있는 시간이 없기에 약 1~2주의 시간동안 어떤 커리큘럼으로 갈 것인가에 대해 고민 해보고 이후 시간이 나는대로 포스팅하도록 하겠습니다.

필자의 블로그를 찾는분은 크게 세 부류라고 볼 수 있는데요.

첫번째, API를 다루는등 알고리즘 자동매매 시스템을 구축 해보고 싶은분

두번째, 필자의 것 뿐만 아니라 성과가 좋은 여러 시스템을 물색하여 투자를 생각하고 있는분

세번째, 뉴스 검색기에 관심이 있으신분

두번째는 성과를 공개하고 있고 세번째는 어느정도 진행이 되고 있지만 API에 대해 조금 더 다뤄주기를 바라는분의 Needs도 충족할 수 있지 않을까 싶습니다.

메뉴얼대로 정주행 한번 하고 다양한 샘플 자료를 만들어서 예제를 만드는 방향을 현재 우선시 하고 있으며 한번의 정주행이 끝나고 나서 시간이 되면 다른 증권사(현재 요청이 가장 많은 증권사가 키움증권 OpenAPI, 대신증권 사이보스 등)의 API도 다뤄보는 시간을 가져볼 계획이긴 합니다.

다만 API를 이용해서 뭔가를 해봄에 있어서 "기존 사용 증권사로 유지" 하는 항목은 그리 중요하지 않다고 봅니다.

어차피 제공되는 데이터는 오십보 백보이고 TR조회 제한도 비슷한 실정입니다.

가장 중요한것은 문의점이나 문제점에 대해 증권사측에 문의하고 또 피드백을 받음에 있어 빠르고 정확한가가 두번째이고 첫번째는 서버의 성능 및 안정성입니다.

흔히들 삼성증권 미래에셋대우증권 같은 대형 증권사가 당연히 서버도 크고 성능도 안정성도 좋을리라 생각하지만 작금의 현실은 IT업계와 엔지니어에 대해 제대로 된 대접을 해주지 않기에 (중요성은 인지하면서도 왜 이런 푸대접인지 이해가 안됩니다.) 어느 증권사나 도진개진이니 가장 중요한것은 어쩌면 사용 메뉴얼이 얼마나 쉽고 편리하게 되어 있는지일런지도 모르겠습니다.

각설하고,

당분간 증권사 API 카테고리에는 추가 포스팅이 이뤄지지 않을 예정이니 시간을 갖고 기다려 주시기 바라며 혹시라도 "이런 기능을 구현 해보고 싶은데"라거나 "이런 데이터는 어떻게 처리해야 하나"는 궁금증이 생긴다면 아래에 Comment 남겨 주시면 내용을 정리하여 올려드리겠습니다.

키움투자증권에서 진행되고 있는 "2017 키움 영웅전 실전투자대회"의 종료가 약 열흘 앞으로 다가오고 있습니다.

이 시장에서 대박을 꿈꾸며 뭔가 승부수를 던지는 수 많은 사람들이 경험 한 많은 것들을 필자 또한 경험해왔기에 기쁘면서도 씁쓸한 마음으로 글을 적습니다.

시장의 역사를 보면 시장위에 우뚝 선 사람아래 밟히고 깔려 죽은이가 얼마나 많은지 시장은 총성 없는 전쟁터라는 표현이 딱 맞는것 같습니다.

이 땅위에 살다가, 살기위해 얼마나 많은이가 쓰러져 갔는지 말입니다.

사람은 누구나 자신의 경험과 생각이 혹은 주장이 맞다고 생각하는 경향이 강합니다.

필자 또한 마찬가지이며 애석하게도 그 누구도 부정하기 어려운 면입니다.

현대그룹을 세우고 번창시켰던 古정주영 회장은 누구나 노력하면 성공할 수 있다고 했고 또 본인이 그렇게 일궈냈습니다.

또 다른 한편에서는 이름 모를 누군가가 뭔가를 해보았지만 좋은 성과를 내지 못하고 자취를 감추는 경우도 있겠지요.

주식투자로 부를 축적한 워렌버핏이나 컴퓨터 운영체제인 Windows를 개발했던 Microsoft의 창업자 빌게이츠도 그렇고 이외 크고 작은 부자들이 탄생했고 그들의 관점에서는 가능성을 쫓아가며 생활의 모든것을 담아 성공이라는 결과를 이루어 냈습니다.

누군가는 "말도 안돼", "불가능해"라고 할 수 있는 일들이 현실 세계에서는 이미 발생하고 있습니다.

한때 컴퓨터가 체스 챔피언을 꺾는게 불가능이라고 했지만 컴퓨터의 성능이 비약적으로 발전하고 알고리즘을 개선 시키면서 체스 챔피언을 꺾고 이제는 사상 최고의 난이도라고 불리는 바둑 챔피언까지 꺾여졌습니다.

컴퓨터의 처리 성능이 날로 발달하고 있으니 다시는 이런 게임에서 인간이 컴퓨터를 이길 수 있는 날은 없다고 봐도 무방할 정도로 발전을 거듭하고 있습니다.

주식시장에서는 1년에 5%의 성과에 만족하는 이가 있고 1년에 100% 혹은 그 이상의 성과를 내고 있는 이들이 있습니다.

이 둘을 붙여놓고 대화를 옅들으면 아마도 이렇지 않을까요?

5% : 1년에 100%? 그것은 불가능해!

100% : 5%? 그까짓 5%의 돈을 벌기위해 주식투자 하는게 아니야!

5% : 안정적인게 좋아

100% : 충분히 안정적일 수 있어. 위험관리를 못하는것은 네 능력일뿐이야

100% : 나보다 더 좋은 성과를 내는 사람도 얼마든지 있어

5% : 말도 안돼! 100%도 납득할 수 없는데 그 이상이라고? 그거 혹시 사기 아니야?

내용만 다르게 바꿔 놓는다면 지인들간에도 얼마든지 있을 수 있는 대화입니다.

사람은 각자가 직,간접적으로 경험한것이 그 사람의 세계 전부이기 때문이지요.

주식이 아니라 정치, 문화, 사회 어느 분야든 위 대화가 오갈 수 있기도 합니다.

그것은 경험이 적고 이해의 폭이 넓지 못함을 스스로의 입을 통해 말하고 있을뿐입니다.

믿으려 하지 않을뿐이지 찾아보면 당연히 믿어야 될 만한 자료들을 인터넷에서 많이 찾을 수 있지요.

스스로가 스스로에게 그 이해의 폭만큼에 맞게 정보를 입력하고 왜곡하며 조작하는 일은 누구나의 머릿속에서 발생하고 있는 일입니다.

독자분들도 그리고 필자 또한 마찬가지로 말이지요.

서두에 얘기한 "키움투자증권 수익률 대회" 얘기로 다시 돌아 가보겠습니다.

아래는 2017년 11월 13일 장중에 캡쳐한 이미지이며 장마감 기준 혹은 현재 기준으로는 손익 내용이 변동 되었을 수 있습니다.

▲ 1억 클럽 수익률 순위를 보면 1위는 최소 1억으로 시작해서 최소 1.76억을 벌었고 현재 잔고는 최소 2.76억이 되어 있을것으로 추정됩니다.

▲ 5위도 약 1억원에 가까운 성과를 보이고 있습니다.

▲ 3천 클럽은, 최소 3천만원으로 시작해서 최소 1.8억원을 벌었고 현재 잔고는 최소 2.1억을 넘겼을 것으로 추정됩니다.

▲ 5위의 경우에도 최소 4200만원은 벌었겠네요.

▲ 5백 클럭은, 최소 500만원으로 시작해서 최소 3500만원은 벌었을 것으로 추정됩니다.

▲ 1백 클럭은, 최소 100만원으로 시작해서 최소 847만원은 벌었을 것으로 추정됩니다.

▲ 선물옵션 클럽은, 최소 예탁금을 기준으로 보면 최소 3500만원은 벌었을 것으로 추정됩니다.

1억부터 금액이 낮아질수록 수익률이 높아지는 것을 볼 수 있는데 여기에는 두가지 이유가 있을 수 있습니다.

첫번째는, 자금이 커질수록 보수적인 운용 성향을 보인다.

두번째는, 자금이 크면 낮은 수익률로도 수익금액은 커질 수 있기 때문에 안정적으로 운용한 성과만으로도 생활이 가능하고 자금이 작으면 낮은 수익률로는 정상적인 생활이 안되기 때문에 공격적인 매매를 지향한다.

아래는 수익금액 기준입니다.

▲ 1억 클럽의 수익금 1위는 최소 1억으로 시작해서 4.5억원을 번 셈인데 1위부터 5위까지 전원이 수익률 1~5위에 포함되지 않습니다.

▲ 수익금 1위는 수익률 5위인 92.62%에 도달하지 못하고도 4.5억원을 벌었으므로 최초 시작 자금이 최소 5억원을 넘는다라는 역산이 가능합니다.

▲ 3천 클럽은 특이하게도 수익률 순위와 수익금 순위가 동일합니다.의 수익금 1위는

▲ 3천 클럽의 1위가 누적수익률 약 617%에 누적수익금 약 2억원이므로 약 3300만원으로 대회에 참가하여 누적 수익금이 약 2억원인것으로 역산 가능하며 대회가 시작된지 한달이 채 되지 않은 상황이기에 이정도의 페이스라면 연환산 수익률은 (현실적으로 무리일 수 있으나 단순 산술 계산상) 7,410%가 됩니다.

▲ 앞서 언급한 5%와 100%의 대화에서 볼 때 5%가 주장한 "사기"를 이 분이 치고 있는 셈이겠군요.

▲ 과거 모 증권사 대회에서 1개월인가 2개월의 대회 기간동안 3,600%의 성과를 보인분이 계셨는데 대회 기간을 2개월로 잡더라도 이분은 연환산 수익률이 약 21,600% (원금대비 216배)라는 엄청난 사기를 치셨던 셈이 되겠고요.

▲ 5백 클럽은 수익률 1위가 수익금 2위이고, 수익률 3위가 수익금 1위네요.

▲ 아침밥님은 3천 클럽에 포함되지 않을 정도로 3천만원이 조금 안되는 금액으로, 리버스페스님은 약 5백만원으로 대회에 참여 한 것으로 역산 해볼 수 있습니다.

▲ 수익률 1위의 수익률을 연환산 해보면 약 8,857% 가량 나오네요.

▲ 1백 클럽은 수익금, 수익률 순위에 모두 포함된 사람이 한명인데 역시 역산 해보면,

약 100만원으로 참여하여 한달동안 847.29%, 8,473,218원 수익을 내고 있는 것을 알 수 있습니다.

▲ 선물옵션 클럽은 수익금, 수익률 1위가 동일한데 약 2억원으로 대회에 참여하여 현재 754.00%, 1,509,290,000원 수익을 내고 있는 것을 알 수 있습니다.

위에 보신것처럼 수익률이 가장 낮은 사람이 1억 클럽의 5위인데 92.62%이니 이 분의 연환산 수익률은 1,100% 가량 되며, 수익금이 가장 낮은 사람이 1백 클럽의 5위인데 약 한달 가량의 대회 기간동안 618만원의 수익을 거두었으니 이분은 언제든 기회만 된다면 연봉 7400만원의 일을 할 수 있는 능력이 있다고 보면 됩니다.

이처럼 난다 긴다 하는 고수들이 서로의 무공을 뽐내는 데 단편적이고, 조작된 기억만으로 맞다, 아니다 혹은 옳다, 그르다를 논하시겠습니까?

필자도 손매매를 하던 시절에 수익률 대회에 참여 해본적이 있고 월간 기준으로 원금의 몇배 이상의 수익을 단기간에 내보기도 했으며 손매매로 제법 큰 돈을 만져 봤습니다.

그러나 필자가 아니라고 강하게 부정하더라도 어쩔 수 없는 것이 우리는 이미 정보화의 시대, 고속화의 시대에 살고 있고 앞으로 다가올 미래에는 인공지능이 지배할 시대가 될지도 모를 일이고 지금보다 더 본인의 가치관과 판단으로는 도저히 인정할 수 없는 시대가 도래하고 있기에 알고리즘 자동매매 시스템이 필요한 것이며 더욱 다름을 인정하고 살아가야 할 시대가 오고 있습니다.

봉수대로 적군의 침략을 알리는 시대적 발상으로는 멀리 떨어져 있으면서도 얼굴을 마주하고 대화 할 수 있는 시대적 발상을 앞서기 어려운 부분이 있습니다.

독자분들은 다가올 시대를 준비하기 위해 무엇을 하고 계십니까?

호가창에서 뵙겠습니다.