시스템 트레이딩의 神

요즘 가상화폐가 핫 이슈입니다.

어제 사무실에 찾아온 투자자 한분은 올해 KCC 정년 퇴직하셨고 사모님께선 사업을 하시기에 내외분이 합심하여 엄청난 규모의 이룬 분이지만 '가상화폐' 얘기를 꺼내니 전혀 모르는 눈치였습니다.

맞습니다.

컴퓨터, 인터넷을 알아도 가상화폐는 모르는 분들이 많습니다.

그래서 흔히 "그들만의 리그"라고 하지요.

이런 그들만의 리그에서 요즘 심상치 않은 흐름이 자주 감지 되는데요.

▲ 불과 이틀전 비트코인에 대해 글을 쓸 당시의 가격입니다.

▲ 어제 비트코인에 대해 글을 쓸 당시의 가격입니다.

▲ 오늘 비트코인에 대해 글을 쓰기 위해 시세를 알아봤더니 2천여만원에 근접하고 있습니다.

▲ 필자는 수개월전 300만원 조금 안되는 가격에 매수하였고 현재 약 7배 가량 수익중이기도 하며 당분간은 청산의 계획이 전혀 없습니다. (원금 이하로 하락하기 이전까지는 계속 보유 예정)

( http://systemtraders.tistory.com/237 )

전통적 가치관에 기반하고 위에 예를 든 필자의 고객중 한 분 처럼 부동산 위주의 투자를 하는 분들은 도저히 이해하려해도 할 수 없을 정도로 가상화폐 시장의 현실을 초월할 정도의 이런 흐름이 최근에 한국은행의 금융통화 위원회에서 단행된 금리인상, 미국 FRB의 금리인상, 또 어제 나온 뉴스로써 가상화폐 과세예정 및 규제안 등의 뉴스와 맞물려 있다고 봅니다.

근로 소득이 대부분인 청년층에서는,

월급은 쥐꼬리 만해서 쓸 돈이 없고, 없는 돈 아껴서 주식으로 돈을 벌어보려니 잘 움직이지도 않고 생각만큼 수익도 안나고 쥐꼬리만한 급여를 모아서는 살아가기도 버거운데 부동산 투자는 커녕 내집 마련도 현실적으로 어려운 지경에서 인터넷 문화는 잘 이해하고 있으니 가상화폐로 쏠림이 나오는 것 같습니다.

근로 소득이 정점을 찍고 있는 장년층에서는,

급여는 청년층보다 나은편이지만 씀씀이가 커진 살림규모, 자녀 교육, 차량 대출, 주택 대출에 여력이 없으니 내집 마련 이외의 부동산 투자를 꿈꾸기 어렵다보니 그야말로 용돈 모아서 가상화폐로 쏠릴 수 밖에 없습니다.

근로 소득이 없거나 미미하나 부동산을 가진 노년층에서는,

오랜 기간의 경험치가 쌓이면서 부동산이 최고이다는 마인드가 공고하고 인터넷의 발전 속도를 따라잡지 못하고 있기 때문에 가상화폐에 대해서 전혀 알지 못하거나 알더라도 섣불리 접근하기 어려워하니 마땅한 투자처가 없다고 생각합니다.

부동산의 장점은 안정성이고 잊고 있으면 언젠가는 오름세를 보일 수 있다는 것이나 경기가 하락 국면에 접어들게 되면 급매물로 내놓아도 거래가 잘 이뤄지지 않아 환금성이 떨어진다는 것이 단점이기도 합니다.

가상화폐의 장점은 예측 불가능할 정도로 시세가 널뛰기 하여 자칫 큰 손실을 입을 수 있는 단점이 있으나 소액으로 접근하기 좋고 최근의 시세 동향으로 보아 큰 차익을 남길 수 있을 것으로 기대되며 언제든 포지션을 청산하여 현금화 하는데 시간이 많이 필요치 않다는 장점이 있는데 이런 장점이 종자돈의 규모가 작은 청년층에게 매력 발산중이지 않나 생각됩니다.

특히 최근들어 각국 금융 당국과 과세 당국에서 가상화폐에 대해 각종 규제안을 내놓고 있다보니 규제 대상으로 선정되기전에 얼른 시세 차익을 얻기 위한 움직임이 활발하고 그 결과로써 현재의 비트코인의 시세를 볼 수 있습니다.

과거 김영상 정부의 금융실명제 시행과 같이 일시에 조치를 취한다면 모를까 그렇지 않고서는 당분간 비트코인 시세의 폭주를 막을 길이 없을 것 같기에 '정부의 가상화폐 규제안 예고편'은 시장 질서를 어지럽히는 '독'이 아닐까 싶습니다.

투자자로써 참여하고 있는 분들에게는 '시세 폭발로 인한 차익 실현'을 위한 '약'이 되겠지요.

출처가 불분명하거나 음성적인 자금도 비트코인에 제법 편입이 되고 있다는 뉴스가 심심치 않게 나오는데요.

한국에서 고액의 현금을 소지하고 해외로 출국하기 위해서는 세관에 신고를 하여야 하며 특수한 필요 목적 이외에는 규제 대상입니다. (주택구매, 사업투자, 학비 등 일부에 한해 규제 완화 또는 규제 없음)

비트코인의 경우 한국에서 현금으로 구매한뒤 해외로 출국하여 그 곳에서 비트코인을 현지화폐로 환전하거나 혹은 결제를 할 수 있는 장점(세관의 단속을 피할 수 있고 자금의 출처 규명의 의무가 없음)으로 불법적인 일을 하는 부류에 의해 더 선호되고 있는 것 같습니다.

가상화폐가 범죄에 이용되거나 범죄로 얻은 자금을 세탁하는데 활용되며 시세가 폭주하는 등 이런 흐름이 올바르다 할 수 없으나 우리가 알아야 하고 또 떠안아야 할 미래의 모습이기도 합니다.

누군가는 가상화폐를 이용하여 돈을 벌고 있거나 돈을 벌기 위해 철저히 준비를 하고 있는 이 때 독자분은 우리의 미래인 '가상화폐'에 대해 얼마나 잘 알고 이해하고 계십니까?

투자의 대상으로써 안정적이다 할 수 있는 '부동산'부터, '주식', '선물', '옵션', '해외선물', '해외주식', '채권', '가상화폐'등에 이르기까지 사실 상대적인 안정성을 얘기 할 수 있는 것이지 무조건 좋다. 나쁘다를 논할수는 없습니다.

모름지기 '투자자는 Risk를 사고 파는 사람입니다.'

v0.987 변경 내용 (배포 완료) - 전달받지 못한 필드 테스터분이 계시면 Comment 남겨주세요.

- 수신되는 뉴스의 제목칸 더블클릭시 뉴스 삭제되는 기능 삭제

해당 기능으로 인해 잘못 클릭하였을 경우 뉴스가 삭제되어 불편하다는 의견이 접수되어 해당 기능을 일시 삭제 하였고 혹 이 기능이 필요하다는 의견이 나오면 다음번에는 선택적으로 기능의 사용 여부를 결정할 수 있도록 처리 예정입니다.

뉴스 검색기 관련 개선점에 대한 의견 접수는 계속 받고 있으니 의견이 있는분은 Comment 남겨주세요.

독자분중 "염종현"님께서 "뉴스 검색기 사용 설명서" 작업을 맡아 진행 해주고 계십니다.

기능상 문제가 없고 메뉴얼 작업이 완료되면 배포 예정이니 테스트에 참여 해주고 계신 독자분들께서 뉴스 검색기 프로그램을 다양하게 다뤄 보시고 불편사항이나 개선사항이 있으면 의견 주시되 머리가 좋지 않고 이해력이 떨어지는 필자를 위해 가급적이면 상세하게 알려주시면 감사하겠습니다.

새벽에 눈이 떠지는 바람에 사무실에 출근해서 일 좀 보고 아침 일찍 낚시를 다녀왔습니다.

어차피 잃을 사람은 어떻게 해도 잃고 벌 사람은 어떻게든 벌게 되어 있는 것이므로 언제부터 신경 썼다고 시스템에 신경 쓸 생각도 없고 편안히 잘 다녀왔습니다.

얼마전 인천 영흥도 낚싯배 사고로 걱정하는 분들이 많으셨는데 필자의 경우 선상 낚시(배 위에서 낚시)는 즐기지 않는 편이라 다행이라면 다행이지요.

여러분의 염려덕에 잘 다녀왔습니다.

금일의 수익으로써 대략 한달여전의 복수전을 겨우 한 듯 보입니다.

새벽에 사무실에서 잠시 HTS를 켜보고는 "아 이거 갭상승 나오면 시스템 역방향 걸리겠는데?" 싶은 생각이 들었습니다만 다행히 그동안 잠잠하던 V2 7-72와 10-72가 침묵을 깨고 거래를 했고 어제까지 거래를 했던 13-64는 침묵을 지켰는데요.

7-72와 10-72가 하방으로 정방향 거래를 했고 13-64는 역방향에 걸렸지만 일전에도 말씀 드린적이 있는 여러 조건값에 의해서 거래 없이 관망만 했네요.

사실 예상 했던 흐름은 금일 갭상승 흐름이 나오면 바로 위에 저항대가 강하게 형성되어 있기 때문에 7-72와 10-72에서 역방향으로 큰 손실이 발생하고 13-64에서 일부 만회하는 것이었는데 예상이 보기좋게 빗나갔습니다.

그래도 수익을 내주니 기특하네요.

오늘 적당히 수익 냈으면 괜찮았을텐데 종가가 저가 부근이라 이 흐름을 이어 받아 내일 갭하락 출발후 상승 전환이나 갭 상승후 하락 흐름이 나오면 한번 당할것 같습니다.

물론 이 예상이 또 다시 빗나가기를 바라지만 말입니다.

오늘은 낚시로 바빴고 내일과 모레는 선약이 있으니 이번 주말경에는 일전에 예고했던대로 다른 시스템의 성과도 정리하여 올려볼까 생각중이니 많은 격려와 응원 바랍니다.

무엇을 보아야 하는가 1편은 아래의 링크를 클릭하면 됩니다.

( http://systemtraders.tistory.com/229 )

시장과 주가의 방향과 등락을 잘 예측하면 이 시장에서 돈을 벌 수 있습니다.

혹은 부동산이나 기타 실물 경기를 잘 예측하거나 공산품의 트렌드를 잘 예측해도 돈을 벌 기회가 있습니다.

여기에서 제일 중요한것은 얼마나 잘 예측하는가 인데요.

예측하다 ( forecast, forecasting )를 국어사전에서 찾아보면, "미리 헤아려 짐작하다"는 뜻으로 나옵니다.

미리 헤아려 짐작하기 위해서는 어떤것들이 필요할까요?

수없이 쏟아지는 데이터들 흔히 빅데이터라고 하죠?

그 엄청난 데이터중에서 불확실한 상황에서 돌파구(정확한 예측)를 찾기 위해 노이즈는 걸러내고 예측에 필요한 올바른 데이터만을 선별하는 과정이 제일 우선이고 중요한 첫 단계입니다.

요즘은 충분 이상의 데이터가 쏟아지는 시대이기 때문에 누구나 조금만 노력한다면 정보의 편차는 거의 없습니다.

(아이러니 하게도 많은 개인 투자자들은 오히려 정보에서 소외된것이 아닐까 하는 불안감에 근거 없는 찌라시에 자신의 인생을 걸고 도박을 벌이기도 합니다. 지난편에서도 말씀드린대로 올바른 정보를 보기 위한 노력이 꼭 필요합니다.)

첫 단계를 잘 통과하기 위해서는 필요한 정보와 불필요한 정보가 뒤섞여 있는 상태에서 좋은 결과를 얻기 위해 꼭 필요한 데이터인지 규정 지어야 합니다.

어떤이는 특정 매체의 뉴스에 몰두하기도 하고 또 다른이는 거래원에 집중하기도 합니다.

필자의 경우에는 '가격'과 '거래량'에 집중하는편이며 데이터베이스에는 어떤 정보가 가장 필요할지 모르므로 우선은 모든 정보를 수집하고 있고 또 그중에서 필요로 하는 데이터들만 따로 빼놓으면 수집된 전체 데이터의 800분의 1 남짓만 남습니다.

이 소수의 데이터(전체 데이터베이스 규모가 아주 크기 때문에 선별된 데이터가 아주 작은양은 아님. 짐작하기 쉽게 컴퓨터 파일의 용량으로 예를 들면 전체 규모는 영화 1000편 이상의 규모이고 선별된 소수의 데이터는 영화 1~1.5편 규모입니다.)와 시세의 방향과 등락폭 등의 예측에 필요한 여러 경우의 수를 넣고 시뮬레이션을 실행하면 결과값으로 최소 영화 200~300편 분량의 결과값이 나옵니다.

예측에 필요할 것으로 생각되는 인자값을 마구 집어넣었기 때문에 많은 결과가 나오는 것은 어찌보면 당연하겠지요.

( 시뮬레이션을 하면 결과값으로 최소 수십억개 이상의 결과가 나오는데 이중에서 어떤 인자의 어떤 값에 의해 결과가 달라지게 되었는가를 분석해보면 재미있는 현상들을 자주 목격하게 되는데 이런것들을 보고 있자면 시장이 때로는 참 단순하다 싶은 생각까지 들기도 합니다. )

"재료"는 주가 상승에 관여하기도 하지만 그렇지 않을때도 있는데 재료 없이 움직이는 주식도 충분히 많지요.

"거래원"은 특정 창구에서 관여하지 않더라도 움직일 종목은 움직이게 되어 있습니다.

"가격"은 상승하기 위해서 특정 가격대를 반드시 지나가야 하는 필수 조건입니다.

"거래량"은 악성 매물을 소화하기 위해서 반드시 필수 조건에 가깝지만 '필수'라고 단정짓기는 어렵습니다.

"시장 등락 상황"은 코스피가 무너진다고 코스닥이 못 갈 이유가 없는 것이고 또 특정 시장이 무너진다고 그 안에 있는 모든 종목이 무너지는것은 아니기 때문에 필수 조건은 아닙니다.

"보조지표"는 저가권에서도 보조지표의 바닥이 나올 수 있지만 고가권에서도 보조지표상의 바닥이 나올 수 있기 때문에 필수 조건이 아닙니다.

이외 많은 요소들이 있겠지만 더 떠오르는게 없네요.

이처럼 평소에 관심을 가지고 지켜보는 무언가가 주가 등락에 어떤 영향력을 행사하는지를 구분지을 필요가 있고 일련의 과정들이 끝나게 되면 원하는 결과를 취하기 위해 어떤 데이터에 더욱 집중해야 되는지와 또 어떤 데이터는 노이즈이므로 배제해야 하는지 명확하게 구분 지을 수 있습니다.

올바르고 결론 도출에 꼭 필요한 정보만을 취한다면 주식투자 어렵지 않습니다.

혹자는 반론으로, "주식시장은 어떤 한 둘의 요소로만 움직이는 것이 아니고 살아 있는 생명체와 같고 여러 요소들이 유기적으로 결합하여 결정되는 것이다"라고 하겠지만 늘 그런것도 아니고 늘 아닌것도 아니라는 것이 여러 실험들에서 확인되었고 또 필자가 직접 시뮬레이션 해보았을때도 "가격" 요소 하나만으로도 충분히 좋은 결과를 이끌어 낼 수 있었습니다. (가격 이외의 것들은 대체로 노이즈로 해석하고 있다고 보셔도 무방한 편입니다.)

두번째 단계로는 올바르고 필요한 데이터와 올바르지 못한 데이터인 노이즈를 구분하고 이것들로 여러 유형의 실험을 거치며 검증한 결과를 신뢰할 수 있어야 합니다.

우연한 작은 실수라도 개입된다면 실험이 의도한대로 진행되지 않을 것이고 결과는 너무나 동떨어지게 나올수도 있습니다.

작은 티끌 하나라도 용납할 수 없다는 장인 정신이 필요한 부분이기도 합니다.

세번째 단계는 티 없이 진행된 실험 결과를 온전히 믿고 따를 수 있어야 합니다.

"북한", "미사일", "핵", "실험" 키워드의 뉴스가 발생될 때 주가 추이가 어떻게 변화하는지 꾸준히 관찰해왔고 그로 인해 수익을 낼 수 있다면 적어도 그런 이슈가 발생될 때마다 거래가 이뤄져야 합니다.

(혹 수익을 낼 수 없다는 결론이면 해당 이슈 발생시에는 거래를 철저히 금해야 합니다.)

스스로 실험해보고 규정지은 매매의 룰을 쉽게 무시하거나 파기 해버리면 아무런 의미가 없는 것이겠지요.

어떤 경우에도 거래의 연속성을 확보 할 수 있어야 되는데 이를 위해서는 원칙을 잘 준수하는것과 더불어 감정을 잘 다스리고 기계적인 매매를 하는것이 유리하겠고 필자와 같이 시스템에 온전히 맡기고 편하게 다른일에 매진하거나 쉴 수 있다면 더욱 좋겠지요.

이 시장에서 이름난 고수라고 하는 사람들, 경제학자들 할 것 없이 시장은 규모와 시기가 다를 뿐 반복된다고 주장하고 필자도 전적으로 동의합니다.

( 이를 프랙탈 ( fractal ) 이라고 하는데 이 부분에 대해서는 다음에 기회가 되면 자세히 설명하겠습니다. )

프랙탈 이론에 동의하는 독자분들이라면 규칙에 의해 일관된 매매를 하는것이 얼마나 중요한지 아시리라 생각합니다.

본 글을 읽는 독자분들이 스스로 어떻게 하고 있는지 잘하고 있다면 더 잘하기 위해서는 무엇을 보충하거나 개선해야 하는지, 잘 못하고 있다면 잘하기 위해서는 무엇을 바꿔야 하는지 돌아볼 수 있는 계기가 되기를 바랍니다.

약속이 있고 또 기다리는 일행이 있어 나가봐야 하는 관계로 서둘러 글을 마무리 짓습니다.

양해 바랍니다.

v0.986 변경 내용 (배포 완료) - 전달받지 못한 필드 테스터분이 계시면 Comment 남겨주세요.

- 검색 알고리즘 성능 일부 개선

뉴스 검색기 관련 개선점에 대한 의견 접수는 계속 받고 있으니 의견이 있는분은 Comment 남겨주세요.

뉴스 검색기의 공개 배포 시점은,

- 문제 없이 충분히 사용할 수 있다고 판단 될 때

- 메뉴얼 작업을 도와 주기로 하신분이 계신데 어느정도 진행이 되고 있는지 모르겠습니다만 메뉴얼 작업이 완료 될 때

가능하리라 생각합니다.

공개 배포시에는 별도로 사용 제약을 두지 않을 예정이니 참고 하세요.