시스템 트레이딩의 神

전일에 이어 추가 시세 흐름이 있었지만 알고리즘 자동매매 시스템 자체의 조건값 기준에 미달하여 거래가 없었네요.

3거래일 연속 아쉬움이 있지만 또 언젠가 때가 되면 좋은 수익을 안겨 줄 것으로 믿습니다.

새로운 시스템의 실거래 테스트를 위해 자금 인출이 필요하여 익일부터는,

추세추종 인공지능 V2 10-80, 추세추종 인공지능 V2 13-15 시스템은 운용을 중단합니다.

발생되고 있는 꾸준한 수익도 중요하지만 더 나은 시스템 개발을 위한 과정이니 어쩔수가 없네요.

투자자라면 누구나가 꿈꾸는 그것, 수익이겠죠?

어떻게 하면 성과가 좋은 매매 로직을 찾아낼 수 있을까라는 물음은 많은 투자자들이 스스로에게 던지는 질문일것입니다.

여기에서 "대다수"가 아니라 "많은"이라고 표현한 이유는,

아직까지 그 단계에 도달하지 못하고 오르면 추가 상승 가능성이 높다고 보고 매수하거나, 내리면 이제는 상승 전환을 앞두고 있다고 매수하거나, 주변에서 흘려 듣거나 스스로 대충 오를것 같아서라는 이유를 달아서 매수하는 사람이 생각보다 많기 때문입니다.

만약 이 글을 읽는 독자분들이 아직 걸음마조차 떼지 못한 경우라면 어쩌면 반드시 경험하고 거쳐가야 할 단계일지도 모르겠습니다만 그 수준은 넘었으리라 생각하겠습니다.

남들이 어떻게 해서 얼마를 벌었는지에 관심을 두는 단계라면 걸음마를 막 벗어났다고 보여집니다.

"성과가 좋은 매매 로직을 찾아서" 여행을 떠나기 시작한 단계이니 걸음마를 떼어야겠지요.

첫 단계가 누가 얼마로 어떻게 해서 얼마를 벌었는가를 쉽게 볼 수 있는 "주식투자 성공기 서적"인데요.

사실 여기에서 얻을 수 있는게 많이 없음에도 불구하고 작금의 현실은 전문가를 양성하는 제대로 된 교육기관도 변변찮고 또 교육기관에서 배운다고 다 되는게 아님을 우리는 익히 알고 있기 때문에 물에 빠진 사람이 지푸라기라도 잡는 심정이라기 보다는 아무것도 모르니 처음에는 가볍게 시작하는 단계이기도 합니다.

동서고금을 막론하고 지식을 흡수할 수 있는 유용한 창구가 독서하고 학문을 연구하는 것임에도 왜? 왜? 왜? 얻을 수 있는게 많이 없다고 하느냐면 대부분의 서적은 아래의 흐름을 표방하고 있기 때문입니다.

주식 투자 입문 이유와 과정

>  소소한 수익을 얻는 과정

>  실패를 맛보고 교만했음을 반성하고 열심히 공부

>  큰 수익을 얻기까지의 과정

>  몇개의 기술적 지표 설명

사실은 이게 대체적인 "주식투자 성공기"의 주 내용인데요.

투자에 있어서 성공은 다른 사람이 했던것을 그대로 따라 한다고 해서 되는게 아니라 본인 스스로가 왜 그렇게 행동했는지 분석하고 또 시장과 종목은 왜 그리 움직였는지 분석하여야 하며 그것이 온전히 본인의 것으로 체화 된 후 충분히 적절한 행동(분석, 투자 등)을 해야만 가능한 것이기 때문입니다.

제 아무리 투자로 성공하고 잘났다고 하는 사람들의 방법을 배운들 그것이 시사하는 바를 깨우치지 못하면 제대로 써 먹을수도 없거니와 또 그 방법대로 한다고 해서 좋은 성과를 낸다는 보장은 없습니다.

(불가능의 차원에서가 아니라 실력, 타이밍, 운 등이 잘 맞아떨어진 극소수만 가능하다는 측면에서의 언급)

어떤이는 기술적 분석 보조 지표 중에서 볼린저 밴드 하나만 두고 투자를 하지만 수익을 내기도 하고 또 다른이는 볼린저 밴드는 제외한 다른 기술적 분석 보조 지표를 보고 수익을 내기도 합니다.

그러므로 기술적 분석이 맞다 기본적 분석이 맞다 혹은 특정 지표가 맞다 다른건 모두 틀렸다라는 식으로 혹은 무엇이 옳다 그르다의 관점에서 접근할 내용이 아니라 주가 및 지수 등락과 궤를 같이하는 것들의 속성에 대해 이해하려는 노력이 충분하다면 어떤 접근 방법이건 어떤 분석이건 또 어떤 지표를 활용하던 수익을 낼 수 있다는 것이고 그런 노력이 충분치 않다면 주식의 할애비가 와도 수익을 못 낸다는 말입니다.

독자분들이 수익을 얻고자 한다면 어떻게 하면 수익을 낼 수 있을까 라는 물음을 조금 더 원초적으로 접근하고 시장과 종목의 속성에 대해 이해하려는 노력이 필요하고 또 그것을 이해하는데 있어서 무엇을 갖다대고 보더라도 수익은 낼 수 있다는 말이기도 합니다.

실제로 필자가 운용하고 있는 다수의 알고리즘 자동매매 시스템중에는 여러 로직들을 적용하고 있는데 일부 비슷한 논리로 접근한 로직도 있지만 그룹별로 나눠보면 전혀 다른 성질에 대해 접근하고 이해하여 도출된 것도 있습니다.

권하고 싶은 방법은,

기본적인 시장 매커니즘을 이해하는 정도에 대해서는 어떤 서적이나 강의 등을 통해서든 지식을 쌓을 필요가 있되 독서를 하던 혹은 취미 생활을 하던 경계를 두지 말고 폭넓고 다양한 경험을 하는것이 많은 망상들을 떠 올리게 하고 또 그것들이 소멸과 압축 등의 과정을 거쳐 괜찮은 아이디어로 도출되도록 하는 것입니다.

성공을 위한 방법중 시장에 정답은 없다는 말이 있는데 그 만큼 성공할 수 있는 경우의 수가 다양하다는 말로 해석할 수 있습니다.

(글의 내용 중간 중간이 비기도 하고 또 예가 상세하지 않게 기술된 부분은 각자의 독자들께서 글을 읽음과 동시에 생각하고 채워 넣으라는 이유입니다.)

많은 부분을 잘 채워 넣을 수 있는 분이라면 한판 놀아보러 갑시다.

호가창에서 뵙겠습니다.

오랜만에 강한 추세 흐름에 수익이 제법 난것 같았는데 추세추종 인공지능 V2 시리즈 5개를 합산 해보니 국밥 한그릇 값 나오는군요.

아쉽지만 꾸준히 수익을 내고 있음에 감사하고 또 다시 강한 흐름이 나오기를 기다려보겠습니다.

이전 글에서 이베스트투자증권의 DevCenter를 통하면 API를 통해 어떤 정보들을 수신할 수 있는지와 또 수신한 데이터를 활용할 수 있는 방법에 대해 알려드렸습니다.

그런데 혹자는 "나는 단타 안해", "나는 차트등을 분석하는 기술적 분석이 아니라 기업의 내재 가치를 분석하는 기본적 분석을 할거야"라고 하는분들도 계실겁니다.

API를 통해 데이터의 수집과 분석 그리고 매매에 이르기까지 빠르게 처리할 수 있는 장점이 있다고 말씀 해드렸었는데요.

이는 단기 매매자에게만 적용하는것이 아닙니다.

우리가 추구해야 할 방향점은,

쉽고 편하고 빠르게 데이터의 수집과 분석 그리고 매매를 가능하게 하고 무엇보다 자동화 한다는게 중요합니다.

눈으로 일일이 데이터를 조회 해보고 마우스를 클릭하면 얼마나 더디겠습니까?

매일 같이 혹은 매일은 아니더라도 주기적으로 기업의 내용을 마우스 클릭으로 일일이 찾아 보십니까?

그 자체만으로도 경쟁력이 떨어지는 것입니다.

HTS의 조건검색식을 통하면 보다 편리하기는 하겠지만 그래도 일일이 들여다 봐야 하는 번거로움이 없어지는 것은 아닙니다.

우선 종목의 과거 또는 현재의 주가가 어느정도의 범위에 있는지 혹은 기간내 저가 또는 고가대비 어느정도의 위치에 있는 종목을 선정할것인지를 결정하고 또 이중 기업이 부실한 경우(관리종목, 불성실공시법인,투자유의,투자경고,매매정지,정리매매)를 제외한 후 종목 압축에 들어갑니다.

그 과정을 API로 보여주기에는 무리가 있으니 DevCenter를 통해 간략히 보여드리겠습니다.

우선 DevCenter를 실행하고 TR목록에서 t1404 (관리/불성실/투자유의조회) TR을 선택합니다.

▲ t1404 TR의 구성요소(이름, 데이터타입, 데이터크기, 필드(항목)설명) 등에 대해 자세히 보여지게 됩니다.

▲ t1404InBlock (인블럭)에는 사용자가 조회를 원하는 데이터 값을 넣으면 되고, t1404Out (아웃블럭)에는 이베스트투자증권 API 서버에서 내려주는 데이터의 구성요소에 대해 보여지게 됩니다.

▲ t1404InBlock의 gubun 필드를 선택하니 우측 하단에 어떤 값을 입력해야 되는지 친절하게 안내되고 있습니다.

▲ t1404InBlock의 jongchk 필드를 선택 해봤습니다.

▲ 우측 하단을 보면 t1404InBlock의 jongchk 필드에는 어떤 값을 넣어야 되는지 안내되고 있습니다.

▲ t1404의 jongchk에 입력할 수 있는 값은 관리종목/불성실공시종목/투자유의종목/투자환기종목의 범위에서 선택할 수 있습니다.

▲  jongchk 아래에 있는 cts_shcode는 우선 생략하고 다음번에 다루기로 합니다.

▲ t1405 (투자경고/매매정지/정리매매조회) TR을 선택하면 위와 같이 출력됩니다.

▲ t1404와 t1405는 입력 필드중 gubun의 형식은 동일합니다.

▲ t1405의 jongchk는 투자경고/매매정지/정리매매/투자주의/투자위험/위험예고/단기과열지정/단기과열지정예고중 선택할 수 있게 되어 있습니다.

▲ 원하는 TR을 선택한 후 아무곳에서나 마우스 우측 버튼을 클릭(우클릭)하면 보여지는 화면인데 DevCenter 에서는 모의실행 기능을 제공하고 있습니다.

▲ 모의실행 기능은 "TR 목록"에서 선택한 경우에만 가능하고 "Real 목록"에서 선택한 경우에는 불가능합니다.

▲ TR 모의실행을 위해 값을 채워넣고 진행해볼텐데요 코스피와 코스닥 모두를 대상으로 검색하려면 0을 입력하면 되고 jongchk는 투자경고에 해당하는 1을 입력해보겠습니다.

▲ 위 이미지의 상단을 보면 gubun 은 0(전체 = 코스피+코스닥), jongchk 는 1 (투자경고) 에 해당하는 데이터를 조회하고 있음을 알 수 있습니다.

▲ 서버에서 내려준 데이터를 보면 열제목이 영어로 되어 있는데 이 부분은 아래 이미지를 보면 이해가 쉽게 될 것입니다.

▲  코스피와 코스닥 모든 종목에서 투자경고가 내려진 종목이 40개나 검색되었습니다.

▲ 빨간색 사각형 표시한 곳을 보면 위에서 조회한 데이터의 열제목이 각각 어떤 값을 가지는지 쉽게 알 수 있습니다.

▲ t1404OutBlock1 - OCCURS 라고 된 부분에서 OCCURS 는 연속 데이터가 조회 될 수 있는 항목들을 묶어둔 것입니다.

▲ t1404OutBlock1 - reason 에서는 우리가 조회한 종목들이 어떤 사유로 투자경고가 내려졌는지 상세하게 설명되어 있습니다.

여기까지 DevCenter 를 통해 데이터를 조회하는 방법에 대해 알아봤습니다.

생각보다 상당히 쉽게 되어 있죠?

눈에 익숙치 않은분들은 손으로 일일이 하나씩 눌러보고 설명도 읽어보면 시간이 조금 걸릴 수 있겠지만 제가 운용하고 있는 알고리즘 자동매매 시스템에서는 아주 짧은 시간내에 어떤 종목이 어떤 사유로 투자경고 등의 주의가 발동되었는지 조회할 수 있습니다.

기본적 분석을 통해 또는 기업의 내재 가치를 분석해서 내실은 탄탄하지만 아직까지 주가에 반영되지 않아 향후 추가 상승의 가능성이 높은 종목을 찾기 위해 일부 종목들을 소거하였고 나머지 종목들에 대해서 분석을 시작 해봐야할텐데요 각자가 보는 "내실이 탄탄, 우량한 기업"의 조건은 다르므로 이 부분에 대해서 본문에서는 굳이 언급하지 않겠습니다.

PER, ROE, EPS, BPS, PBR, PEG 등의 지표를 중시하는 분도 계실테고 매출이나 이익의 증가 규모 혹은 부채의 가감 추이를 보는분도 계실것이라 경우의 수가 너무 많기 때문이고 추후 기회가 되면 별도로 다루도록 하겠습니다만 조회가 가능한 TR은 소개 해드리겠습니다.

▲ t3341 재무순위종합 조회 TR입니다.

▲ 기업의 기본적 분석에 필요한 정보들을 조회할 수 있습니다.

▲ 독자분들이 원하는 특정 조건에 맞는 종목을 보다 쉽고 빠르게 조회 할 수 있습니다.

오늘 준비한 내용은 여기까지이며 왜 API를 이용해야 되는지 간단히 추가 설명 드리고 마치겠습니다.

만약 독자분들이 오전 9시에 마우스 클릭을 1번 해야 되는 상황이라면 그냥 손으로 해도 됩니다.

그런데 매일 동일한 조건에 동일 작업을 수행해야 한다면 독자분들은 9시 전후한 시간에 아무일도 하지 못하고 그것에만 집중할 수 밖에 없을 것입니다.

또한 클릭의 횟수가 만약 1초 내에 10번을 해야 한다거나 혹은 10초내에 100번을 매일 해야 한다면 엄청난 스트레스를 받게 될지도 모를 일입니다.

API를 통한 자동화 구현은 독자분들이 원하는 투자 자료의 수집과 분석 그리고 매매 판단까지 아주 쉽고 빠르게 처리할 수 있습니다.

삽질도 삽질 나름이어야 합니다.

언제까지 삽을 이용해서 산을 옮기겠습니까?

포크레인이 있고 불도저가 있는데 말입니다.

그럼 호가창에서 뵙겠습니다.