시스템 01호2017. 10. 31. 18:00

 

 

 

 

 

Posted by 투자의神
시스템 02호2017. 10. 31. 17:59

 

 

 

 

 

Posted by 투자의神
시스템 03호2017. 10. 31. 17:57

 

 

 

 

 

Posted by 투자의神
증권사 API2017. 10. 31. 12:17

 

 

이전 글에서 이베스트투자증권의 DevCenter를 통하면 API를 통해 어떤 정보들을 수신할 수 있는지와 또 수신한 데이터를 활용할 수 있는 방법에 대해 알려드렸습니다.

 

 

그런데 혹자는 "나는 단타 안해", "나는 차트등을 분석하는 기술적 분석이 아니라 기업의 내재 가치를 분석하는 기본적 분석을 할거야"라고 하는분들도 계실겁니다.

 

 

API를 통해 데이터의 수집과 분석 그리고 매매에 이르기까지 빠르게 처리할 수 있는 장점이 있다고 말씀 해드렸었는데요.

 

 

이는 단기 매매자에게만 적용하는것이 아닙니다.

 

 

우리가 추구해야 할 방향점은,

쉽고 편하고 빠르게 데이터의 수집과 분석 그리고 매매를 가능하게 하고 무엇보다 자동화 한다는게 중요합니다.

 

 

눈으로 일일이 데이터를 조회 해보고 마우스를 클릭하면 얼마나 더디겠습니까?

 

 

매일 같이 혹은 매일은 아니더라도 주기적으로 기업의 내용을 마우스 클릭으로 일일이 찾아 보십니까?

 

 

그 자체만으로도 경쟁력이 떨어지는 것입니다.

 

 

HTS의 조건검색식을 통하면 보다 편리하기는 하겠지만 그래도 일일이 들여다 봐야 하는 번거로움이 없어지는 것은 아닙니다.

 

 

우선 종목의 과거 또는 현재의 주가가 어느정도의 범위에 있는지 혹은 기간내 저가 또는 고가대비 어느정도의 위치에 있는 종목을 선정할것인지를 결정하고 또 이중 기업이 부실한 경우(관리종목, 불성실공시법인,투자유의,투자경고,매매정지,정리매매)를 제외한 후 종목 압축에 들어갑니다.

 

 

그 과정을 API로 보여주기에는 무리가 있으니 DevCenter를 통해 간략히 보여드리겠습니다.

 

 

우선 DevCenter를 실행하고 TR목록에서 t1404 (관리/불성실/투자유의조회) TR을 선택합니다.

 

 

 

 

▲ t1404 TR의 구성요소(이름, 데이터타입, 데이터크기, 필드(항목)설명) 등에 대해 자세히 보여지게 됩니다.

 

 

▲ t1404InBlock (인블럭)에는 사용자가 조회를 원하는 데이터 값을 넣으면 되고, t1404Out (아웃블럭)에는 이베스트투자증권 API 서버에서 내려주는 데이터의 구성요소에 대해 보여지게 됩니다.

 

 

▲ t1404InBlock의 gubun 필드를 선택하니 우측 하단에 어떤 값을 입력해야 되는지 친절하게 안내되고 있습니다.

 

 

 

▲ t1404InBlock의 jongchk 필드를 선택 해봤습니다.

 

 

▲ 우측 하단을 보면 t1404InBlock의 jongchk 필드에는 어떤 값을 넣어야 되는지 안내되고 있습니다.

 

 

▲ t1404의 jongchk에 입력할 수 있는 값은 관리종목/불성실공시종목/투자유의종목/투자환기종목의 범위에서 선택할 수 있습니다.

 

 

▲  jongchk 아래에 있는 cts_shcode는 우선 생략하고 다음번에 다루기로 합니다.

 

 

 

 

▲ t1405 (투자경고/매매정지/정리매매조회) TR을 선택하면 위와 같이 출력됩니다.

 

 

▲ t1404와 t1405는 입력 필드중 gubun의 형식은 동일합니다.

 

 

 

 

▲ t1405의 jongchk는 투자경고/매매정지/정리매매/투자주의/투자위험/위험예고/단기과열지정/단기과열지정예고중 선택할 수 있게 되어 있습니다.

 

 

 

▲ 원하는 TR을 선택한 후 아무곳에서나 마우스 우측 버튼을 클릭(우클릭)하면 보여지는 화면인데 DevCenter 에서는 모의실행 기능을 제공하고 있습니다.

 

 

▲ 모의실행 기능은 "TR 목록"에서 선택한 경우에만 가능하고 "Real 목록"에서 선택한 경우에는 불가능합니다.

 

 

▲ TR 모의실행을 위해 값을 채워넣고 진행해볼텐데요 코스피와 코스닥 모두를 대상으로 검색하려면 0을 입력하면 되고 jongchk는 투자경고에 해당하는 1을 입력해보겠습니다.

 

 

 

 

▲ 위 이미지의 상단을 보면 gubun 은 0(전체 = 코스피+코스닥), jongchk 는 1 (투자경고) 에 해당하는 데이터를 조회하고 있음을 알 수 있습니다.

 

 

▲ 서버에서 내려준 데이터를 보면 열제목이 영어로 되어 있는데 이 부분은 아래 이미지를 보면 이해가 쉽게 될 것입니다.

 

 

▲  코스피와 코스닥 모든 종목에서 투자경고가 내려진 종목이 40개나 검색되었습니다.

 

 

 

 

▲ 빨간색 사각형 표시한 곳을 보면 위에서 조회한 데이터의 열제목이 각각 어떤 값을 가지는지 쉽게 알 수 있습니다.

 

 

▲ t1404OutBlock1 - OCCURS 라고 된 부분에서 OCCURS 는 연속 데이터가 조회 될 수 있는 항목들을 묶어둔 것입니다.

 

 

▲ t1404OutBlock1 - reason 에서는 우리가 조회한 종목들이 어떤 사유로 투자경고가 내려졌는지 상세하게 설명되어 있습니다.

 

 

 

여기까지 DevCenter 를 통해 데이터를 조회하는 방법에 대해 알아봤습니다.

 

 

생각보다 상당히 쉽게 되어 있죠?

 

 

눈에 익숙치 않은분들은 손으로 일일이 하나씩 눌러보고 설명도 읽어보면 시간이 조금 걸릴 수 있겠지만 제가 운용하고 있는 알고리즘 자동매매 시스템에서는 아주 짧은 시간내에 어떤 종목이 어떤 사유로 투자경고 등의 주의가 발동되었는지 조회할 수 있습니다.

 

 

기본적 분석을 통해 또는 기업의 내재 가치를 분석해서 내실은 탄탄하지만 아직까지 주가에 반영되지 않아 향후 추가 상승의 가능성이 높은 종목을 찾기 위해 일부 종목들을 소거하였고 나머지 종목들에 대해서 분석을 시작 해봐야할텐데요 각자가 보는 "내실이 탄탄, 우량한 기업"의 조건은 다르므로 이 부분에 대해서 본문에서는 굳이 언급하지 않겠습니다.

 

 

PER, ROE, EPS, BPS, PBR, PEG 등의 지표를 중시하는 분도 계실테고 매출이나 이익의 증가 규모 혹은 부채의 가감 추이를 보는분도 계실것이라 경우의 수가 너무 많기 때문이고 추후 기회가 되면 별도로 다루도록 하겠습니다만 조회가 가능한 TR은 소개 해드리겠습니다.

 

 

 

 

▲ t3341 재무순위종합 조회 TR입니다.

 

 

▲ 기업의 기본적 분석에 필요한 정보들을 조회할 수 있습니다.

 

 

▲ 독자분들이 원하는 특정 조건에 맞는 종목을 보다 쉽고 빠르게 조회 할 수 있습니다.

 

 

 

오늘 준비한 내용은 여기까지이며 왜 API를 이용해야 되는지 간단히 추가 설명 드리고 마치겠습니다.

 

 

만약 독자분들이 오전 9시에 마우스 클릭을 1번 해야 되는 상황이라면 그냥 손으로 해도 됩니다.

 

 

그런데 매일 동일한 조건에 동일 작업을 수행해야 한다면 독자분들은 9시 전후한 시간에 아무일도 하지 못하고 그것에만 집중할 수 밖에 없을 것입니다.

 

 

또한 클릭의 횟수가 만약 1초 내에 10번을 해야 한다거나 혹은 10초내에 100번을 매일 해야 한다면 엄청난 스트레스를 받게 될지도 모를 일입니다.

 

 

API를 통한 자동화 구현은 독자분들이 원하는 투자 자료의 수집과 분석 그리고 매매 판단까지 아주 쉽고 빠르게 처리할 수 있습니다.

 

 

삽질도 삽질 나름이어야 합니다.

 

 

언제까지 삽을 이용해서 산을 옮기겠습니까?

 

 

포크레인이 있고 불도저가 있는데 말입니다.

 

 

 

그럼 호가창에서 뵙겠습니다.

 

 

 

Posted by 투자의神
이런저런2017. 10. 31. 11:24

 

 

초대장이 없으면 티스토리에 가입할 수 없는 운영 정책상 보유하고 있는 초대장을 배포하고자 합니다.

 

 

우선 2017년 10월에 수령한 초대장은 모두 배포한 상태이기 때문에 11월부터 공개 배포하겠습니다.

 

 

초대장이 필요하신분은 추후 업데이트 되는 글에 댓글로써 신청하면 됩니다.

 

 

 

Posted by 투자의神
시스템 01호2017. 10. 30. 18:42

 

 

 

 

Posted by 투자의神
시스템 02호2017. 10. 30. 18:41

 

 

 

Posted by 투자의神
시스템 03호2017. 10. 30. 18:38

 

 

 

Posted by 투자의神
아이디어, 알고리즘2017. 10. 30. 09:20

 

 

테마주, 작전주...

 

 

많은분들이 이러한 급등주의 시세에 편승하여 큰 수익을 내고 싶어 할 것입니다.

 

 

그러기 위해서는 우선 작전 세력, 그들은 누구인지부터 알아야겠지요.

 

 

작전 세력이란 그들이 원하는대로 시세를 임의로 조종하여 시세 차익을 얻는 개인 또는 집단이라고 보면 됩니다.

 

 

작전 세력이 손대는 종목이 무엇인지 아는 방법은 그리 어렵지 않지만 애석하게도 그들의 작전이 매번 성공하지는 못합니다.

 

 

우선 작전을 하기 위해서는 여러 조건들이 있는데 충분히 사고 팔 수 있는 자금력이 우선일 것이며 회사 내부자와의 연결고리를 가진 사람도 정보 취득의 우위에 있을 수 있기에 유리하고 주식에 어느정도 이상 정통한 실력자 즉 사람이 포함되어 있어야 합니다.

 

 

古박용하氏가 출연했던 영화 '작전'을 보셨던 분이라면 (정확하게는 아니더라도) 작전 세력의 면면을 이해하는데 도움이 많이 될 것입니다.

(못보신분께는 꼭 한번쯤은 관람 해보라고 권하고 싶습니다.)

 

 

그들은 정(情)으로 연결된 집단이 아니고 무조건적인 수익을 추구하는 사람들의 결합이므로 상호간에 배신과 배반이 빈번합니다.

 

 

또한 사람의 문제가 아니더라도 자금력이 더 많은 작전 세력이 들어오면 쉽게 말해 '발릴'수 밖에 없습니다.

 

 

자금력이 엄청나게 많다면 굳이 이런 작전 안해도 되겠지요.

 

 

대부분은 돈 많은 쩐주를 끼고 고리대를 지급하며 작전을 펼치기에 자금력의 한계가 있을 수 밖에 없고요.

 

 

시세를 조종하고 이익을 취하려는 작전 세력은 늘 존재해왔지만 일부는 실패하고 또 일부만 성공하는게 현실입니다.

 

 

그렇다고 무조건 이런 작전 세력들을 비난만 할 수는 없습니다.

 

 

개인들끼리 치고 받는 잔잔한 물결에 풍덩 뛰어 들어 큰 파동을 형성하고 수급을 원활하게 해주고 일부나마 유동성을 제공하는 측면도 있기 때문입니다.

 

 

매스컴에서 작전 세력으로 인해 수 많은 개인 투자자들이 피해를 본다고 하지만 제 개인적인 생각으로는 작전 세력의 문제가 아니라 올바른 정보와 판단력 없이 무리하게 투자한 개인 투자자들의 문제라고 생각합니다.

 

 

비단 중소형의 작전주와 작전세력이 아니더라도 이런 경우는 많이 볼 수 있는데요.

 

 

최근 반도체 메모리 수급 관련 이슈로 급등중인 삼성전자나 SK하이닉스에 투자 했다가 손해보는 사람은 늘 있습니다.

 

 

또한 이 종목들을 대상으로 시세와 시장을 움직이려는 시도도 없는것이 아닙니다.

 

 

시가총액 규모의 크고 작음의 문제가 아니라 투자하는 투자자의 문제라고 보는편이 조금 더 낫다 싶습니다.

 

 

제 아무리 고수라도 시장의 흐름에 순응하지 않고 겸손하지 않고 방심하면 시장이든 작전 세력이든 누군가에게 당할 수 밖에 없습니다.

 

 

개인 투자자들은 자금력이나 정보력 등에 있어 상대적인 약자 입장이다보니 아무래도 어느정도의 피해의식을 가질 수 밖에 없는게 현실이기도 합니다.

 

 

이 세상에서 제일 못난 사람이 남탓 하는 사람이라는 것쯤은 성인이라면 누구나 알고 있습니다.

 

 

스스로의 잘못된 결정으로 손해를 보고 시장이나 작전 세력을 탓하는 것은 옳은 것이 아닙니다.

 

 

작전주, 저도 참 많이 쫓아 다녀봤고 밤새워 차트 분석에 몰두하기도 했으며 수익을 보기도 했지만 작전주를 대상으로 투자를 하는것만큼 피곤한 일도 없습니다.

 

 

매일같이 시장을 분석하고 종목을 분석하고 세력을 분석하고 테마를 분석하는게 얼마나 피곤한 일이겠습니까?

 

 

세력의 흔적이 아니라 상승과 하락을 구성하는 요소와 전조 증상들에 대해 연구하고 추세 매매를 지향하면서부터 이런 피곤한 일들을 하지 않아도 되고 시간적 여유에 기반하여 정말 사람답게 여유있게 살 수 있게 되어 참으로 잘한 선택이다 싶습니다.

 

 

매수자는 매수의 사유가 있어야 하고 매도자는 매도의 사유가 분명해야 합니다.

 

 

독자분들은 그런 사유를 가진채로 포지션을 보유하고 계신가요?

 

 

아니면 친구따라 강남가기 식으로 투자가 아닌 투기를 하고 계신가요?

 

 

굳이 말과 글로써 표현하지 않더라도 계좌가 그 과정과 결과를 보여주고 있으리라 생각합니다.

 

 

더 이상 잘못된 피해의식에 사로 잡혀 괴로운 나날들을 보내지 말아야 합니다.

 

 

누구의 방법이 옳은지 증명하는것은 시간이 지나면 계좌가 말해줄겁니다.

 

 

호가창에서 뵙겠습니다.

 

 

 

Posted by 투자의神
시뮬레이션2017. 10. 30. 02:42

 

 

알고리즘 자동매매 시스템의 완성 단계에 이르기까지 많은 과정들을 거치게 됩니다.

 

 

시장을 관찰하고 특정 현상들을 발견하게 되면 그 아이디어를 기반으로 샘플 조사를 해보고 실거래를 곧바로 하는 개인들은 바로 한강 코스입니다만, 알고리즘 자동매매 시스템을 전문적으로 기획하는분의 경우 혹은 손매매 고수분들을 보면 반드시 시뮬레이션 단계를 거치고 다듬고 다듬고도 혹시 놓친것은 없는지 몇번을 점검한 후에 괜찮은 매매로직으로 탄생하게 됩니다.

 

 

시장의 흐름에 크게 영향을 받거나 주는 경우가 아닌 다음에야 매매로직을 수정할 경우도 거의 없습니다.

 

 

그러나 호가에 영향을 주는 물량이거나 하는 경우에는 시장에도 영향을 주게 되고 그것은 결국 시뮬레이션을 하면서 예상했던 결과와 실제 거래에서 나타나는 결과가 달라지는 상황으로 연결됩니다.

 

 

시뮬레이션의 주체는 시장 밖의 '나'이고, 실거래의 주체는 시장 안의 '나'이기 때문입니다.

 

 

여기에서 약간의 차이가 발생하는 정도라면 그 시스템은 꽤 안정적인것이고, 시장 밖에서와 안에서의 결과가 확연하게 다르다면 그 시스템은 시장의 작은 돌발 변수나 이슈에도 손익 그래프가 꽤 민감하게 반응하며 불안정한 손익 그래프를 보여줌으로 인해 운용하는 사람으로 하여금 장기 운용의 의지를 떨어뜨릴 수 밖에 없습니다.

 

 

자 여기까지가 안정적으로 운용할 수 있는 알고리즘 자동매매 시스템에 대해서 간략히 말씀 드렸고,

오늘 본격적으로 말해볼 내용은 "개개인에 따른 알고리즘 자동매매 시스템 성과의 만족 기준"입니다.

 

 

"개개인"이라고 굳이 표현한것은 각자가 운용하는 자금의 규모도 다르고 자금의 성격도 다르기 때문에 만족의 기준 또한 달라질 수 밖에 없기 때문입니다.

 

 

급하지 않은 여유자금의 자기자본 1억과 한달후에 용처가 있을 예정인 자기자본 1억과 주택담보 대출로 받은 자금 1억은 완전히 다릅니다.

 

 

여유자금은 성과가 조금 적거나 미진하더라도 혹은 손익 그래프가 조금은 출렁이더라도 수익만 내준다면 크게 부담될 이유도 없고 마음이 급해질 상황도 아니지만,

 

 

한달후에 용처가 있을 예정인 자금은 앞으로 1개월후에 적어도 원금 이상을 유지하고 있어야 한다는 단서가 붙습니다.

 

 

또 대출 등의 방법으로 마련한 자금은 고정비용이 발생하는데 원금과 이자의 상환에 따라 시간의 경과에서 오는 운용자본금의 감소이며 이는 상당한 부담으로 다가올 수 밖에 없습니다.

 

 

위 3가지 경우에서 여유자금이며 운신의 폭이 넓고 자유로운 자금일수록 알고리즘 자동매매 시스템의 성과가 주는 만족도는 높아질 수 있다는것을 말씀 드렸습니다.

 

 

그러나 이게 전부는 아닙니다.

 

 

예를들어 필자처럼 여유자금을 운용하지만 만족도가 높아질 수 밖에 없는 경우인데요.

(본 글을 시뮬레이션 카테고리에 적는 이유이기도 합니다.)

 

 

두달여전부터 진행한 시뮬레이션이 이제 99.99% 정도의 진행상태를 보이고 있고 시스템(물리적 컴퓨터의 구분) 2대로 나눠서 진행하였는데 하나의 시스템에서는 100% 완료되었고 나머지 한대에서는 99.99%의 경과를 보이고 있습니다.

 

 

이중 100% 완료한 시뮬레이션 결과를 분석 해보니 (참고로 이 시뮬레이션은 120 * 8 * 90 * 50에 해당하는 4,320,000 가지 경우의 수에 대해 약 1억건의 데이터를 대입하였고 최소 연산은 약 432,000,000,000,000 회 (432조 회) 이뤄졌습니다.) 연환산 기대 수익이 60%선밖에 되지 않았습니다.

 

 

이미 기존에 운용중인 시스템들은 연환산 기대 수익이 100%선을 넘는데 비해 상대적으로 적은 기대 수익을 보여주고 있기 때문에 1차로 분석한 데이터는 모두 폐기하였고 현재 99.99%의 경과도를 보이는 경우에도 성과가 좋지 않을시에는 폐기 예정입니다.

 

 

운용중인 알고리즘 자동매매 시스템의 갯수가 적다면 "계란은 한바구니에 담지 말아라"는 주식 격언처럼 포트폴리오 구성 차원에서 자금을 분산하기 위해 성과가 다소 뒤쳐지는 경우라도 수용하고 운용하겠지만 이미 십여개의 시스템을 운용하는 입장에서는 구태여 성과가 뛰어나지 않은 경우를 끌어안고 갈 이유가 없다고 판단했기 때문입니다.

 

 

독자분들께서는 연 환산 기대 수익이 60%인 시스템을 취하시겠습니까? 아니면 버리시겠습니까?

 

 

그것은 단순한 수치만으로 볼것이 아니라 독자분들이 운용하는 자금의 규모와 성격에 따라 각자가 내놓을 답은 달라지겠지요.

 

 

한가지 예를 더 들어 드리자면,

증권가에서는 연간 성과가 마이너스여도 상관없습니다.

시장 수익률(인덱스 펀드 또는 지수 단순 상승률 비교)에 근접하기만 하면 성과가 좋다고 판단하기 때문입니다.

(물론 매번 마이너스 성과를 낸다면 계약 연장이 안될수도 있겠죠)

 

 

시장이 움직인것보다 얼마나 더 괜찮은 성과를 내었는가가 기준입니다.

 

 

이 말을 달리 해석하면 시장 내에서도 상승을 주도하는 종목들을 적절히 잘 갈아타거나 추세가 나타나는 경우에 이를 최대한의 수익 지점까지 보유할 수 있는 혜안과 능력이 있는 사람인가를 볼 수 있는 단적인 성과 분석 지표이기 때문입니다.

 

 

HTS를 켜고 독자분들의 계좌도 한번 점검 해보세요.

 

 

"나는 수익을 내는 투자자인가?"

"나는 시장의 움직임을 최대한 잘 포착하고 시세를 최대한 길게 즐기는 투자자인가?"

 

 

두번째 물음에는 NO라고 하더라도 첫번째 물음에 대해 충분할만큼의 수익을 내고 있다는 답변이 나온다면 상관없습니다만 만약 첫번째 질문에 대해 NO라는 답변이 나온다면 "직접투자"보다는 간접투자(펀드, 적금, 보험 등)를 권해드리고 싶습니다.

 

 

사실 저는 어느쪽이든 상관없고 제 수익원이 되어줄 일명 '호구'가 많으면 많을수록 좋기는 합니다.

 

 

필자의 시스템이 호구인지 혹은 독자분중 무모한 싸움을 선택한 누군가가 호구인지 진검 승부 해보면 되겠군요.

 

 

호가창에서 진검 승부를 기대합니다.

호가창에서 뵙지요.

 

 

Posted by 투자의神