시스템 트레이딩의 神

누구나 쉽게 돈을 버는 것 같아 보였기에 많은이가 가상통화 시장으로 진출했습니다.

자본주의 사회에서 가장 흔한 투자 방식인 주식투자 조차 해보지 않아 시장의 메커니즘에 대해 무지한 이,

기존에 주식 투자를 했지만 손실을 보던 이가 참여했는가 하면 시장의 구조와 작동 메커니즘을 잘 이해하고 수익을 내던 이도 참여 했을 것입니다.

이중 누가 살아 남았으며 누가 살아 남을 수 있을까요?

답은 뻔히 나와 있습니다.

이 글을 읽고 있는 독자분들의 7~80%는 이미 사망선고를 받은 것이나 다를바가 없을테고, 10~15%는 시간의 문제이며 끝까지 살아 남을 수 있는 사람은 5~15%의 범위를 넘지 않을 것이라고 생각합니다.

그것은 자본주의 사회의 가장 기본적인 구조인 '피라미드(pyramid)'에 기반한 것이며 주식시장의 비율을 그대로 차용 했을때 나오는 수치입니다.

이 글을 작성할 당시 기준으로 비트코인의 역사상 최고가 대비 약 50%의 조정을 보인 시점에 보유하고 있는 투자자라면 위에서 말한 7~80%의 범위에 들어가는 투자자이고 향후 잘해봐야 손실을 조금 줄일 수 있을테고 그렇지 않으면 추가 손실을 보리라 예상됩니다.

언제든 살아남을 수 있는 5~15%의 투자자는 이미 손절매 하였거나 수익 청산 하였을 것입니다.

매매는 누구나 시작할 수 있지만 장기간에 걸쳐 수익을 내는 것은 감각으로 하는것이 결코 아닙니다.

정보와 노이즈를 포함한 전체 데이터중에서 무엇이 시장과 가격의 흐름에 가장 부합하는지를 연구 분석하여 해당 데이터에 따른 기계적인 매매를 할 수 있는 사람만이 장기적으로 생존 할 수 있습니다.

사람은 누구나 실수를 할 수 있지만 기계는 실수를 하지 않습니다.

주식 격언에도, 주식 투자 고수의 말을 들어보아도 늘 그렇게 말합니다.

'기계적인 매매를 하라'라고 말이지요.

가상통화 거래 및 시세의 과열 흐름이 진행되던 버블의 끝자락에서 감각을 믿은 우매한 이는 크던 작던 손실 청산을 하였거나 여전히 보유중일 것이고 속으로 이렇게 말하고 있을 것입니다.

'그것이 틀렸음을 내가 증명 해보이겠다.'

애석하게도 2천만원에 진입한 코인이 현재 1천만원이라면 그럴 기회가 거의 없을 것 같습니다.

살아 남을 수 있는 부류는,

이런 흐름을 예상하고 이미 손절매 하여 현금화하고 다음 기회를 기다리고 있을 것이고 예상치 못했거나 무한정 오르리라고만 생각한 부류는 다음 기회를 포착할 여유가 없습니다.

가슴 아프게 들릴지도 모르겠으나 그것은 냉정한 현실임을 직시하세요.

예외적으로 과거의 잘못된 매매 방법을 버리고 올바른 투자를 하려는 노력을 기울이는 사람의 일부는 재기할 수 있을 것입니다.

'우매한 부류'에 속하는 분들은 그저 시장을 구성하는 여러 요소중 '호구'에 불과할 뿐입니다.

( http://systemtraders.tistory.com/479 )

자의든 타의든 시장에서 각자의 위치가 정해져 있고 그것을 한 계단씩 상승 시키려는 노력 없이는 변하지 않음을 깨닫기를 바랍니다.

이렇게 손실이 발생하는 사람들이 속출하지만 개인적으로는 가상통화 거래소의 폐쇄를 환영하지 않습니다.

블로그를 통해 이제껏 밝힌대로 정부에서 얻을 것은 얻어가고, 가상통화 시장에 줄것은 주는것이 바람직한데 그 방법적인 부분으로써 거래에 대해 과세로 인한 세수 확보, 무분별한 투기 수요 억제, 거래소의 건전성 및 안정성 확보에 대한 가이드라인 제시와 올바른 투자 문화 확립을 위해 민관이 협동해야 합니다.

현재 주식 시장에는 거래세(0.30%)는 있으나 대주주 등을 제외하고는 양도세를 부과하지 않고 있습니다.

국내/외 선물/옵션 등의 파생상품 시장에는 거래세는 없으나 파생상품 양도세(연단위 수익분의 10.00%)를 부과하고 있습니다.

만약 가상통화 거래에 거래세와 양도세를 동시에 부과한다면 각각 주식 시장의 0.30%와 파생상품 시장의 10.00%보다는 상대적으로 낮게 책정되어야 현실적일 것이라 생각 됩니다.

세금을 부과하기 위해서는 세법 개정이 필요한데 이는 시일이 걸릴 수 밖에 없는 상황이며 당장에 해결 될 수 있는 일이 아닙니다.

또한 과세의 대상이 된다는 것은 투명성을 확보한 일부 거래소만 살아남고 나머지는 정리 될 수 밖에 없겠지만 가상통화 그 자체가 '자산'으로 인정 받게 될 것입니다.

다소간 시일이 필요하겠지만 가상통화 거래에 건전한 투자 문화가 확립되고 노력하는 사람이라면 누구나 성과를 거둘 수 있게 되기를 바래봅니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

1~9호는 오늘도 거래 없이 관망으로 마감했습니다.

옵션 프리미엄(시간가치)이 제법 높은 상황이라 당분간은 계속 거래를 쉬지 않을까 싶은데 또 드문드문 거래를 하기도 하겠지만 언제가 될지는 시장과 시스템이 결정할 일이지 저로써는 알 수 없습니다.

가상통화 시장은 며칠전 예고한대로 단기 조정 흐름으로 출렁임이 발생하고 있는데요.

▲ 대부분의 가상통화가 조정으로 인해 고가대비 반토막에 가깝거나 반토막 이상의 흐름을 보이고 있습니다.

▲ 투기와 투자를 구분하지 못한 사람, 검증된 수익 로직 없이 운영한 사람은 손실이 크게 날 수 밖에 없을 것입니다.

▲ 수익이 발생되었다 하더라도 근시안적인 시야로 시장을 바라봐서는 절대 안될 일입니다.

▲ 개인적으로는 가장 유망한 가상통화를 4개로 압축해서 보고 있고 그중 하나는 비트코인으로 보유중이며 고가대비 절반가량 조정했지만 여전히 4배가량 수익중입니다.

▲ 유망한 가상통화 나머지 3개는 미보유중이나 조정의 폭이 매우 크거나 장기화 된다면 시스템 1~3호의 운용을 중단하고 자금을 인출 해서라도 보유 해 볼 요량입니다.

개인적으로 생각하고 있는 반등의 시점은 정부의 규제 정책이 완화되는 시점이 아니라 기존의 투자자가 보유물량을 큰 폭의 손실로써 손절매하면서 투자자의 손바뀜이 발생하는 시점이라고 생각합니다.

이른바 '존버'라고 불리는 버티기 작전은 쉽게 통하기 어려울 것으로 보이기에 '존버'족이 버티는한 부분적으로 반등을 할 수는 있겠으나 이전과 같은 시세의 대분출은 당분간 어렵다고 생각됩니다.

▲ 위탁 받은 내용중 일부를 공개하기로 하였기에 공개합니다.

▲ 아직까지 수익이 크지는 않지만 눈덩이처럼 불어나서 위탁을 의뢰한 독자분께 기쁨이 되었으면 좋겠습니다.

▲ 여러 부분을 가렸지만 실현손익과 누적실현손익은 그대로 두었습니다.

▲ 매매 내역은 자칫 로직을 유추할 수도 있기 때문에 제외하였으나 필요시 증권사에서 직접 출력받고 증권사 직인이 찍힌 자료를 오프라인상에서 열람하게 해드릴 수 있습니다.

▲ 위 내용과 관련하여 문의가 많아 정리 해둔 것이 참고하세요.

   ( http://systemtraders.tistory.com/568 )

내일부터 며칠간 여행을 갑니다.

( http://systemtraders.tistory.com/notice/481 )

블로그에 신경 쓰지 못하더라도 양해 바라며 글을 올릴 수 있는 여건이 되면 올리고 그렇지 못하면 복귀후에 밀린글을 올리겠습니다.

남은 시간도 평안하길 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.