시스템 트레이딩의 神

안녕하세요.

해가 바뀐지 벌써 2주가 지났는데 뒤늦게 인사 드립니다.

초밥도 사먹고, 소고기도 사먹기 위해 열심히 일하다보니 시간이 어찌나 빨리 지나가던지 말입니다.

시스템을 운용하면서 증권사에서 API 관련하여 중대한 변경 또는 업데이트가 있으면 SMS 알림을 해주는데요.

그렇지 않은 경우는 잘 모르고 지나가는 경우가 많습니다.

작년 eBest 투자대회 이후로 처음으로 증권사 홈페이지에 접속 해보는 것 같은데 변경 사항이 있어 뒤늦게 나마 전해 드립니다. (이미 알고 계신분은 패스.)

1. 그동안 CME 거래소와 계약하여 위탁 운영해오던 CME 야간 선물의 운영 중단에 대해서는 전해드린적이 있는데요.

이 부분에서 협의의 문제로 잠시 중단된 것인줄 알았더니 이 소식으로 향후 CME 야간 선물 운영 계획이 없다고 파악하고 소식 전해드립니다.

-야간 CME시장 코스피200선물 및 미국달러선물의 글로벌거래 중단 으로 인한 TR제공 종료

  TR 삭제
  - CCEAT00100 선물옵션 CME 정상주문
  - CCEAT00200 선물옵션 CME 정정주문
  - CCEAT00300 선물옵션 CME 취소주문

2. 최근 주식투자 인구가 증가세를 보이는 부분과 시스템 트레이더가 되기 위해 API를 이용하는 사람이 많이 늘었는지 XingAPI 신규가입을 일시 중단한다는 소식입니다.

이는 급증하는 투자인구 증가와 함께 폭주하는 주문건에 대해 처리하기 위해 증권사 서버에 많은 부담을 주고 있기 때문이며 비단 eBest만의 문제는 아니고 타 증권사에서도 여러 크고 작은 주문 관련 사고나 시세 지연 등의 문제가 빈번하게 포착되고 있기에 거래를 하는 분들은 주의 하셔야 할 것 같습니다.

3. 앞서 전해드린 2번의 항목과 연계되는 부분인데요.

주식 정정 및 취소 주문 TR의 처리 건수를 대폭 감소시킨다는 뉴스입니다.

  - CSPAT00700(현물 정정주문), CSPAT00800(현물 취소주문) TR 제한을 강화 합니다.

  - CSPAT00700 TR제한은 기존 1초당 99건에서 1초당 3건으로 변경 됩니다. 

  - CSPAT00800 TR제한은 기존 1초당 99건에서 1초당 3건으로 변경 됩니다. 

수십 수백건의 주문을 동시 다발적으로 전송할 경우 증권사 서버에도 부담이 되지만 시세 조작 의심을 받을 여지도 있으니 주의 하셔야 할 것 같습니다.

(확인결과 VIP 서버에서는 해당 내용이 적용되고 있지 않습니다. 일반 서버에서는 따로 확인 해보지 못했습니다.)

오늘은 이렇게 3건의 뉴스를 전해 드렸고 다음에는 알찬 내용으로 소식 전하겠습니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

시세 데이터 공유 관련 안내 페이지입니다.

관련 상세 내용은 오픈 채팅방에 입장한 후, 채팅방 상단의 공지 사항을 통해 확인 하시기 바랍니다.

이미지 파일로 업로드 하기에는 티스토리 업로드 정책(최대 50매)상 맞지 않아 해당 파일을 직접 다운로드 받을 수 있는 링크를 아래에 적습니다.

* 원문 링크 - https://www.weforum.org/reports/the-new-physics-of-financial-services-how-artificial-intelligence-is-transforming-the-financial-ecosystem

* PDF 다운로드 링크 - http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Physics_of_Financial_Services.pdf

앞서 빗썸 API를 이용하는 방법에 대해 포스팅을 했었지만 한 독자분의 요청으로 "빗썸 API를 이용한 가상화폐 실시간 체결 데이터 수신 프로그램"을 만들게 되었고 나름대로 충분히 (그래봐야 몇시간) 테스트 해봤다고 생각하지만 오류가 있을 수도 있으니 각자 확인 해보시기 바랍니다.

( v.1.005 배포 글 : http://systemtraders.tistory.com/512 )

"빗썸 API를 이용한 가상화폐 실시간 체결 데이터 수신 프로그램 v.1.100" 배포합니다.

데이터 수신을 희망하는 종목을 선택하면 해당 종목에 대한 실시간 체결 데이터를 모두 수신하여 텍스트 파일로 저장해줍니다.

기본적으로 데이터가 담긴 텍스트 파일의 저장 경로는 C 드라이브의 _Bithumb 디렉터리이며 해당 경로가 존재하지 않더라도 프로그램에서 자동으로 경로를 생성한 후 파일을 저장합니다.

( C:/_Bithumb )

v.1.005 변경 사항 :

- 텍스트 파일이 비어 있더라도 키 입력 TextBox가 Enabled 처리되어 키 입력이 불가능한 오류 수정

- 서버가 점검중이더라도 프로그램을 재시작 할 필요 없이 계속 켜두면 자동으로 서버 ON 인식

v.1.010 변경 사항 :

- 수신 종목을 변경하더라도 비트코인(BTC) 데이터만 수신되는 오류 수정

개인적인 프로젝트를 진행하느라 시간이 없어서 생각보다 늦게 업데이트 되어 죄송하고 잘 사용하시길 바랍니다.

본 프로그램을 이용하기 위해서는 가상화폐 거래소인 빗썸에 회원 가입을 한 후 API 사용 신청 등을 하여야 합니다.

( https://www.bithumb.com/ )

API 사용 신청 등의 부분에 대한 자세한 내용은 이전의 글을 참고 해주세요.

( http://systemtraders.tistory.com/393 )

프로그램의 특성에 대한 내용은 아래 링크를 참고 해주세요.

( http://systemtraders.tistory.com/485 )

v.1.100 변경 사항 :

- 빗썸 서버 주소의 변경 처리 ( http://bithumb.cafe/archives/28917 )

- 빗썸에서는 5월 23일까지 기존의 도메인으로 서비스하고 5월 24일부터 변경된 도메인으로 서비스를 제공할 계획이고 본 프로그램에서는 현 시각을 기준으로 버전 업데이트 처리 합니다.

v.1.200 변경 사항 :

- 추가 상장된 코인을 목록에 추가

v.1.300 변경 사항 :

- 추가 상장된 코인을 목록에 추가 

v.1.400 변경 사항 :

- 추가 상장된 코인을 목록에 추가 

v.1.500 변경 사항 :

- 추가 상장된 코인을 목록에 추가  

v.1.600 변경 사항 :

- 추가 상장된 코인을 목록에 추가   

기존 프로그램을 구동중인 분들은 그대로 켜두시고 변경된 프로그램을 실행하여 프로그램 버전이 변경됨에 따라 데이터 손실이 없도록 처리하면 됩니다.

@ 주의 사항

빗썸 API 서버 내부적으로 동시 다발적인 request(리퀘스트) 발생시 접속을 차단하는 것으로 파악되니 동시에 여러개의 프로그램을 실행하시면 안되고 직접 테스트 해 본 결과 물리적인 컴퓨터가 구분 되더라도 데이터를 못 받는 것으로 보아 API KEY 등으로 일종의 '중복 접속' 등을 체크 하는 것 추정되기에 동시에 여러 데이터를 받으려면 데이터 수신 전용으로 사용할 다른 아이디를 만들어서 사용하는것이 좋을 것 같습니다.

첨부되어 있는 파일을 다운로드 후 압축해제 하면 쉽게 사용할 수 있게 되어 있으니 각자의 용도에 맞게 사용하시면 되겠습니다.

BiThumb_ReceiveRealData_v.1.600.zip

[추가]

수신받은 데이터의 각 필드명은 아래와 같습니다.

체결시각, 매수/매도체결 구분, 체결수량, 체결가격, 체결약정금액

체결시각은 DATETIME 형식으로 되어 있습니다.

매수/매도체결 구분은 ask는 매도, bid는 매수입니다.

체결약정금액은 체결수량 * 체결가격입니다.

앞서 빗썸 API를 이용하는 방법에 대해 포스팅을 했었지만 한 독자분의 요청으로 "빗썸 API를 이용한 가상화폐 실시간 체결 데이터 수신 프로그램"을 만들게 되었고 나름대로 충분히 (그래봐야 몇시간) 테스트 해봤다고 생각하지만 오류가 있을 수도 있으니 각자 확인 해보시기 바랍니다.

( v.1.005 배포 글 : http://systemtraders.tistory.com/512 )

"빗썸 API를 이용한 가상화폐 실시간 체결 데이터 수신 프로그램 v.1.100" 배포합니다.

데이터 수신을 희망하는 종목을 선택하면 해당 종목에 대한 실시간 체결 데이터를 모두 수신하여 텍스트 파일로 저장해줍니다.

기본적으로 데이터가 담긴 텍스트 파일의 저장 경로는 C 드라이브의 _Bithumb 디렉터리이며 해당 경로가 존재하지 않더라도 프로그램에서 자동으로 경로를 생성한 후 파일을 저장합니다.

( C:/_Bithumb )

v.1.005 변경 사항 :

- 텍스트 파일이 비어 있더라도 키 입력 TextBox가 Enabled 처리되어 키 입력이 불가능한 오류 수정

- 서버가 점검중이더라도 프로그램을 재시작 할 필요 없이 계속 켜두면 자동으로 서버 ON 인식

v.1.010 변경 사항 :

- 수신 종목을 변경하더라도 비트코인(BTC) 데이터만 수신되는 오류 수정

개인적인 프로젝트를 진행하느라 시간이 없어서 생각보다 늦게 업데이트 되어 죄송하고 잘 사용하시길 바랍니다.

본 프로그램을 이용하기 위해서는 가상화폐 거래소인 빗썸에 회원 가입을 한 후 API 사용 신청 등을 하여야 합니다.

( https://www.bithumb.com/ )

API 사용 신청 등의 부분에 대한 자세한 내용은 이전의 글을 참고 해주세요.

( http://systemtraders.tistory.com/393 )

프로그램의 특성에 대한 내용은 아래 링크를 참고 해주세요.

( http://systemtraders.tistory.com/485 )

v.1.100 변경 사항 :

- 빗썸 서버 주소의 변경 처리 ( http://bithumb.cafe/archives/28917 )

- 빗썸에서는 5월 23일까지 기존의 도메인으로 서비스하고 5월 24일부터 변경된 도메인으로 서비스를 제공할 계획이고 본 프로그램에서는 현 시각을 기준으로 버전 업데이트 처리 합니다.

v.1.200 변경 사항 :

- 추가 상장된 코인을 목록에 추가

v.1.300 변경 사항 :

- 추가 상장된 코인을 목록에 추가 

v.1.400 변경 사항 :

- 추가 상장된 코인을 목록에 추가 

v.1.500 변경 사항 :

- 추가 상장된 코인을 목록에 추가  

기존 프로그램을 구동중인 분들은 그대로 켜두시고 변경된 프로그램을 실행하여 프로그램 버전이 변경됨에 따라 데이터 손실이 없도록 처리하면 됩니다.

@ 주의 사항

빗썸 API 서버 내부적으로 동시 다발적인 request(리퀘스트) 발생시 접속을 차단하는 것으로 파악되니 동시에 여러개의 프로그램을 실행하시면 안되고 직접 테스트 해 본 결과 물리적인 컴퓨터가 구분 되더라도 데이터를 못 받는 것으로 보아 API KEY 등으로 일종의 '중복 접속' 등을 체크 하는 것 추정되기에 동시에 여러 데이터를 받으려면 데이터 수신 전용으로 사용할 다른 아이디를 만들어서 사용하는것이 좋을 것 같습니다.

첨부되어 있는 파일을 다운로드 후 압축해제 하면 쉽게 사용할 수 있게 되어 있으니 각자의 용도에 맞게 사용하시면 되겠습니다.

BiThumb_ReceiveRealData_v.1.500.zip

[추가]

수신받은 데이터의 각 필드명은 아래와 같습니다.

체결시각, 매수/매도체결 구분, 체결수량, 체결가격, 체결약정금액

체결시각은 DATETIME 형식으로 되어 있습니다.

매수/매도체결 구분은 ask는 매도, bid는 매수입니다.

체결약정금액은 체결수량 * 체결가격입니다.

8월물 옵션 만기일이 끝났습니다.

9개 프로그램에서는 수익인듯 수익아닌 손실인듯 손실아닌 맨날 그 자리에서 잔고가 머무르고 있는데요.

개인적인 시장뷰와 프로그램의 뷰가 일치하던 순간 기다리고 기다리던 구간은 끝내 오지 않았지만 그 언젠가 오겠지요.

차월물은 9월물로써 주식선물, 주식옵션, 지수선물, 지수옵션 네 개 시장의 동시 만기일이며 네 마녀의 날이라고도 부릅니다.

밥만 먹고 사는 '돼지'가 되지 않기 위해 꿈과 희망을 먹고 다음달까지 (또 안되면 그 다음 언젠가까지) 기다리면 되겠지요.

휴가중에 프로그램 개발 의뢰를 맡은게 있어 휴가인지 작업중인지 분간이 가지 않지만 여하튼 현재 휴가중입니다.

일전에 시장은 Random Walk 인가 Efficient Market Hypothesis 인가에 대해 얘기 했었고 개인적으로는 후자를 지지합니다.

둘다 우세적인 지지세력은 없고 각자의 의견이 중구난방인 상황인데요.

독자님들은 어떻게 생각하시나요?

호가창에서 뵙겠습니다 (Fractal)