시스템 트레이딩의 神

우연한 기회에 tvN의 나영석PD가 연출한 알쓸신잡(알아두면 쓸데없는 신비한 잡학사전2)의 마지막 편의 일부를 접하게 되었습니다.

고수의 아이디어 얘기를 하면서 웬 TV 얘기냐고요?

"아이디어란 이런것이다!"를 직접적으로 보여줄 수 있다고 생각해서 입니다.

다만 저작권법과 관련하여 영상을 올려드릴 수는 없고 필요한 부분에만 부분적으로 캡쳐했습니다.

(많은분들이 잘 모르고 계신데 TV화면을 캡쳐하여 인터넷 등에 올리는 것은 모두 불법이며 저작권법 위반에 따른 처벌 대상입니다만 필자가 이건과 관련하여 방송사에 문의 한 결과 "공정인용", "비평", "교육의 목적"에 한정하여 방송사 자체적으로 부분적으로 허용하고 있기에 본 포스팅에 대해 이해를 돕기 위한 "보조자료"로써 일부의 내용에 대해서만 캡쳐하여 올립니다.)

출연진중 한명인 홍익대학교 건축대학 건축학전공 부교수이자 유현준건축사사무소 대표 건축가인 유현준씨의 발언이 흥미로운 대목인데요.

(유현준 : https://namu.wiki/w/%EC%9C%A0%ED%98%84%EC%A4%80(%EA%B1%B4%EC%B6%95%EA%B0%80) )

그동안 방송된 다른편에서 건축과 관련된 발언중 권력가, 세도가는 높은곳에서 아래를 내려다보고, 안에서 바깥을 내다본다고 했었고 알.쓸.신.잡2 마지막 편에서는 기업들이 고층 건물을 건설하는 이유에 대해 위에서 내려다보는 시선과 아래에서 올려다보는 시선을 언급하며 시작됩니다.

건축을 위해 들어가는 각종 에너지를 운동 에너지로 정의하고 고층 건축물의 높이를 위치 에너지로 정의했습니다.

고층 건축물과 권력의 상관관계에 대해 설명하면서 피라미드를 만든 파라오와 만리장성을 쌓은 진시황이 싸운다면 누가 이길까라는 질문을 던지면서 에너지 보존의 법칙을 언급합니다.

중간에 계산을 위한 식이 많이 들어가지만 단순히 얘기하면 고층 건축물을 건설하는데 필요한 운동 에너지는 건축물의 표면적에 대체로 비례하고 그것이 곧 투입된 자금력이자 권력이라는 얘기를 하며 '에너지값'이라고 표현합니다.

파라오 주도하에 건설된 피라미드의 상대 에너지값을 1로 정의한 후 다른 건축물에 대입해보면 진시황 주도하에 건설된 만리장성의 에너지 값은 2.3이 나오므로 파라오와 진시황의 대결은 진시황의 승리라고 합니다.

위 계산식을 그대로 대입해보면 미국 뉴욕 맨해튼의 세계 무역 센터(World Trade Center)와 두바이의 부르즈 칼리파의 비교에서는 세계 무역 센터의 에너지값이 더 크다고 하고요.

송파에 있는 롯데월드타워는 2.6의 값이 나오고, 현대차그룹이 삼성동에 건설하게 될 신사옥은 롯데월드타워보다 3.4배 더 많은 에너지값이 나온다고 합니다.

그 계산을 통대로 계산 당시 롯데그룹의 시가총액과 현대차그룹의 시가총액을 비교 해보았더니 위 위치 에너지 값의 비율 차이만큼인 정확히 3.4배 차이가 난다고 합니다.

사실 기업 소유의 건축물은 한두개가 아니라 본사, 연구소, 공장 등 여러개가 있을테고 상장 기업의 시가 총액도 때때로 달라질 수 있기 때문에 정밀하게 비교하기는 어렵겠으나 "아이디어란 이런것이다!"를 직접적으로 느낄 수 있는 예시로 본 글을 작성합니다.

이처럼 투자에서는 관계가 없을 듯 보이는 성질들의 데이터를 묶어 보거나 때로는 엉뚱한 발상을 해보면서 데이터를 비교 해보는 것이 필요하고 많은 아이디어를 떠올려 그것들을 검증해보기 위해서는 보다 많은 경험을 할 필요가 있고 또 많은 데이터를 경험 해 볼 필요가 있습니다.

그리고 "고수들은 어디에서 아이디어를 얻을까요? #1"에서 언급한 "대화"도 많이 해봐야 하고 말입니다.

아래는 앞서 언급한 '캡쳐'이며 필자의 설명에 부족함이 있을 수 있으니 한번 보시기 바랍니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

빗썸 API를 이용하여 정상 접속하는 부분까지 진행 해봤고 이번 시간에는 실시간으로 데이터를 조회 해보겠습니다.

사용한 프로그램 소스는 이전 포스트의 최하단을 참고 하세요.

( http://systemtraders.tistory.com/393 )

증권사 API의 경우 실시간TR를 등록하면 증권사 서버에서 데이터가 변경되면 자동으로 클라이언트에게 변경된 데이터를 강제로 내려주는 방식이라 상당히 편리하지만 빗썸 API의 경우 만들어진지 오래 된 탓인지 아니면 개발자 역량의 탓인지 증권사처럼 편리한 기능을 제공하지 않고 있고 마치 증권사의 조회TR을 사용하는 것과 같이 사용자가 데이터를 조회 요청 하면 조회 요청한 시점의 데이터를 내려주는 방식입니다.

조회 요청하면 빗썸 시세 데이터베이스 서버에 저장된 데이터를 내려주는 것이죠.

예제 코드를 이미 올려 드렸기 때문에 이미 데이터 조회까지 충분히 진행한 분도 계실텐데요.

기존의 코드를 연속 조회로 변경하게 되면 아래의 이미지와 같은 조회 결과가 출력됩니다.

▲ 노란색 박스를 보면 연속 조회를 했기 때문에 수신된 값이 조금씩 다름을 알 수 있습니다.

▲ (노란색 박스) 세번째와 네번째의 데이터는 동일한 데이터가 수신되었는데 세번째와 네번째 조회 요청 사이에 거래 체결이 없었기 때문에 서버에서 보관하고 있던 동일한 값이 수신된 것입니다.

▲ 이러한 부분은 Unique value 를 기준으로 갱신 여부를 판단하면 되므로 어려운 일이 아닙니다.

필자는 GUI 기반의 프로그래밍과 C#이 익숙하다보니 기존의 Text 기반의 Console 창이 아니라 GUI 로 일부 변경하였고 이 과정에서 timer_tick을 이용하여 0.05초에 1회씩 빗썸 서버에 데이터를 요청하도록 처리 하였습니다.

이 과정은 소스 코드의 Main 함수 내에 있는 코드를 timer_tick 함수안에 넣어주기만 하면 되는 쉬운것이니 생략하고 결과를 보여드리면 아래와 같습니다.

▲ C#의 DataGridView에 수신된 데이터를 출력해봤습니다.

▲ 현재시각은 Unix TimeStamp를 기준으로 하기 때문에 시차가 발생하는 부분이고 필요시 시차를 조정하는 함수를 사용하면 됩니다.

▲ 최근 시세에 관심을 가지고 있지 않아 잘 몰랐는데 비트코인의 현재가가 역대 최고가(2500만원) 대비 일부 조정세를 보이고 있는데 이것을 두고 폭락세라고 매스컴에서 난리를 친 것인가 싶을 정도로 필자 기준에는 미미한 조정으로 보여집니다.

빗썸 서버로부터 수신받은 데이터의 출력은 Console이든 DataGridView이든 혹은 Text Label 이든 독자분들의 기호에 맞게 출력하면 되겠고 필자의 경우에는 오래전 작업 한 내용이기는 한데 수신받은 데이터를 화면에 출력하지 않고 비트코인 시세 데이터의 수집을 위해 MySQL 데이터베이스 서버에 저장하기도 했습니다.

이 역시 각자의 기호에 따라 혹은 필요에 따라 처리하면 될 부분입니다.

빗썸 API 자체가 매우 단순하기 때문에 추가로 뭘 더 보여드리고 싶어도 보여드릴 수 있는것이 없습니다.

독자분들의 요청 사항이 있을때 별도의 글을 남기도록 하겠습니다.

현재 진행중인 주식/선물/옵션의 트레이딩 비즈니스 이외에 새로운 영역으로 출사표를 던지고자 합니다.

쌓여가는 이익 잉여금을 재투자 하기 위한 적당한 수익 모델을 찾아봤지만 죄다 수익성이 낮거나 불법적인 의뢰만 들어와서 고민하던차에 새로운 분야를 확정 지었습니다.

당연히 합법적이며 수익성도 뛰어난 아이템입니다.

도전 과제는 2개 분야인데 첫번째는 "가상화폐 채굴"입니다.

이 부분은 반년도 더 전부터 고민했던 부분인데 새로이 출시될 채굴 전용 머신이 삼성전자와 계약을 맺고 직접 공급 받는 제품이라 성능이 압도적이기에 결정할 수 있었습니다.

초기에는 물량전으로 위탁 운영을 하게 될 계획이고 추후에는 자체 "채굴장"을 직접 운영하려는 생각입니다.

GPU채굴의 경우에도 아직까지 충분히 효율이 높기에 승산이 있지만 전용 채굴기를 최신 모델로 구매하여 구동할 것이고 채산성은 현재 운용중인 "알고리즘 자동매매 시스템"과 비슷한 정도가 되지 않을까 예상됩니다.

두번째는 아직 기획 단계이기 때문에 상세한 내용을 공개하기에는 어렵고 단지 "가상화폐" 분야 정도인것만 알릴 수 있는 상태입니다.

비슷한 사업을 예전에도 한적이 있었고 성과가 좋았던 기억이 있습니다.

첫번째 아이템에 함께 해보실분은 Comment or 이메일로 연락처 정보 남겨 주시고요.

두번째 아이템은 기획, 개발 등의 과정이 온전히 필요한 상태이기 때문에 함께 할 능력있는 분을 모시고자 합니다.

필요 인력은, 서버/클라이언트(안드로이드 버전, PC 버전) 개발과 홈페이지 개발 및 디자인 파트입니다.

어느쪽이든 함께 도전해볼 진취적인 분을 모실 수 있으면 좋겠습니다.

첫번째의 "가상화폐 채굴"은 삼성전자와 공급 계약한 전용 채굴기 업체와 연락하여 기기를 구매해야 하므로 시간적 여유가 많이 없는 편입니다.

두번째의 아이템은 서비스 런칭을 2017년 01월말경으로 보고 있기에 남은 기간 약 한달간 프로그램 개발 작업이 빠듯 할 것 같은데 역시 시간적 여유가 별로 없습니다.

때문에 해당 내용에 대해 궁금한 사항이 있거나 참여 의사가 있으신분은 가급적 빠른 연락 바라며 필요 인원 충족시 추가 참여 기회는 드릴 수 없음을 양해 바랍니다.

프리랜서 DBA로 활동하면서 가상화폐 마이닝도 병행하고 계신 한 분과 통화를 하면서 가상화폐 시세 데이터를 받아오고 거래하는 프로그램의 얘기가 나온김에 쇠뿔도 단김에 빼랬다고 얼마나 걸릴지 모를 연재를 시작 해보겠습니다.

현재까지는 가상화폐 카테고리가 필자의 주력 아이템이 아니기 때문에 언제 업데이트 될 지 모릅니다.

우선 빗썸(biThumb)에 회원가입이 필요합니다.

( https://www.bithumb.com/ )

회원가입 절차중 휴대전화 인증이나 이메일 인증이 필요한데 해당 과정은 어려운게 아니므로 생략합니다.

짜잔! 회원가입 하셨죠?

그 다음으로는 빗썸의 API를 사용하기 위한 승인 절차와 key 발급이 필요합니다.

▲ 마이페이지에서 API관리 메뉴를 클릭하면 위 이미지처럼 보일것입니다.

▲ 일련의 정보들을 입력하고 API KEY 생성 버튼을 클릭하면 이메일 인증 절차를 통해 KEY가 발급됩니다.

▲ 이미지 하단의 사용중 API 리스트에 있는 Connect Key (접속키)와 Secret Key (암호키)는 메모장 등에 별도로 저장 해두세요.

▲ Key 발급이 완료된 후 활성화 버튼을 누르면 발급받은 API Key를 사용할 수 있게 되고 Secret Key 는 ' - '로 출력됩니다.

▲ 필자의 경우에는 이미 신청되어 있는 상태이기 때문에 Secret Key가 ' - ' 로 출력되고 있으며 Connect Key는 개인정보 보호를 위해 삭제했습니다.

다음 단계로, 빗썸 API를 통해 무엇을 할 수 있는지 알아 보겠습니다.

▲ 빗썸 메인페이지 하단을 보면 API라고 써진 곳을 클릭합니다.

▲ 상당히 많은 정보들을 제공해주고 있는데 자세히 알아 보겠습니다.

▲ Public API 는 체결 정보를 수신 받을 수 있는 공개적인 부분이라고 이해하면 됩니다.

▲ Private API는 실제 거래 체결과 관련된 부분이라 정보 보호를 위해 private api로 분류되어 있습니다.

▲ 하나의 API로 Public API, Private API 모두를 사용할 수 있습니다.

▲ 빗썸 거래소 마지막 거래 정보를 제공하고 있습니다.

▲ 상세 정보로는 조회 요청에 대한 결과 상태 코드를 시작으로 시가, 고가, 저가, 종가(현재가)와 거래금액, 거래량 등의 정보가 자세히 소개되고 있습니다.

▲ 조회 요청에 대한 결과 상태 코드와 현재 진행중인 거래등에 대한 정보가 수신됩니다.

▲ 체결이 완료된 내역에 대한 정보가 수신됩니다.

이외 Private API 영역도 '더보기' 를 클릭하면 어떤 정보를 제공하며 각 기능들이 어떻게 동작하는지 상세하게 설명되어 있으며 ERROR CODE 는 모든 API 공통이며 정상일 경우에는 status 값으로 '0000' 을 수신받게 됩니다.

예제 코드는 PHP, JAVA, C++, Node.js, Python, C#, Go 등 다양한 언어별로 준비되어 있으니 필요에 따라 선택하여 다운로드 받으면 됩니다.

이제 아무 샘플 코드나 다운 받아서 실행 해보면 되는데 필자의 경우에는 주력이 C#이므로 해당 예제 코드를 다운로드 받았고 아까 API 사용 신청을 하면서 발급받은 Connect Key, Secret Key를 예제 코드에 입력한 후 실행 결과는 아래와 같습니다.

▲ status 코드가 '0000'으로 수신되면서 정상 조회 처리 되었음을 확인할 수 있습니다.

▲ 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량, 등의 정보도 수신할 수 있습니다.

필자는 빗썸에서 데이터를 받고 있지 않습니다.

그 이유는 초당 20회까지의 데이터밖에 수신할 수 없고 이외의 데이터는 누락될 수 밖에 없는 빗썸 자체의 정책 때문이며 완전하지 않은 데이터는 분석에 불리할 수 밖에 없기 때문입니다.

다만 빗썸 API와 시세 프로그램 그리고 자동매매 프로그램에 대한 얘기가 전화상으로 오가면서 생각난김에 올려 봅니다.

위 과정을 보면 아시겠지만 생각보다 쉽고 간단하게 API를 통해 데이터를 조회 할 수 있었습니다.

"빗썸 (biThumb) API 다뤄보기 #1"은 여기까지 진행하고 다음번에는 실시간 데이터를 조회 요청하고 빗썸 서버로부터 수신 받는 과정을 다뤄 보겠습니다.

Bithumb_20170414_RESTFulAPI-C_s.zip

위 파일은 빗썸에서 제공하고 위 내용을 작성하기 위해 필자가 사용한 예제 파일입니다.