시뮬레이션2017. 11. 23. 15:00

 

 

사무실내에 있는 최대한의 컴퓨팅 자원을 모아서 병렬처리 하여도 언제 끝날지 기약할 수 없는 시뮬레이션을 AWS를 이용하고 있는 덕분에 이번주말경에 마무리 될 예정에 있습니다.

 

 

글로 쓰기 쉽지 1805조번은 엄청난 수치란것을 느낍니다.

 

 

그런데 이 시뮬레이션과는 별도로 사무실내 서버들에서도 별도의 로직에 대한 시뮬레이션이 이뤄지고 있는 상황인데다 시뮬레이션의 끝판왕쯤으로 불러도 되지 않을까 싶은 시뮬레이션을 다시 기획중입니다.

 

 

경우의 수를 더욱 추가하였기 때문에 지난번보다 더 많은 연산 규모를 자랑할 예정인데요.

 

 

무려 1,494,100,608,000,000,000 (149경 4100조 6080억) 회의 연산이 필요합니다.

 

 

조건값의 종류로는 7가지의 조합이며 경우의 수는 제일 많은것이 16744개 제일 적은 경우의 수는 11개입니다.

 

 

이 경우의 숫자들을 모두 곱연산하면 최소 필요 연산 규모가 나오게 되는데요.

 

 

그런데 이는 단순히 진입 조건을 따지는 규모이고 장중청산 연산과 종가청산 연산 그리고 결과값을 데이터베이스에 입력하기 위한것까지 포함하면 몇배는 될 것 같습니다.

 

 

바쁜일이 일단락 되었다 싶어서 가동중인 시뮬레이션이 종료되고 결과 분석시까지 며칠 여유가 되면 "뉴스 검색기"에 조금 더 열을 올려 보려고 했는데 현재 가동중인 시뮬레이션이 종료되기전에 새로운 시뮬레이터를 개발 및 가동해야 하기에 금주중으로 예정되어 있던 "뉴스 검색기 배포"가 조금 지연될 수 있을 것 같아 미리 양해 말씀 드립니다.

 

 

본업이 알고리즘을 연구하는 것이니 본업을 소홀리 할 수 없네요.

 

 

뉴스 검색기는 고사하고 제일 주력인 "취미 생활"도 며칠째 못하는중이라 바다가 부르는것만 같습니다.

 

 

누군가 슈퍼 컴퓨터를 일주일만 빌려주면 좋겠다는 생각이 들 정도인데 옆에서 지켜보는 이들은 컴퓨팅 장비 욕심이 많다고 합니다.

 

 

필자의 경우에는 장비 욕심은 전혀 없고 그저 대신 계산해주는 계산기에 불과한데 말이죠.

 

 

"뉴스 검색기"건으로 알게 된 몇몇분께서 만남을 청해오시기에 사무실로 오시라 했는데 불러놓고 몇시간씩 기다리게 하지를 않나 참 이놈의 일복은 왜 이렇게 많은것인지 걱정이 태산입니다.

 

 

바쁜 와중에 글을 적다보니 두서도 없고 엉망진창의 글이 되버렸는데 아무튼 당분간 다시 바쁠 수 밖에 없음을 이해 해주시리라 믿고 당분간 수면아래에서 열심히 일하고 오겠습니다.

 

 

Posted by 투자의神
뉴스 검색기2017. 11. 22. 15:30

 

 

현재까지는 뉴스 검색기 v.0.97 필드테스터에 선정된분께만 해당되는 사항이며 향후 뉴스 검색기를 사용하게 될 분도 동일하게 적용될 내용입니다. (정식버전 배포시 수정 예정)

 

 

1. 이베스트투자증권 홈페이지 회원가입 (http://www.ebestsec.co.kr/)

 

 

2. 이베스트투자증권 홈페이지 상단 메뉴 : 고객센터  >  매매시스템  >  API  > 사용등록/해지

 

 

3. xingAPI 최신버전 다운로드 및 설치 (v20170803)

 

 

4. 사용자 컴퓨터의 C:/eBEST/xingAPI/reg.bat 실행

 

 

5. 사용자 컴퓨터의 C:/eBEST/xingAPI/DevCenter.exe 실행 및 로그인 (서버는 모의서버 선택)

 

 

6. DevCenter 실행후 좌측 상단 메뉴중 "Res 파일을 모두 다운로드" 클릭

 

 

 

위 내용이 뉴스 검색기를 사용하기 위한 준비 과정의 전부이며 위 항목중 6번을 진행하다가 오류가 발생하더라도 상관없으니 "확인"버튼을 누르면 알아서 다운로드가 재개 됩니다.

 

 

모든 준비가 완료된분께서는 http://systemtraders.tistory.com/172?category=725349 링크의 본문을 잘 읽고 Comment 남겨 주시면 별도로 연락 드리겠습니다.

 

 

 

Posted by 투자의神
이런저런2017. 11. 22. 05:00

 

 

 

얼마전 포항 지진 사태로 인해 일주일 연기되었던 2018학년도 대학수학능력 평가 시험 실시에 따른 시장 운영시간 변경 안내문이니 참고하세요.

 

 

 

Posted by 투자의神
이런저런2017. 11. 22. 04:30

 

 

 

 

 

예전 같이 손매매를 했더라면 변경되는 시장 제도의 변경 공시 등에 민감했을텐데 시세데이터를 받는것부터 자동으로 거래를하고 데이터베이스 서버에 저장하고 시뮬레이션 하는것까지 컴퓨터 프로그램이 알아서 다 처리하니까 둔감해지네요.

 

 

간혹 큰 이슈를 발생시킬 수 있는 시장 제도의 변경은 시스템 트레이더라 하더라도 반드시 확인하고 프로그램의 수정이 필요하면 적절한 조치를 취해야 프로그램 실행에 오류가 없습니다.

 

 

Posted by 투자의神
증권사 API2017. 11. 22. 00:30

 

 

이베스트투자증권측에 사전 승낙을 받고 자료를 가져왔음을 알려 드립니다.

 

 

과거 증권사 객장으로 출근하는 사람들이 많이 있었습니다.

 

 

시간이 흐르고 흘러, 인터넷이 널리 보급되고 속도 또한 빨라진덕에 HTS (Home Trading System)를 사용하기 시작하였고 DDE라는 녀석이 툭 튀어나오고 API라는 녀석도 툭 튀어나왔으며 이제는 MTS (Mobile Trading System)가 나온뒤에 알고리즘 시스템이다 인공지능 시스템이다 뭔가 자꾸 새로운게 나오는데 여전히 제자리 걸음만 하고 계신가요?

 

 

증권사 객장에서 주문하던 시절에는 1~2초 혹은 몇분쯤은 그리 중요한 시대가 아니었지만 정보의 홍수 시대에 살고 있는 지금은 필자와 같이 API를 이용하는 사람에게는 0.1초의 지연(Latency)조차 용납하기 어려운 초스피드의 시대로 격변했습니다.

 

 

HTS로 매매하는분들이야 여전히 손에 땀을 흘리며 마우스를 쥐고 계시겠고 그분들에게 조차도 역시나 시간은 비용이며 기회이기도 합니다.

 

 

촌각을 다투는 이 시대를 살면서 API라는 것 한번쯤은 이용 해봐야 되지 않겠습니까?

 

 

지난번에 예고 한대로 이베스트투자증권에서 제공하는 API 모듈의 가이드를 기본교재로 삼아 "가이드를 가이드" 해보겠습니다.

 

 

주의.

수익 로직이 없는분은 본 가이드를 볼 필요가 전혀 없으며 기존에 완성된 수익 로직을 이용하여 손매매로 수익을 내고 계신분들에게만 필요한 내용입니다.

 

 

아래는 이베스트투자증권 홈페이지에서 제공하는 내용이며 본 글은 첫 회이므로 가볍게 시작해보겠습니다.

 

 

 

▲ 위 내용에 따르면 xingAPI는 편리하고 빠르며 최고이다! 라고 하고 있네요.

최근 키움투자증권등 몇몇 증권사의 API가 상당히 많은 개선을 거쳐 제법 괜찮은 수준인데 개인적으로는 키움보다 이베스트의 것이 보기 깔끔한것 같습니다.

 

▲ xingAPI를 이용하면 언제라도 자신의 로직을 대상으로 시뮬레이션 해볼 수 있습니다.

(XingACE. 필자는 사용하지 않음)

 

▲ 예제는 Microsoft Office Excel 을 기반으로 설명하고 있으며 VBA라는 프로그래밍 언어를 사용하게 될텐데 필자 또한 동일한 환경에 맞춰 설명할 예정이며 실제로 사용하고 있는 환경은 COM 버전과 C#의 조합입니다.

 

▲ VBA의 환경은 C/C++/C#/Delphi/Python 등의 프로그래밍 언어에 비해 속도가 심각하게 느린 단점을 안고 있으나 매매 로직이 아주 간단하고 빈번한 매매를 하지 않는다면 충분히 잘 활용하여 자동주문 시스템을 갖출 수 있습니다.

 

▲ xingAPI의 보조도구인 DevCenter에 대해서는 이전에 포스티한 적이 있기에 본 가이드에서 생략합니다.

 

▲ xingAPI의 보조도구인 xingACE는 필자가 사용해보지 않았고 사용해본 사람들의 얘기를 들어보면 썩 유용한것 같지 않아 본 가이드에서 생략합니다.

 

▲ 본 가이드는 VBA강좌가 아니므로 문법적인 부분은 가급적 다루지 않을 예정이므로 VBA에 익숙치 않은분들은 인터넷을 통해 강좌를 찾아보셔야 하며 프로그래밍 언어를 다뤄보지 않은분이라면 VBA에 익숙해지기까지 짧게는 며칠에서 길게는 1개월쯤 걸릴 것으로 생각합니다.

(필자의 경우에는 프로그래밍 언어를 오래전에 조금이나마 다뤄 봤기 때문에 2~3일쯤 소요 된 것으로 기억됩니다.)

 

 

앞으로 어떤 내용들을 포함/제거하여 다룰지 대략 설명이 되었으리라 생각됩니다.

 

 

다음편에서 뵙겠습니다.

 

 

<자료 출처 : 이베스트투자증권 (http://ebestsec.co.kr)>

 

 

Posted by 투자의神
시스템 성과 합산2017. 11. 21. 11:00

 

 

 

 

오늘은 다른날보다 성과표가 빨리 포스팅 되어서 놀란분도 계실텐데요.

 

 

시스템에 대해서 더 말씀드리기 위해 일찍 예약 포스팅 해두었고 물론 금일도 매매가 없기도 했습니다.

 

 

7-72 시스템은 역대 최장 관망일이 14일이고 현재 8일 연속 거래가 없습니다.

14일이면 거래일 기준으로 약 3주에서 하루 빠진날이니 상당하죠?

10-72 시스템도 7-72 시스템과 마찬가지로 역대 최장일은 14일이며 현재 8일 연속 관망중입니다.

 

 

13-64 시스템은 역대 최장 관망일이 9일이고 오늘로써 10일 관망을 기록하며 역대 최장 관망일 기록을 갱신했습니다.

10일이면 정확히 2주간 거래가 없었다는 뜻입니다.

 

 

필자의 여러 시스템중 V2 시스템의 특장점 들을 이전에 말씀드린적이 있고 또 말씀드리지 않은것도 있었는데 비공개 내용의 경우에는 매매 로직에 중요한 부분이기도 해서 공개하지 않았는데 이 부분중 한가지 더 공개하고자 합니다.

 

 

센스가 있는 독자분들이라면 오늘 공개된 부분을 가지고 시장을 어떻게 봐야 하는지 감을 조금 더 잡을 수 있으리라 생각합니다.

 

 

옵션은 만기일까지의 잔존 일수와 방향성의 강한 추세 흐름에 아주 많은 영향을 받습니다.

 

 

잔존 일수와 관련해서는 월물초에는 별로 거래가 없고 만기일이 다가올수록 거래가 증가하는것은 말씀 드렸는데요.

 

 

강한 추세(시세)와 관련해서는 (구체적으로 말씀드리기는 어렵고 좀 많이 두리뭉실하게 말씀드릴테니 각자의 역량에 맞게 판단하면 됩니다.) 가격이 비쌀수록 KOSPI200 지수나 KOSPI200 지수선물의 등락 영향을 덜 받는편이고 또 (자꾸 공개하면 안되는데 손가락은 이미 타이핑을 하고 있으니 큰일입니다.) 앞서 말씀드린 내용들을 기초로 다음날 시세흐름이 어떠할지 어느정도는 유추할 수 있습니다.

 

 

때문에 오늘 시스템이 거래없이 관망할 것이라는 것을 어제 장 마감하고 미리 알 수 있다는 뜻이지요.

물론 여러 조건들이 있기 때문에 그중 어떤 조건에 따라 관망하게 될지 모든 것을 미리 다 알 수는 없고 일부 조건들에 한해서는 미리 알 수 있습니다.

 

 

이는 필자가 시세의 흐름을 모두 예측할 수 있다는 뜻이 결코 아니니 오해할 필요 없습니다.

 

 

단지 지금까지 여러 시뮬레이션과 분석 그리고 최적화를 거치면서 어떤 특성을 가진 시세는 다음날 거래를 하더라도 성과가 좋지 않을 수 있다는 의미이며, 이는 승률의 관점이 아니라 손익의 합에 관한 내용입니다.

 

 

100번중 30번 손실이 나고 70번 수익이 날 수도 있고 손실과 수익의 수가 뒤바뀐 경우일 수도 있기 때문에 승률의 문제가 아니라 (시스템은 승률이 결코 중요하지 않습니다. 실제 생존한 그리고 꾸준히 누적 수익을 기록하는 시스템 중에서는 승률 30%대의 것도 있습니다.) 100번중 몇번의 수익과 손실인지에 상관없이 수익의 합과 손실의 합을 모두 더해보니 특정 시세 이후에 거래를 했을 때는 합산 손실이므로 통계상 거래를 하지 않는편이 낫다는 결론이기 때문입니다.

 

 

거래를 하지 않고 관망한 거래일중에는 크게 시세가 분출하여 수익의 기회를 놓친 경우도 분명 존재합니다.

그러나 앞서 말씀드린대로 합산해보면 누적 손실이므로 전체 거래를 대상으로 필터링 조건이 추가 된 셈이라고 이해하면 됩니다.

 

 

오늘까지는 본업에 충실하고 뉴스 검색기는 아마 내일부터 작업 재개 될 것으로 기대하고 있으며 금주중 배포가 될 수 있도록 노력 해보겠습니다.

 

 

일전에 4분의 필드테스터를 선정했었는데 필자와 원활한 커뮤니케이션을 위해 본문에 비밀글로써 연락처(이메일 또는 카카오톡 또는 휴대전화 번호 등) 정보를 남겨주시면 좋을것 같습니다.

 

 

원하지 않을경우 남기지 않아도 되며 (의무사항 아님) 연락처를 남기게 되면 반드시 "비밀글"로 작성 해주세요.

 

 

호가창에서 뵙겠습니다.

 

 

Posted by 투자의神
시스템 03호2017. 11. 21. 10:30

 

 

 

 

Posted by 투자의神
시스템 02호2017. 11. 21. 10:00

 

 

 

 

Posted by 투자의神
시스템 01호2017. 11. 21. 09:30

 

 

 

 

Posted by 투자의神
시스템 성과 합산2017. 11. 20. 17:30

 

 

 

 

긴 여정을 마치고 집으로 돌아왔습니다.

 

 

자리를 비운동안 시스템에 수익을 잔뜩 벌었으면 좋았겠지만 앞서 설명해드린대로 시스템의 특성이라는것이 있다보니 거래없이 관망만 했네요.

 

 

손실 아닌것에 감사하면 될 것 같고 잠깐 HTS를 봤더니 한 며칠간 하방 흐름이 나오면서 풋은 살이 통통하게 올랐고 콜은 죽쑤고 있는 모습이던데 조만간 콜이나 풋에서 매매가 시작될 것 같습니다.

물론 필자 개인의 생각이고 시스템은 어떻게 판단할지 필자는 모릅니다.

 

 

오늘이나 내일까지 출장 다녀온 일에 대해 정리를 하고나면 이베스트투자증권 API 부분에 대한것을 조금씩 포스팅 해볼 생각이고 동시에 "뉴스 검색기" 작업도 진행할 예정입니다.

 

 

"뉴스 검색기"는 많이들 기다리고 계실텐데 자리를 비운탓에 열흘 가까이 작업에 공백이 생겼지만 빠르게 작업한다면 주중으로 늦어도 차주내에는 필드테스트가 진행될 수 있을 것 같습니다.

 

 

거래 시스템은 서버에서 프로그램이 24시간 실행되고 있으니 크게 신경쓰지 않아도 되고 또 개인적으로는 시스템이 뭘 얼마나 사고 팔았으며 성과가 어땠는지 잘 모르는편인데 블로그를 하다보니 손익 상황을 매일 정리해서 올릴 수 밖에 없는 단점이 있네요.

 

 

블로그에 볼거리가 조금 더 풍성 해진다면 그때는 개인적인 취미 생활에 조금 더 몰두하기 위해 시스템 성과 리포팅을 조금 덜 자주 할까 싶은 생각도 듭니다.

 

 

이제 운영 초기이니 시간이 지나면서 어느정도 윤곽이 잡히겠지요.

 

 

필자가 거주하는 곳은 완연한 '봄'날씨 였는데 서울은 '겨울 왕국'이더군요.

 

 

또 자리를 비웠다가 복귀하니 이 곳 날씨도 기온이 제법 내렸습니다.

 

 

전국적으로 영하권의 기온을 보이며 동장군이 찾아올테니 건강 관리 잘 하시고 또한 계좌도 잘 챙기시기 바랍니다.

 

 

호가창에서 뵙겠습니다.

 

 

Posted by 투자의神