시스템 트레이딩의 神

상당히 많은 사람이 가상화폐 또는 비트코인에 대해 들어봤을 겁니다.

직접 투자를 하고 있던 아니던 말입니다.

그럴수밖에 없는것이 하루에도 '가상화폐' 관련 뉴스들이 여러 매체를 통해 쏟아지기 때문에 관련 정보에 자연스레 노출되고 있기 때문이지요.

너 나 할것 없이 묻지마 투자가 횡행하기도 하는데 가상화폐 투자시 주의 사항을 간략히 정리 해보겠습니다.

1. 정부 정책

- 최근 정부에서는 가상화폐 투자에 대한 가이드라인을 만들어가고 있기 때문에 관련 사항을 반드시 점검 하세요.

- 큰 흐름은 이미 기울고 있기 때문에 가상화폐 투자를 막지는 못하겠지만 충분히 생각 해본 뒤에 투자 할 수 있도록 까다로운 절차가 도입될 수 있는데 기존 투자자는 크게 문제 될 것이 없으리라 생각합니다.

2. 거래소 운영

- 가상화폐 거래소를 운영하는 기업은 생각보다 소규모입니다.

- 주식의 경우처럼 거래를 중개하고 결제를 담당하는 예탁결제원 등을 따로 두지 않고 있기에 몇몇의 서버에 과부하가 걸리게 되면 가상화폐 거래소 시스템 전체가 다운(먹통) 될 수 있고 이 과정에서 포지션의 진입이나 청산이 원활하게 이루어지지 않을 수 있습니다.

- 가상화폐 거래소는 그중에 큰 기업과 작은 기업으로 구분할 수 있는데 규모가 작은 기업의 경우 지급 결제 불능 상태에 빠질 위험성도 있기 때문에 굳이 선택하겠다면 '가입시 xx원 지급' 등을 내세우며 홍보하는 소규모 거래소보다 규모가 큰 거래소를 찾는편이 시스템 다운과 지급 결제 불능 사태를 맞이할 확률이 낮습니다.

- 가상화폐 거래소의 규모가 크더라도 시스템 다운과 지급 결제 불능 사태의 확률이 전혀 없는 것은 아닙니다.

(IMF를 떠 올려보면, 특수한 경우이긴 하지만 재계 순위 상위권의 공룡 기업도 도산했습니다.)

3. 투자자의 유의사항

- 보통 주식투자의 경우 한자표기나 영문표기 등의 복잡 다양한 용어들이 많기에 공시나 뉴스를 접하고 해독하는데에는 충분한 용어 풀이 능력을 가지고 있어야 하지만 주식 시장의 역사에 비례하여 인터넷 등에 많은 정보들이 공개되고 있어 원하는 용어 풀이를 쉽게 찾아 볼 수 있습니다만, 가상화폐의 경우에는 생소한 용어들이 튀어나오기도 하고 또 인터넷에 충분한 용어 해설이 안되어 있는 경우도 많기 때문에 거래에 필요한 기본적인 용어는 충분히 숙지한 후에 투자에 참여하여야 합니다.

- 찌라시 등의 근거가 확인되지 않은 정보에 기민하게 반응하지 말고 충분히 알아보고 생각하여 뇌동매매 하지 않도록 주의 하여야 합니다.

- 일상적인 가용 자금 범위를 벗어난 과도한 금액을 투자한다면 이는 이미 충분히 많은 기대심리가 포함되어 있는 상태이기 때문에 올바른 정보를 접하더라도 올바르지 못하고 합리적이지 못한 판단을 할 가능성이 매우 높기에 적은 금액으로 투자를 시작하고 수익금의 범위내에서 투자규모를 결정하는 것이 바람직합니다.

- 인터넷 커뮤니티 등을 보면 '전세자금' 마련을 위해 수년간 모은 억대자금을 가상화폐에 투자하여 손실이 났다는 얘기들이 많이 떠돌기도 하고 '국산 자동차 구매'를 위해 마련한 자금으로 투자 했다가 '외산 자동차'를 구매할 정도로 벌었다는 얘기도 떠돕니다만 안좋은 얘기에 겁 먹을 이유도 없고 또 무리하고도 급격하게 큰 수익을 내려고 쉽게 보고 덤빌 이유도 없습니다.

- 가상화폐 거래소에서 부과하고 있는 '거래 수수료'는 통상의 주식 거래 수수료에 비해 10배에 달할 정도로 많은편이기 때문에 과도한 거래는 거래소 좋은 일만 하게 될 수 있으므로 충분히 생각해보고 적절한 타이밍을 선택하여 진입과 청산하는 것이 바람직합니다.

- 1번의 투자에서 합리적인 판단을 할 수 있는 확률은 흔히 50%라고 하지만 진입과 청산을 나누게 되면 실제로는 50%가 아니라 25%의 확률이 됩니다.

10번의 투자에서 연속적으로 합리적인 판단을 하고 수익을 지속 시킬 수 있을 확률은 말도 안되는 수치로 낮아지게 됩니다.

공개된 정보도 많지 않고 거래소 서버가 다운 되기도 하며 정부 정책도 확정적이지 않은 상황에서 투자는 신중에 신중을 더하여도 부족함이 없다는 점과 모든 투자는 자신의 능력 범위 내에서만 진행하는것이 뒷 탈이 없다는 점 꼭 기억 하시길 바랍니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

눈코뜰새 없던 바쁜 하루가 지나가고 있습니다.

장중에 HTS는 켜보지도 못하고 뒤늦게 확인 했더니 아쉬움이 좀 남는 흐름이었더라고요.

시스템 2개는 수익이 제법 많이 나다가 중간에 휩소에 수익 대부분을 반납했고 시스템 1개는 역방향에서 짧게 손절이 이뤄졌습니다.

이렇듯 시장은 늘 호락호락 하지 않지만 이 길이 수익 나는 길임을 경험으로 알기에 꾸준히 걷고 또 걸어 갑니다.

오늘은 생각보다 많은 시간을 뉴스 검색기 업데이트 작업에 보냈는데 구조가 복잡하기에 쉽게 개선책을 찾지는 못했고 내일도 더 들여봐야 하겠지만 차기 업데이트는 생각보다 시일이 더 소요 될 것 같습니다.

또 모레부터 며칠간은 짧게나마 여행을 다녀올 계획이기에 작업이 언제쯤 끝날지 알 수 없는 상황입니다.

그래도 없는 시간을 쪼개서라도 업데이트 시점을 앞당길 수 있도록 해보겠습니다.

내일은 올해 마지막 만기일이자 지수선물, 지수옵션, 주식선물, 주식옵션의 4개 상품이 동시 만기를 맞이하는 동시만기일이고 흔히 네 마녀가 심술을 부리는 날이라고 하죠.

과거 손매매 하던 시기에는 만기일이나 FOMC, BOJ, ECB 등의 이벤트에 예민하게 반응하게 되었지만 시스템을 운영하면서는 이벤트가 있던 말던 북한이 미사일을 쏘던 말던 전혀 신경을 쓰지 않아도 되니 마음만은 편합니다.

수익도 적게나마 발생하고 있고 말이죠.

다른 시스템도 공개하기로 했는데 바쁘다보니 틈나는대로 조금씩 정리하고 있고 조만간 공개 할 예정이고 관련하여 공지도 있을 예정입니다.

게으른 성격은 아닌데 바빠서 그렇게 되어가고 있습니다.

개인적으로 음식을 많이 먹는것과 움직이지 않는것은 만병의 근원이라 생각하지만 무엇보다 제일 심한 만병의 근원은 필자와 같은 '일중독' 인것 같습니다.

독자분들은 쉬엄쉬엄 부지런히 하고도 좋은 성과를 얻기를 기원합니다.

요즘 가상화폐가 핫 이슈이다보니 "가상화폐" 카테고리에 글을 많이 적게 되는 것 같습니다.

정부가 내놓은 긴급 대책은 고등학생과 외국인은 거래를 금지한다는 것인데요.

조금전에 속보로 전달된 내용이라 내용 전문을 알 수 없지만 고등학생 이하는 법적으로 성인이 아니므로 정상적인 판단을 할 확률이 낮다고 보고 거래를 금지한 것인지 아니면 고등학생이 물의를 일으켜서 고등학생만 제외하고 초등생, 중등생은 허용하겠다는 것인지 모르겠습니다.

(물론 전자의 경우로 추측 되지만 말입니다.)

고등학생 중에서도 늦은 나이에 입학했거나 재수를 했거나 하는 등의 경우에는 법적 성인이 있을텐데 이런 경우에도 제한하겠다는 것인지 알려진바 없습니다.

신분상 고등학생 이하를 걸려 내겠다는 것이 아니라 법적 성년 나이를 기준으로 할 것 같긴 합니다.

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[ 추가 ]

미성년자의 거래는 전면 중단 하겠다고 합니다.

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외국인 신분으로 국내에서 가상화폐를 거래할 수 없다는 것도 선뜻 이해되지 않습니다.

한국에 거주한지 오래 되어서 영어권 모국어의 기억이 희미하거나 해외 계좌를 개설하기 힘든 여건의 외국인은 역차별을 당하는 셈이기도 하니 말입니다.

또한 성인은 아니지만 통찰력이 깊고 장래 희망으로 '투자자'를 꿈꾸는 미성년의 신분자들은 부모의 계정으로 거래를 해야 하거나 (원칙적으로 금융실명제 법 위반이 됨) 아예 거래를 할 수 없게 될지도 모릅니다.

차라리 다소 불편하더라도 자금의 출처를 입증하도록 하고 티 없는 자금이라면 나이, 직업, 출신 국가 및 국적 등에 구분없이 자유롭게 거래할 수 있는편이 더 낫지 않을까 싶습니다.

주식투자도 미성년자가 더러 하고 있고 상속 등을 통해 상당량의 주식을 보유하고 있는 경우도 있지만 거래에 제약을 두지 않는편입니다.

이처럼 시장 제도를 보완하고 투명한 거래를 할 수 있도록 그리고 충분한 보안력을 갖춘 업체만 거래소를 운영할 수 있도록 해야지 특정 잣대를 들이대는것은 문제의 소지가 있다고 생각합니다.

만약 부모가 상당량의 가상화폐를 보유하던중 사망하였고 자녀가 미성년일 경우에 생계를 위해서라도 처분할 수 밖에 없는 상황일텐데 거래를 할 수 없다는 것은 정말 아닌 것 같습니다.

그렇다고 예외 조항을 두는 것은 이어령 비어령에 지나지 않을 듯 하고요.

금융기관은 가상통화의 보유, 매입, 담보취득, 지분투자도 금지한다고 하는데 거래 체계에 있어서 누구보다 충분히 검증받은 증권사 등의 금융기관이 기술력을 제공하거나 혹은 자금을 투자하여 가상화폐 거래소의 지분 투자 조차 금지하는 조항도 문제가 있다고 보여집니다.

가상화폐와 관련된 부처에서는 '과세'에 대해서도 검토하기로 한 상황인데 '금융상품', '재산', '화폐' 로써 지위를 인정할 수 없지만 과세는 하겠다는 것은 누구의 머리에서 나온 생각인지 궁금하군요.

여러 조항들에서 개인의 재산권 행사를 침해할 여지가 있다고 보는데 독자분들은 이런 정부의 긴급대책에 어떻게 생각하십니까?

요즘 여행을 앞두고 일은 쏟아지고 시간은 한정되어 있다보니 두뇌 회전이 활발하지 않은지 글도 잘 안써집니다.

여행을 다녀올 때까지, 충분히 머리를 식힐 때까지 예약 등록 해둔 것을 제외하고 당분간 시스템 성과 이외에는 가급적 글을 자제토록 하겠습니다.

며칠전 최종구 금융위원장은 가상화폐 거래의 전면 금지 가능성을 언급했습니다.

그리고 오늘 최흥식 금융감독원장은 가상화폐에 대해 투기대상으로서의 성격을 매우 우려하고 있지만 거래 금지 등 완전 봉쇄는 하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

가상화폐 관련 TF가 기재부(기획재정부)에서 법무부로 이관되면서 15일에 대책 회의를 한다고 하는데 그 이전부터 여기저기서 여러 발언들이 쏟아져 나오고 있습니다.

일부는 기자가 곡해하여 기사를 작성하여 혼란을 준 경우도 있고 정부 산하 각 부처의 수장들의 입에서 나온 얘기가 제각각이기 때문에 혼선을 빚고 있는 경우도 있습니다.

누구의 말을 들어야 올바른 판단을 할 수 있을까요?

올바른 정보가 없다면 자칫 큰 손실을 볼 위험성도 있기 때문에 여러 정보들 속에서 노이즈를 걸러내고 참된 소리에 귀를 기울일 줄 알아야 하는 것도 투자자의 몫입니다.

"쟤가 저런 얘기 해서 샀는데..."는 의미도 없고 그 누구에게도 책임을 물을 수 없습니다.

하물며 주식시장에서도 엄청난 실적의 공시를 내놓고도 불과 몇시간만에 "기재오류"를 이유로 들며 "정정공시"를 내는 경우가 허다합니다.

1차적으로 가상화폐 관련 TF에서 나오는 얘기를 받아 들이면 될 것 같습니다.

2차적으로 대통령령으로 정할 수 있는 것은 대통령의 입을 바라보고 있으면 되고, 입법이 필요한 경우는 법사위 통과 소식에 촉각을 곤두 세우면 될 일입니다.

다른 뉴스는 "그런가보다"라고 생각하고 넘길 줄 알아야 합니다.

올바르지 못한 정보로 수익을 보는 것과 올바르지 못한 매매로 수익을 보는 것 만큼 바보 같고 독이 되는 경우가 있겠습니까?

바르게 매매하고 손실을 보는편이 차라리 낫다고 생각합니다.

사견으로는 완전 봉쇄는 불가능 하다고 생각합니다.

블럭체인이라는 암호화 기술은 현재의 공인인증 시스템보다 진보한 암호화 기술이며 당장 내년부터 여러 금융사들도 공인인증 시스템을 대체할 기술로써 블럭체인 암호화 기술을 도입하기 위해 개발에 열을 올리고 있는 상황이기에 보안의 면에서 우수 한 점과 오픈 소스 형태의 블럭 체인 기술을 보다 더 나은 기술로 가꿔가기 위해서는 어떤 문제점이 있는지 여러 경우를 경험하고 테스트 해보는 좋은 장(場)이 될 수 있기 때문입니다.

비트코인 투기 열풍과 블럭체인 암호화 기술을 분리 구분하여 대응하겠다고 하지만 한명이 개발하여 한명이 테스트 해보는 것보다 여러명이 개발하고 여러명이 테스트 해보는것이 더 나은 테스트가 될 수 있기도 합니다.

뉴스 검색기 프로그램의 경우에도 현재 여러분의 필드테스터분들께서 수고 해주고 계시기에 부족한 점을 개선해 나갈 수 있는 경우입니다.

마지막으로 현재 전세계 가상화폐 거래의 20%를 차지하는 국내 거래는 엄청난 자금이 이미 몰려 있기 때문에 전면 봉쇄 한다면 지금의 투기 열풍 이상의 후폭풍이 발생할 수 있기 때문에 완전 봉쇄는 불가능 하다고 생각합니다.

차라리 일본의 경우처럼 가상화폐 거래소 인가제(우리 나라는 현재 통신판매업 신고제로써 신고만 하면 자동 승인)로 바꾸고 정부에서 보증은 하지 않지만 공인 해준다면 (사실 국민연금도 정부에서 보증은 해주지 않지만 공인하고 있고 납세의 의무에 준하는 의무를 부과하고 있으며 국민연금공단이 지급불능 상태에 빠지더라도 정부에게 책임을 물을 수 없음) 가격 흐름이 조금 더 안정적이 되지 않을까 생각합니다.

독자분들은 비트코인을 포함한 가상화폐의 미래와 가치에 대해 어떻게 생각하시나요?

가상화폐 투자로 흙수저 탈출하자는 움직임이 청년층에서 많은것 같습니다.

그것 이외에 다른 탈출구를 찾지 못하고 있다는 현 세태가 안타까우면서도 묻지마 투자를 하는 분들께 말씀드리고 싶습니다.

그것은 거의 불가능에 가깝습니다.

어쩌다 얻어걸린 수익은 결국 부메랑으로 돌아와 스스로를 죽이는 '독'이 될 것임을 필자는 시장에서 오랜기간 머물러 오면서 보게 되었고 알게 되었습니다.

예로 100만원으로 1억을 벌었다면 두번 다시는 가상화폐 투자를 하지 않을것인가요?

100배를 벌어봤으니 또 투자를 하겠지요.

그러다가 또 100배를 벌 수 있겠지만 그럴 확률이 매우 희박함을 시장을 몇년만이라도 경험 해본 사람이라면 누구나 알 수 있습니다.

한두번에 걸쳐 우연의 확률이 잘 맞아 떨어지더라도 그것이 계속 되기란 힘듭니다.

그것은 진정코 '대박'이 아닙니다.

필자가 경험 해 본 대박은 어떤 외부의 영향력에 크게 흔들리지 않고 스스로 중심을 잡는 매매로써 꾸준히 수익을 쌓아가는 것이 대박이지 마치 로또 복권에 당첨되기를 바라는 심정으로 매매 하는것은 그저 '투기'일 뿐입니다.

금융 공학자, 경제학자, 수 많은 증권가의 전문가들조차 힘들어 하는곳이 이 시장일진데 어찌 그리 광풍에 휩싸여 앞만 보고 가는 마치 '경주마'처럼 그럴까 싶습니다.

이제 약 3주의 시간이 지나고 2018년이 밝아오면 필자는 이 시장에서 20년간 생존 해왔다는 자체 기록을 갱신하게 됩니다.

필자가 세상 이치를 통달한 이도 아니고 만물을 궤뚫어 보는 능력도 없고 시장에서도 그냥 그런 사람인지라 본 블로그에 그리 전문적인 지식을 담은 글은 없습니다만 본 블로그를 방문하는 독자분들이 "아, 이렇게 분석하고 시스템을 이용하는 사람도 있구나"라는 생각을 하고 "거래란 어떻게 해야 되는 것인가?"에 대해 한번쯤 깊이 생각 해보는 시간을 가질 수 있다면 그것으로 만족합니다.

'정보'란 아주 중요한 것이지요.

그 중에서도 '돈이 되는 정보'는 더욱 중요한 것입니다.

어떤 형태로든 '정보' 없이 거래를 한다는 것은 아주 위험함을 다시 한번 말씀 드리고 싶습니다.

차라리 조금 더 쉬운(정보가 많은) 파생상품이나 주식에 투자를 하세요.

현재 글로벌 가상화폐 거래대금의 20%가 우리나라에서 발생되고 있다고 하고 또 가상화폐 거래소에는 하루평균 2~4조원 규모의 거래가 이뤄진다고 합니다.

이를 바탕으로 가상화폐 거래소가 챙기는 거래 수수료가 일평균 30~35억을 넘나든다고 하는데 이는 연간 기준으로 약 1조원에 달하는 금액입니다.

( 증권업계 순이익 1위인 한국투자증권의 지난해 순이익은 2437억원이라고 하니 무려 몇배에 달하는 수수료 수익을 얻고 있는 셈이지요. )

연간 기업 활동으로 인한 순이익 규모가 1조원이 넘는 회사가 그렇게 많지 않습니다.

가상화폐 거래소가 갑자기 어디에서 툭 튀어나온 것이 아니라 기술력과 자본을 가진 여러 기업들이 합작해서 만든 경우가 많습니다.

가상화폐 거래소가 많은 이익을 창출한다면 그 곳에 기술력과 자본을 투자한 회사는 배당의 형태이든 평가 지분 가치의 상승의 형태이든 수혜를 받게 됩니다.

그런 기업의 주식을 적당한 가격에 매수하여 보유하는 것이 가상화폐에 직접 투자하는 것보다 훨씬 안정적인 대안이라고 생각합니다.

예를 들면,

빗썸은 동부증권, 비덴트, 옴니텔이 주요 주주로 참여했고 신한은행, PAYCO, KG이니시스, 현대해상, 흥국화재 등과 업무제휴를 맺고 있습니다.

연관된 회사의 주식이 이미 많이 상승했다면 어느정도 조정을 기다렸다가 참여하면 될 것이고, 아직 저평가중이라고 생각하면 적당한 가격대와 시점을 찾으면 될 것입니다.

거듭 말씀 드립니다만 시장은(특히 가상화폐 시장은) 절대 호락호락 하지 않으니 재고 해보시기 바랍니다.

정부에서는 가상화폐(가상통화)의 거래에 대해 몇가지 단서 조항을 내걸기는 했지만 사실상 거래를 용인하겠다는 입장을 표명한 상태이고 필자도 관련 글을 포스팅 했었습니다.

( http://systemtraders.tistory.com/280 )

그런데 정부 산하 부처중 한 곳인 기획재정부에서 국책 은행을 포함한 시중 은행에 가상화폐 관련한 지침을 하달하면서 또 다른 장벽을 맞이하게 된 셈인데요.

기재부에서 하달한 지침에는 가상화폐 거래소에 송금하거나 거래소로부터 환급 받는데 사용하는 가상계좌의 개설에 대한 내용을 포함하고 있습니다.

이에 산업은행과 기업은행 등의 국책 은행에서는 가상계좌 개설을 중단하기로 결정했습니다.

국민은행은 특정 가상화폐 (비트코인) 거래의 약자인 'BIT'가 기입된 거래는 전수조사하고 가상화폐 거래를 위한 송금이면 송금을 제한한다는 자체 지침을 세우기도 했습니다.

기재부의 지침이 전달되기 전에 거래를 차단한 경우도 있는데요.

신한은행은 해외 송금 목적이 비트코인 거래를 위한 것이라면 거래가 아예 불가능한 상황이지만 전수 조사하기 어렵기 때문에 은행 창구를 통한 거래에 대해서만 송금을 차단하고 있고 온라인 거래의 경우 필터링 되지 않고 있다고 합니다.

금융위원장 등 정부 관계자의 발언은 시장을 더욱 혼란스럽게 만든 상황이 되버렸고 투자자들(투기자 포함)은 중심을 잡지 못하고 있으며 가상화폐의 시세는 연일 널뛰고 있습니다.

2017년 12월 15일에 정부는 가상화폐 관련한 TF 회의를 할 예정이고 주무 부처인 법무부에서는 강력한 규제를 에고하고 있기 때문에 향후 가상화폐 거래에 또 다른 장벽이 생기게 될지 혹은 현행과 같은 양상이 될지 며칠 시간을 두고 지켜봐야 할 것 같습니다.

필자 또한 올해 비트코인에 투자하여 나름대로 장기 투자(?)를 진행하고 있지만 어디까지나 손매매일 뿐이고 2017년 12월 18일 CME에 상장되는 비트코인 선물에 관심이 있으며 정형화되고 충분한 규칙과 보호 장치 아래 안정적으로 데이터를 수신받고 주문할 수 있도록 시스템 트레이딩으로써의 가상화폐 투자를 진행할 계획입니다.

이미 투자한 비트코인은 장기 투자를 고려하고 있지만 정부의 대응에 따라 예상외로 빠른 시일내에 청산하게 될지도 모르겠습니다.

투자금액은 1억원, 투자 평균단가는 200만원 후반대, 현재 수익률은 약 600%대쯤입니다.

CME 비트코인 선물에 참여하게 되기를 바라고 있고 그렇게 된다면 호가창에서 뵙게 될 수 있을것 같습니다.

그날을 고대하며,

호가창에서 뵙겠습니다.

KhOpenApiexcelTest_ver_2.12.xls

▲ 키움 투자증권 OpenAPI+용 VBA 샘플입니다.

▲ Microsoft Office Excel 이 설치되어 있어야 합니다.