시스템 트레이딩의 神

Kensho Technologies(켄쇼 테크놀로지)의 창업자 Daniel Nadler(대니얼 내들러)가 만든 Kensho(켄쇼)라는 금융분석프로그램을 아십니까?

이 프로그램은 세계적인 금융투자기업인 Goldman Sachs(골드만삭스)의 직원들이 사용해보고 경악을 금치 못한 빅데이터 분석 전문 프로그램인데요.

대상 기업의 실적 등의 여러 지표들과 경제 전반의 각종 수치와 지표들 그리고 주가의 움직임까지 엄청난 양의 금융 빅데이터를 분석하며 골드만삭스에서 연봉 5~10억원을 받는 분석 전문 애널리스트가 기업을 분석하는데 일주일이 걸리는 일을 불과 몇분내로 처리할 수 있는 엄청난 능력(혹은 성능)을 가진 프로그램입니다.

이를 두고 Wall Street(월가, 월 스트리트)와 NewYork Times(NYT, 뉴욕타임즈) 등에서는 켄쇼가 월 스트리트를 침공하고 있으며 대규모의 인적 자원 구조 조정을 예고 했습니다.

금융가에는 애널리스트와 트레이더등이 세분화된 각자의 담당 파트로 분리되어 있고 그들을 위해 넓은 사무 공간을 제공하고 고액의 연봉을 지급하고 있는 실정에서 분석과 거래를 보다 빠르고 정확하게 처리할 수 있는 프로그램은 탐나지 않을 수 없겠지요.

똑똑한 프로그래머 1명이 고액 연봉자 10~30명을 대체할 수 있다고 하니 넓은 사무 공간을 확보함에 따르는 임대 비용과 인건비를 절약할 수 있으니 금융 기업의 최상층부 입장에서는 반가워 할테고 중하층부에서는 반기를 들 일이기도 합니다.

무엇이든 양면성은 있을 수 있지요.

Interview with Daniel Nadler

https://www.gsam.com/content/gsam/us/en/individual/market-insights/gsam-insights/gsam-perspectives/2016/big-data/interview-with-daniel-nadler.html

The RobotsAre Comingfor WallStreet

https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/the-robots-are-coming-for-wall-street.html

국내의 사정은 어떨것 같습니까? 조금 더 나을것 같나요?

독자님들의 기대와 달리 국내에서도 이런 '자동분석', '자동매매' 프로그램을 반기는 입장이고 실제로 최근 10년내에 기업 분석 및 자산 운용 인력이 대폭 감축되었고 그것을 대체할 여러 컴퓨터 프로그램들이 개발되었고 또 현재도 활발히 연구가 진행되고 있습니다.

"저비용 고효율", 기업인이라면 누구나 같은 생각을 가지고 있이고 이는 일반인들이 흔히 말하는 가성비(가격대비 성능 비율)와 같은 맥락입니다.

대니얼 나들러 스스로도 '우리가 굉장히 많은 규모의 일자리를 파괴하고 있다는 사실에 대해 알고 있고 앞으로도 노동계에 주는 피해가 엄청나게 클 것으로 예상한다'고 말했습니다.

4차 산업 혁명과 인공 지능 로봇의 시대에 대해 많은 뉴스와 정보들이 쏟아지고 있는데요.

다가올 미래, 지금과는 다를 미래에 대해 독자님들은 어떻게, 어떤 준비하고 계신가요?

개인적으로는 2016년 구글 딥마인드사에서 개발한 인공지능인 알파고와 이세돌 9단의 바둑 대국에서 큰 쇼크를 받았고 동시에 많은 영감을 얻기도 했기에 이전까지 조금은 느슨하게 준비하던 것들을 그야말로 불철주야 막론하고 열심히 준비했고 그 덕에 현재에는 다수의 분석 프로그램, 알고리즘 자동매매 시스템 등을 하나 둘 갖춰가고 있습니다.

앞으로 가야 할 길이 더 멀고 험할 수 있겠으나 나름의 꿈과 포부가 있기에 열심히 걸어가려 합니다.

그리고 '인공지능', '알고리즘', '자동매매', '퀀트' 이런 키워드가 뜻하는 것을 포용하지 않는한 갈수록 더 힘든 싸움이 될 것으로 예상 되기에 더욱 박차를 가해야겠지요.

이미 규모의 경제의 세계에 진입한 독자분들은 그대로만 하셔도 될테고, 수익 로직이 없는분은 열심히 수익 로직을 개발해서 수익을 내거나 이미 수익 로직을 개발하여 수익을 내고 있는 회사에 투자를 하는편이 낫겠고, 수익 로직이 있더라도 손매매에 의존하고 계신분이라면 가급적 하루라도 빨리 체계화, 자동화 할 필요가 있을 것 같습니다.

우리가 꿈꾸는 미래는 쉽게 거저 얻는것이 아니라 오늘 투자한 시간과 노력에 의해서 얻을 수 있는 것이니까요.

호가창에서 뵙겠습니다.

덧1)

블로그에 글을 포스팅 하기 직전의 뉴스라 누락되어 추가합니다.

S&P Global는 Kensho Technologies를 약 6천억원에 인수 하였습니다.

Google이 인공지능을 연구하고 우리에게는 이세돌 9단과의 대국으로 유명해진 알파고를 만든 DeepMind 사를 인수한 규모에 버금갈 정도의 빅딜입니다.

'매우 크게'를 기대한 2거래일전 종가 대비 10포인트이상 상승하면서 바랐던 움직임이 나왔네요.

그럼에도 1~9호는 거래가 없었습니다.

이번주 성과 합산은 +959,775원, 이번달 성과 합산은 -6,732,296원 입니다.

때 되면 거래도 하고 수익도 내고 손실도 보고 하겠지만 어제 동시 만기일이 끝나고 오늘이 월물 첫 거래일이라 그런가라며 생각 해 볼 뿐입니다.

그런데 더 중요한것은 또 다른 '매우 크게'가 더 남아 있다는 것인데 이번에는 강조해서 말하기 보다는 좀 조용히 있으면서 지켜 보기만 할 요량입니다.

대신 오랜만에 가상통화쪽 얘기를 간단히 해보지요.

현재의 가격 흐름은 이전에 언급한 내용에 버금가게 움직이고 있지만 조만간 이러한 가격 균형이 깨질것으로 생각됩니다.

거래자라면 관심을 가지고 다시 한번 글을 읽어 보시고 왜 그런 뷰를 가지게 되었는지 곰곰히 생각 해보셨으면 합니다.

1. http://systemtraders.tistory.com/708

2. http://systemtraders.tistory.com/720

3. http://systemtraders.tistory.com/781

4. http://systemtraders.tistory.com/822

빗썸 기준의 비트코인 시세는 1200만원 부근과 750만원 부근의 싸움이 시작되었다고 보여집니다.

더욱 디테일하게 얘기 하고 싶지만 '희망고문'이라는 마지막 끈을 잡고 계신분께 누가 될까 삼가겠습니다.

만기일인 어제보다 하루전날인 수요일에 4월물 콜옵션 317에서 터진 사고에서 0.03에 체결된 30계약은 개인은 아닐것 같은데요.

▲ 해당 종목의 체결 데이터이며 어느 순간 매수 대기 호가가 모두 빠지고 전일 종가 대비 -98.92%까지 폭락했다가 일순 회복하는 모습입니다.

▲ 체결 데이터 이외에 호가 데이터에서도 매수 대기 잔량만 '쏙' 빠져버리는게 포착 되었고요.

0.03이면 7,500원이고 오늘 고가 기준으로 7.13까지 237배 올랐으며 금액으로 보면 170여만원 밖에 안되는데 저 포지션은 어찌 되었을까 궁금해집니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

덧1)

가상통화, 가상화폐, 암호통화, 암호화폐 등 여러 이름으로 불리고 있으며 직역하면 암호통화, 블로그에서는 가상통화로 칭하고 있는 녀석을 통한 보편적 결제 수단의 확대 측면에는 찬성하지만 익명성 뒤에 숨어서 거래 주체를 추적하기 어렵게 만드는 행위는 과세를 위한 데이터 수집에 혼선을 주게 되고 납세 의무의 평등화가 되지 않게 될 소지가 있기 때문에 적극적으로 반대하는 바입니다.

덧2)

블럭체인 기술을 활용한 '공동 검증 기여 시스템의 구축'은 환영하지만 이외의 분야에서 공공에 기여하는 바가 적은 목적을 가지고 자금을 모집하는 ICO 등은