증권사 API를 사용하다보면 생기는 문제 #6

 

 

주식을 거래하다보면 참고해야 될 데이터들이 많이 있습니다.

 

 

그것은 계산이라기보다 단순 참고 해야 될 사항인데요.

 

 

선물 옵션을 거래하다보면 단순 참고가 아니라 계산후 참고를 하거나 가중치를 부여하여 계산후 참고를 하는 것들이 필요할 때가 있습니다.

 

 

특히나 실거래에 앞서 시뮬레이션을 하기 위해 미적분을 사용하거나 각 값들의 평균치 계산시 제곱으로 계산하거나 하는 것들이 그 예입니다.

 

 

이럴때 증권사에서 제공하는 기본 데이터 포맷은 string (문자열) 데이터 이지만 float 타입으로 파싱해서 사용하는데 간혹 계산시 그 값이 부정확하거나 자릿수 문제가 나올 수 있는데요.

 

 

필자는 개인적으로 처리 속도가 다소 늦더라도 decimal 타입을 선호하는 편인데 경우에 따라서는 double 타입을 사용하기도 합니다.

 

 

우리가 다뤄야 할 데이터들은 계산 값의 정확도가 중요한 것이지 속도가 크게 문제 되지는 않기에 decimal 타입을 선호합니다.

 

 

다만 decimal 의 경우에는 속도가 int 타입보다 적어도 2배 많게는 30배 이상 차이가 발생하기 때문에 이를 보완하기 위해서 모든 데이터들을 int32 또는 int64 타입으로 변경하여 처리 하는 경우도 있으며 자릿수와 정확도의 문제가 발생하지 않으면 최소한 float 타입으로 변환해서 사용하기도 합니다. (int32 도 무방)

 

 

실거래시에는 시뮬레이션때보다 더 적은 경우의 수에 대해 연산하기 때문에 본래의 데이터 타입을 사용하셔도 됩니다. (그러나 실거래시에는 결과값을 보기 위해 어차피 속도의 문제가 아니므로 필자는 decimal 타입을 선호함.)

 

 

HTS에서 기본적으로 제공하는 옵션전광판 화면을 보셨을겁니다.

 

 

 

▲ 이베스트 투자증권의 HTS인 eBest Pro 마스터에서 제공하는 옵션전광판은 위와 같습니다.

 

 

이러한 옵션전광판의 등가 옵션(위 이미지에서는 327.50)은 장중이 아닐때는 직전 마지막 거래에 기반하여 고정 표시되지만 장중일 때는 HTS 자체적으로 계산하여 등가 옵션의 표기가 달라질 수 있습니다.

 

 

예를들어 2018년 01월 19일 주간장 마감시의 코스피200 기준의 등가옵션은 330.00 이었지만 2018년 01월 22일 주간장이 개장한 후 장초반 일시적인 조정세로 인해 등가 옵션이 327.50으로 변경되었습니다.

 

 

위 경우처럼 장중 코스피 200 지수의 등락에 따라 HTS의 옵션 전광판 데이터는 지속적으로 변경되지만 API로 수신된 데이터의 등가옵션 구분은 전일 종가 기준의 등가옵션 구분을 그대로 사용하기 때문에 만약 장중 등락에 따른 등가옵션의 변화를 API를 통해 바로 확인하기 위해서는 별도의 계산을 해주어야 합니다.

 

 

옵션은 2.50 단위로 종목이 변경되기 때문에 50%인 1.25를 기준으로 등가옵션 구분이 변경되도록 처리 해주면 됩니다.

 

 

만약 300.00과 302.50의 중간인 301.25라는 값에 정확히 걸쳐져 있으면 등가옵션의 구분은 높은쪽인 302.50을 등가옵션으로 구분하는게 옵션 이론상 맞습니다.