시스템 트레이딩의 神

앞서 빗썸 API를 이용하는 방법에 대해 포스팅을 했었지만 한 독자분의 요청으로 "빗썸 API를 이용한 가상화폐 실시간 체결 데이터 수신 프로그램"을 만들게 되었고 나름대로 충분히 (그래봐야 몇시간) 테스트 해봤다고 생각하지만 오류가 있을 수도 있으니 각자 확인 해보시기 바랍니다.

( v.1.005 배포 글 : http://systemtraders.tistory.com/512 )

"빗썸 API를 이용한 가상화폐 실시간 체결 데이터 수신 프로그램 v.1.010" 배포합니다.

데이터 수신을 희망하는 종목을 선택하면 해당 종목에 대한 실시간 체결 데이터를 모두 수신하여 텍스트 파일로 저장해줍니다.

기본적으로 데이터가 담긴 텍스트 파일의 저장 경로는 C 드라이브의 _Bithumb 디렉터리이며 해당 경로가 존재하지 않더라도 프로그램에서 자동으로 경로를 생성한 후 파일을 저장합니다.

( C:/_Bithumb )

v.1.005 변경 사항 :

- 텍스트 파일이 비어 있더라도 키 입력 TextBox가 Enabled 처리되어 키 입력이 불가능한 오류 수정

- 서버가 점검중이더라도 프로그램을 재시작 할 필요 없이 계속 켜두면 자동으로 서버 ON 인식

v.1.010 변경 사항 :

- 수신 종목을 변경하더라도 비트코인(BTC) 데이터만 수신되는 오류 수정

개인적인 프로젝트를 진행하느라 시간이 없어서 생각보다 늦게 업데이트 되어 죄송하고 잘 사용하시길 바랍니다.

본 프로그램을 이용하기 위해서는 가상화폐 거래소인 빗썸에 회원 가입을 한 후 API 사용 신청 등을 하여야 합니다.

( https://www.bithumb.com/ )

API 사용 신청 등의 부분에 대한 자세한 내용은 이전의 글을 참고 해주세요.

( http://systemtraders.tistory.com/393 )

프로그램의 특성에 대한 내용은 아래 링크를 참고 해주세요.

( http://systemtraders.tistory.com/485 )

@ 주의 사항

빗썸 API 서버 내부적으로 동시 다발적인 request(리퀘스트) 발생시 접속을 차단하는 것으로 파악되니 동시에 여러개의 프로그램을 실행하시면 안되고 직접 테스트 해 본 결과 물리적인 컴퓨터가 구분 되더라도 데이터를 못 받는 것으로 보아 API KEY 등으로 일종의 '중복 접속' 등을 체크 하는 것 추정되기에 동시에 여러 데이터를 받으려면 데이터 수신 전용으로 사용할 다른 아이디를 만들어서 사용하는것이 좋을 것 같습니다.

첨부되어 있는 파일을 다운로드 후 압축해제 하면 쉽게 사용할 수 있게 되어 있으니 각자의 용도에 맞게 사용하시면 되겠습니다.

BiThumb_ReceiveRealData_v.1.010.zip

[추가]

수신받은 데이터의 각 필드명은 아래와 같습니다.

체결시각, 매수/매도체결 구분, 체결수량, 체결가격, 체결약정금액

체결시각은 DATETIME 형식으로 되어 있습니다.

매수/매도체결 구분은 ask는 매도, bid는 매수입니다.

체결약정금액은 체결수량 * 체결가격입니다.

지난 만기일이 끝났고 다음 만기일은 2018년 03월 08일이며 지수선물, 지수옵션, 주식선물, 주식옵션 모두가 만기가 도래하는 동시 만기일입니다.

흔히 '네 마녀의 날'이라고 하기도 하고 쿼드러플 위칭데이라고도 하죠.

지수선물의 시가는 미국 시장의 급락 마감 소식에 전일 종가 대비 약 10포인트나 하락하면서 출발했으며 장중 고가-저가의 폭이 약 3포인트 가량 움직이기는 했으나 지나치게 큰 하락갭에 비하면 티도 안날 수준이며 옵션 프리미엄이 어마 어마하게 높은 상황입니다.

이런 수준의 프리미엄이 형성되게 된 배경으로는 2월이 28일까지 밖에 없고 설 연휴로 거래일이 상당히 짧기 때문으로 해석되는데요.

세력들은 언젠가 위로, 아래로 시장을 흔들면서 과도한 프리를 팍팍 녹여가면서 단물을 쪽쪽 빨아 먹겠죠.

허나 필자의 시스템은 과도한 옵션 프리미엄을 경계하는 속성 때문에 당분간 거래가 없을 것 같은 예감이 들고 또 언제일지 모르지만 때가 되면 거래를 재개할 것이라 생각합니다.

거래가 없을 것으로 생각하고 글을 적어두었는데 3, 6, 9호 시스템이 소소하게 수익 마감했네요.

그렇지만 당분간 거래가 없을 것 같은 느낌이 드는 것은 사실입니다.

금주의 손익은 -3,906,739원이니 시간만 보낸 셈이지만 언젠가 몇 곱절 더 많이 찾아 오리라 믿습니다.

정신없이 돌아 다니다보니 어느새 2월 만기도 끝났고 또 주말을 앞두고 있네요.

남은 시간도 평안하길 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.

덧1,

빗썸 기준으로 비트코인(bitcoin)은 10,600,000~11,100,000원 부근에서 한차례 저항이 예상됩니다.