시스템 트레이딩의 神

테마주, 작전주...

많은분들이 이러한 급등주의 시세에 편승하여 큰 수익을 내고 싶어 할 것입니다.

그러기 위해서는 우선 작전 세력, 그들은 누구인지부터 알아야겠지요.

작전 세력이란 그들이 원하는대로 시세를 임의로 조종하여 시세 차익을 얻는 개인 또는 집단이라고 보면 됩니다.

작전 세력이 손대는 종목이 무엇인지 아는 방법은 그리 어렵지 않지만 애석하게도 그들의 작전이 매번 성공하지는 못합니다.

우선 작전을 하기 위해서는 여러 조건들이 있는데 충분히 사고 팔 수 있는 자금력이 우선일 것이며 회사 내부자와의 연결고리를 가진 사람도 정보 취득의 우위에 있을 수 있기에 유리하고 주식에 어느정도 이상 정통한 실력자 즉 사람이 포함되어 있어야 합니다.

古박용하氏가 출연했던 영화 '작전'을 보셨던 분이라면 (정확하게는 아니더라도) 작전 세력의 면면을 이해하는데 도움이 많이 될 것입니다.

(못보신분께는 꼭 한번쯤은 관람 해보라고 권하고 싶습니다.)

그들은 정(情)으로 연결된 집단이 아니고 무조건적인 수익을 추구하는 사람들의 결합이므로 상호간에 배신과 배반이 빈번합니다.

또한 사람의 문제가 아니더라도 자금력이 더 많은 작전 세력이 들어오면 쉽게 말해 '발릴'수 밖에 없습니다.

자금력이 엄청나게 많다면 굳이 이런 작전 안해도 되겠지요.

대부분은 돈 많은 쩐주를 끼고 고리대를 지급하며 작전을 펼치기에 자금력의 한계가 있을 수 밖에 없고요.

시세를 조종하고 이익을 취하려는 작전 세력은 늘 존재해왔지만 일부는 실패하고 또 일부만 성공하는게 현실입니다.

그렇다고 무조건 이런 작전 세력들을 비난만 할 수는 없습니다.

개인들끼리 치고 받는 잔잔한 물결에 풍덩 뛰어 들어 큰 파동을 형성하고 수급을 원활하게 해주고 일부나마 유동성을 제공하는 측면도 있기 때문입니다.

매스컴에서 작전 세력으로 인해 수 많은 개인 투자자들이 피해를 본다고 하지만 제 개인적인 생각으로는 작전 세력의 문제가 아니라 올바른 정보와 판단력 없이 무리하게 투자한 개인 투자자들의 문제라고 생각합니다.

비단 중소형의 작전주와 작전세력이 아니더라도 이런 경우는 많이 볼 수 있는데요.

최근 반도체 메모리 수급 관련 이슈로 급등중인 삼성전자나 SK하이닉스에 투자 했다가 손해보는 사람은 늘 있습니다.

또한 이 종목들을 대상으로 시세와 시장을 움직이려는 시도도 없는것이 아닙니다.

시가총액 규모의 크고 작음의 문제가 아니라 투자하는 투자자의 문제라고 보는편이 조금 더 낫다 싶습니다.

제 아무리 고수라도 시장의 흐름에 순응하지 않고 겸손하지 않고 방심하면 시장이든 작전 세력이든 누군가에게 당할 수 밖에 없습니다.

개인 투자자들은 자금력이나 정보력 등에 있어 상대적인 약자 입장이다보니 아무래도 어느정도의 피해의식을 가질 수 밖에 없는게 현실이기도 합니다.

이 세상에서 제일 못난 사람이 남탓 하는 사람이라는 것쯤은 성인이라면 누구나 알고 있습니다.

스스로의 잘못된 결정으로 손해를 보고 시장이나 작전 세력을 탓하는 것은 옳은 것이 아닙니다.

작전주, 저도 참 많이 쫓아 다녀봤고 밤새워 차트 분석에 몰두하기도 했으며 수익을 보기도 했지만 작전주를 대상으로 투자를 하는것만큼 피곤한 일도 없습니다.

매일같이 시장을 분석하고 종목을 분석하고 세력을 분석하고 테마를 분석하는게 얼마나 피곤한 일이겠습니까?

세력의 흔적이 아니라 상승과 하락을 구성하는 요소와 전조 증상들에 대해 연구하고 추세 매매를 지향하면서부터 이런 피곤한 일들을 하지 않아도 되고 시간적 여유에 기반하여 정말 사람답게 여유있게 살 수 있게 되어 참으로 잘한 선택이다 싶습니다.

매수자는 매수의 사유가 있어야 하고 매도자는 매도의 사유가 분명해야 합니다.

독자분들은 그런 사유를 가진채로 포지션을 보유하고 계신가요?

아니면 친구따라 강남가기 식으로 투자가 아닌 투기를 하고 계신가요?

굳이 말과 글로써 표현하지 않더라도 계좌가 그 과정과 결과를 보여주고 있으리라 생각합니다.

더 이상 잘못된 피해의식에 사로 잡혀 괴로운 나날들을 보내지 말아야 합니다.

누구의 방법이 옳은지 증명하는것은 시간이 지나면 계좌가 말해줄겁니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

한동안 진입의 조건에 대한 얘기를 많이 했으므로 이번에는 청산의 조건에 대해 얘기 해보겠습니다.

필자는 주식뿐 아니라 선물 옵션도 같이 거래하기에 주식과 같이 "매수-매도"보다는 방향성 매매가 가능한 선물 옵션의 영향으로 "진입-청산"의 용어가 편리하여 이렇게 사용하는 것일뿐 주식에 주력하는 분은 "매수-매도"로 이해하셔도 상관없습니다.

언제? 어디에서? 어떤 조건에서 포지션 보유 행위를 멈추고 청산할 것인가도 생각보다 상당히 많은 조건들이 있는데 하나씩 설명 해드리겠습니다.

큰 틀에서 보면 수익이 났을때 청산하는 수익청산 (Protective Stop), 손실이 났을때 청산하는 손실청산 (Stop Loss)만 생각하겠지만 어떤 특정 조건이 만족될 때 청산하는 조건청산 (Time Stop)이 있으며 여기에서 말하는 Time은 강제적으로 시간값을 가지는 경우라기 보다는 When 또는 If 라고 이해하시면 더 좋을것 같습니다.

수익청산 (Protective Stop)

1. Trailing Stop

2. BreakEven Stop

3. Big Profit Stop

4. Profit Target Stop

손실청산 (Stop Loss)

5. Money Management Stop

6. Volatility Stop

7. Technical Stop

조건청산 (Time Stop)

8. Time

9. Price

세부적으로 보면 앞서 언급한 3가지에서 많이 파생되죠?

여기에 더 있습니다.

보시죠.

수익청산 (Protective Stop) - Trailing Stop

1. ATR Stop

: Average True Range 라는 시간에 따른 가격 변화의 정도인 변동성(Volatility)를 기준으로 청산하는 것으로 쉽게 말해 현재 진행중인 시세의 흐름에 대해 속도가 어느정도 인가를 측정하여 변동성이 감소하면 추가 추세 흐름이 나타나지 않고 시세가 꺾일 것으로 예측하고 청산하는 방법입니다.

2. Fixed Percent Trailing Stop

: 정해둔 일정 비율에 따라 청산하는 방법인데 주로 고가에서 정해둔 비율만큼 되돌림이 발생하면 청산할 때 많이 사용합니다.

아래 고가대비 특정 % 조정시의 경우와 비슷한 개념입니다.

3. Fixed amount Trailing-Point Stop

: 위 2번과 비슷한 개념으로 보면 됩니다.

아래 고가대비 특정 % 조정시의 경우와 비슷한 개념입니다.

4. Range Stop

: 정해진 구간에 도달하거나 범위를 이탈하면 청산하는 방법입니다.

5. Chandelier Stop

: 변동성 개념이 같이 혼합되어 있는데 복잡한 부분이 있기 때문에 우선 링크로 대체 합니다.

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:chandelier_exit

수익청산 (Protective Stop) - BreakEven Stop (손익분기점 청산)

: 수익이나 손실이 없이 청산하는 경우인데 주로 일정부분 상승한 후 되밀림이 발생하면 수익권에 한번 다다랐었기 때문에 적어도 손해보지는 말자는 취지에서 손익분기점 청산을 합니다.

수익청산 (Protective Stop) - Big Profit Stop (큰수익 청산)

: 큰 수익이 발생하면 곧바로 청산하는 방법인데 주로 추가 상승이나 되밀림 같은 이후 흐름에 신경쓰지 않고 만족할만한 큰 수익이 발생하면 청산하는 것이며 큰 수익의 기준점은 역대 최고 수익 기록이나 자본금 대비 일정 수익률 또는 고정된 일정 금액 등의 조건값을 가집니다.

수익청산 (Protective Stop) - Profit Target Stop

1. ATR Stop

: Average True Range 라는 시간에 따른 가격 변화의 정도인 변동성(Volatility)를 기준으로 청산하는 것으로 쉽게 말해 현재 진행중인 시세의 흐름에 대해 속도가 어느정도 인가를 측정하여 변동성이 감소하면 추가 추세 흐름이 나타나지 않고 시세가 꺾일 것으로 예측하고 청산하는 방법입니다.

2. Fixed Percent Trailing Stop

: 정해둔 일정 비율에 따라 청산하는 방법인데 주로 고가에서 정해둔 비율만큼 되돌림이 발생하면 청산할 때 많이 사용합니다.

3. Fixed amount Trailing-Point Stop

: 위 2번과 비슷한 개념으로 보면 됩니다.

4. Range Stop

: 정해진 구간에 도달하거나 범위를 이탈하면 청산하는 방법입니다.

아래 Support and Resistance Stop, BreakOut Stop과 비슷한 개념으로 보면 됩니다.

손실청산 (Stop Loss) - Money Management Stop

1. Fixed Percent Trailing Stop

: 손실을 제한하는 매매가 필요할 때 사용하며 기본 개념은 수익청산의 것과 동일합니다.

2. Fixed amount Point Stop

: 손실을 제한하는 매매가 필요할 때 사용하며 기본 개념은 수익청산의 것과 동일합니다.

3. 최대 허용손실 한도 Stop

: 손실을 제한하는 매매가 필요할 때 사용하며 주로 증권사 자기자본 매매자(프랍 트레이더)들이 많이 사용하는 방법입니다.

손실청산 (Stop Loss) - Volatility Stop

1. Historical Volatility Stop

: 역사적 변동성의 고가 또는 저가를 기준으로 손실을 제한하는 방법으로써 일반적인 투자자들에게서 많이 사용되지는 않고 선물-옵션 또는 옵션-옵션의 합성 매도자들이 주로 사용하는 방법입니다.

2. Implied Volatility Stop

: Historical Volatility Stop은 역사적 변동성을 기준으로 하며 Implied Volatility Stop은 내재 변동성을 기준으로 매매 하며 역시 합성 매매자들이 주로 설정하는 방법입니다.

손실청산 (Stop Loss) - Technical Stop

1. Pattern Stop

: 패턴 스탑은 장중 가격의 패턴이나 특정 봉의 패턴, 거래량의 패턴 등을 기준으로 추가 손실 가능성이 높을것으로 판단되면 손실을 제한하기 위해 청산하는 방법입니다.

2. Support and Resistance Stop

: 지지선과 저항선을 이용한 스탑 방법이며 특정 구간에서 가격, 갭, 이평선, 매물대 등의 강한 지지 또는 저항이 발생하면 당분간은 추세 흐름을 더 이어가기 어렵거나 추세의 막바지로 보고 청산하는 방법입니다.

3. BreakOut Stop

: 2번의 지지선과 저항선과 연결되는 개념이며 지지선을 돌파하거나 저항선을 이탈할 때 추가 손실을 제한하기 위해 청산하는 방법입니다.

조건청산 (Time Stop) - Time

1. 진입후 특정 시간 경과시 Stop

: 포지션 진입후 특정 시간이 경과 하도록 목표로 하는 흐름이 발생하지 않거나 목표 지점에 도달하지 않거나 할 때 청산하는 방법입니다.

2. 장종료 특정 시간 전 Stop

: 개인적으로 데이 트레이딩 시스템에서 주로 채용하고 있으며 위 1번 "진입후 특정 시간 경과시 Stop"과 비슷하지만 약간 다른 개념이라고 보면 되고 오버나잇 하지 않는 매매 로직에서는 종가 직전 또는 특정 시간전에 청산하는 방법입니다.

3. 장 종료시 Stop

: 장 종료시 Stop은 투자자들마다 기준이 다른데요.

본장 마감하고 장 마감 동시호가 진입하면 오버나잇을 하지 않기 위해 청산 주문을 넣는 개념으로 이해하고 있으며 무조건적인 청산을 위해 대부분은 시장가 청산 방식을 채택합니다.

청산 수량이나 주문 순번에 따라 청산되지 않을 가능성도 어느정도 있기 때문에 개인적으로는 선호하지 않으며 위 2번의 "장종료 특정 시간 전 Stop"을 주로 이용합니다.

4. 특정 요일 Stop

: 특정 요일의 주가나 지수 추이에 특정 공통점이 발견될 때 아예 거래를 하지 않을수도 있고 혹은 진입후 빠르게 청산하여 길게 보지 않는 경우에 주로 사용되어지는데 위 1번의 "진입후 특정 시간 경과시 Stop"을 접목한 부분입니다.

예전에 필자도 사용했던적이 있는데 대체로 금요일 오후장은 보지 않기 위해 월요일에서 목요일은 위 2번의 "장종료 특정 시간 전 Stop"을 이용하고 금요일에만 점심 시간 무렵에 청산하는식으로 이용했으나 최근에는 요일에 따른 경향 분석이 어려워지면서 사용하지 않고 있습니다.

조건청산 (Time Stop) - Price

1. 진입후 N개 봉 경과시

: 포지션 진입후 N개의 봉이 경과하도록 성과가 없는 경우에 청산하는 방법이며 많이 사용하지 않을뿐 아직도 사용하는 사람이 많으며 대부분 변동성과 연결해서 보는 분들 위주로 소수의 사람들이 사용합니다.

2. 특정 % 수익 발생시

: 특정 %라고 적어두었지만 특정 금액의 조건으로 보셔도 무방하며 아주 오래전에는 특정 수익이 발생하면 보유수량의 50%는 무조건 청산하고 이후 흐름을 지켜보는 식으로 거래 하였으나 이후 거래 규모가 커지면서 이보다 더 잘게 나눠서 거래하는 경향이 있기에 사용하지 않다가 몇년전 다시 이런식으로 시뮬레이터를 돌려봤으나 성과가 좋지는 못하여 실거래로 이어지지는 못했습니다.

3. 고가대비 특정 % 조정시

: 개인적으로 추세를 볼 때 주로 사용하기도 하지만 때로는 휩소에 빠지기도 하며 장세의 성격에 따라서도 성과가 달라지기 때문에 단순히 하나의 값만 놓고 볼게 아니라 변동성이나 평가손익등을 같이 두고 가장 적절한 최적의 값을 찾고 나서 거래하는게 좋으며 조건값이 여러개 포함될 가능성이 높기에 시뮬레이션을 실행하고 결과를 보는데까지 아주 많은 시간이 소요되는 단점이 있기도 합니다.

위 Fixed Percent Trailing Stop, Fixed amount Point Stop 의 경우와 비슷한 개념입니다.

생각보다 상당히 많죠?

하나씩 열거형태로 설명 해보겠습니다.

주식시장, 파생상품시장 등에서 취할 수 있는 시세의 종류는 다양합니다.

그러나 장기적으로 생존이 가능하고 투자로써 부를 이루고 싶은 사람이라면 반드시 취해야 할 시세가 있으니 그 이름이 바로 "추세"입니다.

추세? 그건 장기 투자자들의 몫이 아닌가? 라고 생각하는분도 계실텐데요.

우선 용어부터 정리해봅시다.

추세란 꾸준히 어떤 경향이 반복되는 것을 말합니다.

영어로는 trend 라고도 하고 다른 한국말로는 "유행", "경향"이라고 표현해도 좋습니다.

시장에서 추세는 기본적으로 꾸준히 내리거나 꾸준히 오르거나 혹은 꾸준히 옆으로 횡보하거나 말이죠.

시세의 상승과 하락에 대해서만 추세, 유행, 경향을 따지는게 아니라 여러가지의 경우를 볼 수 있는데요.

요즘에는 아침에 상승하면 오후에 하락하는게 유행인가봐! 이런 경향이 있네? 이 역시 추세입니다.

오후 1시만 되면 갑자기 변동성 지수가 상승하는 경향이 있는것 같아. 이 또한 마찬가지입니다.

미국 시장이 상승 마감하면 우리 시장은 덩달아 오르더라. 마찬가지죠.

추세라는 용어로 설명될 수 있는것들이 많습니다만 오늘은 시세의 상승, 횡보, 하락에 대해서만 말씀 드리겠습니다.

장기 생존과 부를 이루는데 있어서 "추세"라는 시세를 반드시 취해야 한다고?

나는 그냥 단타만 할건데? 스캘핑만 할건데? 라는분은 언뜻 이해하지 못할수도 있는데 이는 잘못된 생각입니다.

매매로써 수익을 내기 위해서는 진입가보다 평가손익이 양의 값으로 날 수 있는 방향으로 추가 흐름이 나타나야 합니다.

그것이 1분짜리일지라도 그 1분안에는 추세가 녹아 있는것이죠.

단기, 중기, 장기 어떤 매매 기간의 유형을 선택하던지 상관없이 본인의 진입가보다 평가손익이 양의 값으로 날 수 있는 방향의 흐름 즉, 추세가 나타나야 수익을 낼 수 있는것이지 그렇지 않고 반대 방향으로 움직인다면 평가손실이 발생할 것입니다.

제 아무리 단타 매매자라 하더라도 진입방향과 시세의 방향이 반대라면 수익을 낼 수 없습니다.

틱,초,분,시간,일,주,월,년 의 어떤 시간 개념을 적용하더라도 시세의 방향과 같은 진입방향을 취해야 수익을 낼 수 있습니다.

추세의 유지 기간의 차이만 있을 뿐입니다.

(추세의 성질이나 추세 발생 이유 등에 대해서는 추후 자세히 포스팅 하도록 하겠습니다.)

그렇다면 추세는 어떻게 잡을 수 있을것인가?

추세에 편승한다는 것은 곧 평가손익이 양의 값으로 나타나는 것이고 시세를 알 수 있다는 것인데요.

애석하게도 추세를 완벽하게 미리 알 수 있는 방법은 없습니다.

그러나 절망하지 마세요 희망은 있습니다.

우선 어떤 경우에 (추세의 유지 기간에 상관없이) 추세가 발생하는지 경향 분석을 해보세요.

A하면 B(추세 발생)한다는 조건값에서 A라는 조건을 찾아보는겁니다.

A라는 조건이 간단한 것일수도 있고 복잡할수도 있겠죠.

예를들어,

"비오는날 아침 9시 시가가 하락 출발하고 강수량이 10mm를 넘는"처럼 다소 복잡하고 다양한 값을 포함한 조건이 될수도 있고, "비오는 날"로 간단한 조건이 될수도 있습니다.

A하면 B한다의 공식을 만들었으면 시뮬레이션을 해보세요.

시뮬레이션의 결과는 A조건의 값이 복잡하고 다양한 값을 포함할수록 아주 미세한 조건값의 차이에도 (강수량 10mm 또는 9mm 의 작은 조건값 차이정도) 크게 달라질 수 있습니다.

어쨌든 시뮬레이션 결과가 누적수익은 발생하지만 손실이 큰 경우의 수가 포함되어 있을수도 있고,

대박 수익은 없더라도 야금야금 꾸준한 수익이 발생될수도 있으며,

날마다 손실나는 것 같아도 손실은 극히 작은 규모에서 제한되고 큰 추세가 발생될 때 추세의 대부분을 취함으로써 승률은 낮지만 손익비가 큰 경우도 될 수 있습니다.

이런 결과값들을 두고 기본 공식 "A하면 B한다, 하지만 C하면 D한다"에 적용을 다시 해봅니다.

기본 공식에 "하지만"이라는 단서가 붙었죠?

저는 대체로 C와 D는 청산의 조건을 붙입니다.

예를들면,

저가대비 N%상승하면 시장가로 수익매도 한다,

고가대비 5% 조정하면 시장가로 손절한다,

고가대비 이격이 10% 발생한후 이격의 50%가 감소하는 반등이 나오면 전량 청산한다.의 경우도 될 수 있고,

연기금이 매수규모를 100억원 이상 줄이거나 매도규모를 50억원 이상 늘리면 전량 청산한다.가 될 수도 있습니다.

이런 조건값들을 최대한 시뮬레이션 해보면 결과적으로 승률에 상관없거나 손익비에 상관없이 꾸준히 수익을 취할 수 있게 될 것입니다.

위에서 빼먹은게 있는데요.

추세는 시장을 움직이는 수급주체와 일명 호구와의 방향이 반대로 나타날 때 강한 경향이 있습니다.

일반적으로는 잠잠하다가 특정 투자 주체(호구)와 수급주체의 방향이 반대로 나타날때는 강한 추세가 나타나는데 투자의 선수들은 만약 내가 가진 포지션의 호구의 방향과 같고 수급주체와 반대라면 아주 빠르게 손절 해버리고 맙니다.

호구와 같은 방향에 편승해 있다가 평가손실을 더욱 크게 확대시킬 이유가 없기 때문인데 개미라고도 부르는 일반적인 개인투자자들은 빠르게 손절하지 못하다가 역방향에 크게 당하는 경우를 왕왕 볼 수 있습니다.

만약 이런 흐름에서 추세(수급주체가 만들고자 하는 방향)의 흐름을 인정하지 않고 버티면 남은 인생이 아주 고달파질 수 있기 때문에 선수들은 경험적으로 얻은 확률에 기반하여 아니다 싶으면 어떤 경우에도 일단 탈출하고 보는겁니다.

(선수들은 맞다고 생각하면 아주 고가권에서도 진입는 이유이기도 합니다.)

추세에 편승하기 위해서는 빠른 대응만이 답입니다.

어떤것을 추세라고 정의 내릴것인가는 정해진게 없고 각자가 생각할 수 있는 범위내에서 다양한 조건값들을 부여하고 시뮬레이션 해보고 가장 빠르게 혹은 안정적으로 판단할 수 있으며 결과적으로 수익이 누적될 수 있는 조건들이 시세를 취하고 추세를 취할 수 있는 길입니다.

많은 조건값들로 시뮬레이션 해보기 위해서는 기본적으로 시장의 구조와 성질들을 이해하는 노력부터 많은 경험(시장과 관련되어 있던 아니던 아이디어는 어디에서든 도출될 수 있기 때문)이 선행되어야 합니다.

생각의 넓이가 아주 넓거나 혹은 아주 깊거나 어느쪽이든 상관없습니다.

많이 생각하고 많이 테스트 해보세요.

그것이 시세와 추세를 취하여 수익을 누적시키는 지름길입니다.

그럼 호가창에서 뵙겠습니다.

알고리즘 자동매매 시스템을 개발하는분에게도 손매매를 하는 분에게도 꼭 필요한 글이 있어서 가져 왔습니다.

출처 : http://bbs.ruliweb.com/best/board/300143/read/35185596

"다들 성공하는데 왜 나만 실패하는거지?"....생존자 편향의 함정

2차 세계대전 당시,

미군 전투기의 약점을 연구하기 위해

전투에서 손상된 전투기들을 직접 가져와 분석했다.

분석 결과, 손상된 전투기들은 대부분 날개와 꼬리 부분이 파손된것으로 밝혀졌다.

그리하여 날개와 꼬리를 보강해야한다는 주장이 나온다.

하지만 이는 잘못된 연구로,

날개와 꼬리가 파손된 전투기는 살아돌아와 샘플이 되지만,

다른 곳이 손상된 전투기는 살아돌아올 수도 없어서 샘플조차 되지 못하기 때문이다.

이처럼 "성공적으로 살아남은 샘플"만을 분석하는 오류를 생존자 편향(survivorship bias)이라고 부른다.

이러한 편향을 가장 쉽게 볼 수 있는 곳은 "자기계발서"로서,

자기 주장을 입증하기 위해 잘 알려진 성공적인 예시만을 늘어놓는다.

잘 알려지지 않은 수많은 실패의 예시는 무시한다.

또다른 쉬운 예로는 "우리 학교에서 배출한 최고의 인재!"

"우리 학원에서 배출한 최고의 천재!"등과 같은 문구가 있다.

해당 학교 혹은 해당 학원이 배출한 수많은 실패자들은 알려지지 않는다.

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아이디어를 구체화 시켜 시뮬레이션 하는 단계를 거치고 나면 성과가 좋은 로직과 그렇지 못한 로직이 있습니다.

성과가 좋은 로직은 그것대로 시스템을 만들고 또한 더 발전 시킬 수 있는 부분은 무엇이 있는지 보고 수정하고 다시 시뮬레이션을 해봐야 합니다.

현재 공개하고 있는 5개의 알고리즘 자동매매 시스템의 결과값도 같은 과정을 거친것입니다.

약 9,900,000개의 데이터를 142,688개의 매매 로직에 대입시켜 1,412,611,200,000 (1조 4126억 1120만)번의 연산 끝에 나온 결과입니다.

그리고 현재 별도로 운용하는 시스템과 시뮬레이션중인 시스템 로직의 경우 9,900,000개의 데이터를 600,000개의 경우의 수에 대입시켜 5,940,000,000,000 (5조 9400억)번의 연산한 것도 있고 9,900,000개의 데이터를 2,400,000개의 경우의 수에 대입시켜 23,760,000,000,000 (23조 7600억)번 연산한 것도 있습니다.

사람의 손과 머리로는 절대 연산할 수 없는 어마어마한 규모라는게 한눈에 보일겁니다.

최신형, 최고급형의 컴퓨터에서 컴퓨터 자원을 최대한 활용하여 시뮬레이션 프로그램을 구동하여 적어도 수십일 내내 연산 시켜야 될 말도 안되는 규모입니다.

어쨌거나 이렇게 연산한 결과중 좋은것은 더 좋게 추가 조건을 부여하여 개선해나가는것도 중요하지만 결과가 좋지 못한 로직은 무엇이 패착이었는지 분석해나간다면 독자분들께서 앞으로 새로운 알고리즘 자동매매 시스템을 개발할 때 아주 좋은 방향을 설정하고 놓침이 없이 더 많은 경우의 수를 넣음으로써 엄청난 수익 로직이 탄생하게 될지도 모를 일입니다.

그럼 호가창에서 뵙겠습니다.

수익은 이 세상을 살아가는 누구나가 추구하는 바 일 것입니다만 그것을 실제 취하는 사람은 극소수에 불과합니다.

아주 열심히 하지 않더라도 제가 알려 드리는 프로세스를 따라 연습하다보면 생각보다 쉽게 꽃길을 걸을 수 있습니다.

많은분들이 아직도 감으로 매매를 하거나 그때 그때의 느낌으로 매매를 하곤 합니다.

진입하고 약수익으로 마감하기를 반복하다가 한방 얻어 맞고 떡실신하거나

내리막길을 내달리는 종목의 막차를 타고 진입하자마자 계좌가 시퍼렇게 멍들기도 하죠.

제가 강의하면서 많이 하던 얘기가 있습니다.

"개인들은 수익이 나도 못팔고, 손실이 나도 못 판다"

이유는,

오르면 더 오를것만같고, 내리면 이제 곧 턴어라운드해서 오를것 같기 때문인데요.

그게 아주 잘못된 매매를 하고 있다는 뜻이기도 합니다.

"~같다."는 것은 '감'이기 때문입니다.

"~같다."는,

이제는 오를것 같다.

내일은 오를 것 같다.

이 종목은 오를것 같다. 는 생각으로 매매 하는 것을 말하는 것입니다.

수익을 꾸준히 내는분을 보면 "~같다."는 생각으로 매매하지 않습니다.

그럼 무슨 생각을 가지고 매매에 임해야 할까요?

이것을 찾고 이해하고 또 그것을 매매에 적극적으로 반영하는데 있어서 저조차도 많은 시간이 걸렸지만 공개하겠습니다.

아마도 알고 계신분도 계시겠지만 단순히 아는것과 실행에 옮기고 습관이 되고 체계화가 된것은 그 결과가 하늘과 땅 차입니다.

"A하면 B한다"의 매매는 성공 확률이 조금 더 높습니다.

예를 들어 설명하자면,

갭상승 출발하면 추가 상승 확률이 높다.

전일 종가가 고가로 마감하면 오늘은 약하다.

시가가 전일 종가보다 낮게 출발하면 단기 시세가 나온다. 등의 내용이 될 것입니다.

(위 내용은 설명을 위해 제가 임의로 작성한 것이므로 실제 매매에 적용하면 절대 안됩니다.)

이게 끝일까요? 아닙니다. 더 있습니다.

"A하면 B한다. 그러나 C하면 D한다."는 매매 성공 확률이 더욱 높습니다.

갭상승 출발하면 추가 상승 확률이 높다. 그러나 진입가로부터 -3%의 평가 손실이 발생하면 손절매를 단행한다.

등의 내용이 됩니다.

쉽게 말해, 단순히 감만으로 진입하는게 아니라 진입의 조건이 있고 또한 청산에 대한 조건이 있죠?

큰 틀은 위 내용만 보면 되고 변형은 각자 마음대로 해보셔도 됩니다.

예컨대, 전일 종가가 상한가가 아니고 종가가 고가로 마감하면 익일 시가로 매수하되 진입가로부터 -3%의 평가 손실이 발생하면 손절매를 단행하고 5% 평가 수익이 발생하면 보유 수량의 절반만큼 이익실현한뒤 나머지 절반의

보유물량은 5%를 넘어 추가 상승하는지 지켜보고 혹시 반락 하더라도 매수 평균단가에 나머지 절반의 보유 물량을

청산한다.

뭐 이런 식의 매매가 됩니다.

여러분 마음껏 해보셔도 됩니다.

그렇다고 무작위로 소설을 쓰라는 얘기는 아니고 다음의 내용도 중요하니 잘 보세요.

수익을 내는 매매를 위해서, 또 시스템 로직을 프로그래밍하기 위한 최소한의 조건값은,

A하면 B한다. 그러나 C하면 D한다입니다.

그렇다면 여러분이 하셔야 할 일은 감에 의존해서 마구잡이로 매매를 할 것이 아니라,

A, B, C, D의 인과관계에 대해서 확인하고 방법이야 어떻든 시뮬레이션을 하여 승률, 손익비, 누적손익 등에 대해 확인하는 과정이 필요합니다.

그러기 위해서는 차트를 보던 혹은 시장 지표 어떤것을 보던 데이터를 두고 연관성이 높아 보이는 것들의 집합을 만들고 그것들의 연관성 검증을 해보셔야 한다는 말입니다.

설계한 로직의 수익성과를 작은 오차로 추종하는가 확인하기 위해서는 표본의 갯수가 많아야 충분히 검증할 수 있기 때문에 데이터의 기간은 길면 길수록 좋으나 시장 제도가 변경된 시기가 포함되면 각 인자값들의 연관성이 갑자기 높아지거나 낮아지고 또 최종 손익 등의 값이 달라질 수 있기에 이런 부분은 기간별로 달리 적용하거나 시장 제도 변경 이후의 기간만 잘라서 보는편이 유리합니다.

간단한 예를 들면,

전일대비 2배 이상의 거래량으로 상한가(15%)에 도달하면 익일은 10%는 무난히 상승할 가능성이 높다면 아마도 여러분은 시가부터 매수하려고 난리법석일테지요. (위 내용대로 매매 하면 안됩니다. 포스팅을 위해 제가 임의로 작성한 소설입니다.)

그러나 시장 제도의 변경으로 상하한가 제도가 +/- 30%로 변경되면서 시가가 기존 제도하에서의 상한가 값인 15% 이상에서 형성될수도 있고 10%라는 수치가 수십% 이상의 큰 상승 흐름중 전초점일 수도 있습니다.

제도 변경 이후에는 기존의 로직대로 무작정 매수해서도 안되겠지만 무조건 10%의 지점에 대한 가능성만 보고 매도 했다가는 큰 추세와 수익을 놓칠수도 있습니다.

시장의 여러 현상들을 관찰하고 그것들의 인과관계에 대해 검증하다보면 1차적인 로직이 완성됩니다.

그럼 이제 돈벌러 가면 되겠죠?

제가 위에서 "1차적인 로직의 완성"이라고 표현한것은 여기에서 끝이 아니기 때문입니다.

성미가 급한분은 벌써 들떠 있을텐데 그러다가 다시 지난 실패를 반복할 확률이 높으니 끝까지 잘 보세요.

주식 투자만 하더라도 어떤 규모의 자금을 어느정도 분할하여 운용하며 종목당 투자 비중은 어떤지 단기 매매에만 참여 할 것인지 오버나잇을 할 것인지 평가 수익의 상태에서만 오버나잇을 할 것인지 결정해야 될 내용들이 한참 많이 남아 있습니다.

선물은 상승과 하락 양쪽 방향 모두에서 수익을 발생시킬 수 있는 구조적인 장점(?)을 가지고 있으므로 따져봐야 될 것이 더 많고 옵션은 더욱 많습니다.

일반적으로 주식이 1차원이면 선물은 2차원, 옵션은 3차원이라고 합니다.

달리 말하면 주식이 10이면, 선물은 10의 제곱, 옵션은 10의 세제곱이라는 뜻이죠.

(10의 제곱은 100, 세제곱은 1000 으로 엄청나게 큰 차이가 있다.)

A하면 B한다만 놓고 보더라도,

특정 조건 A가 만족될 때 매수하는 로직의 최종 성과와 반대 옵션의 매도 로직 그리고 선물과 옵션의 합성이나 옵션의 합성으로 진입하는 로직은 모두 제각각의 최종 성과를 보입니다.

대체적으로 강한 상승장에서는 콜옵션 매수가, 강한 하락장에서는 풋옵션 매수가 성과가 가장 뛰어나며,

느린 상승이나 되돌림 조정이 많은 상승장은 풋옵션 매도가 성과가 뛰어나며,

느린 하락이나 되돌림 조정이 많은 하락장은 콜옵션 매도가 성과가 뛰어납니다.

이처럼 장세에 따라서 성과의 차이가 있기도 하고 시뮬레이션 후 손실의 경우에 대해 필터링 조건(매매의 여러 조건들의 교집합)을 찾는 부분에서 엄청난 차이가 있는데 이 부분은 추후 다시 언급하는것으로 하겠습니다.

다시 "1차적인 로직의 완성" 단계로 갑니다.

앞서 언급한 여러 조건값(자금, 규모, 비중, 오버나잇 여부, 파생 상품이라면 포지션의 조합 등)을 어떻게 설정했을때

연속 손실 규모가 크지 않고 수익일 때는 크게, 손실은 최소화 하는 최적화가 이뤄지는지와 결과적으로 가장 큰 수익을 내는지 두가지 모두 보셔야 합니다.

전자의 조건은 시스템으로 매매 로직을 운영하는 과정뿐만 아니라 손매매라 하더라도 손익의 안정성을 추구하여 기복이 적은 매매를 가능하게 하며 후자의 조건은 그런 로직들 중에서 가장 최고의 성과를 거둘 수 있는 것을 추구합니다.

여기까지 되었다면 최종 완성이라고 보셔도 무방합니다.

이제 시장에 출사표를 던지고 매매를 하세요.

어떤 경우에라도 시뮬레이션에서 뽑아놓은 조건값과 달리하여 검증되지 않은 값으로 운용해서는 안됩니다.

시스템 운용 중단의 경우가 아니라면 절대적으로 시스템에 모든것을 맡기고 절대 자의적으로 손대서는 안됩니다.

이미 검증된 로직은 시장 제도가 크게 바뀌지 않는한 시간이 가면 시스템이 알아서 수익을 벌어다 줄 가능성이 높으니 그대로 두고 또 다른 아이디어를 찾아 시장을 관찰하세요.

몇번만 반복하면 여러분은 성능 좋은 시스템을 다수 보유하여 시간의 자유, 경제적인 자유 모두를 얻을 수 있으리라 생각합니다.

취미 생활도 하는 등 여가 시간을 보내면서 일상 속에서 아이디어가 떠 오르면 계속해서 시스템 연구 개발을 하고 하나의 과정이 끝나면 다시 일상으로 복귀하면 됩니다.

그럼 건투를 빕니다.

여러분은 시장에서 꾸준한 수익을 창출할 수 있는 방법을 알고 계신가요?

우선 첫 줄의 질문에 NO라고 답하는 사람들의 공통점은 정말 재미있게도 하나의 공통점을 가지고 있는데요.

그것은 바로, "부화뇌동"이라는 것입니다.

부화뇌동(附和雷同) : 천둥 소리에 맞춰 함께 한다. 는 뜻인것은 이미 독자분들도 다 알고 계시리라 생각합니다.

시장에서 부화뇌동하는 사람이란것은 오르면 오르는대로 추격매수하고, 내리면 내리는대로 추격매도하며

시장이 오르지도 내리지도 않고 정체된 흐름에서는 매매를 하지 않으면 몸살이 날 것 같은 투자자를 말하는데요.

아래를 한번 보시죠.

YES라고 답하는 사람들을 만나 얘기 해보면 두 가지의 공통점이 있으면서도 상세한 방법적인 부분에서는 제각각인 희안한 일을 많이 경험합니다.

두 가지 공통점은,

1. 일관된 매매 원칙을 가지고 있다.

2. 향후 시장의 흐름의 예측과 대응에 자신이 없을때는 철저하게 쉬어간다.

투자 대상이 주식이나 선물, 옵션이든 상관없이 돈 버는 방법은 다양합니다.

추세 추종형 매매만 하거나, 비추세만 기다리거나, 상승만 기다리거나, 하락만 기다리거나, 시장의 등락이 좁은 구간에서만 매매 하거나 자신의 기준에 맞게 다양한 매매를 하고 있더란 말이지요.

그러나 "꾸준한 수익"을 이루지 못하는 분들은 이것저것 다 하려고 기웃거리기 바쁩니다.

시장의 흐름을 면밀히 관찰하여 특정 흐름이 발생되기 위한 전조 증상은 없는지 과연 그것이 필수조건인지 경우에 따라 다른것인지 꾸준히 관찰하고 상승과 하락, 변동성 증가와 감소 등 어떤 상황에 잘 맞는지 조금씩 범위를 좁혀가면서 확률을 따져보고 놓친것은 없는지 추가로 고려해야 될 대상은 무엇이 있는지 깊이 생각 해보아야 "매매 로직"이 탄생하며 이렇게 탄생한 매매 로직 조차도 꾸준한 수익을 창출할 수 있는 반열에 오르지 못하는 경우가 허다합니다.

나름 복잡하고 긴 시간과 노력이 필요한 매매 로직의 탄생 프로세스를 반복해야만 그나마 나은 로직이 나옵니다.

NO라고 답하신분들은 아마도 위 프로세스를 단 한번도 경험해보지 못했거나 조금 하다만 말 그대로 부화뇌동 한 분들일 가능성이 높습니다.

시장은 늘 공평하지 않습니다.

우리가 살아가는 현실 세계도 마찬가지고요.

공평하고 공정한 것을 기대하고 기다리다가는 남은 인생이 다 가고 시간이 모자랄지 모릅니다.

남들이야 어떤 권모술수를 쓰던지 상관하지 말고 나 스스로가 공평하고 공정한 게임을 할 것을 다짐하고 열심을 다 한다면 못 이룰 업적은 없다고 생각합니다.

시장의 흐름이 출렁인다고 덩달아 부화뇌동하지 말고 중심을 잘 잡는 투자자가 되시기를 당부드립니다.

안녕하세요.

블로그를 개설 해두고 가만히 생각해보니 일반적인 개인들이 시스템 트레이딩의 영역에 진입하기가 쉽지 않을것 같은

생각이 문득 들었습니다.

물론 (저도 거쳐오기도 했던) Yes Language를 사용하는 Yes Trader라는 프로그램이 조금 수월한 편이긴 합니다만,

아주 세밀한 데이터가 없다보니 저처럼 방대한 양의 데이터를 두고 시뮬레이션하는 것보다 정확도가 조금 떨어질 수 밖에 없습니다.

하지만 자신의 아이디어 또는 매매 전략이 단순하고 방대한 양의 데이터가 필요한 상황이 아니라면 Yes Trader (YT)를 사용해도 무방합니다.

YT는 기본적으로 분, 일, 주, 월 데이터는 충분히 제공하고 있기 때문이죠.

제 전략은 1초에도 수십틱(Tick)씩 쏟아지는 체결과 호가 데이터를 참조하여 가급적 시장 평균 그리고 제가 구현하고자 하는 로직의 가상의 결과값의 평균치와 근사치를 이루려다보니 YT를 사용하지 않을뿐이죠.

YT는 데이터베이스를 설치하지 않아도 되며 빠른 컴퓨터 성능을 요구하지 않으며 Yes Language가 난이도가 낮기 때문에 누구나 약 며칠 정도의 시간만 투자 한다면 충분히 원하는 시뮬레이션을 실행하여 결과를 확인할 수 있고

매매 전략의 성능이 어느정도인지 가늠할 수 있도록 성능분석 기능도 제공하고 있습니다.

적고보니,

기성 플랫폼은 장점도 적고 단점도 적은 양상이고, 필자의 방법은 장점도 많고 그 반대급부인 단점도 상당합니다.

필자의 방법은 대체적으로 진입장벽이 "너무 높다"로 단점의 내용이 정리 되는데요.

그렇지만 어느정도 익숙 해지면 오히려 더 쉽고 빠른길이 될 수 있고 처리 성능 등에 대한 장점이 어마어마 하기 때문에 가히 매력적이라 할 만합니다.

얘기가 상당히 샛길로 빠지고 있는데요.

요는,

아이디어는 있으나 테스트 해볼만한 실력이 안되거나 데이터가 없거나 하는 등의 상황에 처한 분들께 도움을 드리고자

제가 가진 데이터를 기반으로 시뮬레이션을 해보고 본 카테고리를 통해 결과값을 공개 하도록 하겠습니다.

상세한 값은 최초 아이디어를 제공하신분의 지적재산권 보호 차원에서 비공개로 하되 큰틀에서 대략적인 부분은 공개하는 조건부로 "별도의 비용이 전혀 없이 무료"로 진행합니다.

아이디어를 기반으로 시뮬레이터를 작성하는데 짧게는 몇분에서 길게는 며칠이 소요될 수 있으며,

시뮬레이터를 구동함에 있어서 짧게는 몇분에서 길게는 알 수 없는 시간이 소요되며 시뮬레이션의 양에 따라 달라질 수 있습니다.

시뮬레이션이 가능한 범위는,

국내 주식, 선물, 옵션의 틱/분/일 데이터를 기반으로 하면 상관없습니다.

해외 선물과 옵션의 데이터는 확보된 데이터가 있으나 그 양이 적은 관계로 추가 확보를 위해 노력중이며 이 부분은 추후 재공지토록 하겠습니다.

현재 돛단배 한척밖에 가진게 없다 하더라도,

더 큰 바다에 나가 더 큰 파도와 멋진 한판 승부를 해보고 싶은 분들의 많은 관심 바랍니다.

감사합니다.

안녕하세요.

본 카테고리는 "아이디어, 알고리즘"이 주된 주제가 될 것입니다.

아이디어를 단순하게 보면 처음에는 "잡 생각", "뜬구름"일 뿐이지만 구체화 시키고 체계화 시키는 과정에서

놀랄만한 성과를 보여줄 수도 있으며 또 경우에 따라서는 거래 로직과 직결될 수 있는 부분이기에 많은것을 공개하기에는 현실적인 어려움이 있을 수 있습니다.

때문에, 도움이 될 만한 것들을 최대한 포스팅 하도록 하겠으나 제 개인적인 아이디어를 정리하기 위해

비공개 포스팅이 있을 수 있음을 미리 말씀드리며 해당 경우에 대해서는 너그러운 이해 당부드립니다.

감사합니다.