시스템 트레이딩의 神

안녕하세요.

블로그를 개설 해두고 가만히 생각해보니 일반적인 개인들이 시스템 트레이딩의 영역에 진입하기가 쉽지 않을것 같은

생각이 문득 들었습니다.

물론 (저도 거쳐오기도 했던) Yes Language를 사용하는 Yes Trader라는 프로그램이 조금 수월한 편이긴 합니다만,

아주 세밀한 데이터가 없다보니 저처럼 방대한 양의 데이터를 두고 시뮬레이션하는 것보다 정확도가 조금 떨어질 수 밖에 없습니다.

하지만 자신의 아이디어 또는 매매 전략이 단순하고 방대한 양의 데이터가 필요한 상황이 아니라면 Yes Trader (YT)를 사용해도 무방합니다.

YT는 기본적으로 분, 일, 주, 월 데이터는 충분히 제공하고 있기 때문이죠.

제 전략은 1초에도 수십틱(Tick)씩 쏟아지는 체결과 호가 데이터를 참조하여 가급적 시장 평균 그리고 제가 구현하고자 하는 로직의 가상의 결과값의 평균치와 근사치를 이루려다보니 YT를 사용하지 않을뿐이죠.

YT는 데이터베이스를 설치하지 않아도 되며 빠른 컴퓨터 성능을 요구하지 않으며 Yes Language가 난이도가 낮기 때문에 누구나 약 며칠 정도의 시간만 투자 한다면 충분히 원하는 시뮬레이션을 실행하여 결과를 확인할 수 있고

매매 전략의 성능이 어느정도인지 가늠할 수 있도록 성능분석 기능도 제공하고 있습니다.

적고보니,

기성 플랫폼은 장점도 적고 단점도 적은 양상이고, 필자의 방법은 장점도 많고 그 반대급부인 단점도 상당합니다.

필자의 방법은 대체적으로 진입장벽이 "너무 높다"로 단점의 내용이 정리 되는데요.

그렇지만 어느정도 익숙 해지면 오히려 더 쉽고 빠른길이 될 수 있고 처리 성능 등에 대한 장점이 어마어마 하기 때문에 가히 매력적이라 할 만합니다.

얘기가 상당히 샛길로 빠지고 있는데요.

요는,

아이디어는 있으나 테스트 해볼만한 실력이 안되거나 데이터가 없거나 하는 등의 상황에 처한 분들께 도움을 드리고자

제가 가진 데이터를 기반으로 시뮬레이션을 해보고 본 카테고리를 통해 결과값을 공개 하도록 하겠습니다.

상세한 값은 최초 아이디어를 제공하신분의 지적재산권 보호 차원에서 비공개로 하되 큰틀에서 대략적인 부분은 공개하는 조건부로 "별도의 비용이 전혀 없이 무료"로 진행합니다.

아이디어를 기반으로 시뮬레이터를 작성하는데 짧게는 몇분에서 길게는 며칠이 소요될 수 있으며,

시뮬레이터를 구동함에 있어서 짧게는 몇분에서 길게는 알 수 없는 시간이 소요되며 시뮬레이션의 양에 따라 달라질 수 있습니다.

시뮬레이션이 가능한 범위는,

국내 주식, 선물, 옵션의 틱/분/일 데이터를 기반으로 하면 상관없습니다.

해외 선물과 옵션의 데이터는 확보된 데이터가 있으나 그 양이 적은 관계로 추가 확보를 위해 노력중이며 이 부분은 추후 재공지토록 하겠습니다.

현재 돛단배 한척밖에 가진게 없다 하더라도,

더 큰 바다에 나가 더 큰 파도와 멋진 한판 승부를 해보고 싶은 분들의 많은 관심 바랍니다.

감사합니다.

API란?

구글에서 "API"를 키워드로 검색하면,

API(Application Programming Interface, 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스)는 응용 프로그램에서 사용할 수 있도록, 운영 체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스를 뜻한다.

라고 친절히 안내 해줍니다.

증권사 API란?

주식, 선물, 옵션 투자를 위해 많은 사람들이 사용하고 있는 HTS, MTS와 같이 시세와 관련된 데이터를 보관하고 있는

증권사 서버에 접속하여 데이터를 조회하거나 주문을 내거나 잔고 조회를 할 수 있는 일종의 커스터마이징 형태의

"증권사 서버 접속 모듈 프로그램"이라고 이해하면 쉽습니다.

이러한 API를 이용하는 이유는,

HTS, MTS로 시세 데이터를 조회하고 주문을 내기까지 여러 프로세서들을 거치게 되는데요.

사람의 눈을 통해 직관적으로 데이터를 조회하고 해당 데이터(차트, 거래량, 주가, 뉴스, 공시 등 많은 정보)를 기초로

매매 판단을 하기까지 시간이 많이 걸리므로 중요한 진입과 청산의 타점에서는 수익이 감소할 수 밖에 없습니다.

때문에 미리 입력된 일정의 알고리즘을 통해 컴퓨터 프로그램이 스스로 증권사 서버에 접속하여 데이터를 주고 받고

빠르고 정확하게 진입과 청산하여 보다 높은 수익을 얻기 위함입니다.

현재 제가 사용하고 있는 증권사는 eBest(이베스트)투자증권이며 접속서버는 일반서버가 아니라 VIP고객에게만

공개되는 VIP서버입니다.

이베스트투자증권 이외에도 현존하는 대부분의 국내 증권사에서도 API서비스를 제공하고 있습니다.

오늘은 블로그 첫 개설일이자 본 글이 첫 포스팅이므로 간략하게 적도록 하고

이베스트투자증권의 API에 대한 자세한 내용은 다음 기회에 포스팅 하겠습니다.