시스템 트레이딩의 神

HTS를 통해 거래를 하다보면 실시간 체결 데이터의 색상이 빨강, 파랑, 검정 이렇게 3가지의 경우로 출력됩니다.

독자님들은 체결데이터에 입혀진 색상이 의미하는 바는 무엇이라 생각하시나요?

경우마다 다를수는 있겠지만 필자가 사용하고 있는 이베스트 투자증권의 기준으로 그것은 매수체결, 매도체결, 데이터누락(알수없음) 입니다.

매매를 해온 지난 시간동안 다양한 사람들을 만나왔는데 그중 매수체결, 매도체결의 데이터를 이용하여 각 체결 강도를 측정하고 그것을 기반으로 매매하는 분도 만나뵌적이 있는데요.

색상으로 체결을 구분한다? 사실은 반은 맞고 반은 틀린 내용입니다.

그 이유는, 증권사는 기본적으로 코스콤(KOSCOM)에서 가공되지 않은 100%의 Real 데이터를 받게 되지만 증권사는 서버 부하 등을 이유로 여러 정보들을 가공해서 내려주기 때문인데요.

앞서 "증권사 API를 사용하다보면 생기는 문제 #1"에서도 언급했듯 접속 서버별로 수신받을 수 있는 데이터의 갯수가 다를 수 있는 원인이기도 합니다.

( http://systemtraders.tistory.com/451 )

이러한 가공(재처리) 과정에서 체결구분에 대한 인자값이 NULL (빈 값)로 내려오는 경우가 발생하기 때문에 증권사에서 내려주는 데이터가 100% 맞다고 판단해서는 안됩니다.

또한 Real TR이 아닌 조회 TR을 사용하여 조회시 Real TR과 체결구분 인자값(쉽게 말해 매수 체결인지 매도 체결인지의 구분)이 다를 수 있는데 Real TR을 통해 NULL이 수신되어 증권사 서버에 저장되면 이후 조회 TR로 데이터를 요청했을때 해당 데이터는 매도체결로 간주되어 수신됩니다.

위 모든 내용은 필자의 주관적 판단에 따른 것이 아니라 코스콤의 전산 담당자 그리고 증권사의 API 담당자에게 확인한 내용을 토대로 작성했습니다.

* 티스토리 서버에 올려놓은 대용량의 이미지를 한꺼번에 불러오는 과정에서 오류가 발생하는 경우가 확인되어 본 글 최하단에 별도의 첨부파일을 올려두었으니 필요시 다운로드하여 확인 하세요.

파일의 용량과 해상도가 매우 크기 때문에 일부 데이터만 올릴 수 밖에 없지만 이로 인해 독자분들이 또 다른 방면으로 아이디어를 구상할 수 있게 되면 좋겠네요.

▲ 2017년 04월 21일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 04월 25일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 05월 02일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 05월 10일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 05월 23일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 02일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

Simulated by correlation between future price and mgc and mgc.zip

▲ 확인결과 이미지 해상도 영향으로 정상적으로 출력되지 않고 뭉게지는 현상이 있어서 별도의 파일을 첨부합니다.

추후 또 다른 시뮬레이션 결과들도 올려볼 예정인데 티스토리 블로그에 올릴 수 있는 사진의 크기나 용량 등에 제한이 있다보니 많은 부분을 공개할 수 없음이 아쉽네요.

열심히 분석 해보시기 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.

1월물 옵션 만기일이 이제 일주일 앞으로 다가왔지만 연말과 연초를 지나오면서 기대감이 반영된 영향인지 여전히 일부 옵션은 프리미엄이 높게 형성되어 있었습니다.

특히나 연말부터 이어온 강한 상승 흐름에 고삐 풀린 망아지 마냥 날뛰는 콜 옵션들의 모습을 볼 수 있었지만 오랜만의 역방향으로 시원하게 조정하는 흐름에 그동안 조정을 과하게 해오던 풋옵션이 조금 반등했고 콜 옵션은 반대로 제법 조정을 한 모습입니다.

이로써 어느정도 균형은 맞춰진 것 같으니 남은 거래일동안 재미있는 흐름이 연출되어 주기를 바랄뿐입니다.

손매매자가 아니고 시스템만 운용하다보니 그저 시장이 주면 주는대로 안주면 안주는대로 생각하고 행동한지 오래되다보니 시장 흐름에도 무덤덤해지고 또한 개별 종목은 차트를 제대로 살펴본게 언제쯤인가 싶을 정도이네요.

독자님들은 가상통화 트레이딩 하고 계신가요?

점심때 만나 뵌 분이랑 가상화폐 채굴 관련해서 얘기를 하면서 비트코인 애기가 나왔다가 곧장 이더리움으로 바뀌다가 또 금새 리플로 대화 주제가 바뀌었습니다.

잠시 리플과 기타 가상통화의 거래 및 등락 상황을 살펴보고 가겠습니다.

▲ 가상통화중 하나인 '리플'의 한달전 가격은 1리플당 287원 입니다.

▲ 가상통화중 하나인 '리플'의 오늘 오후 1시 40분의 가격은 1리플당 4,266원 입니다.

▲ 불과 한달만에 약 15배 상승했습니다.

▲ 의심이 많은 사람은 사고를 당할 가능성이 낮지만 대신 기회를 놓치고 변화에 둔감하고 쉽게 믿는 사람은 잦은 사고를 겪지만 언젠가 큰 기회가 찾아 올 수 있는데 어느것이 좋다기 보다 쉽게 믿지 말되 변화하는 세상에 맞춰 살아가려는 노력을 하고 기회를 잡을 줄 알아야 합니다.

▲ 각종 가상통화의 전광판입니다.

▲ 리플은 최근 급등세에 힘입어 거래대금이 약 3조원에 근접하고 있는데 오늘의 코스피 거래대금이 약 6조원이니 규모가 엄청나게 성장했음을 알 수 있습니다.

▲ 리플은 하루동안에만 무려 33.65% 상승하였고 뒤를 이어 이오스가 추격중입니다.

비트코인이 수년에 걸쳐 이뤄낸 큰 상승 흐름을 이더리움은 단 1년만에, 리플은 단 1개월만에 만들어내고 있으니 차기 급등 예정인 가상화폐(가상통화)는 더 짧은 시간내에 큰 상승이 나타나지 않을까 하며 적극적인 매매를 하고 계시다는데 급등락에 잘 대응 하기만 한다면 큰 수익을 넘어 부(富)를 이룰 수 있겠고 자칫 역방향의 매매를 하거나 타이밍을 놓치면 한강가게 될 것 같은 염려도 되긴 합니다.

가상통화에 대한 전망으로써 정부가 "전격 폐쇄"를 외치지 않는 이상 호전망을 유지하는 입장이기에 단기적인 시세의 부침만 잘 견딘다면 별 걱정은 없으리라 생각합니다.

다만 이미 많이 오른 종목 보다는 이전에 상승 이력이 있고 현재는 조정권에 있는 종목 또는 상승 이력이 전무한 종목을 선택하고 시간을 투자하는 것이 현명하리라 생각합니다.

일전에도 말씀드린대로 분석할 기초 자료가 턱없이 부족하다고 판단함과 동시에 손매매는 하지 않겠노라는 다짐이 있기에 개인적으로 황금 한 트럭 분량의 수익을 얻게 되더라도 당분간은 '전업 트레이딩'의 계획은 없습니다.

▲ 위탁 받은 내용중 일부를 공개하기로 하였기에 공개합니다.

▲ 아직까지 수익이 크지는 않지만 눈덩이처럼 불어나서 위탁을 의뢰한 독자분께 기쁨이 되었으면 좋겠습니다.

▲ 여러 부분을 가렸지만 실현손익과 누적실현손익은 그대로 두었습니다.

▲ 매매 내역은 자칫 로직을 유추할 수도 있기 때문에 제외하였으나 필요시 증권사에서 직접 출력받고 증권사 직인이 찍힌 자료를 오프라인상에서 열람하게 해드릴 수 있습니다.

남은 시간도 평안하길 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.