시스템 트레이딩의 神

2017년부터 시작된 가상통화 열풍이 정부의 규제책으로 한풀 꺾이는 듯 하더니 그것도 잠시일뿐 기세가 더 활활 타오르고 있는 것 같습니다.

흔히 가상통화에 대해 인터넷에서 쉽게 접할 수 있는 글이 "투기이니 하지 마라"와 "투자이다"라는 관점에서 그야말로 설전을 벌이는 것인데요.

우선 명확히 하고 갈 것은, "가상통화, 투기인가? 투자인가?"에만 포커스를 맞춰서 글을 쓸 것이니 오해가 없기를 바라며 별도의 주제로써 "가상통화"의 이름 그대로 "화폐"로써의 가치와 관련된 글을 이미 작성하여 "예약등록" 해 둔 상태이니 더더욱 오해가 없기를 바랍니다.

온라인의 여러 커뮤니티를 보면 "투기"로 생각하는 사람들의 공통적인 주장은, 2017년 11~12월에 가상통화 일별 등락율을 보면 심하게는 하루에 수십%씩 오르거나 내리기도 했기 때문에 "투기"로 보는 시각이 대부분인것 같습니다.

등락율만 높고 봤을 때 하루에 수십% 만큼의 절대적 가치 변동은 꽤나 큰 변동폭(변동율)이긴 합니다.

그러므로 순식간에 큰 폭으로 오르거나 내림세의 시세 변동을 보이는 물건(거래 대상이기 때문에 단순히 '물건'이라고 용어를 통일 하겠습니다.)을 거래하는 행위는 투기 행위이고 투기를 하는 사람은 투기꾼인다라고 정리가 될 수 있을겁니다.

그렇다면 주식의 경우 상하한가 등락 제도가 변경되면서 +/- 30% 등락율의 범위를 가질 수 있게 되었는데 이 역시 일간 변동율이 수십%에 달하니 투기인가요?

등락 범위가 제한적이기 때문에 투기일까요?

그렇다면 등락 범위가 무제한에 가까운 Kospi200 지수옵션의 경우에는 어떤가요?

아주 큰 움직임이 아니라 하더라도 매월 두번째 목요일의 옵션 만기일만 돌아오면 옵션들이 날뛰기 시작하고 하루에도 많게는 수백% 수만% 움직이기도 하는데 말입니다.

다른 예로써, 부동산의 경우 하루에 수십%가 아니라 1년에 많아야 수십% 오르는 정도이고 적게는 한자리 등락율을 보이기도 합니다만 매스컴을 통해서 '부동산 투기 열풍'이라는 단어를 쉽게 접할 수 있습니다.

등락이 클 수 있기 때문에 투기라고 보는 것은 적절하지 않다는 것이 개인적인 생각합니다.

그렇다면 제도권/비제도권 구분 때문에 투자와 투기로 나누는 것일까요?

금융 상품의 경우 각종 투자자 보호책을 사용하고 있고 제도권 범위내에서 주로 거래 되기 때문에 등락율이 크더라도 투자라고 표현하기도 하고 투기라고 말하기도 합니다.

닷컴버블때나, 2007년의 정점까지 주가가 대폭 오름세를 보일 때 주식 광풍이 불 때도 '투기 열풍'이라고 일컬었습니다.

부동산의 경우 '상품'으로 볼 수 없고 오랜 경험치가 있기는 하지만 '막연하게' 땅은 오래두면 돈이 된다는 인식이 있을뿐이지 정부나 어떤 특정 기관이나 단체에서 그 가치를 보장해주지는 않으며 무엇보다 앞서도 언급했다시피 '부동산'에는 '투기'와 '투자' 두가지 용어를 다 사용하고 있습니다.

그러므로 제도권에 포함되느냐 아니냐를 두고 구분할 수 있는 내용도 아니라는 것이 개인적인 판단이며 현재의 가상통화 거래소들은 비제도권의 사설 거래소이므로 각 독자분들이 충분히 알아보고 현명한 판단을 내리리라 생각합니다.

국어사전을 찾아보면 다음과 같이 나옵니다.

증권사 API를 이용하여 데이터를 조회하는 부분까지는 충분하게 정리해놨지만 필자가 겪은 여러 문제 상황들에 대해 정리하여 새로이 사용하고자 하는 '신규'분들께 도움이 되고자 글을 작성하게 되었습니다.

대부분의 API 사용자들은 증권사의 모의서버를 기준으로 각종 데이터를 주고 받아 시뮬레이션하고 모의투자로 로직을 검증하게 됩니다.

타사의 경우에는 잘 모르겠으나 이베스트 투자증권의 서버는 증권사 자체의 관리 인력에 의해 유지, 보수 되지만 모의투자 서버는 위탁 관리 업체를 통하게 되어 있습니다.

해마다 위탁 관리 계약이 갱신되는지 혹은 경우(이벤트)가 있을때만 교체 되는지는 알 수 없습니다.

그리고 실거래 서버와 모의투자 서버는 API를 다룸에 있어서 차이가 있는 부분도 있는데요.

모의투자 서버를 기준으로 데이터를 조회하거나 주문을 내는 시스템이 어느정도 성과를 예상하고 실거래 서버로 도메인(Domain, hts.ebestsec.co.kr 등)을 변경하면 원치 않는 에러를 마주하는 경우가 아주 많습니다.

이런 부분들을 수정하고자 "API 질문/답변 게시판"에 문의글을 등록하면 답변을 받기까지 대체로 2~3일은 소요되기에 문제점이 많이 발견된 코드일수록 정상작동 하는 코드로 수정하기까지 제법 많은 시간이 필요합니다.

시간은 곧 돈이며 비용이기 때문에 생각나는대로 글을 올려보겠습니다.

첫 시간이므로 간단하게 가보겠습니다.

증권사 서버와 데이터 송/수신을 하다보면 여러 이유(사용자 PC의 과부하, 사용자 인터넷의 문제, 사용자측 전력 문제, 서버측 과부하, 전체 인터넷망의 문제 등)로 데이터가 유실되는 경우가 있습니다.

충분히 검증되지 않은 내용은 '항상 거짓 = false' 이다는 전제로 보셔야 하는데 간혹 전혀 의심을 하지 않고 상대는 증권사 서버이니 괜찮겠지라는 막연한 믿음을 가지는 경우를 자주 접하는데요.

예를 들어 삼성전자의 하루치 체결 데이터를 모두 수신 받았다면 당연히 맞겠지라는 생각보다는 올바르게 수신된 것인지, 누락된 데이터는 없는지 검증 해보셔야 합니다.

필자가 사용하는 방법으로는 각 모든 체결 데이터의 체결량의 합산치와 맨 마지막에 수신된 데이터의 누적 체결량을 비교해보면 누락된 데이터가 있는지 알 수 있습니다.

누락된 데이터(필자는 '이빨 빠졌다'라고 표현함)의 이빨을 채워넣으려면 장 마감후 TR조회를 통해서 채워 넣을수도 있고 장중 타 증권사에서도 동시에 데이터를 받음으로써 어느정도 보완책을 마련할 수 있습니다.

위 경우처럼 합산치와 최종 데이터를 비교하여 확인할 수 있는 데이터가 있는가 하면 호가 데이터의 경우에는 언제 어디에서 얼만큼의 누락이 발생되었는지 알 수 없습니다.

또한 통상의 경우 모의서버와 일반서버는 수신되는 데이터의 수량(갯수)이 일치하지만 필자가 사용하고 있는 VIP 서버는 더 많은 데이터를 내려주는데요.

그 이유는, VIP 서버는 발생되는 모든 데이터를 개별 건으로 일일이 내려주지만 모의서버와 일반서버의 경우에는 짧은 시간내에 많은 데이터가 발생하면 서버측과 사용자측의 과부하 및 데이터 유실을 막기 위해 어느정도 크기의 덩어리로 뭉쳐서 보내기 때문입니다.

체결량 기준으로 1, 2, 3, 4, 5의 데이터가 발생될 때 VIP 서버는 1, 2, 3, 4, 5에 대한 5건의 데이터 모두를 수신받을 수 있지만 일반 서버와 모의서버는 VIP 서버와 같을수도 있고 총 합산 기준으로 1 ~ 5건 범위내에서 합산된 데이터를 수신받을 수도 있습니다.

때문에 모의서버와 일반서버는 부하가 적다는 장점이 있지만 세밀한 데이터를 받아서 처리해야 되는 경우에는 부적합할 수도 있습니다.

필자는 분석 및 매매에 충분할만큼의 시스템을 갖추고 있어 '과부하'는 고려의 대상이 아니고 보다 세밀한 데이터를 통한 퀀트(Quant) 분석을 하기를 원하므로 VIP 서버를 통해 데이터를 받아 처리하고 있습니다.

모의서버, 일반서버, VIP 서버는 별도의 차이점이 더 있는데요.

뉴스 검색기에 사용된 TR중 뉴스 본문을 조회할 수 있는 t3102의 경우를 비교 해보겠습니다.

▲ DevCenter 접속시 '모의서버'를 선택하여 접속하고 t3102 TR의 속성을 조회한 모습입니다.

▲ "초당 전송 수"는 1초당 1건이고, "기간 별 제한"은 10분당 200건입니다.

▲ 초당 1건을 넘는 조회 요청시 일정 시간동안 패널티를 받게 됩니다.

▲ 최근 조회 기준으로 10분내 200건을 넘는 조회 요청시 일정 시간동안 패널티를 받게 됩니다.

▲ DevCenter 접속시 '일반서버'를 선택하여 접속하고 t3102 TR의 속성을 조회한 모습입니다.

▲ "초당 전송 수"는 1초당 10건이고, "기간 별 제한"은 없습니다.

▲ 초당 10건을 넘는 조회 요청시 일정 시간동안 패널티를 받게 됩니다만 그정도로 뉴스가 폭주하는 경우는 거의 없다시피 하므로 "뉴스 검색기"용도로 적합한 방법이 되겠고 "뉴스 검색기"에서 "모의서버" 접속 항목을 없앤 이유이기도 합니다.

▲ 해당 TR의 경우 "기간 별 제한"이 없지만 일반서버로 접속 하였을 시 모든 TR에 적용되는 것이 아니며 이외 대부분의 TR에서는 "기간 별 제한"이 있습니다.

▲ VIP 서버의 경우에는 "기간 별 제한"이 사실상 무제한입니다.

이베스트 투자증권 xing API 사용에 도움이 되기를 바라며 언제가 될 지 모르는 다음편에서 다시 만나 뵙도록 하겠습니다.

2018년 두번째 거래일은 거래 없이 관망으로 마감하였습니다.

작년의 성과 정도만 나와 준다면 '매매' 부분에서는 크게 더 바랄 것이 없을 것 같은데 쉬었네요.

작년과 달리 올해는 가상화폐 채굴쪽의 비즈니스도 추진하고 있기에 적당한 기대와 더불어 느슨해지지 않을 정도로 적당한 긴장감 또한 가지고 있습니다.

개인적으로 한단계 더 도약 할 수 있는 한 해가 되기를 바라고 있는데 독자님들도 좋은 결실을 맺을 수 있는 한해의 출발이 되기를 기원합니다.

올해는 유난히 덜 추운것 같아 당분간은 바다에서 많은 시간을 보내게 될 것 같은데 시간적 여유가 있는분, 시간은 없어도 잠깐의 여유로운 시간으로 심신을 달래고 싶은분, 낚시를 좋아하는 분 등과 함께 하고 싶네요.

이곳에 오시면 낚시로 갓 잡은 싱싱한 회도 맛 볼 수 있으니 일석이조입니다.

▲ 위탁 받은 내용중 일부를 공개하기로 하였기에 공개합니다.

▲ 전일은 매매가 없었기 때문에 손익 내용이 없고 이베스트 HTS의 특성상 거래가 없더라도 날짜는 출력됩니다.

▲ 여러 부분을 가렸지만 실현손익과 누적실현손익은 그대로 두었습니다.

▲ 매매 내역은 자칫 로직을 유추할 수도 있기 때문에 제외하였으나 필요시 증권사에서 직접 출력받고 증권사 직인이 찍힌 자료를 오프라인상에서 열람하게 해드릴 수 는 있습니다.

남은 시간도 평안하길 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.