시스템 트레이딩의 神

많은 이들이 각자 여러개의 가면을 쓰거나 허물을 뒤집어 쓴 채로 살아갑니다.

다양한 사람들과의 인간관계를 위해서 필요한 부분이기도 하지요.

허물을 벗지 못하면 자신이 처한 현실을 냉정하게 파악하기 어렵고 대박의 환상만을 가지고 있는 상태에서는 발전할 수 없기 때문에 본래의 모습이 아닌것을 뒤집어 쓰고 있을때 성과가 좋지 않게 나올 것입니다.

인생사 늘 그렇듯 대박을 꿈꾸며 현실의 어려움을 위안하고 살아가는 사람이 많지만 그것만으로는 진정한 대박을 만나지 못합니다.

한번에 큰 수익을 쫓는것은 그동안의 힘든 여정에 대한 보상심리가 작용하기 때문인데요.

이러한 부류일수록 메타인지력이 떨어지기 때문에 그들의 미래는 오히려 쪽박에 가깝다 할 수 있습니다.

어차피 주식투자는 하루 이틀 하고 말게 아니므로 꾸준히 오랫동안 수익을 낼 수 있는 능력을 갖추는 것이야 말로 진정한 대박인데도 불구하고 마치 850만분의 1의 확률로 로또 1등에 당첨되기를 바라는 마음으로 남들이 거들떠 보지도 않는 종목에 풀배팅하는것은 그야말로 안타깝기 그지 없는 모습이나 작금의 개인 투자자들은 곧 휴지 조각이 되어 쓰레기통에 쳐 박힐 종목들만 기가막히게 끌어안고 있습니다.

허물을 벗어 던지고 가슴속에 품고 있는 환상을 쓰레기통에 넣을 줄 아는 용기가 있는 사람만이 수익을 취할 수 있습니다.

기도하는 심정으로 간절히 매매 해봐야 알아주는이 하나도 없습니다.

시장을 알려고 노력하고 종목의 특성을 이해하려는 노력을 기울인다면 대박은 가까이에 있는데도 다들 애써 멀리 돌아가려는 모습이 필자의 과거 모습과도 일치하는 점이 있기에 참으로 애잔하게 느껴지는데요.

필자의 매매 로직도, 필자가 직접 만나본 고수들의 매매 로직도 아주 단순명료합니다.

손매매이든 시스템을 이용하던 그것보다 자신이 검증한 매매 로직에서 신호가 나올때까지 기다렸다가 매매 한다면 수익 내는 것이 어렵지 않다는것을 경험해본 사람은 알 것입니다.

원칙이 있고 또 그 원칙을 잘 지킬줄 아는 사람은 욕심을 조절할 줄 알기에 원하는 그림이 그려지지 않으면 손도 대지 않고 기다리는 흐름이 나오면 헷지를 하거나 하는 등의 위험관리(Risk Management)와 함께 강하게 배팅합니다.

신문보고 매수하고, 인터넷보고 매수하고, 옆에서 좋다고 하니까 매수했다가는 확실성이 높은 자리가 오더라도 강한 비중의 매매를 할 수 없거니와 예상과 다른 흐름이 나오면 대처할 수 없습니다.

직접 보고 들은 초보들의 유형은,

"제가 주식을 몇년해서 차트는 좀 볼줄 압니다." 로 말을 꺼내지만,

이 종목 괜찮아 보여서 매수했는데 어떻게 될 것 같나요?로 끝납니다.

참 아이러니죠?

차트를 볼줄 안다는데 왜 남에게 의견을 구하는것이죠?

본인만의 기준이 없고 불안하기 때문입니다.

본인의 피와 땀으로 일궈낸 자산을 남의 의견에 맡긴다니요? 참으로 바보같은 매매가 아닐 수 없습니다.

또 누군가 옆에서 듣기 좋은 소리를 해주면 그것에 위안삼고 대책없는 기다림의 시간을 가지는것 또한 마찬가지입니다.

언제까지 그렇게 매매 하시렵니까?

이제는 좀 바뀌어야 되지 않겠습니까?

지금까지 잘 안되었다면 지금부터는 좀 더 잘 먹고 잘 살 수 있는 방법을 찾아보고 바꿔야 상황이 호전되지 않겠습니까?

로직의 검증에 꼭 필요한 시뮬레이터건 실거래 시스템이건 직접 구축이 어려운분들께는 도움을 드린다고 알리고 있는데 지금까지 이를 잘 활용하는분이 몇분 안계셔서 안타깝습니다.

시뮬레이터 제작은 무상으로 해드리고 있으니 언제든 도움이 필요하면 요청하세요.

그 손 외면하지 않고 따뜻하게 잡아 드리겠습니다.

마지막으로 경상도 말로 한마디 올립니다. (욕은 아니니 오해는 마시고요.)

"문디야 쫌 잘해봐라!"

호가창에서 뵙겠습니다.

다이나믹한 11월물 옵션 만기일이 끝났습니다.

등락폭도 프리 감소도 메이저의 핸들링도 최근에 이런 흐름이 있었나 싶을 정도였는데 개장초 외인들의 갑작스러운 옵션 대량 매도와 이후 급작스럽게 옵션을 매수하고 또 다시 대량 매도하는 모습이 이어지면서 지수선물이 제법 출렁이는 모습을 보였습니다.

큰 흐름만 놓고 보더라도

339.25 ~ 337.10 = 2.15 포인트 하락

337.10 ~ 338.90 = 1.70 포인트 상승

338.90 ~ 335.65 = 3.25 포인트 하락

335.65 ~ 337.80 = 2.15 포인트 상승

약 9.25포인트나 움직였고 덕분에 옵션은 콜에서 또 풋으로 또다시 콜과 풋에서 엄청난 프리 감소를 발생했고 갈피를 잡지 못하는 시장흐름 덕분에 필자의 알고리즘 시스템도 두드려 맞을 수 밖에 없었네요.

또한 이 글을 작성하고 있는 2017년 11월 9일 오후 10시경에는 야간 옵션(EUREX)에서도 주간장 종가 대비 1.5 포인트 가량 하락하고 있습니다.

뭐 다행인것은 이 정도는 자주는 아니더라도 있을 수 있는 흐름이기에 충분히 잘 방어 해주었다고 생각합니다.

다가올 흐름에서는 더욱 좋은 성과가 나오리라 생각하니 오히려 매도 빨리 맞는게 낫다는 말이 떠오르고 오히려 현재 구동중인 시뮬레이션중 성과가 좋은 것은 소액 실거래 시스템으로, 소액 실거래 시스템에서 성과가 좋은 것은 메인 계좌 실거래 시스템으로 한단계씩 성장 해 나갈 것을 상상하면 기대만발입니다.

얼마전 한분의 의견에서 시작된 뉴스 필터링 프로그램에 대한 다양한 의견과 피드백을 받기 위해 본 글을 작성합니다.

아직은 배포의 단계는 아니고 배포가 될 정도로 완성도가 높아진후 배포가 되더라도 제한된 인원에게만 배포 예정입니다.

현재 구현된 기능은

> 실시간으로 뉴스 데이터를 수신하고,

> TR조회 제한을 회피하여 뉴스 본문을 조회하는 부분,

> 검색어로 등록된 키워드에 맞는 뉴스가 수신되면 소리 알람,

> 소리 알람의 on/off 기능

향후 예상되는 추가 작업 및 기능은 아래와 같습니다.

> 프로그램의 크기 변경

> 프로그램 실행 및 종료시 본 블로그 방문 기능

> 뉴스 본문 이외에 뉴스 제목과 검색 키워드 연결

본 글에 의견을 남겨 주시면 최대한 반영토록 하겠으며

아이디가 없는 독자분께서는 임시로 "방명록"에 [뉴스필터링] 이라는 말머리를 달아 글 남겨 주시면 확인하겠습니다.

티스토리에 회원가입하기 위해서는 초대장이 필요한데 공개적으로 초대장으로 배포하는곳도 있으니

그곳을 통하셔도 되고 필자의 블로그에서는 매월 중~하순경 초대장이 배포될 예정이니 참고 해주세요.

주가란 이유가 없이 상승하기도 하고 이유가 분명하여 상승하기도 합니다.

개인적으로는 전자의 경우를 더 선호하는데 주가는 기대감을 먹고 크는 존재이기 때문입니다.

후자의 경우에는 기대감은 사라지지만 분명한 재료로써 상승하는 경우인데 약간은 case by case인 주가 흐름을 보여주기 때문에 대응에 어려움이 있을 수 있어 개인적으로는 선호하지 않습니다.

필자는 직접적으로 뉴스나 공시를 전혀 보지 않고 재료매매 자체에 대해 선호하지 않는편이지만 얼마전 어떤분의 아이디어에서 출발해 "뉴스 필터링"이라는 프로그램을 개발했던적이 있기에 증권사 API를 이용하여 재료 매매를 하는 방법에 대해 간략히 적어보겠습니다.

우선 재료 매매는 대체로 모종의 정보원으로부터 정보를 받아서 거래하는 매매부터 증권가 찌라시를 이용하는 경우도 있고 실적에 직접적인 이슈가 될만한 정보들을 모아두고 적절한 조정기에 매수하여 재료가 대중에게 노출되는 시점에 적당히 매도하여 차익을 남기는 매매까지 다양합니다.

이중 맨 뒤의 경우에 대해 말씀 드리겠습니다.

필자가 직접 이런 매매를 한다면 이라는 가정하에 생각해보니 데이터를 최대한 수집하는게 우선일거라는 생각이 들었습니다.

(올 여름경 지인이 연락해와 특정 업체에 대해 알아봐달라고 했는데 그 업체가 바로 필자 거주지 부근의 업체였으며 1개월 단위부터 12개월(연간) 단위까지의 증시 일정을 총 정리해서 전지 크기로 인쇄하여 판매하는 업체였는데 생각해보니 이런것을 참고하여 매매하는 사람이 많기는 한가 봅니다.)

실적발표일,

대통령의 해외 순방 일정 (동행인에 대한 정보도 같이 수집),

영화 개봉일,

임상실험 개시일,

발명 및 특허 정보,

신규 상장 또는 유/무상 증자 정보,

아이돌 그룹의 앨범 출시일 또는 공연 정보,

장차관급 회의 일정,

한국 금융 통화 위원회 일정,

미국 연방준비 위원회 일정,

게임 신규 출시일,

보호예수 만료 일정,

각종 규제 관련 위원회 일정,

게임 영화 등 심의위원회 일정,

TV 드라마 방영일정,

국제 엑스포 일정

등 다양한 정보들을 HTS나 각종 뉴스, 홈페이지 등을 통해 데이터 수집해야 할 것입니다.

이러한 모든 정보들이 돈이 되기 때문에 최대한의 데이터를 수집하는게 중요합니다.

(데이터는 새로운 석유다. (Data is new oil) 편 참조 : http://systemtraders.tistory.com/111)

그리고 각 해당 일정들에 대한 자세한 정보가 시장에 노출되기 전까지 남은 기간동안 주가의 조정기를 기다렸다가 조금씩 분할 매수한 뒤 해당 재료가 노출되는 시점부터 분할 매도로 수익을 챙겨나갈 것 같습니다.

아마도 많은분들이 직접 일일이 정보를 찾아 다닐것으로 생각되는데 이는 참으로 비 효율적인 방법입니다.

재료는 매번 바뀌고 일정 역시 마찬가지이기 때문이지요.

필자라면 웹 크롤링 기술을 접목하여 각종 키워드에 맞는 뉴스는 인터넷에 올라오면 바로 가져오고 API를 이용해 HTS 에 노출되는 데이터들도 모두 가져와서 데이터베이스에 쌓아두고 이를 프로그램상에서 자동으로 정리해서 간략하게 볼 것 같습니다.

실제로 얼마전 별도의 프로그램을 만들어 API에서 하루중 얼만큼의 뉴스가 노출되는지 발생 빈도를 측정 해보니 중복 뉴스를 포함하여 1일 5~7천건이 발생되었고 중복 뉴스와 광고성 스팸 뉴스를 제외하니 상당히 압축되었습니다.

API의 많고 많은 기능들중 뉴스 정보를 수신하고 조회하는 2개의 TR을 사용하고 웹 크롤링을 더한다면 취하지 못할 정보가 없습니다.

(2016년 여름경 필자에게 투자(펀딩)를 제안한 회사가 있었는데 부산에서 활동하고 있으며 여러 개발자가 합심하여 웹 크롤링 기술로써 실시간으로 정보를 수집하고 매매하는게 주요 알고리즘이었는데 시장 수익률 대비의 성과도 제법 괜찮았습니다.)

웹 크롤링 부분은 증권사API 카테고리에서 다룰 내용이 아니므로 추후 기회가 되면 별도로 글을 적도록 하고 우선 API를 살펴보겠습니다.

▲ 이베스트투자증권에서 API를 통해 제공하는 NWS 리얼TR입니다.

▲ 24시간 구동되는 프로그램을 켜놓고 있으면 뉴스가 발생될 때마다 증권사 서버에서 해당 프로그램으로 자동으로 뉴스 데이터를 전송해줍니다.

▲ 본 TR은 크게 3개로 구성되어 있다고 할 수 있는데 뉴스 및 공시의 제목, 종목코드, 본문 조회를 위해 필요한 키값입니다.

▲ 본문까지 한번에 조회하지 못하는 이유는 전국의 수많은 사용자에게 모든 데이터를 전송하게 되면 경우에 따라 특정 정보는 필요로 하지 않는 사용자가 있을 수 있고 또한 많은 데이터를 전송함으로써 발생할 수 있는 증권사 서버의 부하를 낮추기 위함입니다.

▲ t3102 조회TR입니다.

▲ NWS에서 받아온 키값을 t3102InBlock의 sNewsno (뉴스번호)에 입력하면 뉴스의 본문 모두를 조회 할 수 있습니다.

▲ 본 TR은 조회TR로써 단위 시간당 조회 가능 횟수가 제한되어 있으며 이베스트투자증권의 '일반'등급 회원은 초당 1회 조회 가능하며 위 캡쳐에서 1초당 10건으로 표기되는 이유는 필자는 이베스트투자증권의 'VIP' 등급이기 때문입니다.

(VIP등급은 일반적인 서버를 사용하는게 아니라 별도의 VIP전용 서버를 통하기 때문에 사실상 무제한에 가까운 조회가 가능합니다.)

▲ 매매시 발생하는 세금을 제외한 수수료가 월 일정 금액 이상되면 등급이 상향 될 수 있으며 필자의 경우 통상 월 수수료로 600~1000만원 가량 발생하고 있습니다.

위에 소개한 2개의 TR(NWS, t3102)를 이용하면 HTS에서 볼 수 있는 모든 뉴스를 매번 클릭하지 않고도 실시간으로 수신하여 데이터베이스 서버에 저장 해두고 언제든 필요할 때 확인하거나 실시간 거래 모듈과 연동하여 편리하게 매매도 할 수 있습니다.

같은 알고리즘의 매매를 하더라도 손으로 매매하던 시대는 지나가고 있습니다.

컴퓨터 프로그램을 이용하는 편이 빠르고 정확하며 편리합니다.

현재 필자가 운영하고 있는 여러 알고리즘 자동매매 시스템중에는 NWS를 이용해 특정 키워드가 발생하면 특정 종목을 매매하는 경우가 있는데요.

1년에 몇번만 발생하는 경우이지만 해당 키워드로 인해 뉴스가 나오면 강력한 시세가 분출되는 경우이기 때문에 제법 성과가 좋습니다. (키워드는 공개 불가)

스텔스 전투기와 돌맹이를 든 사나이의 예를 든적이 있는데요.

당장은 어렵고 힘들더라도 스텔스 전투기를 직접 만들거나 스텔스 전투기를 만드는 회사에 투자하는 편이 언제까지나 돌맹이만 들고 우두커니 서 있는것보다 나은 선택이리라는게 필자의 개인적인 생각합니다.

독자분들의 선택은 어떠하십니까?

호가창에서 뵙겠습니다.

독자분들이 현재 하고 계신 행위는 투자가 맞습니까? 혹은 투기입니까?

투자를 빙자해 매일같이 부지런히 시장에 나와 세력들과 고수들, 선수들에게 용돈주고 계십니까?

아니면 꾸준히 수익을 얻고 계십니까?

필자의 시장 경험은 17년 가량 되고 현재는 매일같이 빈자루만 들고 시장에 가서 가만히 서 있으면 누군가가 와서 자꾸 돈을 넣어줍니다.

물론 하루도 빠짐없이 매일은 아니며 과거에는 독자분들과 같은 고난과 역경의 시기가 있었지만 적어도 현재는 어지간한 직장인들 연봉을 한달 평균 수익으로써 꾸준한 수익을 얻고 있습니다.

독자분들께서 돈을 벌기 위한다면 투기가 아니라 투자를 하셔야 하며 아무렇게나 감대로 촉대로 마구 하셔서는 안되고 이를 위해서는 반드시 확인해야 될 것이 있습니다.

만약 제주도의 땅값이 중국발 관광 산업의 성장 이슈로 천정부지로 치솟고 있는데 전라도 변두리의 땅을 사시겠습니까?

강원도의 땅값이 평창 올림픽 수요 증가 이슈로 상승중인데 지리산 자락의 땅을 사겠습니까?

가격이 상승하는 것은 언젠가 주춤해지게 되더라도 당분간은 이유가 있기 때문에 오르는 것입니다.

주식도 이와 비슷합니다.

(원론적으로 부동산의 가치 하락은 요원하나 주식은 하락이 가능하다는 점은 배제하고 단순 비유적으로 설명합니다.)

100만원도 비싸다, 200만원도 비싸다 하던 삼성전자 주가가 본 글을 적고 있는 현재 기준으로 284.2만원입니다.

이슈는 모바일 시장의 규모가 확대되고 반도체를 필요로 하는 산업이 증가하였고 또한 치킨게임의 종식으로 인해 시장 점유율 증가하며 주주 배당 규모의 확대 등이 골자인데 수년째 계속 상승세를 이어가고 있고 여기에서 꺾일지 얼마나 더 갈지 알 수 없으나 산업을 선도하고 시장을 선도하는 종목임에는 틀림이 없고 무엇보다 나날이 삼성전자로 모여드는 자금의 규모가 늘고 있다는 점입니다.

많은 하락세를 보여온 종목의 주가가 턴 어라운드하여 장기 상승 할 가능성도 있지만 잠재되어 있는 가치를 시장과 투자자들로부터 인정받기까지 얼만큼의 시간이 소요될지 알 수 없기 때문에 개인적으로 선호하지 않습니다.

시장의 자금은 언제나 좋은 주식을 찾아 다니기에 시장지수가 하락하더라도 상승하는 섹터는 있기 마련입니다.

시장의 자금이 현재 어디에 몰려가고 있으며 어떤 업종이 인기가 있는지 안다면 수익 내는것이 어렵지 않습니다.

누군가는 그럽니다.

테마주 쫓아 다니다가 거덜 났다고요.

그런데 필자는 과거에 테마주를 쫓아 다니며 사냥 본능을 발산하던 시기에 제법 큰 돈을 벌었습니다.

테마중에서도 가장 자금이 몰리는 테마로, 또 그 테마 내에서도 가장 자금이 몰리는 종목을 거래 한다면 손실 볼 이유가 없고 또 혹여 실수로 손실을 보더라도 크지 않은선에서 방어 해낼 수 있습니다.

꼴뚜기가 뛴다고 망둥어도 같이 뛰려고 하면 수익낼 수 없습니다.

그게 바로 투기입니다.

잘못된 방법으로 투기를 해놓고 테마를 탓하거나 세력을 탓하고 시장을 탓하는것은 성장할 수 있는 사람의 자세로써 옳지 않습니다.

투자는, 꼴뚜기만 선별해서 잡는것입니다.

독자 여러분의 계좌에는 꼴뚜기가 들어 있습니까? 망둥어 일색입니까?

호가창에서 뵙겠습니다.

금일은 3개 시스템 모두 거래가 없었습니다.

제법 큰 흐름이 나오기도 했고 만기일을 하루 앞두고 변동성도 일부 증가하는 모습이 다소 아쉽기도 하지만

언젠가 큰 추세를 잘 잡아줄것이라는 것을 경험치로 알고 있기에 전혀 급하지 않고

오히려 앞으로는 어떤 흐름이 나올까 하루 하루가 기대 될 뿐입니다.

테스트중인 시스템 4개에서는 3개 시스템은 쉬었고

1개 시스템에서는 총 원금대비 90% 수익선까지 치솟다가 (운용자금 대비로는 180%선)

운용자금 대비 100% 이상에서 마감하였네요.

(사실 거창하게 적어놨지만 실제 금일 손익금액은 +3백여만원 밖에 안됩니다.)

계속 새로운 시스템들은 개발되고 기존의 시스템들도 분발하고 있어 늘 행복합니다.

언젠가 새로운 시스템들과 또 현재 운용중인 시스템들의 성과 내역을 정리해서 이곳에 추가 할 수 있기를 바래봅니다.