시스템 트레이딩의 神

오늘은 장초반 강한 상승 흐름에 이어 곧바로 더 강한 하락 흐름이 나타났습니다.

손매매라면 개장직후 포지션의 매수진입, 매도진입 기준으로 상당히 아쉬움이 나올 수 있는 흐름이기도 합니다.

상방으로의 매수진입자는 수익이 감소하다가 손실이 발생하고 매도진입자는 손실의 극점을 견디지 못하여 손절하니 하방으로 속락흐름이 나왔으니 말입니다.

필자는 금일의 흐름을 두번째로 대응하기 어려운 장세라고 정의하는데요.

첫번째로 어려운 장세는 필자의 포지션과는 역방향으로 원웨이 흐름이 나타나는 대형 손실이 발생하는 흐름이고, 두번째는 금일과 같은 투웨이 흐름입니다.

시스템은 1일 1회에 한정해서 장세 판단을 하는데 장초반 상승세에서 상승 진입이 아니라고 판단하여 매매를 쉬었기 때문에 이후에 펼쳐진 하락 장세에서는 별다른 대응은 없었습니다.

그 다음의 장세는 오르락 내리락 하다가 아쉽게도 약 손실 마감하는 장세이고, 그 다음은 오르락 내리락 하다가 약 수익 마감하는 장세이며 마지막으로 가장 선호하는 장세는 필자의 시스템이 취한 포지션과 같은 방향으로 하루종일 원웨이로 움직이는 장중 추세가 강한 장세입니다.

매매는 없었지만 실제 거래가 성사되었더라면 약 손실 또는 중 손실이 불가피 했을텐데 시스템이 잘 판단 해준것 같네요.

또 기회가 있겠지요.

손익은 없지만 200거래일간 시스템이 잘 버텨주다못해 누적 수익을 주고 있음에 감사하며 하루를 마감합니다.

오늘로써 정확히 5거래일째 거래가 없이 관망입니다.

원웨이성 흐름이 나오긴 했지만 진폭의 크기가 제법 작았네요.

똑똑하게도 시스템이 먹을게 없다고 본것인지 거래가 없었습니다.

3개의 V2 시리즈 로직들의 손익 합산에서 11월초에 최고점을 찍더니 두번의 손절후 거래가 없는데 고가와의 이격이 약 1700만원 수준으로 이격도 별로 발생하지 않았기오 손익상에 문제가 있는것도 아닙니다.

보통 시스템이 거래를 하지 않으면 프로그램상에 문제가 있지는 않나 생각하는게 일반적이지만 필자의 시스템은 내일로 20거래일을 맞이하지만 실제 거래일이 절반이 채 안될정도로 많이 쉬어 왔기에 오히려 믿고 기다릴 수 있는것 같습니다.

기회가 보일때만 진입하는게 선수이 자세일테고 그렇지 않으면 쉬어가야겠지요.

현재 공개하고 있는 시스템 3개 이외에도 다른 시스템들을 운용하고 있는데 거래가 조금 잦은게 있고 또 이것보다 더 거래가 없는 시스템도 있습니다.

조급할 이유가 없는 것이지요.

공개한 3개의 시스템만 보더라도 내일로써 200거래일을 맞이하게 되지만 거래가 있던 없던 대략 200 거래일로 총 누적 손익을 나누면 하루평균 200만원의 수익을 내고 있으니 더더욱 조급할 이유가 없습니다.

시스템은 4거래일째 거래 없이 쉬고 있습니다.

HTS를 안켜봐서 모르겠지만 아마도 큰 흐름이 없는것이 아닌가 싶은데요.

추세라고 할만한 큰 흐름이 나타나면 잘 포착 해주리라 생각하기에 안심이 됩니다.

오늘은 여행 2일차인데 너무 멀리 나왔는지 하는것이 없는데도 장거리 이동에 따른 여독이 쉽게 풀리지 않네요.

또 포항에서 진도 규모 5.5의 지진이 발생했다고 하는데 필자가 살고 있는 울산에도 영향이 있었을텐데 별다른 피해가 없었으면 좋겠네요.

필자는 멀리 나와 있어 피해가 없습니다.

독자분들도 피해 없기를 바랍니다.

지난 11월물 옵션 만기일 이후 필자의 시스템은 시스템은 침묵을 지키고 있습니다.

아직은 때가 아닌것으로 판단하는것 같은데 적절하게 때가 맞으면 거래를 하겠지요.

그 속을 저도 모르니 믿고 기다릴뿐입니다.

어제부터 더없이 바쁜 일정을 보내고 있고 약 일주일간은 이곳에 머물 예정이라 진행하던 프로그램의 개발은 모두 HOLD 상태로 두었습니다.

복귀 후에는 시간적 여유가 좀 될 것 같으니 양해 부탁드립니다.

시장에 대해서 혹은 시뮬레이터나 무상제작건이나 알고리즘 자동매매 시스템에 대해서도 좋고 다른것도 좋고 궁금한 내용이 있으면 각 카테고리의 해당 게시물에 Comment 많이 남겨주세요.

며칠째 진폭이 큰 흐름이 이어지고 있습니다만 시스템은 여러 이유로 거래를 하지 않고 있습니다.

필자가 가동을 중단 시킨것이 아니라 시스템 내에서 거래를 하지 않고 있는 것이고요.

주로 그 이유들은 옵션 프리미엄이 너무 높아서 매수 진입이 어렵다거나, 그렇다고 매도 진입하기에는 어려운 시장 흐름이 될 가능성이 높다고 보았을 때가 있고, 방향성에 따른 추세 추종 매매이다보니 방향성을 가늠하기 어려울때가 있으며, 원하는 진입점이 나타나지 않았을때도 있고 아주 다양합니다.

이 모든것을 시스템에 알아서 판단하고 진입하며 청산합니다.

원더풀하지 않습니까?

거래가 없던점은 아쉽지만 곧 수익을 한 트럭 안겨줄 것으로 믿고 쉬어 갑니다.

전일은 옵션 만기일이었고 장 마감 부근의 고가대비 야간장(CME)에서는 거의 4포인트나 수직하락하면서 아찔한 장세가 연출되더니 당일은 별 특이 흐름이 없었습니다.

덕분에 전일 신나게 얻어맞고 오늘은 복수전에 나서나 싶었는데 V2 시스템 3개가 거래없이 관망으로 장을 마감했네요.

당일 거래를 할 것인가 말것인가 결정하는 중요한 값이 있는데 이 부분이 시스템 최적화 과정에서 성과를 40~45%가량 상승시켜준 부분이기도 합니다.

전일 얻어 맞은 이유가 아이러니 하게도 이 최적화 값 때문에 얻어 맞은것이기도 하고 당일 거래가 없는 이유도 마찬가지입니다.

성과표에 거래가 없는 날들은 모두 이 최적화를 통해 거래가 발생되지 않은 날이기도 하고요.

누적 손익이 +4억원에서 턱걸이 하는중인데 앞으로 어떻게 될지 궁금하네요.

시스템 특성상 "추세추종"이라는 이름에 걸맞게 추세가 강력하게 나올때 한번만 거래하는 장점이 있고 위로 아래로 흔들고 되돌림이 크면 수익이 감소하거나 손실이 발생하기도 합니다.

매일 거래하려는 생각이 없고 또 이정도의 성과도 충분하기에 포지션의 스위칭 없이 시스템당 1일 최대 1회의 거래만 하는 특성도 어느정도 반영된 것입니다.

다이나믹한 11월물 옵션 만기일이 끝났습니다.

등락폭도 프리 감소도 메이저의 핸들링도 최근에 이런 흐름이 있었나 싶을 정도였는데 개장초 외인들의 갑작스러운 옵션 대량 매도와 이후 급작스럽게 옵션을 매수하고 또 다시 대량 매도하는 모습이 이어지면서 지수선물이 제법 출렁이는 모습을 보였습니다.

큰 흐름만 놓고 보더라도

339.25 ~ 337.10 = 2.15 포인트 하락

337.10 ~ 338.90 = 1.70 포인트 상승

338.90 ~ 335.65 = 3.25 포인트 하락

335.65 ~ 337.80 = 2.15 포인트 상승

약 9.25포인트나 움직였고 덕분에 옵션은 콜에서 또 풋으로 또다시 콜과 풋에서 엄청난 프리 감소를 발생했고 갈피를 잡지 못하는 시장흐름 덕분에 필자의 알고리즘 시스템도 두드려 맞을 수 밖에 없었네요.

또한 이 글을 작성하고 있는 2017년 11월 9일 오후 10시경에는 야간 옵션(EUREX)에서도 주간장 종가 대비 1.5 포인트 가량 하락하고 있습니다.

뭐 다행인것은 이 정도는 자주는 아니더라도 있을 수 있는 흐름이기에 충분히 잘 방어 해주었다고 생각합니다.

다가올 흐름에서는 더욱 좋은 성과가 나오리라 생각하니 오히려 매도 빨리 맞는게 낫다는 말이 떠오르고 오히려 현재 구동중인 시뮬레이션중 성과가 좋은 것은 소액 실거래 시스템으로, 소액 실거래 시스템에서 성과가 좋은 것은 메인 계좌 실거래 시스템으로 한단계씩 성장 해 나갈 것을 상상하면 기대만발입니다.

금일은 3개 시스템 모두 거래가 없었습니다.

제법 큰 흐름이 나오기도 했고 만기일을 하루 앞두고 변동성도 일부 증가하는 모습이 다소 아쉽기도 하지만

언젠가 큰 추세를 잘 잡아줄것이라는 것을 경험치로 알고 있기에 전혀 급하지 않고

오히려 앞으로는 어떤 흐름이 나올까 하루 하루가 기대 될 뿐입니다.

테스트중인 시스템 4개에서는 3개 시스템은 쉬었고

1개 시스템에서는 총 원금대비 90% 수익선까지 치솟다가 (운용자금 대비로는 180%선)

운용자금 대비 100% 이상에서 마감하였네요.

(사실 거창하게 적어놨지만 실제 금일 손익금액은 +3백여만원 밖에 안됩니다.)

계속 새로운 시스템들은 개발되고 기존의 시스템들도 분발하고 있어 늘 행복합니다.

언젠가 새로운 시스템들과 또 현재 운용중인 시스템들의 성과 내역을 정리해서 이곳에 추가 할 수 있기를 바래봅니다.

내일 모레 옵션 만기일을 앞두고 프리가 쭉쭉 빠지는 느낌이었습니다.

수익이 충분히 날 수 있는 구간임에도 프리가 안도와주네요.

그렇다고 프리 핑계는 아니고요.

이 또한 필자의 알고리즘 자동매매 시스템의 능력인것이고 운이겠지요.

한 며칠간 좋은 뜻으로 누군가를 돕고자 했던게 뜻하지 않게 광고쟁이로 몰리게 되었고

결론적으로 쓸데 없는 오지랖이었구나 생각이 들었습니다.

또한 안타깝지만 각자의 그릇은 제각각 경험하고 아는 만큼 정도 밖에 되지 않으니

옆에서 어떻게 도와주려고 해도 결과는 바뀌지 않을 것이고

공연히 나서서 피곤한 소리 들을바에는 그대로 두자는 생각이 드는 하루가 저물어 갑니다.

이제 다시는 그러지 않으리라 다짐을 하게 되었습니다.

뭐 눈에는 뭐만 보이나 봅니다.

앞만 보고 달려 가겠습니다.

가급적이면 장중이나 장마감후 계좌를 면밀히 들여다보지는 않으려고 하고 전체적인 손익 규모만 확인하는 편인데

오늘은 일이 있어서 취미 생활인 낚시하러 가지 못했기 때문에 잠시 지켜봤더니 장중 최대 평가 수익이

20,247,500원 부근까지 갔었는데 오후장에 되돌림이 강하게 발생하면서 수익이 제법 쪼그라 들었네요.

언젠가 또 큰 추세를 만나게 되겠지요.

호가창에서 뵙겠습니다.

추가 : 운용중인 시스템이 현재 블로그에 공개된 것 이외에도 여러개이다 보니 일부 시스템 성과에 대한 손익이 오기입되어 수정하였습니다.