시스템 트레이딩의 神

3월 동시 만기(주식선물, 주식옵션, 지수선물, 지수옵션)일입니다.

시스템은 거래가 없었는데 어찌보면 큰 수익의 기회였을수도 있고 반대로 큰 손실의 경우를 잘 회피 했을수도 있는데 개인적으로는 잘 모르겠고 프로그램이 알아서 잘 판단했으리라 믿을뿐입니다.

블로그에 공개하고 있지 않은 다른 시스템(1~9호와 유사 로직)은 거의 매일 거래를 하고 수익성도 더욱 높지만 그 역시도 제각각의 프로그램이 알아서 판단할 뿐이고 필자가 직접적으로 개입하지 않으니 매일 결과 리포팅만 할 뿐입니다.

시장이 매우 크게 움직일 것 같다고 덧붙임 글을 작성 해놨더니 이메일과 카카오톡으로 어느 방향이냐고 알려 달라는 무개념의 글이 많이 도착했습니다.

이 시장에서 경험하게 될 여러 난관들을 딛고 진정한 트레이더로 일어서기 위해서는 하루 하루의 밥벌이가 아니라 다른이는 어찌하여 그러한 뷰를 가지게 되었는지 고민 해보는 것이야 말로 더욱 도움이 될 것입니다.

'화두'를 던지는 차원에서 가끔은 그런글을 작성하겠지만 '시세', '방향성' 리딩을 하는 사람이 아니므로 자주 언급하지는 않겠으며 각자의 뷰와 다르던 같던 단순 참고만 할 뿐이지 트레이더라면 자신만의 주관과 원칙에 의해 움직여야 합니다.

자동매매를 처리하는 컴퓨터 프로그램에 의해서가 아닌 손매매라 하더라도 자신만의 원칙으로 거래에 임하면 누구에게나 기회는 있습니다.

다만 변화무쌍한 시장의 흐름을 실시간으로 쫓으며 연산을 하고 매매를 해야 하는 것들이 필자에게는 부담이며 한두번이 아니라 지속적으로 견뎌내고 이겨낼 자신이 없으므로 시스템으로 전향한 것일뿐입니다.

또한 시스템의 경우 과거와 현재를 빠르게 탐색하여 분석하고 매매 결정을 위한 확률 계산 등에 있어서 사람의 손과 뇌를 압도하는 속도를 보여주는 장점도 있고 이런 부분들은 결국 변화하고 진화해가는 시장에서 가장 최적의 매매를 할 수 있도록 하는 생존 수단이기도 합니다.

변화하는 시대의 흐름을 두고 위기 의식을 느끼지 못한다면 역설적이게도 시장의 흐름을 제대로 쫓고 있지 못한 것일 수 있습니다.

무엇이 옳고 그른것인지는 다른이의 생각에 빠져들지 말고 오롯이 자신만의 기준을 세워 판단하기를 바랍니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

시스템은 거래가 없었습니다.

금주 손익은 0원으로 손가락이 닳아 없어질 정도로 핥아야겠습니다.

카카오톡 오픈 채팅방에서도 잠시 나눈 이야기이지만 굳이 써 내려 가봅니다.

흔히 우리는 한달에 얼마, 1년에 얼마를 벌어야겠다는 생각을 하고 이 시장에 뛰어듭니다.

그러나 현실은 그리 녹록치 않지요.

드문 예이지만 비슷한 시기에 시작한 누군가는 어려운 환경에서도 상당히 높은 수익을 만들어내고 또 누군가는 시장에서 사라지기도 합니다.

한달에 얼마정도 수익이 발생하면 '전업'으로 뛰어 들어도 되겠다거나 어느정도 수익이면 만족한다고 생각하지만 실제와 상상속의 그것은 엄청난 차이를 보여줍니다.

흔히 이야기하는 '기대 수익률', '기대 수익금액'은 있는데 그것을 달성하는 이가 적은것은 이토록 적은지 또 왜 어려운지에 대해 잠시 이야기 해보겠습니다.

기대 수익의 값을 산정할 때 많은 경우에서 단기간의 실적을 기반으로 한다는데 첫번째 오류가 나타날 수 있습니다.

아주 성과가 좋았거나 나빴던 단편만을 본다면 기대 수익의 값은 한없이 높아질수도 낮아질수도 있겠지요.

( http://systemtraders.tistory.com/206 )

두번째로는 동일하거나 비슷한 방법과 최소 자금을 지속적으로 유지시킬 수 있느냐의 문제인데요.

쉽게 말해 충분히 검증된 매매 방법인가입니다.

매매의 여러 과정을 처리하는 부분이나 결과적으로 수익을 발생시킬 수 있는 부분인가에 대해 생각 해본다면 쉽지 않을 겁니다.

'일부분의 기간'에 대해 정의를 내리기에는 어렵겠지만 독자님들이 각자 생각하는대로 결론내면 될 것 같고 '일부분의 기간' 그 이상의 기간에 대해 충분한 검증이 된다면 통계적인 기대 수익률의 평균치를 추종할 것 같습니다.

막연하게 기대 수익의 값을 정하고 그것을 달성하려고 고군분투 하기보다는 직접 부딪쳐보고 충분한 기간 동안의 성과 데이터에 기반하여 기대 수익률을 산정한다면 앞서 말한대로 '평균치를 추종'하리라 생각하며 이 값도 최대한 보수적으로 설정하여 무리하지 않고도 무난하게 자산의 증식이 가능한 시점에 본격적인 '직접투자'에 뛰어드는 것이 '장기 생존'을 위한 길이 아닐까 생각됩니다.

(점심 약속으로 급히 글을 마무리 하니 양해 바랍니다.)

주말 잘 보내세요.

▲ 이베스트 투자증권의 xing API (이하 API)의 OC0 Real TR을 이용하여 데이터를 수신받다가 일부 필드의 데이터가 누락되는 부분이 발견되었고 이를 재차 확인하기 위해 devcenter 를 통해 확인해봐도 마찬가지인 상황입니다.

▲ 해당 문제를 이베스트 API 담당자에게 전달 하였고 이후 누락 여부는 확인 해보지 않았으나 데이터를 받고 계신분은 데이터 누락 여부를 확인 해보시기 바랍니다.

▲ API의 t8413 조회 TR을 이용하여 특정 종목의 일간 데이터를 조회 해보면 유상증자/무상증자/감자/배당 등의 사유로 주가가 변경되는 경우가 있습니다.

▲ 이때 API와 HTS도 마찬가지로 내부적으로 '수정주가 사유', '수정비율' 데이터에 맞게 주가를 변경 처리 해주어야 하는데 일부의 '수정주가 사유'와 '수정비율' 데이터가 잘못 수신되는 경우가 있을 수 있습니다.

▲ 이런 문제가 발생하면 API 담당자에게 전달하여 올바르게 수정될 수 있도록 하셔야 합니다.

▲ 위의 경우와 마찬가지로 t8413 조회 TR을 이용했을시 일부 잘못된 데이터가 수신되는 경우이며 이런 현상은 '분(minute)' 데이터 요청시에도 발생할 수 있습니다.

모처럼 거래 기회가 있었는데 손실 마감이지만 소액 손실로 마감해서 다행입니다.

이틀전 저점으로부터 무려 8.05포인트나 상승한 구간에서 고점을 형성했고 오늘은 장중 특이 흐름은 없었던것 같습니다.

어제 새벽 일찍 기상했지만 기상 여건의 악화로 낚시를 안갔더니 생활 리듬이 순간 틀어져 버려서 어제는 저녁에 잠시 쉰다는것이 잠들어 버렸고 밤 11시에 일어나서 사무실에 출근해서 열심히 프로그램 만들고 오전 11시반에 퇴근해서 식사후 잠시 1시간정도 눈 붙였다가 깬 상태입니다.

낮에 잠시 쉬었으니 또 사무실에 출근해서 밀려 있는 프로그램들의 완성에 박차를 가해야 할 것 같습니다.

금요일까지는 사무실에 찾아 오셔도 시간을 많이 할애 해드리지 못하니 기습 방문은 자제 해주시기 바라며 토,일요일은 낚시 갈 예정이기에 사무실을 비웁니다.

▲ 2018년 01월 01일부터 23일까지의 손익 내역이며 손익 금액은 + 8,169,759원 입니다.

▲ 캡쳐 화면이 분리된 사유는 아래의 링크를 참고 해주시기 바랍니다.

( http://systemtraders.tistory.com/632 )

▲ 위탁 받은 내용중 일부를 공개하기로 하였기에 공개합니다.

▲ 아직까지 수익이 크지는 않지만 눈덩이처럼 불어나서 위탁을 의뢰한 독자분께 기쁨이 되었으면 좋겠습니다.

▲ 여러 부분을 가렸지만 실현손익과 누적실현손익은 그대로 두었습니다.

▲ 매매 내역은 자칫 로직을 유추할 수도 있기 때문에 제외하였으나 필요시 증권사에서 직접 출력받고 증권사 직인이 찍힌 자료를 오프라인상에서 열람하게 해드릴 수 있습니다.

▲ 위 내용과 관련하여 문의가 많아 정리 해둔 것이 참고하세요.

   ( http://systemtraders.tistory.com/568 )

가상통화의 일시적인 반등은 가능하나 고가로부터 이어진 조정세의 저가를 이탈하여 추가 조정이 나올 가능성이 높은 상황이라 봅니다.

더 하고 싶은 말은 많지만 프로그램 개발건으로 글은 짧게 마무리 합니다.

호가창에서 뵙겠습니다.