시스템 트레이딩의 神

모처럼의 비소식에 낚시를 가지 않은 상황인데 때 맞춰 무상 개발의뢰가 들어와서 아침에 간단히 작업 해보았고 그 결과를 올려 봅니다.

최신식의 증권사 API만 다루다가 구식의 빗썸 API를 다루려니 그리 재미는 없군요.

▲ 프로그램 실행시 최초 실행 화면입니다.

▲ API Key와 API Secret 은 빗썸에 회원 가입하고 API 사용 신청만 하면 누구나 발급 받을 수 있습니다.

▲ API Key와 API Secret 은 직접 입력하면 됩니다.

▲ API Key와 API Secret 을 매번 입력하기 번거로운 경우에는 각각 텍스트 파일로 저장 해두면 프로그램 실행시 자동으로 텍스트 파일에 저장되어 있는 API Key와 API Secret 값을 읽어 옵니다.

▲ API Key와 API Secret 은 중요한 개인 정보이므로 보안에 취약한 공공 컴퓨터 등에서는 절대 텍스트 파일에 저장하지 말고 수동 입력하는 것이 좋습니다.

▲ 실시간 체결 데이터를 수신 받을 종목을 선택할 수 있는데 빗썸에 상장되어 있는 전 종목(대시, 라이트코인, 리플, 모네로, 비트코인, 비트코인 골드, 비트코인 캐시, 이더리움, 이더리움 클래식, 이오스, 제트캐시, 퀀텀)중 선택할 수 있습니다.

▲ 실시간 체결 데이터를 수신 받을 종목으로 비트코인을 선택 해봤습니다.

▲ 우측의 START 버튼을 클릭 해보겠습니다.

▲ API Key, API Secret 은 필자의 개인 정보이므로 지웠습니다.

▲ 수신 데이터 갯수 항목의 카운터의 숫자가 바뀌었는데 해당 숫자 만큼의 데이터를 받고 있다는 뜻입니다.

▲ 수신 데이터 저장 경로는 기본적으로 C 드라이브에 Bithumb 라는 디렉터리를 만들고 "Recent_Transactions_" 라는 head name 이 붙게 되며 이후 yyyyMMdd 형식의 년월일 정보가 붙고 마지막의 "BTC"는 비트코인의 종목코드 약어(줄임말)를 붙이게 되며 데이터는 해당 텍스트 파일에 저장됩니다.

▲ 프로그램 실행시 자동으로 C 드라이브에 Bithumb 라는 디렉터리를 생성하는 모습입니다.

▲ C 드라이브의 Bithumb 폴더를 보면 수신받고 있는 데이터 파일이 보이고 프로그램의 구동 장면도 볼 수 있습니다.

▲ 해당 파일에 데이터가 잘 저장되고 있는지 확인 해보겠습니다.

▲ 이런 형식으로 저장되고 아주 잘 저장되고 있습니다.

▲ 저장된 파일로는 데이터베이스(Database)에 저장하여도 되고 프로그램에서 불러와서 후처리를 해도 되며 본 프로그램의 개발 의뢰를 하신 회원님은 CSV 파일 형태로 엑셀에서 분석을 목적으로 하고 계시다고 하니 각자 용도에 맞게 사용하면 될 것 같습니다.

프로그램을 만든김에 추가 테스트를 진행하고 개발 의뢰한 독자분께서도 동의 하셨으므로 공개 배포 예정이니 참고 하세요.

@.

선물의 증거금액은 코스피200의 전일 종가 * 250,000원 * 증거금율에 따라 매일 변동 됩니다.

이 공식은 코스피200 지수선물의 거래를 중개하는 모든 증권사에 공통으로 적용되는 부분이기도하고요.

거래를 하다보면 주간장에서 포지션을 보유한채로 오버나잇하여 당일 야간장에서 거래를 하거나 익일 거래를 하는 경우가 발생할 수 있는데요.

만약 야간장(CME) 거래가 가능하게 설정되어 있는 상태라면 야간장의 증거금은 당일 주간장 코스피200 종가를 기준으로 17시에 다시 계산되어 반영됩니다.

증거금이 여유롭지 못하거나 야간장에 급격한 가격 변화가 발생하면 경우에 따라 반대매매가 발생할 수 있으므로 이 부분을 인지하고 매매해야 합니다.

@.

각 투자자별 매매 동향 데이터를 내려주는 Real TR중 BM_이나 조회 TR인 BMT의 경우에 코스피200지수선물, 코스피200지수옵션 콜옵션, 코스피200지수옵션 풋옵션, 코스피, 코스닥의 거래금액만 합산되고 코스닥150지수선물과 코스피200지수 미니선물, 코스피200지수 미니옵션의 거래대금은 반영되지 않습니다.

@.

BMT는 30초 지연 데이터를 조회 할 수 있으며 BM_은 실시간의 데이터를 수신 받을 수 있습니다.

@.

BM_의 OutBlock tjjcode 는 아래와 같습니다.

0000 사모펀드

0001 금융투자

0002 보험

0003 투신

0004 은행

0005 종금

0006 기금

0007 기타법인

0008 개인

0009 등록외국인

0010 미등록외국인

0011 국가

0017 외국인합계

0018 기관합계

@.

선물은 주식이나 옵션과 달리 약정 체결 금액과 증거금액이 다른데요.

약정 체결 금액은, 코스피200 전일종가 * 250,000원 이고

증거금액은, 코스피200 전일종가 * 250,000원 * 증거금율입니다.

BM_이나 BMT로 수신되는 값중 선물의 경우 약정대금 기준인지 증거금액 기준인지 증권사도 그 내용은 알지 못하며 단지 코스콤에서 데이터를 내려주면 그대로 API 사용자에게 전달 해 줄 뿐입니다.

관련 데이터를 기반으로 매매 로직을 정립하였다면 확인이 필요한 부분입니다.

@.

API를 이용하여 거래를 할 때 프로그램이 정상적인 각 장 구분을 인지 할 수 있어야 합니다.

장 구분은, 장전 시간외 / 장전 주식 동시호가 개시 / 장전 선물 동시호가 개시 / 장전 옵션 동시호가 개시 / 장전 ELW 동시호가 개시 / 장중 / 장마감 동시호가 / 장마감 / 주식 시간외 동시호가 개시 / 주식 시간외 체결 개시 / 주식 시간외 단일가 개시 / 주식 시간외 단일가 마감 / CME 동시호가 개시 / CME 개장 / CME 장마감 / EUREX 동시호가 개시 / EUREX 개장 / EUREX 장마감 등을 뜻합니다.

대부분의 경우에는 이러한 장 구분 인자값을 수신할 수 있지만 CME, EUREX의 관한 장 구분 인자값은 별도로 제공하고 있지 않고 섬머타임 시행 여부에 따라 폐장 시각이 1시간 당겨지거나 늦춰질 수 있는 점 때문에 API를 이용해 처리할 때는 여유있는 시각값을 입력하여 데이터 처리 및 주문 등에 오류가 없도록 하여야 합니다.

고수와 호구의 차이점은 무엇일까요?

학습 곡선 (learning curve)은 우리가 어떤 학습이나 과제를 할 때 노력한 정도나 시간을 이후 발전되는 정도와 연관시켜 곡선을 그린것인데 이 학습 곡선은 노력이나 시간의 정도와 결과와 정비례 하지 않는데 이를 파레토 법칙(Pareto principle of prediction)이라고 합니다.

쉽게 말하면 초기에는 약간 정도의 노력만 하더라도 제법 괜찮은 성과를 낼 수 있으나 이후 성과의 정확도를 높이기 위해서는 초기보다 훨씬 더 많은 시간이 필요로 하다는 것을 말합니다.

일정 수준 이상이 되면 노력을 아주 많이 하더라도 뭔가 큰 성과로 직결되지 않는다는 뜻이기도 합니다.

인터넷에서 아주 유명한 한 고수분도 말했습니다. (그분은 이미 은퇴 하셨지만 필명은 밝힐 수 없습니다.)

자신이 가지고 있는 '이미 꽤 괜찮은 성과를 내주고 있는' 알고리즘 자동매매 시스템의 확률을 5% 올리고 P/L를 올리는데 있어서 수년 이상의 시행착오가 있었다고 말이죠.

그런데 파레토 법칙에서 말하는 약간의 노력은 완전한 초보자의 노력이 아니라 기본적인 행동 로직(매매 기법)을 수행함에 있어서 충분히 스스로를 통제 가능한 상태에서의 '노력' 이라는 것입니다.

가령 본인이 좋지 않은 포지션을 취하고 있다고 생각되고 매매 기법에 의해 버려야 된다고 판단되면 버릴 줄 아는 정도는 되어야 한다는 뜻입니다.

그 정도만 되면 좋지 못한 포지션은 버리고 좋은 포지션은 쥐고 가져갈 수 있게 되니 자연스레 승률도 높아질 것이고 수익률도 높아지고 P/L비도 높아질 것입니다.

실제 필자가 운용하고 있는 여러 시스템들중 블로그에 공개하고 있는 "추세 추종~ 1~9호"는 현재의 포지션을 두고 여러 시장 변수들을 대입하여 시장의 방향과 맞지 않다고 판단되면 짧은 손실로 정리하고 시장의 방향과 맞다고 판단되면 계속 보유하여 수익을 극대화 하는 전략을 사용하고 있는데요.

시스템들의 승률은 대략 50% 남짓이지만 손실은 짧게 수익은 거대하게 확대 시킬 수 있기에 장기 생존이 가능한 것입니다.

실제 필자의 알고리즘 자동매매 시스템들의 승률을 살펴보면,

1호 : 49.52 %

2호 : 53.92 %

3호 : 58.58 %

4호 : 48.09 %

5호 : 55.38 %

6호 : 56.83 %

7호 : 47.79 %

8호 : 55.20 %

9호 : 56.43 %

이며,  1~9호의 평균 승률은 53.52 %에 지나지 않습니다.

또한 1~3호를 하나의 그룹으로 보면 승률이 가장 높은 3호는 58.58%의 승률이지만 2호 > 1호 > 3호의 순으로 수익금액이 큽니다.

다시 말해 1~3호중 가장 낮은 승률인 1호는 49.52%이고 가장 높은 승률인 3호는 58.58%로 3호가 9.06%나 높은 승률을 보이지만 아이러니 하게도 가장 높은 승률을 보이는 3호가 가장 적은 수익을 내고 있습니다.

이러한 현상은 4~6호 그룹과, 7~9호 그룹에서도 동일하게 나타나고 있습니다.

일상에서 지금 이 순간 가장 일어났으면 하는 가장 비 현실적인 일이 무엇이냐고 물어보면 많은 사람들이 다음주 로또 1등 번호를 미리 알 수 있으면 좋겠다고 답합니다.

시장에서는 내일 상한가 갈 종목을 미리 알고 싶어 하는 것과 같은 이치입니다.

이처럼 우리는 미래에 일어날 일들에 관심이 많고 그러한 정보를 알기 위해 '전조현상'에 주목하게 됩니다.

고수는 상한가 가는 종목들의 특성들을 한 종목씩 분류하여 정리하고 또 그중에서 공통된 특성들을 묶어두고 어떤 종목일지 모르겠으나 그런 특성들의 움직임을 보이면 본능적으로 매매합니다.

때로는 '실패형 특성(패턴)'을 보이면 앞서 언급한 제 시스템과 마찬가지로 손절하고 다음 종목을 거래하면 되는 것이고 '성공형 패턴'을 보이면 보유하여 상한가에 매도하거나 오버나잇(over night) 하여 수익을 극대화 할 수도 있겠지요.

하수는 상한가 가는 종목들의 특성을 아주 단순하게 '등락율', '이슈', '거래량' 정도의 범위에서만 보고 이 것들을 개별적으로 풀어놓고 보기 때문에 조금 더 정확도 높은 전조현상을 발견하지 못하는 경우가 많다보니 급등하는 종목을 추격매수 하게 되고 손실이 발생하면 그 다음 매매에서는 매매 규모를 높여 매매하는 경우가 많습니다.

필자도 분명 초보 시절이 있었기에 동일한 경험을 했었고 금전적으로 매우 난처한 상황에 놓이기도 했었습니다.

그러나 지금은 어떤 팩터(factor)들에 집중해야 하는지 또 어떤 전조현상을 보고 대응해야 하는지 알고 무엇보다 매번 매매는 동일한 금액으로만 투자하고 복리개념의 무리한 투자를 하지 않기 때문에 승률이 낮고 투자 금액이 일정하더라도 손실은 짧게 자르고 추세가 나오면 길게 보유하여 수익일 때 크게 수익 내게 되었습니다.

고수와 하수(혹은 호구)의 큰 차이점은 위에 충분히 설명했지만 독자님들이 어떻게 해야 할지에 대한 행동 강령에 대해서는 굳이 언급하지 않았습니다만 그리 어렵고 복잡한 글이 아니므로 끊임없이 생각하고 연구하는 독자분이라면 뭘 어떻게 해야 할지에 대해 충분히 간파 할 수 있으리라 생각합니다.

이 글을 읽고 있는 독자님은 고수인가요? 호구인가요?

호구도 단기적으로 놀라운 성과를 낼 수 있지만 장기적으로 생존하지 못하기에 늘 호구로 남는 것이고 그 단계를 딛고 올라서려고 노력한다면 충분히 고수가 될 수 있다고 생각합니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

4~6호에 일부 데이터가 누락되는 오류가 있어서 수정하였고 그로 인해 수익 금액이 소폭 감소 하였습니다.

거래가 없을 것으로 예상하여 글을 예약 등록 해두고 낚시를 위해 하루종일 자리를 비우고 돌아오니 4, 7, 9호는 거래가 있었기에 이 부분도 함께 수정하였습니다.

오류로 수정된 금액은 그리 크지 않으나 알고리즘 자동매매 시스템의 모든 거래 내역은 필자의 데이터베이스 서버에 별도로 저장되고 있지만 이를 블로그로 옮기는 과정은 "수동"이기 때문에 입력 오류가 발생할 수 있으며 보다 꼼꼼히 입력하여 오류 발생 가능성을 줄여 나가도록 하겠습니다.

▲ 위탁 받은 내용중 일부를 공개하기로 하였기에 공개합니다.

▲ 아직까지 수익이 크지는 않지만 눈덩이처럼 불어나서 위탁을 의뢰한 독자분께 기쁨이 되었으면 좋겠습니다.

▲ 여러 부분을 가렸지만 실현손익과 누적실현손익은 그대로 두었습니다.

▲ 매매 내역은 자칫 로직을 유추할 수도 있기 때문에 제외하였으나 필요시 증권사에서 직접 출력받고 증권사 직인이 찍힌 자료를 오프라인상에서 열람하게 해드릴 수 있습니다.

오늘도 낚시를 다녀왔지만 어제의 입력 오류 사태를 다시 한번 더 점검하고자 '예약 등록' 해두지 않고 직접 확인하고 작성합니다.

낚시 멤버는, 전직 육군 장성 출신 (퇴역 장군), 프리랜서, 대기업 임원 퇴직 하신분, 대기업 생산직 사원 퇴직 하신분 등 여러 백수 분들과 또한 백수인 필자가 함께하였습니다.

출조 장소는 아래 위성사진에 보이는 곳이며 방파제 이름은 '방어진 구 방파제' (줄임, 구방) 입니다.

새벽부터 부슬부슬 비가 내렸기에 가야 되나 말아야 되나 망설이다보니 이미 7시가 넘었기에 "지금 출발해도 출근길 정체 여파로 힘들겠다" 싶어 포기 하려던 찰나 위에 언급한 프리랜서분께서 전화를 하셨네요.

마지못해 주섬주섬 준비하여 출발하여 목적지로 이동하던중 보니 출근길 정체 현상이 없길래 시계를 보니 갓 8시가 넘었네요.

목적지에 도착하니 벌써 8시 15분경.

멤버들 기다리다보니 어느덧 약속한 8시 30분이고 포인트에 진입하자 마자 사진부터 한장 찍어 봅니다.

사실 오늘은 고기를 잡는것보다 독자분들께 낚시 사진을 많이 보여드리고자 함이었는데 애석하게도 가스 스토브로 손가락을 녹여도 금새 얼어붙어 버리고 또 매너 없이 자꾸 틈새로 끼어드는 얌체족들 때문에 사진을 찍어야 된다는 생각을 잊어버렸습니다.

제가 선 자리는 방파제 외항(外港)이며 아침 8시 30분경의 풍경이고 이후 더 많은 분들이 오셨으며 좌측으로도 많이 계십니다.

또한 뒷편으로 내항(內港)에도 많은 사람들이 자리잡고 있었습니다.

주변 낚시인들의 비매너로 약간은 불편한 낚시를 하기도 했고 아쉽게도 사진을 많이 촬영하지 못했지만 회와 회무침을 맛있게 먹고 돌아왔습니다.

다음에 기회가 된다면 (호가창에서만 뵐게 아니라) 함께 낚시 할 수 있는 즐거움을 독자님들과 나누고 싶네요.

우선은 호가창에서 뵙겠습니다.