많은 이들이 원하는 추세추종형 매매와 위험 관리 요소에 대한 문서를 하나 올립니다.
약 10년동안 JP Morgan에서 퀀트, 파생상품 리서치 부문장으로 근무중인 Marko Kolanovic(마르코 콜라노빅)이 약 3년전에 작성한 내용으로 읽어보니 모든 내용을 이해할 수는 없지만 군데 군데 제법 괜찮은 내용이 많이 있으니 독자분들께 도움이 될 것 같습니다.
내용중 다소 복잡한 수식 등이 포함되어 있으나 이것들을 모두 알고 이해할 필요는 전혀 없고 하고자 하는 말이 뭔지 대략적으로 훑어보면 됩니다.
정보화 시대에 모르는것과 아는것 그리고 제대로 아는것은 하늘과 땅 차이의 결과가 발생될 수 있으니 가급적 꼼꼼히 살펴 보시기를 권합니다.
Risk Factor Approach to Trend Following by JP Morgan Momentum Strategies 2015-04-15-1681565.pdf
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