시스템 트레이딩의 神

알고리즘 자동매매 시스템의 완성 단계에 이르기까지 많은 과정들을 거치게 됩니다.

시장을 관찰하고 특정 현상들을 발견하게 되면 그 아이디어를 기반으로 샘플 조사를 해보고 실거래를 곧바로 하는 개인들은 바로 한강 코스입니다만, 알고리즘 자동매매 시스템을 전문적으로 기획하는분의 경우 혹은 손매매 고수분들을 보면 반드시 시뮬레이션 단계를 거치고 다듬고 다듬고도 혹시 놓친것은 없는지 몇번을 점검한 후에 괜찮은 매매로직으로 탄생하게 됩니다.

시장의 흐름에 크게 영향을 받거나 주는 경우가 아닌 다음에야 매매로직을 수정할 경우도 거의 없습니다.

그러나 호가에 영향을 주는 물량이거나 하는 경우에는 시장에도 영향을 주게 되고 그것은 결국 시뮬레이션을 하면서 예상했던 결과와 실제 거래에서 나타나는 결과가 달라지는 상황으로 연결됩니다.

시뮬레이션의 주체는 시장 밖의 '나'이고, 실거래의 주체는 시장 안의 '나'이기 때문입니다.

여기에서 약간의 차이가 발생하는 정도라면 그 시스템은 꽤 안정적인것이고, 시장 밖에서와 안에서의 결과가 확연하게 다르다면 그 시스템은 시장의 작은 돌발 변수나 이슈에도 손익 그래프가 꽤 민감하게 반응하며 불안정한 손익 그래프를 보여줌으로 인해 운용하는 사람으로 하여금 장기 운용의 의지를 떨어뜨릴 수 밖에 없습니다.

자 여기까지가 안정적으로 운용할 수 있는 알고리즘 자동매매 시스템에 대해서 간략히 말씀 드렸고,

오늘 본격적으로 말해볼 내용은 "개개인에 따른 알고리즘 자동매매 시스템 성과의 만족 기준"입니다.

"개개인"이라고 굳이 표현한것은 각자가 운용하는 자금의 규모도 다르고 자금의 성격도 다르기 때문에 만족의 기준 또한 달라질 수 밖에 없기 때문입니다.

급하지 않은 여유자금의 자기자본 1억과 한달후에 용처가 있을 예정인 자기자본 1억과 주택담보 대출로 받은 자금 1억은 완전히 다릅니다.

여유자금은 성과가 조금 적거나 미진하더라도 혹은 손익 그래프가 조금은 출렁이더라도 수익만 내준다면 크게 부담될 이유도 없고 마음이 급해질 상황도 아니지만,

한달후에 용처가 있을 예정인 자금은 앞으로 1개월후에 적어도 원금 이상을 유지하고 있어야 한다는 단서가 붙습니다.

또 대출 등의 방법으로 마련한 자금은 고정비용이 발생하는데 원금과 이자의 상환에 따라 시간의 경과에서 오는 운용자본금의 감소이며 이는 상당한 부담으로 다가올 수 밖에 없습니다.

위 3가지 경우에서 여유자금이며 운신의 폭이 넓고 자유로운 자금일수록 알고리즘 자동매매 시스템의 성과가 주는 만족도는 높아질 수 있다는것을 말씀 드렸습니다.

그러나 이게 전부는 아닙니다.

예를들어 필자처럼 여유자금을 운용하지만 만족도가 높아질 수 밖에 없는 경우인데요.

(본 글을 시뮬레이션 카테고리에 적는 이유이기도 합니다.)

두달여전부터 진행한 시뮬레이션이 이제 99.99% 정도의 진행상태를 보이고 있고 시스템(물리적 컴퓨터의 구분) 2대로 나눠서 진행하였는데 하나의 시스템에서는 100% 완료되었고 나머지 한대에서는 99.99%의 경과를 보이고 있습니다.

이중 100% 완료한 시뮬레이션 결과를 분석 해보니 (참고로 이 시뮬레이션은 120 * 8 * 90 * 50에 해당하는 4,320,000 가지 경우의 수에 대해 약 1억건의 데이터를 대입하였고 최소 연산은 약 432,000,000,000,000 회 (432조 회) 이뤄졌습니다.) 연환산 기대 수익이 60%선밖에 되지 않았습니다.

이미 기존에 운용중인 시스템들은 연환산 기대 수익이 100%선을 넘는데 비해 상대적으로 적은 기대 수익을 보여주고 있기 때문에 1차로 분석한 데이터는 모두 폐기하였고 현재 99.99%의 경과도를 보이는 경우에도 성과가 좋지 않을시에는 폐기 예정입니다.

운용중인 알고리즘 자동매매 시스템의 갯수가 적다면 "계란은 한바구니에 담지 말아라"는 주식 격언처럼 포트폴리오 구성 차원에서 자금을 분산하기 위해 성과가 다소 뒤쳐지는 경우라도 수용하고 운용하겠지만 이미 십여개의 시스템을 운용하는 입장에서는 구태여 성과가 뛰어나지 않은 경우를 끌어안고 갈 이유가 없다고 판단했기 때문입니다.

독자분들께서는 연 환산 기대 수익이 60%인 시스템을 취하시겠습니까? 아니면 버리시겠습니까?

그것은 단순한 수치만으로 볼것이 아니라 독자분들이 운용하는 자금의 규모와 성격에 따라 각자가 내놓을 답은 달라지겠지요.

한가지 예를 더 들어 드리자면,

증권가에서는 연간 성과가 마이너스여도 상관없습니다.

시장 수익률(인덱스 펀드 또는 지수 단순 상승률 비교)에 근접하기만 하면 성과가 좋다고 판단하기 때문입니다.

(물론 매번 마이너스 성과를 낸다면 계약 연장이 안될수도 있겠죠)

시장이 움직인것보다 얼마나 더 괜찮은 성과를 내었는가가 기준입니다.

이 말을 달리 해석하면 시장 내에서도 상승을 주도하는 종목들을 적절히 잘 갈아타거나 추세가 나타나는 경우에 이를 최대한의 수익 지점까지 보유할 수 있는 혜안과 능력이 있는 사람인가를 볼 수 있는 단적인 성과 분석 지표이기 때문입니다.

HTS를 켜고 독자분들의 계좌도 한번 점검 해보세요.

"나는 수익을 내는 투자자인가?"

"나는 시장의 움직임을 최대한 잘 포착하고 시세를 최대한 길게 즐기는 투자자인가?"

두번째 물음에는 NO라고 하더라도 첫번째 물음에 대해 충분할만큼의 수익을 내고 있다는 답변이 나온다면 상관없습니다만 만약 첫번째 질문에 대해 NO라는 답변이 나온다면 "직접투자"보다는 간접투자(펀드, 적금, 보험 등)를 권해드리고 싶습니다.

사실 저는 어느쪽이든 상관없고 제 수익원이 되어줄 일명 '호구'가 많으면 많을수록 좋기는 합니다.

필자의 시스템이 호구인지 혹은 독자분중 무모한 싸움을 선택한 누군가가 호구인지 진검 승부 해보면 되겠군요.

호가창에서 진검 승부를 기대합니다.

호가창에서 뵙지요.

한동안 진입의 조건에 대한 얘기를 많이 했으므로 이번에는 청산의 조건에 대해 얘기 해보겠습니다.

필자는 주식뿐 아니라 선물 옵션도 같이 거래하기에 주식과 같이 "매수-매도"보다는 방향성 매매가 가능한 선물 옵션의 영향으로 "진입-청산"의 용어가 편리하여 이렇게 사용하는 것일뿐 주식에 주력하는 분은 "매수-매도"로 이해하셔도 상관없습니다.

언제? 어디에서? 어떤 조건에서 포지션 보유 행위를 멈추고 청산할 것인가도 생각보다 상당히 많은 조건들이 있는데 하나씩 설명 해드리겠습니다.

큰 틀에서 보면 수익이 났을때 청산하는 수익청산 (Protective Stop), 손실이 났을때 청산하는 손실청산 (Stop Loss)만 생각하겠지만 어떤 특정 조건이 만족될 때 청산하는 조건청산 (Time Stop)이 있으며 여기에서 말하는 Time은 강제적으로 시간값을 가지는 경우라기 보다는 When 또는 If 라고 이해하시면 더 좋을것 같습니다.

수익청산 (Protective Stop)

1. Trailing Stop

2. BreakEven Stop

3. Big Profit Stop

4. Profit Target Stop

손실청산 (Stop Loss)

5. Money Management Stop

6. Volatility Stop

7. Technical Stop

조건청산 (Time Stop)

8. Time

9. Price

세부적으로 보면 앞서 언급한 3가지에서 많이 파생되죠?

여기에 더 있습니다.

보시죠.

수익청산 (Protective Stop) - Trailing Stop

1. ATR Stop

: Average True Range 라는 시간에 따른 가격 변화의 정도인 변동성(Volatility)를 기준으로 청산하는 것으로 쉽게 말해 현재 진행중인 시세의 흐름에 대해 속도가 어느정도 인가를 측정하여 변동성이 감소하면 추가 추세 흐름이 나타나지 않고 시세가 꺾일 것으로 예측하고 청산하는 방법입니다.

2. Fixed Percent Trailing Stop

: 정해둔 일정 비율에 따라 청산하는 방법인데 주로 고가에서 정해둔 비율만큼 되돌림이 발생하면 청산할 때 많이 사용합니다.

아래 고가대비 특정 % 조정시의 경우와 비슷한 개념입니다.

3. Fixed amount Trailing-Point Stop

: 위 2번과 비슷한 개념으로 보면 됩니다.

아래 고가대비 특정 % 조정시의 경우와 비슷한 개념입니다.

4. Range Stop

: 정해진 구간에 도달하거나 범위를 이탈하면 청산하는 방법입니다.

5. Chandelier Stop

: 변동성 개념이 같이 혼합되어 있는데 복잡한 부분이 있기 때문에 우선 링크로 대체 합니다.

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:chandelier_exit

수익청산 (Protective Stop) - BreakEven Stop (손익분기점 청산)

: 수익이나 손실이 없이 청산하는 경우인데 주로 일정부분 상승한 후 되밀림이 발생하면 수익권에 한번 다다랐었기 때문에 적어도 손해보지는 말자는 취지에서 손익분기점 청산을 합니다.

수익청산 (Protective Stop) - Big Profit Stop (큰수익 청산)

: 큰 수익이 발생하면 곧바로 청산하는 방법인데 주로 추가 상승이나 되밀림 같은 이후 흐름에 신경쓰지 않고 만족할만한 큰 수익이 발생하면 청산하는 것이며 큰 수익의 기준점은 역대 최고 수익 기록이나 자본금 대비 일정 수익률 또는 고정된 일정 금액 등의 조건값을 가집니다.

수익청산 (Protective Stop) - Profit Target Stop

1. ATR Stop

: Average True Range 라는 시간에 따른 가격 변화의 정도인 변동성(Volatility)를 기준으로 청산하는 것으로 쉽게 말해 현재 진행중인 시세의 흐름에 대해 속도가 어느정도 인가를 측정하여 변동성이 감소하면 추가 추세 흐름이 나타나지 않고 시세가 꺾일 것으로 예측하고 청산하는 방법입니다.

2. Fixed Percent Trailing Stop

: 정해둔 일정 비율에 따라 청산하는 방법인데 주로 고가에서 정해둔 비율만큼 되돌림이 발생하면 청산할 때 많이 사용합니다.

3. Fixed amount Trailing-Point Stop

: 위 2번과 비슷한 개념으로 보면 됩니다.

4. Range Stop

: 정해진 구간에 도달하거나 범위를 이탈하면 청산하는 방법입니다.

아래 Support and Resistance Stop, BreakOut Stop과 비슷한 개념으로 보면 됩니다.

손실청산 (Stop Loss) - Money Management Stop

1. Fixed Percent Trailing Stop

: 손실을 제한하는 매매가 필요할 때 사용하며 기본 개념은 수익청산의 것과 동일합니다.

2. Fixed amount Point Stop

: 손실을 제한하는 매매가 필요할 때 사용하며 기본 개념은 수익청산의 것과 동일합니다.

3. 최대 허용손실 한도 Stop

: 손실을 제한하는 매매가 필요할 때 사용하며 주로 증권사 자기자본 매매자(프랍 트레이더)들이 많이 사용하는 방법입니다.

손실청산 (Stop Loss) - Volatility Stop

1. Historical Volatility Stop

: 역사적 변동성의 고가 또는 저가를 기준으로 손실을 제한하는 방법으로써 일반적인 투자자들에게서 많이 사용되지는 않고 선물-옵션 또는 옵션-옵션의 합성 매도자들이 주로 사용하는 방법입니다.

2. Implied Volatility Stop

: Historical Volatility Stop은 역사적 변동성을 기준으로 하며 Implied Volatility Stop은 내재 변동성을 기준으로 매매 하며 역시 합성 매매자들이 주로 설정하는 방법입니다.

손실청산 (Stop Loss) - Technical Stop

1. Pattern Stop

: 패턴 스탑은 장중 가격의 패턴이나 특정 봉의 패턴, 거래량의 패턴 등을 기준으로 추가 손실 가능성이 높을것으로 판단되면 손실을 제한하기 위해 청산하는 방법입니다.

2. Support and Resistance Stop

: 지지선과 저항선을 이용한 스탑 방법이며 특정 구간에서 가격, 갭, 이평선, 매물대 등의 강한 지지 또는 저항이 발생하면 당분간은 추세 흐름을 더 이어가기 어렵거나 추세의 막바지로 보고 청산하는 방법입니다.

3. BreakOut Stop

: 2번의 지지선과 저항선과 연결되는 개념이며 지지선을 돌파하거나 저항선을 이탈할 때 추가 손실을 제한하기 위해 청산하는 방법입니다.

조건청산 (Time Stop) - Time

1. 진입후 특정 시간 경과시 Stop

: 포지션 진입후 특정 시간이 경과 하도록 목표로 하는 흐름이 발생하지 않거나 목표 지점에 도달하지 않거나 할 때 청산하는 방법입니다.

2. 장종료 특정 시간 전 Stop

: 개인적으로 데이 트레이딩 시스템에서 주로 채용하고 있으며 위 1번 "진입후 특정 시간 경과시 Stop"과 비슷하지만 약간 다른 개념이라고 보면 되고 오버나잇 하지 않는 매매 로직에서는 종가 직전 또는 특정 시간전에 청산하는 방법입니다.

3. 장 종료시 Stop

: 장 종료시 Stop은 투자자들마다 기준이 다른데요.

본장 마감하고 장 마감 동시호가 진입하면 오버나잇을 하지 않기 위해 청산 주문을 넣는 개념으로 이해하고 있으며 무조건적인 청산을 위해 대부분은 시장가 청산 방식을 채택합니다.

청산 수량이나 주문 순번에 따라 청산되지 않을 가능성도 어느정도 있기 때문에 개인적으로는 선호하지 않으며 위 2번의 "장종료 특정 시간 전 Stop"을 주로 이용합니다.

4. 특정 요일 Stop

: 특정 요일의 주가나 지수 추이에 특정 공통점이 발견될 때 아예 거래를 하지 않을수도 있고 혹은 진입후 빠르게 청산하여 길게 보지 않는 경우에 주로 사용되어지는데 위 1번의 "진입후 특정 시간 경과시 Stop"을 접목한 부분입니다.

예전에 필자도 사용했던적이 있는데 대체로 금요일 오후장은 보지 않기 위해 월요일에서 목요일은 위 2번의 "장종료 특정 시간 전 Stop"을 이용하고 금요일에만 점심 시간 무렵에 청산하는식으로 이용했으나 최근에는 요일에 따른 경향 분석이 어려워지면서 사용하지 않고 있습니다.

조건청산 (Time Stop) - Price

1. 진입후 N개 봉 경과시

: 포지션 진입후 N개의 봉이 경과하도록 성과가 없는 경우에 청산하는 방법이며 많이 사용하지 않을뿐 아직도 사용하는 사람이 많으며 대부분 변동성과 연결해서 보는 분들 위주로 소수의 사람들이 사용합니다.

2. 특정 % 수익 발생시

: 특정 %라고 적어두었지만 특정 금액의 조건으로 보셔도 무방하며 아주 오래전에는 특정 수익이 발생하면 보유수량의 50%는 무조건 청산하고 이후 흐름을 지켜보는 식으로 거래 하였으나 이후 거래 규모가 커지면서 이보다 더 잘게 나눠서 거래하는 경향이 있기에 사용하지 않다가 몇년전 다시 이런식으로 시뮬레이터를 돌려봤으나 성과가 좋지는 못하여 실거래로 이어지지는 못했습니다.

3. 고가대비 특정 % 조정시

: 개인적으로 추세를 볼 때 주로 사용하기도 하지만 때로는 휩소에 빠지기도 하며 장세의 성격에 따라서도 성과가 달라지기 때문에 단순히 하나의 값만 놓고 볼게 아니라 변동성이나 평가손익등을 같이 두고 가장 적절한 최적의 값을 찾고 나서 거래하는게 좋으며 조건값이 여러개 포함될 가능성이 높기에 시뮬레이션을 실행하고 결과를 보는데까지 아주 많은 시간이 소요되는 단점이 있기도 합니다.

위 Fixed Percent Trailing Stop, Fixed amount Point Stop 의 경우와 비슷한 개념입니다.

생각보다 상당히 많죠?

하나씩 열거형태로 설명 해보겠습니다.

추세추종 인공지능 V2 7-72 시스템 성과 보고서중 일부 오 기입된 내용이 있어 올바르게 바로잡았습니다.

추세추종 인공지능 V2 10-72 시스템 성과 보고서중 일부 오 기입된 내용이 있어 올바르게 바로잡았습니다.

추세추종 인공지능 V2 13-64 시스템 성과 보고서중 일부 오 기입된 내용이 있어 올바르게 바로잡았습니다.

주식시장, 파생상품시장 등에서 취할 수 있는 시세의 종류는 다양합니다.

그러나 장기적으로 생존이 가능하고 투자로써 부를 이루고 싶은 사람이라면 반드시 취해야 할 시세가 있으니 그 이름이 바로 "추세"입니다.

추세? 그건 장기 투자자들의 몫이 아닌가? 라고 생각하는분도 계실텐데요.

우선 용어부터 정리해봅시다.

추세란 꾸준히 어떤 경향이 반복되는 것을 말합니다.

영어로는 trend 라고도 하고 다른 한국말로는 "유행", "경향"이라고 표현해도 좋습니다.

시장에서 추세는 기본적으로 꾸준히 내리거나 꾸준히 오르거나 혹은 꾸준히 옆으로 횡보하거나 말이죠.

시세의 상승과 하락에 대해서만 추세, 유행, 경향을 따지는게 아니라 여러가지의 경우를 볼 수 있는데요.

요즘에는 아침에 상승하면 오후에 하락하는게 유행인가봐! 이런 경향이 있네? 이 역시 추세입니다.

오후 1시만 되면 갑자기 변동성 지수가 상승하는 경향이 있는것 같아. 이 또한 마찬가지입니다.

미국 시장이 상승 마감하면 우리 시장은 덩달아 오르더라. 마찬가지죠.

추세라는 용어로 설명될 수 있는것들이 많습니다만 오늘은 시세의 상승, 횡보, 하락에 대해서만 말씀 드리겠습니다.

장기 생존과 부를 이루는데 있어서 "추세"라는 시세를 반드시 취해야 한다고?

나는 그냥 단타만 할건데? 스캘핑만 할건데? 라는분은 언뜻 이해하지 못할수도 있는데 이는 잘못된 생각입니다.

매매로써 수익을 내기 위해서는 진입가보다 평가손익이 양의 값으로 날 수 있는 방향으로 추가 흐름이 나타나야 합니다.

그것이 1분짜리일지라도 그 1분안에는 추세가 녹아 있는것이죠.

단기, 중기, 장기 어떤 매매 기간의 유형을 선택하던지 상관없이 본인의 진입가보다 평가손익이 양의 값으로 날 수 있는 방향의 흐름 즉, 추세가 나타나야 수익을 낼 수 있는것이지 그렇지 않고 반대 방향으로 움직인다면 평가손실이 발생할 것입니다.

제 아무리 단타 매매자라 하더라도 진입방향과 시세의 방향이 반대라면 수익을 낼 수 없습니다.

틱,초,분,시간,일,주,월,년 의 어떤 시간 개념을 적용하더라도 시세의 방향과 같은 진입방향을 취해야 수익을 낼 수 있습니다.

추세의 유지 기간의 차이만 있을 뿐입니다.

(추세의 성질이나 추세 발생 이유 등에 대해서는 추후 자세히 포스팅 하도록 하겠습니다.)

그렇다면 추세는 어떻게 잡을 수 있을것인가?

추세에 편승한다는 것은 곧 평가손익이 양의 값으로 나타나는 것이고 시세를 알 수 있다는 것인데요.

애석하게도 추세를 완벽하게 미리 알 수 있는 방법은 없습니다.

그러나 절망하지 마세요 희망은 있습니다.

우선 어떤 경우에 (추세의 유지 기간에 상관없이) 추세가 발생하는지 경향 분석을 해보세요.

A하면 B(추세 발생)한다는 조건값에서 A라는 조건을 찾아보는겁니다.

A라는 조건이 간단한 것일수도 있고 복잡할수도 있겠죠.

예를들어,

"비오는날 아침 9시 시가가 하락 출발하고 강수량이 10mm를 넘는"처럼 다소 복잡하고 다양한 값을 포함한 조건이 될수도 있고, "비오는 날"로 간단한 조건이 될수도 있습니다.

A하면 B한다의 공식을 만들었으면 시뮬레이션을 해보세요.

시뮬레이션의 결과는 A조건의 값이 복잡하고 다양한 값을 포함할수록 아주 미세한 조건값의 차이에도 (강수량 10mm 또는 9mm 의 작은 조건값 차이정도) 크게 달라질 수 있습니다.

어쨌든 시뮬레이션 결과가 누적수익은 발생하지만 손실이 큰 경우의 수가 포함되어 있을수도 있고,

대박 수익은 없더라도 야금야금 꾸준한 수익이 발생될수도 있으며,

날마다 손실나는 것 같아도 손실은 극히 작은 규모에서 제한되고 큰 추세가 발생될 때 추세의 대부분을 취함으로써 승률은 낮지만 손익비가 큰 경우도 될 수 있습니다.

이런 결과값들을 두고 기본 공식 "A하면 B한다, 하지만 C하면 D한다"에 적용을 다시 해봅니다.

기본 공식에 "하지만"이라는 단서가 붙었죠?

저는 대체로 C와 D는 청산의 조건을 붙입니다.

예를들면,

저가대비 N%상승하면 시장가로 수익매도 한다,

고가대비 5% 조정하면 시장가로 손절한다,

고가대비 이격이 10% 발생한후 이격의 50%가 감소하는 반등이 나오면 전량 청산한다.의 경우도 될 수 있고,

연기금이 매수규모를 100억원 이상 줄이거나 매도규모를 50억원 이상 늘리면 전량 청산한다.가 될 수도 있습니다.

이런 조건값들을 최대한 시뮬레이션 해보면 결과적으로 승률에 상관없거나 손익비에 상관없이 꾸준히 수익을 취할 수 있게 될 것입니다.

위에서 빼먹은게 있는데요.

추세는 시장을 움직이는 수급주체와 일명 호구와의 방향이 반대로 나타날 때 강한 경향이 있습니다.

일반적으로는 잠잠하다가 특정 투자 주체(호구)와 수급주체의 방향이 반대로 나타날때는 강한 추세가 나타나는데 투자의 선수들은 만약 내가 가진 포지션의 호구의 방향과 같고 수급주체와 반대라면 아주 빠르게 손절 해버리고 맙니다.

호구와 같은 방향에 편승해 있다가 평가손실을 더욱 크게 확대시킬 이유가 없기 때문인데 개미라고도 부르는 일반적인 개인투자자들은 빠르게 손절하지 못하다가 역방향에 크게 당하는 경우를 왕왕 볼 수 있습니다.

만약 이런 흐름에서 추세(수급주체가 만들고자 하는 방향)의 흐름을 인정하지 않고 버티면 남은 인생이 아주 고달파질 수 있기 때문에 선수들은 경험적으로 얻은 확률에 기반하여 아니다 싶으면 어떤 경우에도 일단 탈출하고 보는겁니다.

(선수들은 맞다고 생각하면 아주 고가권에서도 진입는 이유이기도 합니다.)

추세에 편승하기 위해서는 빠른 대응만이 답입니다.

어떤것을 추세라고 정의 내릴것인가는 정해진게 없고 각자가 생각할 수 있는 범위내에서 다양한 조건값들을 부여하고 시뮬레이션 해보고 가장 빠르게 혹은 안정적으로 판단할 수 있으며 결과적으로 수익이 누적될 수 있는 조건들이 시세를 취하고 추세를 취할 수 있는 길입니다.

많은 조건값들로 시뮬레이션 해보기 위해서는 기본적으로 시장의 구조와 성질들을 이해하는 노력부터 많은 경험(시장과 관련되어 있던 아니던 아이디어는 어디에서든 도출될 수 있기 때문)이 선행되어야 합니다.

생각의 넓이가 아주 넓거나 혹은 아주 깊거나 어느쪽이든 상관없습니다.

많이 생각하고 많이 테스트 해보세요.

그것이 시세와 추세를 취하여 수익을 누적시키는 지름길입니다.

그럼 호가창에서 뵙겠습니다.

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 7-72

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 1억 9천여만원 (원금 1억원 대비 약 190%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 380%선)

시장 흐름이 내 마음대로 된다면 세상의 모든것을 가지겠지만 그렇게 되지 않는 와중에 수익을 만나게 되니 더 없이 반가운 것이겠거니 생각합니다.

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 10-72

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 2억원 (원금 1억원 대비 약 200%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 400%선)

오늘 오후장에 외인 매도 규모가 증가하며 나타난 속락 흐름은 조금 아쉽지만 다음을 기약 해보겠습니다.

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 13-64

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 1억 7천만원 (원금 1억원 대비 약 170%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 340%선)

모처럼 방향성이 나오긴 했지만 너무 늦게 나온 시세이기도 하고 조건값에 맞지 않아서 거래가 없습니다.

아쉽지만 다음에 더 큰 추세 흐름을 기다려보겠습니다.

알고리즘 자동매매 시스템을 개발하는분에게도 손매매를 하는 분에게도 꼭 필요한 글이 있어서 가져 왔습니다.

출처 : http://bbs.ruliweb.com/best/board/300143/read/35185596

"다들 성공하는데 왜 나만 실패하는거지?"....생존자 편향의 함정

2차 세계대전 당시,

미군 전투기의 약점을 연구하기 위해

전투에서 손상된 전투기들을 직접 가져와 분석했다.

분석 결과, 손상된 전투기들은 대부분 날개와 꼬리 부분이 파손된것으로 밝혀졌다.

그리하여 날개와 꼬리를 보강해야한다는 주장이 나온다.

하지만 이는 잘못된 연구로,

날개와 꼬리가 파손된 전투기는 살아돌아와 샘플이 되지만,

다른 곳이 손상된 전투기는 살아돌아올 수도 없어서 샘플조차 되지 못하기 때문이다.

이처럼 "성공적으로 살아남은 샘플"만을 분석하는 오류를 생존자 편향(survivorship bias)이라고 부른다.

이러한 편향을 가장 쉽게 볼 수 있는 곳은 "자기계발서"로서,

자기 주장을 입증하기 위해 잘 알려진 성공적인 예시만을 늘어놓는다.

잘 알려지지 않은 수많은 실패의 예시는 무시한다.

또다른 쉬운 예로는 "우리 학교에서 배출한 최고의 인재!"

"우리 학원에서 배출한 최고의 천재!"등과 같은 문구가 있다.

해당 학교 혹은 해당 학원이 배출한 수많은 실패자들은 알려지지 않는다.

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아이디어를 구체화 시켜 시뮬레이션 하는 단계를 거치고 나면 성과가 좋은 로직과 그렇지 못한 로직이 있습니다.

성과가 좋은 로직은 그것대로 시스템을 만들고 또한 더 발전 시킬 수 있는 부분은 무엇이 있는지 보고 수정하고 다시 시뮬레이션을 해봐야 합니다.

현재 공개하고 있는 5개의 알고리즘 자동매매 시스템의 결과값도 같은 과정을 거친것입니다.

약 9,900,000개의 데이터를 142,688개의 매매 로직에 대입시켜 1,412,611,200,000 (1조 4126억 1120만)번의 연산 끝에 나온 결과입니다.

그리고 현재 별도로 운용하는 시스템과 시뮬레이션중인 시스템 로직의 경우 9,900,000개의 데이터를 600,000개의 경우의 수에 대입시켜 5,940,000,000,000 (5조 9400억)번의 연산한 것도 있고 9,900,000개의 데이터를 2,400,000개의 경우의 수에 대입시켜 23,760,000,000,000 (23조 7600억)번 연산한 것도 있습니다.

사람의 손과 머리로는 절대 연산할 수 없는 어마어마한 규모라는게 한눈에 보일겁니다.

최신형, 최고급형의 컴퓨터에서 컴퓨터 자원을 최대한 활용하여 시뮬레이션 프로그램을 구동하여 적어도 수십일 내내 연산 시켜야 될 말도 안되는 규모입니다.

어쨌거나 이렇게 연산한 결과중 좋은것은 더 좋게 추가 조건을 부여하여 개선해나가는것도 중요하지만 결과가 좋지 못한 로직은 무엇이 패착이었는지 분석해나간다면 독자분들께서 앞으로 새로운 알고리즘 자동매매 시스템을 개발할 때 아주 좋은 방향을 설정하고 놓침이 없이 더 많은 경우의 수를 넣음으로써 엄청난 수익 로직이 탄생하게 될지도 모를 일입니다.

그럼 호가창에서 뵙겠습니다.