시스템 트레이딩의 神

예상된 시나리오중 적은 수익의 경우가 나왔으니 다음 거래일에는 큰 손실을 맞을 차례인가 궁금하네요.

당분간은 바쁜 관계로 오늘도 짧게 적고 조만간 다시 시간적 여유를 가지게 되면 시장 이야기도 적겠습니다.

오늘도 거래가 없군요.

이로써 12월물 옵션 만기일은 오늘로 2주가 남았으니 다음주에는 슬슬 거래를 시작하지 않을까 생각합니다.

첫 거래 재개일이 손실이거나 약수익후 그 다음날 손실이 날것만같은 예감이 드네요.

하루종일 바빠서 장 마감후에도 HTS를 잠시라도 보지 못했는데 한 며칠은 더 그럴것 같습니다.

일이 많은 관계로 간단히 적고 마무리 합니다.

하루 하루 아니 이번주, 이번달, 올해가 어떻게 흘러가고 있는지도 모르게 바쁘다보니 정말 쉴 틈 조차 없습니다만 현재 진행하고 있는 여러 프로젝트가 끝나면 당분간은 완전한 자유를 스스로에게 선물하기 위해 열심히 달리고 있습니다.

오늘은 감사할 일들이 많습니다.

뉴스 검색기 관련해서 미흡한 점이 많음에도 불평없이 피드백을 열심히 해주셔서,

시스템이 살아 있나 죽었나 봐야 될 것 같았지만 살아 있음에 생존 신고를 해주니,

언젠가 거래가 재개되면 거래 재개일은 손실이 날것만 같다는 생각을 말씀드렸는데 손실이지만 적은 손실로 마감해주니 감사할 따름입니다.

당분간 며칠간은 블로그 관리에 시간을 내기가 도저히 힘들것 같아 API 가이드 및 기타 내용들의 업데이트는 지연될 예정임을 미리 알려 드립니다.

한숨 돌리고 나서 살아 있으면 생존 보고 하겠습니다.

오늘도 거래가 없군요.

시세는 제법 나온것 같기도 한데 아쉽지만 입맛만 다시다 만 것 같습니다.

시스템이 거래를 하는지 안하는지 관심은 있으나 굳이 시시각각으로 지켜보고 있지 않고 다른 할 일을 하기 때문에 상황을 잘 모릅니다.

12월 1일 혹은 4일까지도 거래가 없으면 살았나 죽었나 생사 여부 확인 해보기로 하고 그 전까지는 바쁜 업무 처리를 좀 해야겠습니다.

당분간 성과 리포트 작성할 시간도 별로 없어서 늦게 올리게 될 것 같습니다.

뉴스 검색기를 세번 배포 했었는데요. (v.0.97 > v.0.98 > v.0.982)

필자가 실 사용자가 아니다보니 급한것은 아니지만 가급적 조기에 안정화가 되어서 더 많은분들께 사용 기회를 드리면 어떨까 생각은 하고 있는데 현실화 될런지는 모르겠습니다.

완성도가 더 높아지고 나면 다시 고민 해보기로 결정하고 다시 업무에 복귀해야 할 것 같습니다.

이쯤되니 한동안 못가본 바닷가가 또 다시 그리워지네요.

당장에 중요한 것만 처리 해놓고 나면 다시 달려가봐야겠습니다.

외부 일정으로 조금전에 복귀하느라 성과표 포스팅이 늦었습니다.

지난 포스팅에서 조만간 큰 흐름이 나올 것이라고 말씀 드렸는데 블로그에 공개하고 있는 3개의 시스템은 금일도 거래가 없었습니다.

이외 운용중인 시스템에서는 수익이 대체로 발생했는데 하방으로 단기 추세 흐름이 시원하게 움직여준 덕분인것 같습니다.

바쁜일정이 어느정도 일단락되면 본격적으로 시스템을 가동했던 시기부터 손익 내용을 정리하여 블로그에 올려보겠습니다.

주식은 약 6~10여년 사이에, 선물/옵션은 약 2~3여년 사이에 시스템화가 되어가고 있는 상황이며 주식은 각 로직들의 이름이 서로 다르고 선물과 옵션도 이름이 다릅니다.

옵션은 ver1_v1_only 라는 이름부터, ver2_v2_only, ver3_v2_only......ver7_v2_only 까지 상당히 많은 로직들로 구성되어 여러 알고리즘이 구동중에 있는데 모든 내용을 정리하려면 생각보다 꽤 많은 시간이 소요될 것으로 생각됩니다.

필자와 전화 통화나 이메일, 카톡 등의 방법으로 상담 요청 하신분들의 이야기를 들어보면 대체로 1~5천만원 사이에서 운용하고 계신 경우가 숫적으로 많았고 다음으로는 1~3억 사이가 많았는데요.

다양한 need에 응답하기 위해 다음번에 공개할 로직은 운용자금이 3천만원인 로직이 될 예정입니다.

운용중인 약 20여개의 각 로직별로 운용자금이 다르지만 공통점은 복리운용하지 않고 수익금의 일부는 항상 출금하고 있다는 점이고 20여개 로직중 수익이 발생하지 않는 로직은 없다는 점입니다.

금일도 뉴스 검색기 관련하여 몇분과 통화가 예정되어 있었는데 외부 일정 영향으로 단 한분하고만 통화를 했었는데요.

(구체적인 정보를 공개하기에는 어렵고) 50대 공무원분이셨습니다.

통화중 뉴스 검색기 공지 사항 전달 이외에 필자가 당부 드리고 싶은 메시지는 "생각보다 이 시장은 쉽지만 어렵게 생각하면 한 없이 어렵고 노력하면 노력한만큼의 성과를 가져온다"는 것인데 제대로 전달 되었을런지 모르겠습니다.

어렵다고 생각치 말고 언제든 도전하는 용기를 가진분이라면 응당 결과를 얻으실것입니다.

자신이 가진것 100중 10을 내놓으면 30, 50 등 내놓은것 보다 더 얻을 수 있을것이고, 자신이 가진것 100중 1도 내놓지 않으려는 분은 기존에 가진 100도 시장이 가져갈 것입니다.

필자또한 어려운 과정을 거쳐 현재의 모습에 도달하였는데 가진것은 5밖에 없었지만 50을 시장에 내어줄정도로 궁핍한 삶을 살아왔었지만 시간과 노력 그리고 정성을 들이니 더 많은것을 가질 수 있게 되었습니다.

우리가 살면서 문득 생각해보면 이미 많은 것을 가지고 있고 혜택을 누리고 있음을 느끼게 되는데 그중 일부(시간, 노력, 금전 등)를 시장에 내어 준다면 현재 가진것의 곱절은 넘게 가지게 될 것이라 생각합니다.

금일 공개 시스템의 거래가 없던 이유는 역시나 '옵션의 시간가치' 영향인데 별로 개의치 않습니다.

기회가 오는 그 날 언젠가 수익을 내 줄것이라 믿기 때문입니다.

(그런데 조만간 오랜만에 발생하게 될 거래 재개일에는 손실이 날 것만 같은 기분이 드네요.)

호가창에서 뵙겠습니다.

오늘도 시스템은 거래 없이 관망으로 쉬었네요.

본 글을 작성하면서 잠시 "왜?"라는 생각이 들어서 원인을 찾아보려고 했는데요.

오늘뿐만 아니라 최근 2주간 거래없이 관망한 이유가 1차적으로는 당월물인 2017년 12월 만기 옵션의 잔존일수가 많이 남은 영향으로 프리미엄이 꽤나 높게 형성되고 있다고 보여집니다.

옵션은 단순하게 보면 내재가치 + 시간가치 = 옵션의 가격이 되는데 만기일까지 시간이 경과함에 따라 시간가치가 감소하는게 기본적입니다.

그러므로 현재 만기가 지나고 2주가 지났지만 앞으로 남은 기간이 약 3주나 되기 때문에 시간가치가 많이 감소하지 않았고 이를 시스템이 자체적으로 분석해냈기 때문에 거래 할 타이밍이 아니라고 봤던것이 부차적인 이유라고 판단됩니다.

옵션만기일은 매월 두번째주 목요일인데 어떤 특정 옵션 만기일로부터 다음 옵션 만기일까지는 명절 및 국경일 등의 공휴일, 28~31일까지의 월말일수, 매달 두번째 목요일이 배치된 주차수(1~3주차에 배치)에 따라 잔존일수가 제각각입니다.

예를 들어,

2017년 01월 12일이 1월물 옵션의 만기일이고 1월말에 설연휴가 있었으며 월말일은 31일,  다음 만기일은 2월 두번째주 목요일인 2017년 02월 09일이며 당월물로써 거래는 18 거래일.

2017년 02월 09일이 2월물 옵션의 만기일이고 월중 공휴일이 없었으나 윤년, 윤달의 영향으로 월말일은 28일, 다음 만기일은 3월 두번째 목요일인 2017년 03월 09일이나 3/1절로 공휴일 하루 포함되었고 당월물로써의 거래는 19 거래일.

2017년 03월 08일이 3월물 옵션의 만기일이고 월중 공휴일이 없었고 월말일은 31일, 다음 만기일은 4월 셋째주인 2017년 04월 13일이고 당월물로써의 거래는 25 거래일.

앞선 옵션 만기일은 2017년 11월 09일이고 다가오는 만기는 2017년 12월 14일이며 사이에 공휴일이 없으며 당월물로써의 거래는 26 거래일입니다.

통상 옵션 만기일이 지나고 약 일주일 가량 거래가 없다가 거래를 하는편인데 금월에는 잔존일수가 아직 많이 남았고 옵션의 시간가치가 높은 상태라고 판단되기에 거래가 전무한 상황이며 다음주 마지막 거래일이자 12월 1일에는 잔존일수가 2주 이내 범위에 들어가므로 늦어도 이때쯤은 거래가 되지 않을까 싶은 생각입니다만, 나중일은 나중 가봐야 아는것이므로 필자도 정확히는 모릅니다.

단순히 시스템이 한동안 거래 없이 놀면서 관망 일수가 역대 최장일을 갱신하는 이유가 뭔가 간단히 적어 보려다가 글이 장황해졌네요.

연구 목적으로 개발하여 사용하고 있는 프로그램중에는 향후 지수가 어떻게 움직일지 연산해서 결과를 보여주는 것이 있는데 조만간 큰 흐름이 나올것으로 기대되는 값을 보여주고 있으니 언젠가 거래에 참여하리라 생각합니다.

"뉴스 검색기"를 통해 알게 된 독자분 한분께서 날씨도 추운데 멀리서 이곳까지 방문 해주셔서 함께 식사자리를 가졌는데 열심히 경청하다보니 밥먹으러 가서 밥한술 제대로 못 뜨고 나왔네요.

듣고보니 너무나 구구절절하고 안타까운 사연을 가진분이라 이야기를 듣는 내내 가슴이 아프더군요.

필자의 블로그를 방문하는 모든분들이 각자 노력한 만큼의 결과를 시장으로부터 취하기를 바랍니다.

사무실은 언제나 열려있고 사전에 연락주고 방문하시면 각자의 사연을 청취하고 가능한 범위내에서 도움을 드리려고 하오니 언제든 연락 주시고 딱히 할 이야기가 없더라도 오셔서 따뜻한 차 한잔 드시고 가세요.

주말 잘 보내세요.

오늘에야 거래가 있겠지 생각했는데 원래 거래가 없는 날인것인지 아니면 시장이 별 움직임이 없어서 거래가 없는 것인지는 잘 모르겠습니다.

정신 없는 나날을 보내다보니 시스템을 관심있게 보지 못하는 것 같습니다.

뭐 안봐도 전혀 상관은 없지만요.

그런데 이런 부분은 유심히 봐야 할 것 같습니다.

"V2 7-72 시스템"의 2017년 10월 25일 손익 내용이 기존에는 0원으로써 거래가 없던것으로 기록되어 있었는데 계좌 관련한 블로그를 적으려다가 계산이 안맞다는것을 알게 되었습니다.

아무리 봐도 그게 그거인것 같아서 거래 내용을 저장하는 데이터베이스 서버와 해당일의 데이터를 보관하고 있는 시뮬레이션 서버 그리고 증권사 거래내역 및 손익내역까지 모조리 다 찾아서 확인 해보니 오기입한게 맞네요.

큰 금액이든 아니든 누락된 부분이 있으면 안되는데 실수를 했네요.

유심히 보도록 하겠습니다.

현재 예약 카테고리 4개를 생성 해두었는데요.

독자분중 몇분께서 필자의 시스템에 대한 문의를 하셔서 현재 운용중인 시스템중 일부를 추가 공개 할 계획인데 당분간은 바빠서 안되고 조금 더 시일이 걸릴것 같습니다.

이외 운용중인 시스템에 대해서도 추가 공개 의향은 있지만 너무 발가벗는 느낌이랄까요?

또 블로그 글 포스팅에도 시간적으로 더 많이 할애하기 어려운 상황이기도 하고요.

충분한 여유를 찾게 되면 더 알차고 많은 내용으로 채워놓고 싶지만 사실 필자도 아는게 별로 없어서 곧 밑천이 드러날까 걱정도 살짝 됩니다.

시스템이 내일은 거래를 하려나요?

금일 종가상의 흐름으로는 거래 가능성이 일부 닫힌것도 있고 열려있는것도 있는데 실제 내일 어떤 흐름이 나올지 모르기 때문에 시스템이 거래를 할지 아닐지 모르겠습니다.

많은 분들이 눈을 똘망똘망 뜨고 기대에 찬 눈빛을 하고 계시니 내일은 "뉴스 검색기" 마무리 작업에 시간을 좀 내볼까 합니다.

혹 독자분중 수험생이 있다면 노력한 만큼의 결과를 얻기를 기원합니다.

추세추종 인공지능 V2 시리즈는 오늘도 거래가 없었습니다.

어제나 오늘쯤 거래가 한번 있을 수도 있었는데요.

장 마감후 HTS를 잠시 켜봤더니 옵션 프리가 여전히 높아 보입니다.

뭐 때가 되면 알아서 거래 하겠지요.

새로운 시뮬레이터 프로그램 개발하느라 하루가 어떻게 갔는지 모를 정도로 바빴는데 얼마나 바빴는지 식사하는것도 잊어버렸습니다.

다 먹고 살자고 하는건데 제일 중요한것을 빼먹었네요.

오늘의 점심식사는 앞으로도 영원히 챙겨 먹을 수 없을거라 생각하니 얼마나 더 잘살자고 그런건지 하는 상념이 듭니다.

현재 AWS에서 가동중인 시뮬레이션은 약 3주정도 가동에 비용이 127만원쯤 청구될 예정인데 새로운 시뮬레이터는 얼마나 걸릴지 알수가 없네요.

이것까지 마무리되면 아마 해가 바뀌어 있을것 같은데 서둘러봐야겠습니다.

프로그램이 내일도 거래를 할지 아닐지 두고 봐야 알겠으나 호가창에서 뵙겠습니다.

오늘은 다른날보다 성과표가 빨리 포스팅 되어서 놀란분도 계실텐데요.

시스템에 대해서 더 말씀드리기 위해 일찍 예약 포스팅 해두었고 물론 금일도 매매가 없기도 했습니다.

7-72 시스템은 역대 최장 관망일이 14일이고 현재 8일 연속 거래가 없습니다.

14일이면 거래일 기준으로 약 3주에서 하루 빠진날이니 상당하죠?

10-72 시스템도 7-72 시스템과 마찬가지로 역대 최장일은 14일이며 현재 8일 연속 관망중입니다.

13-64 시스템은 역대 최장 관망일이 9일이고 오늘로써 10일 관망을 기록하며 역대 최장 관망일 기록을 갱신했습니다.

10일이면 정확히 2주간 거래가 없었다는 뜻입니다.

필자의 여러 시스템중 V2 시스템의 특장점 들을 이전에 말씀드린적이 있고 또 말씀드리지 않은것도 있었는데 비공개 내용의 경우에는 매매 로직에 중요한 부분이기도 해서 공개하지 않았는데 이 부분중 한가지 더 공개하고자 합니다.

센스가 있는 독자분들이라면 오늘 공개된 부분을 가지고 시장을 어떻게 봐야 하는지 감을 조금 더 잡을 수 있으리라 생각합니다.

옵션은 만기일까지의 잔존 일수와 방향성의 강한 추세 흐름에 아주 많은 영향을 받습니다.

잔존 일수와 관련해서는 월물초에는 별로 거래가 없고 만기일이 다가올수록 거래가 증가하는것은 말씀 드렸는데요.

강한 추세(시세)와 관련해서는 (구체적으로 말씀드리기는 어렵고 좀 많이 두리뭉실하게 말씀드릴테니 각자의 역량에 맞게 판단하면 됩니다.) 가격이 비쌀수록 KOSPI200 지수나 KOSPI200 지수선물의 등락 영향을 덜 받는편이고 또 (자꾸 공개하면 안되는데 손가락은 이미 타이핑을 하고 있으니 큰일입니다.) 앞서 말씀드린 내용들을 기초로 다음날 시세흐름이 어떠할지 어느정도는 유추할 수 있습니다.

때문에 오늘 시스템이 거래없이 관망할 것이라는 것을 어제 장 마감하고 미리 알 수 있다는 뜻이지요.

물론 여러 조건들이 있기 때문에 그중 어떤 조건에 따라 관망하게 될지 모든 것을 미리 다 알 수는 없고 일부 조건들에 한해서는 미리 알 수 있습니다.

이는 필자가 시세의 흐름을 모두 예측할 수 있다는 뜻이 결코 아니니 오해할 필요 없습니다.

단지 지금까지 여러 시뮬레이션과 분석 그리고 최적화를 거치면서 어떤 특성을 가진 시세는 다음날 거래를 하더라도 성과가 좋지 않을 수 있다는 의미이며, 이는 승률의 관점이 아니라 손익의 합에 관한 내용입니다.

100번중 30번 손실이 나고 70번 수익이 날 수도 있고 손실과 수익의 수가 뒤바뀐 경우일 수도 있기 때문에 승률의 문제가 아니라 (시스템은 승률이 결코 중요하지 않습니다. 실제 생존한 그리고 꾸준히 누적 수익을 기록하는 시스템 중에서는 승률 30%대의 것도 있습니다.) 100번중 몇번의 수익과 손실인지에 상관없이 수익의 합과 손실의 합을 모두 더해보니 특정 시세 이후에 거래를 했을 때는 합산 손실이므로 통계상 거래를 하지 않는편이 낫다는 결론이기 때문입니다.

거래를 하지 않고 관망한 거래일중에는 크게 시세가 분출하여 수익의 기회를 놓친 경우도 분명 존재합니다.

그러나 앞서 말씀드린대로 합산해보면 누적 손실이므로 전체 거래를 대상으로 필터링 조건이 추가 된 셈이라고 이해하면 됩니다.

오늘까지는 본업에 충실하고 뉴스 검색기는 아마 내일부터 작업 재개 될 것으로 기대하고 있으며 금주중 배포가 될 수 있도록 노력 해보겠습니다.

일전에 4분의 필드테스터를 선정했었는데 필자와 원활한 커뮤니케이션을 위해 본문에 비밀글로써 연락처(이메일 또는 카카오톡 또는 휴대전화 번호 등) 정보를 남겨주시면 좋을것 같습니다.

원하지 않을경우 남기지 않아도 되며 (의무사항 아님) 연락처를 남기게 되면 반드시 "비밀글"로 작성 해주세요.

호가창에서 뵙겠습니다.

긴 여정을 마치고 집으로 돌아왔습니다.

자리를 비운동안 시스템에 수익을 잔뜩 벌었으면 좋았겠지만 앞서 설명해드린대로 시스템의 특성이라는것이 있다보니 거래없이 관망만 했네요.

손실 아닌것에 감사하면 될 것 같고 잠깐 HTS를 봤더니 한 며칠간 하방 흐름이 나오면서 풋은 살이 통통하게 올랐고 콜은 죽쑤고 있는 모습이던데 조만간 콜이나 풋에서 매매가 시작될 것 같습니다.

물론 필자 개인의 생각이고 시스템은 어떻게 판단할지 필자는 모릅니다.

오늘이나 내일까지 출장 다녀온 일에 대해 정리를 하고나면 이베스트투자증권 API 부분에 대한것을 조금씩 포스팅 해볼 생각이고 동시에 "뉴스 검색기" 작업도 진행할 예정입니다.

"뉴스 검색기"는 많이들 기다리고 계실텐데 자리를 비운탓에 열흘 가까이 작업에 공백이 생겼지만 빠르게 작업한다면 주중으로 늦어도 차주내에는 필드테스트가 진행될 수 있을 것 같습니다.

거래 시스템은 서버에서 프로그램이 24시간 실행되고 있으니 크게 신경쓰지 않아도 되고 또 개인적으로는 시스템이 뭘 얼마나 사고 팔았으며 성과가 어땠는지 잘 모르는편인데 블로그를 하다보니 손익 상황을 매일 정리해서 올릴 수 밖에 없는 단점이 있네요.

블로그에 볼거리가 조금 더 풍성 해진다면 그때는 개인적인 취미 생활에 조금 더 몰두하기 위해 시스템 성과 리포팅을 조금 덜 자주 할까 싶은 생각도 듭니다.

이제 운영 초기이니 시간이 지나면서 어느정도 윤곽이 잡히겠지요.

필자가 거주하는 곳은 완연한 '봄'날씨 였는데 서울은 '겨울 왕국'이더군요.

또 자리를 비웠다가 복귀하니 이 곳 날씨도 기온이 제법 내렸습니다.

전국적으로 영하권의 기온을 보이며 동장군이 찾아올테니 건강 관리 잘 하시고 또한 계좌도 잘 챙기시기 바랍니다.

호가창에서 뵙겠습니다.