시스템 트레이딩의 神

가상화폐 거래소의 장애가 생각보다 잦은 것으로 보입니다.

이전 글인 "가상화폐 투자시 주의사항 정리" 에서도 언급한 내용인데 거래소 장애는 심각한 문제를 양산합니다.

( http://systemtraders.tistory.com/297 )

주식시장에서 가격이 크게 변화 할 수 있는 시간은 주로 장전 동시호가를 마치고 시가가 결정될 때와 장후 동시호가를 마치고 종가가 결정될 때 두번에 걸쳐 가격이 크게 변할 수 있었습니다.

장전/장후 동시호가 모두 좋은 동시호가 흐름을 보이다가 갑자기 급락하거나 혹은 반대로 되는 경우가 많았는데요.

거래가 중단된 상태에서 재개되는 상황에는 상대의 패를 알 수 없기 때문에 급격한 가격 변화가 발생하면 대부분의 투자자는 '얼음'이 됩니다.

이게 정상인가?

이럴때는 어떻게 해야 하는것이지?

등 여러 생각을 하다보면 최소한 수초의 시간이 흐르게 되고 가격 변동이 잦아들수도 더 확대될수도 있습니다.

이후 동적변동성완화장치, 정적변동성완화장치 (통칭 VI)가 투자자 주의를 환기 시킬 목적으로 도입되면서 장전/장후 동시호가 뿐만 아니라 장중에도 동시호가를 진행하게 되면서 역시 마찬가지 현상이 발생했습니다.

일시적으로 거래가 중단되었다가 재개되면 혼란 상태에 빠지게 되는데 가격 변동성이 잦아들면 금새 정상 심리로 회복되지만 거래 재개 이후 가격 변동성이 매우 커지게 되면 주가가 급등하던 급락하던 투자자들은 금방 패닉 상태에 빠지게 되고 올바른 결정을 할 수 없게 됩니다.

가상화폐의 경우에도 마찬가지입니다.

거래소 서버 시스템 장애로 거래가 중단 되었다가 거래가 재개 될 때 패닉 상태에 빠지게 될 수 밖에 없고 이때 자칫 큰 손실이 발생할수도 있으므로 주의해야 합니다.

증권사나 은행의 서버 시스템이 내부적인 요인으로 다운된다면 영업정지를 당하거나 상장 기업인 경우 심하게는 상장폐지 될 수도 있기 때문에 매년 막대한 비용을 들여 안정성을 꾀하려 합니다.

그러나 가상화폐 거래소는 '통신판매업 면허 (허가제가 아닌 단순 신고제)'만 취득한 온라인 쇼핑몰과 다름이 없기 때문에 거래소 서버 시스템의 다운 등으로 인한 피해 보상을 받을 가능성이 매우 낮습니다.

선물,옵션의 경우 한 때 '대여계좌'라는 시스템이 성행했었는데요.

높은 금액의 증거금을 낼 수 없는 경우에 대여계좌에 소액만 입금하더라도 나머지 금액은 대여계좌 업체에서 부담해주는 시스템인데요. (대여계좌는 금융실명제법과 시세 중개 위반임)

여기에서 선물,옵션은 금융 상품이기 때문에 '시세 중개' 행위가 불법이지만 가상화폐 거래소는 선물,옵션 보다도 더 높은 변동성을 보이지만 금융 상품이 아니기 때문에 '시세 중개' 행위에 대해 제재 할 방안이 없고 사고가 발생하더라도 업체는 책임 회피 할 수 있는 것입니다.

정부가 이를 해결하기 위해서는 가상화폐를 '공인 화폐'까지는 아니더라도 '금융 상품'으로 인정하고 금융거래법상 주식이나 선물, 옵션 혹은 예적금이나 보험과 같은 금융 상품 거래에 관한 법률의 적용을 받게 하여 각 업체들이 더욱 주의 할 수 있는 여건을 조성하고 과세 대상으로 지정하여 세수 확보에도 도움이 되지 않나 생각합니다.

블럭체인이라는 암호화 기술은 오픈소스이기 때문에 업체가 더욱 난립하고 있는데요.

( https://www.google.co.kr/search?dcr=0&q=%EB%B8%94%EB%A1%9D%EC%B2%B4%EC%9D%B8+%EC%98%A4%ED%94%88%EC%86%8C%EC%8A%A4&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiosoO61IrYAhVKTLwKHaFzB88QvwUIIygA&biw=1234&bih=1449 )

(해보지 않았지만 추측컨대) 평소 알고 지내던 프로그램 개발자, 네트워크 보안 전문가 등을 불러 모아 어느 정도만 노력한다면 필자도 가상화폐 거래소를 개설 할 수 있으리라 생각이 들 정도인데 이런 사설 업체를 믿느니 공인된 시장인 주식, 선물, 옵션 거래소에 상장된 종목들을 거래하는편이 낫다는 생각입니다.

가상화폐의 비 정상적인 가격 변동은 둘째 치더라도 정상 거래가 담보되지 않으면 투자 가치는 없다고 생각합니다.

안정적으로 가상화폐를 거래하고자 한다면 CME의 비트코인을 거래하는 것이 현재로써는 가장 나은 선택이라고 할 수 있습니다.

누군가 가지 않은 길을 걷고 개척하는 것은 위대한 일이지만 스스로의 요인이 아닌 외부의 요인에 의해 생명과 안정성이 좌지우지 될 수 있는 길이라면 말리고 싶습니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

서너번 통화한 적 있는 독자분께서 사무실로 갑자기 찾아 오시는 바람에 3호까지만 올려두고 저녁 식사를 함께 하고 차 한잔 마시며 대화를 나누고 다시 사무실로 돌아와서 마무리 글 남깁니다.

물론 예약 등록이기에 본 글이 등록될 즈음엔 이미 퇴근해서 자고 있을겁니다.

갑작스러운 약속은 선호하지 않는편인데 인천에서 먼 길을 오셨다는데 어찌 돌려 보내겠습니까 싶어 열일 제쳐두고 우선 얘기를 들어보기로 했는데 참 이 시장이 얼마나 무서운 녀석이길래 아니면 개인의 욕심이 얼마나 큰 것이길래 사람의 인생을 이렇게나 망가뜨리나 싶은 생각이 들었습니다.

사실 필자도 비슷한 경험이 있는데요.

시장에서 자리를 잡기까지 고생한번 안해본 사람이 있겠습니까 정히 자리를 못찾으면 다시 사회의 어떤 한 자리를 찾아가야 되고 그마저도 없게되면 저승의 문턱에서 고민을 하는분도 계시지요.

제 주변에도 세상을 버린 분이 몇 계시기도 한데 망자는 말이 없고 남은자는 고통속에 살아가는 것을 보면 참 가슴이 미어집니다.

독자분들께서는 이미 잘 하고 계시다면 다행입니다만 혹여라도 힘든 과정에 계신분이 있으면 조금만 더 참고 견디며 각자의 자리를 찾을때까지 힘내시길 바랍니다.

오늘은 올해의 마지막 만기일이자 동시만기였지요.

만기일 답게 역시 다이나믹 한 흐름이 연출 되었습니다.

뉴스 검색기 프로그램의 테스트를 위해 잠시 HTS를 켠 시점이 당일 최고점이었고 내심 오늘 수익이 제법 크겠구나 생각하고 프로그램 소스 코드만 만지다보니 시간 가는줄 몰랐고 조금전에 사무실에 돌아와서 시스템 거래 내역이 저장된 데이터베이스를 봤더니 수익이 제법 잘려나갔네요.

수익이 감소한것에 대한 아쉬움보다 바빠서 진행이 더디던 일 하나(시스템 성과 정리)를 해치웠다는 만족감이 더 크기에 오늘 하루만 평가 한다면 만족합니다.

시스템 성과 정리가 일단락 되었고 추후 자동화가 되면 조금 더 수월 해지리라 생각합니다.

시스템 성능을 측정하는 여러 지표들이 있는데 잠시 설명 해드리겠습니다.

시스템 이름 : 표기된 3줄의 문장이 전체 시스템 풀네임(Full-Name)인데 각 조건값들의 약칭들로 구성되어 있습니다.

투자 원금 : 시스템별로 투자 금액이 다르기 때문에 별도로 투자 원금을 기입 해뒀습니다.

총수익금 : 수익 거래의 수익금 합산입니다.

총손실금 : 손실 거래의 손실금 합산입니다.

일간 누적 손익 : 누적 손익 금액 총액입니다.

일간 누적 승률 : 수수료와 세금을 공제한 금액에 대한 전체 거래일 평균 승률이고 대체로 40%대부터 60%대에 분포하는 편입니다.

일간 평균 손익률 : 투자원금 대비 하루 평균 손익률을 나타내며 위 예제의 +0.65% 의 경우에는 일 평균 약 65만원의 수익이 발생하고 있다는 뜻입니다.

최대연속수익 : 관망일을 제외한 연속 거래일 기준으로 최대 연속 수익 금액입니다.

최대연속손실 : 관망일을 제외한 연속 거래일 기준으로 최대 연속 손실 금액입니다.

평균수익금액 : 총 수익 금액 / 총 수익 거래일로써 수익 거래시 평균 수익 금액을 나타냅니다.

평균손실금액 : 총 손실 금액 / 총 손실 거래일로써 손실 거래시 평균 손실 금액을 나타냅니다.

기준손익금 : 평균수익금액 - 평균손실금액으로써 양의 값이 나타나면 수익은 크게 손실은 작게 거래를 했다는 것이고 음의 값이 나타나면 수익은 작고 손실은 큰 거래를 했다는 뜻입니다.

P/L비율 : 평균수익금액 / 평균손실금액 의 비율로써 통상 시스템의 성능을 측정하는데 매우 중요한 지표로 알려져있습는데 3.0이면 Bestest 로 알려져 있으나 필자의 경우에는 3.0에 도달한 시스템은 전혀 보유하고 있지 못한 실정입니다.

일평균 손익금 : 일간 누적 손익 / 총 거래일(관망포함) 로써 거래 여부에 상관없이 하루 평균 손익금액을 나타냅니다.

연환산수익률 : 연환산 손익율이며 단위는 % 이기 때문에 162.03%는 원금 대비 연간 1.6203배의 연환산 수익이 발생한다는 뜻입니다.

연환산수익금액 : 연환산 수익률(%) X 투자 원금 으로써 연환산 기대수익을 뜻합니다.

성과 분석표의 공간 제약상 띄어쓰기가 자유롭지 못하기에 본문의 띄어쓰기도 엉망인데 양해 바랍니다.

내일 새벽부터 며칠간은 여행을 다녀올 예정이기에 뉴스 검색기 관련 작업은 수일 지연됨을 미리 알려드립니다.

호가창에서 뵙겠습니다.