시스템 트레이딩의 神

많은 이들이 각자 여러개의 가면을 쓰거나 허물을 뒤집어 쓴 채로 살아갑니다.

다양한 사람들과의 인간관계를 위해서 필요한 부분이기도 하지요.

허물을 벗지 못하면 자신이 처한 현실을 냉정하게 파악하기 어렵고 대박의 환상만을 가지고 있는 상태에서는 발전할 수 없기 때문에 본래의 모습이 아닌것을 뒤집어 쓰고 있을때 성과가 좋지 않게 나올 것입니다.

인생사 늘 그렇듯 대박을 꿈꾸며 현실의 어려움을 위안하고 살아가는 사람이 많지만 그것만으로는 진정한 대박을 만나지 못합니다.

한번에 큰 수익을 쫓는것은 그동안의 힘든 여정에 대한 보상심리가 작용하기 때문인데요.

이러한 부류일수록 메타인지력이 떨어지기 때문에 그들의 미래는 오히려 쪽박에 가깝다 할 수 있습니다.

어차피 주식투자는 하루 이틀 하고 말게 아니므로 꾸준히 오랫동안 수익을 낼 수 있는 능력을 갖추는 것이야 말로 진정한 대박인데도 불구하고 마치 850만분의 1의 확률로 로또 1등에 당첨되기를 바라는 마음으로 남들이 거들떠 보지도 않는 종목에 풀배팅하는것은 그야말로 안타깝기 그지 없는 모습이나 작금의 개인 투자자들은 곧 휴지 조각이 되어 쓰레기통에 쳐 박힐 종목들만 기가막히게 끌어안고 있습니다.

허물을 벗어 던지고 가슴속에 품고 있는 환상을 쓰레기통에 넣을 줄 아는 용기가 있는 사람만이 수익을 취할 수 있습니다.

기도하는 심정으로 간절히 매매 해봐야 알아주는이 하나도 없습니다.

시장을 알려고 노력하고 종목의 특성을 이해하려는 노력을 기울인다면 대박은 가까이에 있는데도 다들 애써 멀리 돌아가려는 모습이 필자의 과거 모습과도 일치하는 점이 있기에 참으로 애잔하게 느껴지는데요.

필자의 매매 로직도, 필자가 직접 만나본 고수들의 매매 로직도 아주 단순명료합니다.

손매매이든 시스템을 이용하던 그것보다 자신이 검증한 매매 로직에서 신호가 나올때까지 기다렸다가 매매 한다면 수익 내는 것이 어렵지 않다는것을 경험해본 사람은 알 것입니다.

원칙이 있고 또 그 원칙을 잘 지킬줄 아는 사람은 욕심을 조절할 줄 알기에 원하는 그림이 그려지지 않으면 손도 대지 않고 기다리는 흐름이 나오면 헷지를 하거나 하는 등의 위험관리(Risk Management)와 함께 강하게 배팅합니다.

신문보고 매수하고, 인터넷보고 매수하고, 옆에서 좋다고 하니까 매수했다가는 확실성이 높은 자리가 오더라도 강한 비중의 매매를 할 수 없거니와 예상과 다른 흐름이 나오면 대처할 수 없습니다.

직접 보고 들은 초보들의 유형은,

"제가 주식을 몇년해서 차트는 좀 볼줄 압니다." 로 말을 꺼내지만,

이 종목 괜찮아 보여서 매수했는데 어떻게 될 것 같나요?로 끝납니다.

참 아이러니죠?

차트를 볼줄 안다는데 왜 남에게 의견을 구하는것이죠?

본인만의 기준이 없고 불안하기 때문입니다.

본인의 피와 땀으로 일궈낸 자산을 남의 의견에 맡긴다니요? 참으로 바보같은 매매가 아닐 수 없습니다.

또 누군가 옆에서 듣기 좋은 소리를 해주면 그것에 위안삼고 대책없는 기다림의 시간을 가지는것 또한 마찬가지입니다.

언제까지 그렇게 매매 하시렵니까?

이제는 좀 바뀌어야 되지 않겠습니까?

지금까지 잘 안되었다면 지금부터는 좀 더 잘 먹고 잘 살 수 있는 방법을 찾아보고 바꿔야 상황이 호전되지 않겠습니까?

로직의 검증에 꼭 필요한 시뮬레이터건 실거래 시스템이건 직접 구축이 어려운분들께는 도움을 드린다고 알리고 있는데 지금까지 이를 잘 활용하는분이 몇분 안계셔서 안타깝습니다.

시뮬레이터 제작은 무상으로 해드리고 있으니 언제든 도움이 필요하면 요청하세요.

그 손 외면하지 않고 따뜻하게 잡아 드리겠습니다.

마지막으로 경상도 말로 한마디 올립니다. (욕은 아니니 오해는 마시고요.)

"문디야 쫌 잘해봐라!"

호가창에서 뵙겠습니다.

다이나믹한 11월물 옵션 만기일이 끝났습니다.

등락폭도 프리 감소도 메이저의 핸들링도 최근에 이런 흐름이 있었나 싶을 정도였는데 개장초 외인들의 갑작스러운 옵션 대량 매도와 이후 급작스럽게 옵션을 매수하고 또 다시 대량 매도하는 모습이 이어지면서 지수선물이 제법 출렁이는 모습을 보였습니다.

큰 흐름만 놓고 보더라도

339.25 ~ 337.10 = 2.15 포인트 하락

337.10 ~ 338.90 = 1.70 포인트 상승

338.90 ~ 335.65 = 3.25 포인트 하락

335.65 ~ 337.80 = 2.15 포인트 상승

약 9.25포인트나 움직였고 덕분에 옵션은 콜에서 또 풋으로 또다시 콜과 풋에서 엄청난 프리 감소를 발생했고 갈피를 잡지 못하는 시장흐름 덕분에 필자의 알고리즘 시스템도 두드려 맞을 수 밖에 없었네요.

또한 이 글을 작성하고 있는 2017년 11월 9일 오후 10시경에는 야간 옵션(EUREX)에서도 주간장 종가 대비 1.5 포인트 가량 하락하고 있습니다.

뭐 다행인것은 이 정도는 자주는 아니더라도 있을 수 있는 흐름이기에 충분히 잘 방어 해주었다고 생각합니다.

다가올 흐름에서는 더욱 좋은 성과가 나오리라 생각하니 오히려 매도 빨리 맞는게 낫다는 말이 떠오르고 오히려 현재 구동중인 시뮬레이션중 성과가 좋은 것은 소액 실거래 시스템으로, 소액 실거래 시스템에서 성과가 좋은 것은 메인 계좌 실거래 시스템으로 한단계씩 성장 해 나갈 것을 상상하면 기대만발입니다.

주가란 이유가 없이 상승하기도 하고 이유가 분명하여 상승하기도 합니다.

개인적으로는 전자의 경우를 더 선호하는데 주가는 기대감을 먹고 크는 존재이기 때문입니다.

후자의 경우에는 기대감은 사라지지만 분명한 재료로써 상승하는 경우인데 약간은 case by case인 주가 흐름을 보여주기 때문에 대응에 어려움이 있을 수 있어 개인적으로는 선호하지 않습니다.

필자는 직접적으로 뉴스나 공시를 전혀 보지 않고 재료매매 자체에 대해 선호하지 않는편이지만 얼마전 어떤분의 아이디어에서 출발해 "뉴스 필터링"이라는 프로그램을 개발했던적이 있기에 증권사 API를 이용하여 재료 매매를 하는 방법에 대해 간략히 적어보겠습니다.

우선 재료 매매는 대체로 모종의 정보원으로부터 정보를 받아서 거래하는 매매부터 증권가 찌라시를 이용하는 경우도 있고 실적에 직접적인 이슈가 될만한 정보들을 모아두고 적절한 조정기에 매수하여 재료가 대중에게 노출되는 시점에 적당히 매도하여 차익을 남기는 매매까지 다양합니다.

이중 맨 뒤의 경우에 대해 말씀 드리겠습니다.

필자가 직접 이런 매매를 한다면 이라는 가정하에 생각해보니 데이터를 최대한 수집하는게 우선일거라는 생각이 들었습니다.

(올 여름경 지인이 연락해와 특정 업체에 대해 알아봐달라고 했는데 그 업체가 바로 필자 거주지 부근의 업체였으며 1개월 단위부터 12개월(연간) 단위까지의 증시 일정을 총 정리해서 전지 크기로 인쇄하여 판매하는 업체였는데 생각해보니 이런것을 참고하여 매매하는 사람이 많기는 한가 봅니다.)

실적발표일,

대통령의 해외 순방 일정 (동행인에 대한 정보도 같이 수집),

영화 개봉일,

임상실험 개시일,

발명 및 특허 정보,

신규 상장 또는 유/무상 증자 정보,

아이돌 그룹의 앨범 출시일 또는 공연 정보,

장차관급 회의 일정,

한국 금융 통화 위원회 일정,

미국 연방준비 위원회 일정,

게임 신규 출시일,

보호예수 만료 일정,

각종 규제 관련 위원회 일정,

게임 영화 등 심의위원회 일정,

TV 드라마 방영일정,

국제 엑스포 일정

등 다양한 정보들을 HTS나 각종 뉴스, 홈페이지 등을 통해 데이터 수집해야 할 것입니다.

이러한 모든 정보들이 돈이 되기 때문에 최대한의 데이터를 수집하는게 중요합니다.

(데이터는 새로운 석유다. (Data is new oil) 편 참조 : http://systemtraders.tistory.com/111)

그리고 각 해당 일정들에 대한 자세한 정보가 시장에 노출되기 전까지 남은 기간동안 주가의 조정기를 기다렸다가 조금씩 분할 매수한 뒤 해당 재료가 노출되는 시점부터 분할 매도로 수익을 챙겨나갈 것 같습니다.

아마도 많은분들이 직접 일일이 정보를 찾아 다닐것으로 생각되는데 이는 참으로 비 효율적인 방법입니다.

재료는 매번 바뀌고 일정 역시 마찬가지이기 때문이지요.

필자라면 웹 크롤링 기술을 접목하여 각종 키워드에 맞는 뉴스는 인터넷에 올라오면 바로 가져오고 API를 이용해 HTS 에 노출되는 데이터들도 모두 가져와서 데이터베이스에 쌓아두고 이를 프로그램상에서 자동으로 정리해서 간략하게 볼 것 같습니다.

실제로 얼마전 별도의 프로그램을 만들어 API에서 하루중 얼만큼의 뉴스가 노출되는지 발생 빈도를 측정 해보니 중복 뉴스를 포함하여 1일 5~7천건이 발생되었고 중복 뉴스와 광고성 스팸 뉴스를 제외하니 상당히 압축되었습니다.

API의 많고 많은 기능들중 뉴스 정보를 수신하고 조회하는 2개의 TR을 사용하고 웹 크롤링을 더한다면 취하지 못할 정보가 없습니다.

(2016년 여름경 필자에게 투자(펀딩)를 제안한 회사가 있었는데 부산에서 활동하고 있으며 여러 개발자가 합심하여 웹 크롤링 기술로써 실시간으로 정보를 수집하고 매매하는게 주요 알고리즘이었는데 시장 수익률 대비의 성과도 제법 괜찮았습니다.)

웹 크롤링 부분은 증권사API 카테고리에서 다룰 내용이 아니므로 추후 기회가 되면 별도로 글을 적도록 하고 우선 API를 살펴보겠습니다.

▲ 이베스트투자증권에서 API를 통해 제공하는 NWS 리얼TR입니다.

▲ 24시간 구동되는 프로그램을 켜놓고 있으면 뉴스가 발생될 때마다 증권사 서버에서 해당 프로그램으로 자동으로 뉴스 데이터를 전송해줍니다.

▲ 본 TR은 크게 3개로 구성되어 있다고 할 수 있는데 뉴스 및 공시의 제목, 종목코드, 본문 조회를 위해 필요한 키값입니다.

▲ 본문까지 한번에 조회하지 못하는 이유는 전국의 수많은 사용자에게 모든 데이터를 전송하게 되면 경우에 따라 특정 정보는 필요로 하지 않는 사용자가 있을 수 있고 또한 많은 데이터를 전송함으로써 발생할 수 있는 증권사 서버의 부하를 낮추기 위함입니다.

▲ t3102 조회TR입니다.

▲ NWS에서 받아온 키값을 t3102InBlock의 sNewsno (뉴스번호)에 입력하면 뉴스의 본문 모두를 조회 할 수 있습니다.

▲ 본 TR은 조회TR로써 단위 시간당 조회 가능 횟수가 제한되어 있으며 이베스트투자증권의 '일반'등급 회원은 초당 1회 조회 가능하며 위 캡쳐에서 1초당 10건으로 표기되는 이유는 필자는 이베스트투자증권의 'VIP' 등급이기 때문입니다.

(VIP등급은 일반적인 서버를 사용하는게 아니라 별도의 VIP전용 서버를 통하기 때문에 사실상 무제한에 가까운 조회가 가능합니다.)

▲ 매매시 발생하는 세금을 제외한 수수료가 월 일정 금액 이상되면 등급이 상향 될 수 있으며 필자의 경우 통상 월 수수료로 600~1000만원 가량 발생하고 있습니다.

위에 소개한 2개의 TR(NWS, t3102)를 이용하면 HTS에서 볼 수 있는 모든 뉴스를 매번 클릭하지 않고도 실시간으로 수신하여 데이터베이스 서버에 저장 해두고 언제든 필요할 때 확인하거나 실시간 거래 모듈과 연동하여 편리하게 매매도 할 수 있습니다.

같은 알고리즘의 매매를 하더라도 손으로 매매하던 시대는 지나가고 있습니다.

컴퓨터 프로그램을 이용하는 편이 빠르고 정확하며 편리합니다.

현재 필자가 운영하고 있는 여러 알고리즘 자동매매 시스템중에는 NWS를 이용해 특정 키워드가 발생하면 특정 종목을 매매하는 경우가 있는데요.

1년에 몇번만 발생하는 경우이지만 해당 키워드로 인해 뉴스가 나오면 강력한 시세가 분출되는 경우이기 때문에 제법 성과가 좋습니다. (키워드는 공개 불가)

스텔스 전투기와 돌맹이를 든 사나이의 예를 든적이 있는데요.

당장은 어렵고 힘들더라도 스텔스 전투기를 직접 만들거나 스텔스 전투기를 만드는 회사에 투자하는 편이 언제까지나 돌맹이만 들고 우두커니 서 있는것보다 나은 선택이리라는게 필자의 개인적인 생각합니다.

독자분들의 선택은 어떠하십니까?

호가창에서 뵙겠습니다.

독자분들이 현재 하고 계신 행위는 투자가 맞습니까? 혹은 투기입니까?

투자를 빙자해 매일같이 부지런히 시장에 나와 세력들과 고수들, 선수들에게 용돈주고 계십니까?

아니면 꾸준히 수익을 얻고 계십니까?

필자의 시장 경험은 17년 가량 되고 현재는 매일같이 빈자루만 들고 시장에 가서 가만히 서 있으면 누군가가 와서 자꾸 돈을 넣어줍니다.

물론 하루도 빠짐없이 매일은 아니며 과거에는 독자분들과 같은 고난과 역경의 시기가 있었지만 적어도 현재는 어지간한 직장인들 연봉을 한달 평균 수익으로써 꾸준한 수익을 얻고 있습니다.

독자분들께서 돈을 벌기 위한다면 투기가 아니라 투자를 하셔야 하며 아무렇게나 감대로 촉대로 마구 하셔서는 안되고 이를 위해서는 반드시 확인해야 될 것이 있습니다.

만약 제주도의 땅값이 중국발 관광 산업의 성장 이슈로 천정부지로 치솟고 있는데 전라도 변두리의 땅을 사시겠습니까?

강원도의 땅값이 평창 올림픽 수요 증가 이슈로 상승중인데 지리산 자락의 땅을 사겠습니까?

가격이 상승하는 것은 언젠가 주춤해지게 되더라도 당분간은 이유가 있기 때문에 오르는 것입니다.

주식도 이와 비슷합니다.

(원론적으로 부동산의 가치 하락은 요원하나 주식은 하락이 가능하다는 점은 배제하고 단순 비유적으로 설명합니다.)

100만원도 비싸다, 200만원도 비싸다 하던 삼성전자 주가가 본 글을 적고 있는 현재 기준으로 284.2만원입니다.

이슈는 모바일 시장의 규모가 확대되고 반도체를 필요로 하는 산업이 증가하였고 또한 치킨게임의 종식으로 인해 시장 점유율 증가하며 주주 배당 규모의 확대 등이 골자인데 수년째 계속 상승세를 이어가고 있고 여기에서 꺾일지 얼마나 더 갈지 알 수 없으나 산업을 선도하고 시장을 선도하는 종목임에는 틀림이 없고 무엇보다 나날이 삼성전자로 모여드는 자금의 규모가 늘고 있다는 점입니다.

많은 하락세를 보여온 종목의 주가가 턴 어라운드하여 장기 상승 할 가능성도 있지만 잠재되어 있는 가치를 시장과 투자자들로부터 인정받기까지 얼만큼의 시간이 소요될지 알 수 없기 때문에 개인적으로 선호하지 않습니다.

시장의 자금은 언제나 좋은 주식을 찾아 다니기에 시장지수가 하락하더라도 상승하는 섹터는 있기 마련입니다.

시장의 자금이 현재 어디에 몰려가고 있으며 어떤 업종이 인기가 있는지 안다면 수익 내는것이 어렵지 않습니다.

누군가는 그럽니다.

테마주 쫓아 다니다가 거덜 났다고요.

그런데 필자는 과거에 테마주를 쫓아 다니며 사냥 본능을 발산하던 시기에 제법 큰 돈을 벌었습니다.

테마중에서도 가장 자금이 몰리는 테마로, 또 그 테마 내에서도 가장 자금이 몰리는 종목을 거래 한다면 손실 볼 이유가 없고 또 혹여 실수로 손실을 보더라도 크지 않은선에서 방어 해낼 수 있습니다.

꼴뚜기가 뛴다고 망둥어도 같이 뛰려고 하면 수익낼 수 없습니다.

그게 바로 투기입니다.

잘못된 방법으로 투기를 해놓고 테마를 탓하거나 세력을 탓하고 시장을 탓하는것은 성장할 수 있는 사람의 자세로써 옳지 않습니다.

투자는, 꼴뚜기만 선별해서 잡는것입니다.

독자 여러분의 계좌에는 꼴뚜기가 들어 있습니까? 망둥어 일색입니까?

호가창에서 뵙겠습니다.

금일은 3개 시스템 모두 거래가 없었습니다.

제법 큰 흐름이 나오기도 했고 만기일을 하루 앞두고 변동성도 일부 증가하는 모습이 다소 아쉽기도 하지만

언젠가 큰 추세를 잘 잡아줄것이라는 것을 경험치로 알고 있기에 전혀 급하지 않고

오히려 앞으로는 어떤 흐름이 나올까 하루 하루가 기대 될 뿐입니다.

테스트중인 시스템 4개에서는 3개 시스템은 쉬었고

1개 시스템에서는 총 원금대비 90% 수익선까지 치솟다가 (운용자금 대비로는 180%선)

운용자금 대비 100% 이상에서 마감하였네요.

(사실 거창하게 적어놨지만 실제 금일 손익금액은 +3백여만원 밖에 안됩니다.)

계속 새로운 시스템들은 개발되고 기존의 시스템들도 분발하고 있어 늘 행복합니다.

언젠가 새로운 시스템들과 또 현재 운용중인 시스템들의 성과 내역을 정리해서 이곳에 추가 할 수 있기를 바래봅니다.

내일 모레 옵션 만기일을 앞두고 프리가 쭉쭉 빠지는 느낌이었습니다.

수익이 충분히 날 수 있는 구간임에도 프리가 안도와주네요.

그렇다고 프리 핑계는 아니고요.

이 또한 필자의 알고리즘 자동매매 시스템의 능력인것이고 운이겠지요.

한 며칠간 좋은 뜻으로 누군가를 돕고자 했던게 뜻하지 않게 광고쟁이로 몰리게 되었고

결론적으로 쓸데 없는 오지랖이었구나 생각이 들었습니다.

또한 안타깝지만 각자의 그릇은 제각각 경험하고 아는 만큼 정도 밖에 되지 않으니

옆에서 어떻게 도와주려고 해도 결과는 바뀌지 않을 것이고

공연히 나서서 피곤한 소리 들을바에는 그대로 두자는 생각이 드는 하루가 저물어 갑니다.

이제 다시는 그러지 않으리라 다짐을 하게 되었습니다.

뭐 눈에는 뭐만 보이나 봅니다.

앞만 보고 달려 가겠습니다.

메타인지에 대해 구글링 해보면,

1970년대 발달심리학자인 존 플라벨(J.H. Flavell)에 의해 만들어진 용어로 '자신의 생각에 대해 판단하는 능력'을 말한다. ‘자기가 생각한 답이 맞는지’, ‘시험을 잘 쳤는지’, ‘어릴 때의 이 기억이 정확한지’, ‘이 언어를 배우기가 내게 어려울지’ 등의 질문에 답할 때에도 사용되며, 자신의 정신 상태, 곧 기억력이나 판단력이 정상인지를 결정하는데에도 사용한다.

메타인지는 아이들의 발달 연구를 통해 나온 개념이므로 교육학 등에 주로 등장하는 용어다. 뛰어난 메타인지능력을 가졌다면 적절한 시기에 적절한 도전을 함으로써 학습속도를 빠르게 가져갈 수 있다. 예를 들어, 수영을 한달 배운 아이가 '나는 100m를 완주할 수 있는가'를 스스로 판단하고, 만약 완주할 수 없다면 나에게 부족한게 체력인지 기술인지를 스스로 판단하는데에 메타인지가 사용되므로 메타인지능력이 높다면 자신의 능력과 한계를 더욱 정확히 파악해 시간과 노력을 필요한곳에 적절히 투자하므로 효율성이 높아진다. 

또한 성인이 되어감에 따라 자연스럽게 메타인지능력은 향상된다.

라고 나옵니다.

처음부터 구글링 자료를 덧붙인걸 보고 메타인지가 투자와 어떤 관계가 있는가? 라고 반문 하실 것 같은데요.

투자 공부의 시작은 자신이 얼만큼 알고 있고 얼만큼 모르고 있는지에 대해 정확히 알고 규정하고 시작해야 하기 때문이며 실제로 주식 투자 행위로써 손실을 보는 많은 사람들이 메타인지력이 상당히 떨어집니다.

나 얼만큼 해봤어

내가 해봤는데 안되더라

나 주식투자 10년 넘게 한 사람이야 그래도 그건 안돼

이렇게 생각하는 사람이 상당히 많습니다.

뭘 공부해야 될지 모르는 사람은 발전할 수 없습니다.

무엇이 부족한지 명확히 파악하고 부족한 부분에 대해서 혹은 필요한 부분에 대해서 집중 학습 해야 원하는 성과가 나타날 수 있습니다.

Metacognition에서 Cognition은 인지, 인식 이라는 뜻을 가지고 있는데요.

이 Cognition이 바로 새로운 정보를 습득하는 과정을 뜻합니다.

(번외로, 이미 알고 있는 정보들에 대해서 기억속에서 찾아오는 것은 Recognition 이라고 합니다.)

Cognition을 통해 새로운 정보를 습득하고 필요시에 Recognition 의 과정을 거쳐 다시 꺼내오는 과정이 공부를 할 때 가장 필요한 부분인데요.

이것이 잘되는 사람을 두고 MetaCognition 이 높다라고 표현합니다.

MetaCognition이 높은 사람은 cognition The mental process of knowing, including aspects such as awareness, perception, reasoning, and judgment (지각)이 높기 때문에 무언가를 할 때 집중하여 깊이 파고 들고 좋은 결과를 낼 수 있습니다.

만약 현재 진행형인 투자의 성과가 좋지 못하다면 무엇이 맞고 무엇이 틀린지 무엇이 부족한지 무엇을 채워야 하는지 깊이 성찰해보고 그 분야에 대해 몰두하면 성과가 나올 것입니다.

지금의 방법으로는 안됩니다.

더 해볼것도 없습니다.

그것은 제가 입아프게 말하지 않더라도 독자분들 스스로의 계좌를 들여다보면 알게 되겠지요.

문제점을 파악 한 뒤

> 학습 목표를 설정하고

> 학습 목표 달성을 위해 필요한 것을 점검하고

> 어느정도의 강도와 속도로 학습 할 것인가 정한뒤

> 학습을 시작합니다.

> 중간중간 스스로가 잘 하고 있는지 점검하고 모자람이 있다면 보충할 수 있도록 합니다.

> 아이디어 혹은 매매 로직이 충분히 검증되면 실전 투자에 임하시면 됩니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

어떤 방법으로 거래하는 매매이든 "A하면 B한다. 그러나 C하면 D한다."의 로직을 정립했지만 실전 투자에서 썩 괜찮은 성과를 내지 못하고 시장에서 사라지는 부류들이 생각보다 많습니다.

많은 사람들이 로직의 정립 근처에도 못가고 시장에 달려들었다가 불나방처럼 사라지고 또 그중 일부는 매매 로직을 정립하지만 충분한 성과를 거두지 못하며 그중 소수만이 매매 로직을 바탕으로 상위 포식자의 위치에 오르게 됩니다.

어떤 생태계 구조이든 비슷하리라 봅니다.

매매 로직이 있는데 왜 시장에서 생존하지 못할까요?

필자는 두가지 이유를 말하고 싶습니다.

첫번째는,

매매 로직을 정립하였지만 이 과정에서 손이 매매 로직의 처리 프로세스를 자연스럽게 따라 갈 만큼 충분한 검증한 검증을 하지 못하였고 이로 인해 손과 머리가 따로 노는 현상이 벌어진다고 봅니다.

어떠한 상황이 오더라도 "충분히 검증된 로직"을 따라 매매 할 수 있을 정도로 온전히 내것으로 체화 시킬 수 있는 만큼 검증이 필요하다는 뜻이지요.

장 마치고 나서 차트를 펴놓고 복기 해보면 분명 거기는 매수했어야 하는 자리이거나 손절 했어야 하는 자리인데 바보처럼 그렇게 하지 못했다며 땅을 치고 후회하는 경험은 필자를 포함하여 많은 투자자들이 겪은 내용일 것입니다.

두번째는,

이 로직은 충분한 수익 성과를 내 줄 수 있지만 그것만 믿고 따르기에 투자자 본인의 경험이 작은 경우일 수 있습니다.

실제로 시장에서 살아남은 사람들 그리고 상위 포식자의 단계에 오른 사람들의 경우에는 무언가 하나에 꽂혀서 그 한길만 파고 대가가 된 사람들이 아니라 생존을 위해 처절한 싸움을 해왔고 그 과정에서 안해본게 없을 정도로 많은 것들을 경험해본 사람들이 많습니다.

애석하게도 필자또한 마찬가지입니다.

잘 될 것으로 보이는 것만 해봐도 충분할텐데 실제로는 먼길을 돌고 돌아 그 자리에 오를 수 있다는 것이지요.

달리 말하면 될듯 말듯 한 것을 붙잡고 허송세월 하기를 반복하며 결과적으로 잘되는 것만 찾는게 아니라 이런 저런 복잡 다양한 상황속에서 기가막히게 안될 녀석들만 하나씩 소거하다보니 시간이 많이 걸리는 셈이지요.

그만큼 다양한 경험을 해보는 것이 중요하다는 겁니다.

동양의 사상에서는 흔히들 "그릇"을 이야기 합니다.

그릇이 작다.

그릇을 키워야 한다.

이런것들 말이지요.

경험하며 점진적으로 커진 능력치에 대한 부분이라 생각합니다.

여기까지는 일반적인 손매매 하는 분들의 이야기를 위주로 얘기했고 이제 필자의 얘기를 해보겠습니다.

앞서 말씀드린대로 필자 또한 시장에서 산전수전을 겪어왔습니다.

어떻든 결과적으로 이 시장에서 무려 17년이나 생존해있으니 어지간한것은 다 해봤던것 같습니다.

안될때는 어떻게 발버둥치더라도 안되더군요.

매일 차트를 복기하고 시뮬레이션하고 원칙을 세우고 심법을 가다듬는 과정들이 너무나 긴 세월들을 필요로 했지요.

그러나 알고리즘 자동매매 시스템 혹은 인공지능 자동매매 시스템을 다루면서는 많은 과정들이 단촐해졌음에도 결과는 오히려 명확하고 또 그 결과에 대한 믿음은 또렷해지는 경험을 통해 유레카를 외칠 수 있었는데요.

과거의 많은 경험들을 토대로 아이디어를 세우고 그것이 시장에서 통용될 수 있는것인가 아닌가를 판별하기 위해 시뮬레이터를 만들어 구동시킵니다.

아이디어가 시뮬레이터를 거쳐 결과를 보기까지 필요로 하는 처리의 복잡도, 시간 복잡도에 따라 다르겠지만 짧게는 며칠 길게는 몇개월의 시간이 지나면 컴퓨터가 결과를 내 줍니다.

"너의 아이디어를 시장 재구현을 통해 시뮬레이션 해보니 결과는 이렇더라" 라고 알려주는 셈이지요.

결과가 좋지 않은 아이디어는 개선의 여지는 없는지 혹 시뮬레이션에서 고려하지 못하고 빼먹은 요소는 없는지 체크해보며 아이디어와 시뮬레이터를 보강하는 작업을 거치고, 결과가 좋은 아이디어는 소액 실거래 계좌를 통해 적어도 몇개월은 구동해보며 프로그램상의 오류는 없는지 이전에 고려치 못한 요소들은 없었는지 확인해보고 동시에 시뮬레이션의 결과치의 평균과 소액 실거래 검증의 평균이 충분하리만큼 결과가 나타나는가 확인하는 과정을 거치게 됩니다.

이것만 하면 모든것이 끝입니다.

일상 생활로 돌아와 취미 생활을 하기도 하고 또 때론 아이디어가 떠 오르면 위의 과정을 반복하고 말이죠.

일련의 과정들을 수차례, 수십차례 반복하다보니 지금은 일종의 캐시카우 역할을 해주는 시스템들을 제법 운용하게 되었습니다.

앞서 말씀 드린것처럼 장 마감하고 복기하면서 땅을 치고 후회하는 모습은 전혀 없습니다.

필자는 시스템이 장중에 어떤 종목을 얼마나 사고 팔고 거래하는지 궁금하지도 않고 알려고 하지도 않습니다.

시스템은 시스템대로 알아서 거래를 할테니까요.

사람은 감정이라는 것의 지배를 받을 수 밖에 없으므로 독자분들께서 손매매를 벗어나지 않는다면 매매 로직을 정립한다고 해서 모든것이 끝나는 것이 아니라는 점 꼭 기억하고 좋은 로직을 정립한 이후부터 본격적으로 탄탄대로를 달릴 수 있기를 응원합니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

흔히 추세를 잡으면 큰 수익을 낼 수 있다고 합니다.

그러나 대부분은 큰 추세를 만나기전에 이미 떡실신 상태가 되고 정작 추세가 시작될 즈음에는 벼룩의 간 만큼 떼어먹고 도망치기 바쁜데 그도 그럴것이 그동안 하도 당하다 보니까 학습 효과가 생긴것도 있고 이게 진짜인가 가짜인가 구분을 못하기 때문입니다.

오늘은 주식투자로 힘들다고 하는 어떤 한분과 잠시 통화를 나누었는데요.

운용 자금은 약 1억원선이고 투자 경험은 약 3년인데 그동안 손실을 너무 많이 보셨다고 하네요.

그래서 권해드리기를 인덱스 펀드에 가입하시라 했는데 앞으로 어떻게 하실지는 모르겠네요.

이렇듯 대부분의 개인 투자자들은 시장에 유동성을 공급하는 존재일뿐 수익내는 사람은 소수일 수 밖에 없습니다.

제가 알고리즘 자동매매 시스템을 개발하면 항상 거치는 순서가 있는데요.

아이디어 도출

> 단순 조건에 의한 가벼운 시뮬레이션

> 최대한의 조건값을 입력하는 시뮬레이션

> 실거래 소액 테스트 (테스트용 계좌에서 별도로 진행)

> 실거래 본거래 (메인 계좌에서 별도로 진행)

오늘 어떤 시스템 하나에 대해서 실거래 소액 테스트 하는 두번째 날이었습니다. (첫번째 거래일은 지난주 금요일)

실거래 소액 테스트 계좌에는 평상시 자금을 넣어두지 않고 있다가 필요시에 필요한만큼만 입금해서 운용하는데 그 이유는 뜻하지 않게 발생할 수 있는 프로그램 상의 오류로 인해 예상치 못한 큰 손실이 발생할 수 있는 부분을 미연에 방지하기 위함입니다.

오늘의 테스트에서는 로직당 600만원을 세팅하고 4개의 로직을 구동했습니다.

(4개 로직중 2개만 거래가 되었고요.)

로직당 600만원의 자금을 설정했지만 실제 거래에 투입되는 자금은 로직당 300만원이 최고이고 나머지 300만원은 예비 비용으로 넣어둔 것입니다.

시스템을 운용하다보면 손익에 따라 추가 입금 및 인출 하는 번거로움 등과 안정성 확보를 위한 부분이지요.

4개 로직에 300만원씩 이라고 해봐야 1200만원이지만 추세가 나타나면 어떤 힘을 발휘 하는지 잠시 보시죠.

위 차트는 당일 시스템에서 거래한 종목에 대해 구간을 표기 한 것인데요.

2개 로직이 모두 개장직후 9시에 2.93에 4개씩 매수하여 오후 2시 40분경에 매도 되었는데 그 사이 진입가 대비 100% 이상의 수익구간인 장중 최고가인 6.00도 거쳐왔습니다.

이렇게 특정 조건에 따라 진득하게 보유해야 추세 수익을 거머쥘 수 있습니다.

물론 현재 이 로직은 이제 갓 테스트 시스템에 편입한 것이기 때문에 기간을 두고 더 돌려봐야 평가를 할 수 있을 것 같고요.

메인 계좌는 공개하기 어렵고 테스트용 계좌를 잠시 보여 드리겠습니다.

위 캡쳐 이미지를 보면 우측 상단에 매체란에 XING API라고 되어 있습니다.

만약 독자분들이 HTS를 통해 손매매를 했다면 다르게 표기 되겠고 필자의 경우 API를 통해 알고리즘 자동매매 시스템을 운용하기 때문에 저렇게 표기가 됩니다.

시스템에서는 9시 개장하고 첫 데이터를 받자마자 오늘은 하락할 것이라고 봤는지 곧바로 풋옵션을 매수하였고 청산도 희안하게 14:40:14 로 동일한 시각에 하였네요.

결과적으로 300만원씩 매수한 2개의 로직(합산 600만원 가량)에서 장중 6.00에서 최고가를 형성할 때 최대 평가 수익이 약 614만원까지 갔었다가 뭔가 잘못 된건지 흐름이 꺾이는것을 빨리 캐치하지 못하고 약 190여만원 수익으로 마감되었습니다.

이 부분은 향후 더 보완하기 위해 연구를 해봐야 되겠지만 오르던 내리던 내가 원하는 흐름이 나오면 잔파도에 흔들리지 않고 전진해야 되며 또 원하는 흐름이 아닐때는 과감하게 정리해야 좋은 성과를 낼 수 있는데 대부분의 개인 투자자들이 그걸 하지 못해서 추세가 시작되면 손가락만 빨고 있게 됩니다.

당장 올해만 두고 보더라도 연초부터 강한 랠리 흐름을 이어오고 있지만 주변에서 주식 투자로 제법 큰 수익을 냈다는 사람보다는 힘들다는 분들을 많이 만나게 됩니다.

필자또한 그러한 경험들을 많이 해봤기 때문에 심정은 가지만 그런 상황에서 발전할 수 있느냐 아니냐는 다음의 한줄로 표현이 가능할 것 같습니다.

꾸준함이 답이다.

호가창에서 뵙겠습니다.

가급적이면 장중이나 장마감후 계좌를 면밀히 들여다보지는 않으려고 하고 전체적인 손익 규모만 확인하는 편인데

오늘은 일이 있어서 취미 생활인 낚시하러 가지 못했기 때문에 잠시 지켜봤더니 장중 최대 평가 수익이

20,247,500원 부근까지 갔었는데 오후장에 되돌림이 강하게 발생하면서 수익이 제법 쪼그라 들었네요.

언젠가 또 큰 추세를 만나게 되겠지요.

호가창에서 뵙겠습니다.

추가 : 운용중인 시스템이 현재 블로그에 공개된 것 이외에도 여러개이다 보니 일부 시스템 성과에 대한 손익이 오기입되어 수정하였습니다.