시스템 트레이딩의 神

서너번 통화한 적 있는 독자분께서 사무실로 갑자기 찾아 오시는 바람에 3호까지만 올려두고 저녁 식사를 함께 하고 차 한잔 마시며 대화를 나누고 다시 사무실로 돌아와서 마무리 글 남깁니다.

물론 예약 등록이기에 본 글이 등록될 즈음엔 이미 퇴근해서 자고 있을겁니다.

갑작스러운 약속은 선호하지 않는편인데 인천에서 먼 길을 오셨다는데 어찌 돌려 보내겠습니까 싶어 열일 제쳐두고 우선 얘기를 들어보기로 했는데 참 이 시장이 얼마나 무서운 녀석이길래 아니면 개인의 욕심이 얼마나 큰 것이길래 사람의 인생을 이렇게나 망가뜨리나 싶은 생각이 들었습니다.

사실 필자도 비슷한 경험이 있는데요.

시장에서 자리를 잡기까지 고생한번 안해본 사람이 있겠습니까 정히 자리를 못찾으면 다시 사회의 어떤 한 자리를 찾아가야 되고 그마저도 없게되면 저승의 문턱에서 고민을 하는분도 계시지요.

제 주변에도 세상을 버린 분이 몇 계시기도 한데 망자는 말이 없고 남은자는 고통속에 살아가는 것을 보면 참 가슴이 미어집니다.

독자분들께서는 이미 잘 하고 계시다면 다행입니다만 혹여라도 힘든 과정에 계신분이 있으면 조금만 더 참고 견디며 각자의 자리를 찾을때까지 힘내시길 바랍니다.

오늘은 올해의 마지막 만기일이자 동시만기였지요.

만기일 답게 역시 다이나믹 한 흐름이 연출 되었습니다.

뉴스 검색기 프로그램의 테스트를 위해 잠시 HTS를 켠 시점이 당일 최고점이었고 내심 오늘 수익이 제법 크겠구나 생각하고 프로그램 소스 코드만 만지다보니 시간 가는줄 몰랐고 조금전에 사무실에 돌아와서 시스템 거래 내역이 저장된 데이터베이스를 봤더니 수익이 제법 잘려나갔네요.

수익이 감소한것에 대한 아쉬움보다 바빠서 진행이 더디던 일 하나(시스템 성과 정리)를 해치웠다는 만족감이 더 크기에 오늘 하루만 평가 한다면 만족합니다.

시스템 성과 정리가 일단락 되었고 추후 자동화가 되면 조금 더 수월 해지리라 생각합니다.

시스템 성능을 측정하는 여러 지표들이 있는데 잠시 설명 해드리겠습니다.

시스템 이름 : 표기된 3줄의 문장이 전체 시스템 풀네임(Full-Name)인데 각 조건값들의 약칭들로 구성되어 있습니다.

투자 원금 : 시스템별로 투자 금액이 다르기 때문에 별도로 투자 원금을 기입 해뒀습니다.

총수익금 : 수익 거래의 수익금 합산입니다.

총손실금 : 손실 거래의 손실금 합산입니다.

일간 누적 손익 : 누적 손익 금액 총액입니다.

일간 누적 승률 : 수수료와 세금을 공제한 금액에 대한 전체 거래일 평균 승률이고 대체로 40%대부터 60%대에 분포하는 편입니다.

일간 평균 손익률 : 투자원금 대비 하루 평균 손익률을 나타내며 위 예제의 +0.65% 의 경우에는 일 평균 약 65만원의 수익이 발생하고 있다는 뜻입니다.

최대연속수익 : 관망일을 제외한 연속 거래일 기준으로 최대 연속 수익 금액입니다.

최대연속손실 : 관망일을 제외한 연속 거래일 기준으로 최대 연속 손실 금액입니다.

평균수익금액 : 총 수익 금액 / 총 수익 거래일로써 수익 거래시 평균 수익 금액을 나타냅니다.

평균손실금액 : 총 손실 금액 / 총 손실 거래일로써 손실 거래시 평균 손실 금액을 나타냅니다.

기준손익금 : 평균수익금액 - 평균손실금액으로써 양의 값이 나타나면 수익은 크게 손실은 작게 거래를 했다는 것이고 음의 값이 나타나면 수익은 작고 손실은 큰 거래를 했다는 뜻입니다.

P/L비율 : 평균수익금액 / 평균손실금액 의 비율로써 통상 시스템의 성능을 측정하는데 매우 중요한 지표로 알려져있습는데 3.0이면 Bestest 로 알려져 있으나 필자의 경우에는 3.0에 도달한 시스템은 전혀 보유하고 있지 못한 실정입니다.

일평균 손익금 : 일간 누적 손익 / 총 거래일(관망포함) 로써 거래 여부에 상관없이 하루 평균 손익금액을 나타냅니다.

연환산수익률 : 연환산 손익율이며 단위는 % 이기 때문에 162.03%는 원금 대비 연간 1.6203배의 연환산 수익이 발생한다는 뜻입니다.

연환산수익금액 : 연환산 수익률(%) X 투자 원금 으로써 연환산 기대수익을 뜻합니다.

성과 분석표의 공간 제약상 띄어쓰기가 자유롭지 못하기에 본문의 띄어쓰기도 엉망인데 양해 바랍니다.

내일 새벽부터 며칠간은 여행을 다녀올 예정이기에 뉴스 검색기 관련 작업은 수일 지연됨을 미리 알려드립니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

블로그에 추가 공개한 시스템을 포함하여 2017년 12월 13일자까지 정리한 내용이며 현재는 수기 작성이기 때문에 기재 오류가 발생할 여지가 있음을 감안하여 봐주시기 바랍니다.

뉴스 검색기 프로그램 개발이 완전히 종료되고 나면 티스토리 API를 이용하여 데이터베이스에서 자동으로 취합한 후 자동으로 파일을 생성하고 블로그에 성과표 글쓰기도 자동으로 처리 할 예정인데 모든것이 자동으로 처리되면 기재 오류 가능성은 없어지게 됩니다.

티스토리 블로그용 API가 Java, JSON 기반으로 알고 있는데 구조와 사용법을 숙달하려면 어느정도 공부는 필요하고 그 시점까지 시일은 다소 걸리겠으나 시스템을 이용한 자동매매에 이은 블로그에 자동 글쓰기까지 모든것이 자동화되면 더욱 편리하고 빨라질 것 같습니다.

애초에 추세추종 시스템 18개 모두를 공개하려고 했으나 데이터 취합과 글쓰기 부분이 자동으로 되지 않는 상황이기에 작업 시간 관계상 공개하지 못한 부분은 추후 완전 자동화가 이뤄지는 시점 또는 그 이전이라도 여유 시간이 충분할 때 공개하도록 하겠습니다.

현재까지 공개한 시스템 9개는 원금 6.9억원으로 시작하여 현재까지 144.18%, 9.9억원의 수익을 기록중입니다.

각 시스템별 성과표의 기재 및 표기 오류는 하나씩 수정 해가도록 하겠습니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

눈코뜰새 없던 바쁜 하루가 지나가고 있습니다.

장중에 HTS는 켜보지도 못하고 뒤늦게 확인 했더니 아쉬움이 좀 남는 흐름이었더라고요.

시스템 2개는 수익이 제법 많이 나다가 중간에 휩소에 수익 대부분을 반납했고 시스템 1개는 역방향에서 짧게 손절이 이뤄졌습니다.

이렇듯 시장은 늘 호락호락 하지 않지만 이 길이 수익 나는 길임을 경험으로 알기에 꾸준히 걷고 또 걸어 갑니다.

오늘은 생각보다 많은 시간을 뉴스 검색기 업데이트 작업에 보냈는데 구조가 복잡하기에 쉽게 개선책을 찾지는 못했고 내일도 더 들여봐야 하겠지만 차기 업데이트는 생각보다 시일이 더 소요 될 것 같습니다.

또 모레부터 며칠간은 짧게나마 여행을 다녀올 계획이기에 작업이 언제쯤 끝날지 알 수 없는 상황입니다.

그래도 없는 시간을 쪼개서라도 업데이트 시점을 앞당길 수 있도록 해보겠습니다.

내일은 올해 마지막 만기일이자 지수선물, 지수옵션, 주식선물, 주식옵션의 4개 상품이 동시 만기를 맞이하는 동시만기일이고 흔히 네 마녀가 심술을 부리는 날이라고 하죠.

과거 손매매 하던 시기에는 만기일이나 FOMC, BOJ, ECB 등의 이벤트에 예민하게 반응하게 되었지만 시스템을 운영하면서는 이벤트가 있던 말던 북한이 미사일을 쏘던 말던 전혀 신경을 쓰지 않아도 되니 마음만은 편합니다.

수익도 적게나마 발생하고 있고 말이죠.

다른 시스템도 공개하기로 했는데 바쁘다보니 틈나는대로 조금씩 정리하고 있고 조만간 공개 할 예정이고 관련하여 공지도 있을 예정입니다.

게으른 성격은 아닌데 바빠서 그렇게 되어가고 있습니다.

개인적으로 음식을 많이 먹는것과 움직이지 않는것은 만병의 근원이라 생각하지만 무엇보다 제일 심한 만병의 근원은 필자와 같은 '일중독' 인것 같습니다.

독자분들은 쉬엄쉬엄 부지런히 하고도 좋은 성과를 얻기를 기원합니다.

거래일 기준으로 4일 연속 손실중이고 이번주에는 약 700만원정도 손실중이네요.

좋은날 오면 또 벌겠지요.

독자님들은 수익 많이 내셨나요?

오늘은 일정이 많아서 HTS를 켜보지도 못했는데 아마 다음주중까지는 바쁜 날들이 이어질 것 같습니다.

어제 오늘 제법 기온이 내렸는데 감기 조심하시고 호가창에서 뵙겠습니다.

12월물 옵션 만기주 첫 거래일은 -4,597,430원으로 마감했습니다.

역시 투웨이 흐름은 추세를 잡는 시스템이 어려워하고 원웨이 흐름은 끝까지 발라먹는 것 같습니다.

공개중인 시스템 성과표에 몇가지 항목을 추가했습니다.

일평균 손익금 : 전체 손익 금액 / 수익, 손실, 관망 거래일을 모두 합산한 거래일

- 수익, 손실, 관망에 관계없이 하루 평균 손익금액을 산출한 것이며 현재까지 1,879,415원 수익중입니다.

연환산수익률 : 전체 손익 금액 / 현재까지의 거래일 X 250거래일 / 100

- 연환산 기대 손익률을 출력하고 있으며 현재까지 135.31%를 기록중이고 환산 손익률은 156.62%를 나타내고 있으니 지금까지처럼 한다면 앞으로 21.31%의 추가 수익을 기대할 수 있습니다.

연환산손익금액 : 전체 손익 금액 / 현재까지의 거래일 X 250거래일

- 연환산 기대 손익금액을 출력하고 있으며 현재까지 405,953,553원을 수익중이고 연환산 기대 손익금액은 469,853,649원을 나타내고 있으니 앞으로 남은 3주간의 거래일동안 63,900,096원의 추가 수익을 기대할 수 있습니다.

다른 시스템들도 공개하기 위해 정리하다가 분량이 많고 다른 업무도 봐야 하기에 조금 천천히 하고 있는데 조만간 포스팅 예정입니다.

전화 통화 내용을 토대로 추측컨대 뉴스 검색기 필드 테스터중 월 수십% 이상의 수익을 기록하는 분도 있는걸 보고 역시 세상은 넓고 사람은 많고 숨은 고수도 많구나 하는 생각에 스스로를 다시 한번 더 채찍찔 하게 되는 하루입니다.

시장 앞에 늘 겸손하며 능력만큼 이상을 기대하지 않는 자세로 앞으로도 정진하겠습니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

2개 시스템은 거래가 없었고 1개 시스템에서 약 손실로 마감했네요.

일주일동안 수수료를 제외하고 \ 9,923,888 수익이 발생했습니다.

다음주는 12월 중순으로 접어 들면서 12월물 옵션 만기일(2017년 12월 14일)이 포함되어 있고 만기주로써 거래가 보다 활발할 것 같은데 무엇보다 방향을 잘 잡아야겠지요.

큰 수익보다는 무난한 수익을 안겨줄 수 있는 한주가 되기를 바래봅니다.

뉴스 검색기는 v.0.990 까지 배포를 하였고 본격적인 테스트는 다음주가 되어야 가능할텐데 다음주 일주일동안 개선사항이 접수 되지 않으면 그 다음주쯤을 배포 시점으로 예상하고 있으니 기다리고 계신분들은 참고 하세요.

(문제점 발견시 지연 예정)

금주 주말에는 기존에 운영중인 다른 시스템의 성과들도 정리해서 블로그에 포스팅 할 계획을 가지고 있는데 현재 가동중인 시스템이 많다보니 한꺼번에 올리기는 힘들고 정리가 되는 것부터 하나씩 차례대로 올려보겠습니다.

최근 며칠 새벽이나 오전에 거의 매일같이 낚시를 다녔는데 어느새 일주일이 훌쩍 지나간것 같습니다.

독자분들은 주어진 시간을 알차게 잘 사용하셨는지요?

슬픈 예감은 틀린적이 없다는 음악이 생각나는 하루입니다.

뭐 사실 슬프기까지 한 것은 전혀 없고요.

시장이 그러하니 때리면 얻어맞아야 다음에 또 주워먹을 콩고물이 생기지 않을까 싶습니다.

아시다시피 시스템으로 거래를 하고 있기 때문에 어떤 거래를 하더라도 시스템을 믿을 수 밖에 없습니다.

그래도 다행인것은 시세가 크게 급변하여 손실이 발생한게 아니라 프리가 감소하여 손실이 추가 된것이라 다행이긴 합니다.

시세의 급변과 프리의 감소가 무엇이 다르냐면, 시세가 발생했다는 것은 시장의 에너지가 발산 된 것이므로 당분간은 먹을게 없다는 뜻이고 프리가 감소해서 손실이 난것은 다음번에 시세가 제대로 에너지를 분출하면 먹을게 있을것 같다는 뜻입니다.

이제 12월물 옵션 만기일까지 남은 시간은 1주일, 그리고 나면 또 시스템은 조용히 시장을 간보며 관망 모드로 들어갈 것 같은데 어느 방향으로 가도 상관없으니 원하는 한 방향으로만 실컷 움직여줬으면 합니다.

오늘도 손님이 사무실에 방문하셔서 여러 대화를 나누었는데 다름아닌 '가상화폐' 얘기를 꺼내시네요.

현재는 운용중이지 않고 앞으로도 어찌될지 알 수 없고 시뮬레이션(필자만의 방법에 의한 예상 손익 측정 및 로직의 검증 과정)이 끝나지 않았다라고 말씀 드렸더니 그제야 실토(?) 하십니다.

한달전쯤 제법 큰 자금을 비트코인이 아닌 신생 가상화폐에 투자를 했노라고 말이죠.

그런데 처음에는 '이거 돈 벌기 쉬운데?;라는 생각이 들만큼 수익을 내다가 이후에 '우와 이것도 장난 없구나'라는 생각이 들더랍니다.

지금은 전량 청산했지만 손실이 7천을 넘는다며 하소연을 하시는데 뭐 어쩌겠습니까? 필자가 해드릴 수 있는것은 없고 또 투자는 각자의 판단이며 역량이고 책임인것을 어찌 할 수가 없지요.

그에 관해 한마디만 해드렸습니다.

목숨 내놓고 할거 아니면 앞으로 언제라도 가상화폐 시장에 직접 투자의 형태로써 뛰어들지 마시라고 말입니다.

필자는 하나뿐인 목숨 내놓고 투자라는 세계에 발을 뻗고 있는데 독자분들은 어떠신가요?

새벽에 눈이 떠지는 바람에 사무실에 출근해서 일 좀 보고 아침 일찍 낚시를 다녀왔습니다.

어차피 잃을 사람은 어떻게 해도 잃고 벌 사람은 어떻게든 벌게 되어 있는 것이므로 언제부터 신경 썼다고 시스템에 신경 쓸 생각도 없고 편안히 잘 다녀왔습니다.

얼마전 인천 영흥도 낚싯배 사고로 걱정하는 분들이 많으셨는데 필자의 경우 선상 낚시(배 위에서 낚시)는 즐기지 않는 편이라 다행이라면 다행이지요.

여러분의 염려덕에 잘 다녀왔습니다.

금일의 수익으로써 대략 한달여전의 복수전을 겨우 한 듯 보입니다.

새벽에 사무실에서 잠시 HTS를 켜보고는 "아 이거 갭상승 나오면 시스템 역방향 걸리겠는데?" 싶은 생각이 들었습니다만 다행히 그동안 잠잠하던 V2 7-72와 10-72가 침묵을 깨고 거래를 했고 어제까지 거래를 했던 13-64는 침묵을 지켰는데요.

7-72와 10-72가 하방으로 정방향 거래를 했고 13-64는 역방향에 걸렸지만 일전에도 말씀 드린적이 있는 여러 조건값에 의해서 거래 없이 관망만 했네요.

사실 예상 했던 흐름은 금일 갭상승 흐름이 나오면 바로 위에 저항대가 강하게 형성되어 있기 때문에 7-72와 10-72에서 역방향으로 큰 손실이 발생하고 13-64에서 일부 만회하는 것이었는데 예상이 보기좋게 빗나갔습니다.

그래도 수익을 내주니 기특하네요.

오늘 적당히 수익 냈으면 괜찮았을텐데 종가가 저가 부근이라 이 흐름을 이어 받아 내일 갭하락 출발후 상승 전환이나 갭 상승후 하락 흐름이 나오면 한번 당할것 같습니다.

물론 이 예상이 또 다시 빗나가기를 바라지만 말입니다.

오늘은 낚시로 바빴고 내일과 모레는 선약이 있으니 이번 주말경에는 일전에 예고했던대로 다른 시스템의 성과도 정리하여 올려볼까 생각중이니 많은 격려와 응원 바랍니다.

모처럼 원웨이에 가까운 흐름이 나타났지만 장중에 HTS를 볼 시간도 없고 볼 필요도 없기에 모르고 있다가 점심경에 만난 손님중 한분이 시장 얘기를 하셔서 아이고 블로그에 공개한 3개 시스템 도합 한 1500~2000만원쯤 손실이 발생하겠구나 싶은 생각이 들었는데 조금전 사무실에 돌아와서 보니 오히려 가장 걱정이 컸던 2개 시스템은 거래가 없었고 아쉽게 2~3틱(호가) 차이로 역방향 진입 했겠구나 싶었던 시스템인 13-64 혼자 거래를 했고 수익을 내두었네요.

오랜만의 수익다운 수익을 거둔것 같은데 약 한달전 만기일에 입은 내상을 회복하기에는 역부족인것 같습니다.

7-72와 10-72는 거의 한달 가까이 거래를 쉬고 있고 12월물 옵션 만기일까지는 불과 일주일 남짓 남은 상황이니 곧 거래를 하리라 생각합니다.

비트코인, 이더리움 등의 가상화폐에 대한 관심도와 열기가 나날이 높아지는 것 같아 관련하여 글을 적어보려고 "가상화폐" 카테고리를 만들어 두었으니 가상화폐에 관심있는분은 한번 들러 보세요.

날씨가 많이 춥고 연말이 다가오고 있습니다.

남은 거래일동안 수익 가득하시길 바랍니다.

2018년도 러시아 월드컵이 다가오면서 조추첨 결과나 양팀간의 승패 결과를 맞힌 '문어'가 생각나는 결과입니다.

약손실을 예상했을때도 그랬고, 약수익후 큰 손실을 예상했을때도 마찬가지로 적중했습니다.

손익이야 늘 왔다 갔다 하는것이니 별로 개의치는 않습니다.

지난주 토요일까지 바쁜 일상을 보내다가 바쁜일이 어느정도 정리되어 가고 있고 구동중인 시뮬레이터는 아직 구동중이므로 결과 분석까지는 열흘 가량의 시간이 남아 있어서 오늘은 사무실에 출근하지 않고 조용히 새로운 아이디어 구상만 하고 블로그에 포스팅 될 내용들을 작성하여 "예약 등록" 해두기도 했고 그외 시간에는 쉬었습니다.

개인적으로 제일 걱정하는 것은 손익이 아니라 더 이상 쥐어짜도 아이디어가 나오지 않는 상황이 닥치거나 어떤 아이디어를 접목하더라도 개선됨이 없는 상황인데 수 많은 인공지능 시스템들이 본격적으로 시장에 참여하게 될 것으로 예상되는 2020년 이후가 걱정입니다.

더 많은 시스템들을 연구 개발하고 또 그로 인해 많은 수익을 창출하여 미래를 준비해야겠습니다.

독자분들도 미래 혹은 노후 준비를 잘 하고 계시리라 믿습니다.

언제나 화이팅입니다.

읽던 책을 마저 읽기 위해 그만 적겠습니다.