시스템 트레이딩의 神

시뮬레이션은 단순히 성과를 높이기 위한 작업이 아닙니다.

시장에 있는 여러 데이터들중 어떤 팩터(factor)가 정보이며 향후 방향성 판단에 중요하게 작용할 수 있는지 또 어떤 것들은 버려도 되거나 가중치를 미미 할 정도로 줘도 되는지 하나씩 체크 해나갈 수 있는 과정입니다.

이런 과정들을 여러차례 거치다 보면 시세와 연관성 있는 데이터가 무엇인지 조금 더 깊이 있기 데이터들을 볼 수 있게 시장을 대략적으로 훑어 보더라도 그 짧은 순간에 많은 것들을 캐취 할 수 있게 해주기도 합니다.

즉, 실력의 향상과 직결되는 부분이라는 뜻입니다.

작년말부터 꽤 오랫동안 진행 해왔던 가상통화 시뮬레이션 관련 내용을 단계적으로 풀어볼까 합니다.

첫번째 주제는 '구심점 잡기'인데요.

앞서 언급한대로 '정보'와 '노이즈'를 구분할 수 있고 '알고리즘 자동매매 시스템'을 어떤 방향으로 끌고 나가게 할 것인지 방향을 설정할 수 있고 실력도 향상 시킬 수 있는 것이 시뮬레이션이기 때문에 수도 없이 시뮬레이션 해봐야 합니다.

필자의 경우 사무실에 두고 있는 여러대의 서버와 워크스테이션(work-station), pc 그리고 일전에 소개 해드린 AWS 등을 이용해서 거의 쉬지 않고 시뮬레이션 할 수 있도록 노력하는데요.

처리 해야 할 데이터가 방대하기 때문에 시뮬레이션에 소요되는 처리 시간이 길어진 탓도 있지만 끊임없이 많은 사람을 만나고, 많은 서적을 독파하기도 하고, 때로는 사색을 하거나 전혀 엉뚱한 것들과의 접목을 시도 하는 등 아이디어를 쥐어 짜내려는 노력도 동시에 수반되어야 '시뮬레이션 대기 아이디어 목록'을 만들 수 있고 그것들을 꼼꼼히 정리하여야 '거금'을 들인 시스템들을 쉬지 않게 일 시킬 수 있으며, 무엇보다 '더욱 거금'인 '시간'을 아낄 수 있습니다.

( 아래 이미지는 상당히 깁니다. 스크롤링 잘 하세요. 아니면 End 버튼을 누른후 아래에서부터 찾아 올라오는편이 나을 수도 있습니다. )

▲ 매매 횟수가 1616회라고 되어 있는 부분은 "총 거래일 * 거래 종목 수"라고 이해하면 되며 실제로는 이보다 더 많은 거래가 발생되었습니다.

▲ 1,616일(거래종목수가 곱해진 값)간의 거래일 동안 단 하루도 손실이 발생하지 않았으며 '매매 수익률 (%)'은 매번 원금의 10%만큼만 투입되도록 설정 했기 때문에 (시뮬레이션 결과이기는 하나 그것을 전제로) 투입된 원금대비 실질적인 성과값을 구하려면 '매매 수익률 (%)'의 값에서 나누기 10을 해야 합니다.

(예로, 매매 수익률이 10.86%인 경우에는 원금대비 1.086%의 수익이 발생되었다는 뜻입니다.)

(누적 수익률도 마찬가지입니다.)

▲ 이런 실거래를 한다면 무척이나 좋겠지만 실제로는 존재하기 어려운 경우이기 때문에 시뮬레이션 프로그램을 잘못 만들지는 않았는지 몇번을 다시 확인 해봐도 틀림이 없습니다.

▲ 1,616일 동안 누적 수익률은 2,345.835%로써 투입된 원금 (1억원, 매번 종목당 실질적으로 매매에 투입된 금액은 1천만원임.) 대비 23.45835 배의 수익이 발생되었습니다.

▲ 시뮬레이션 기간은 2016년 중순부터 2017년 하순까지의 데이터를 기반으로 처리 되었습니다.

▲ 1차 시뮬레이션 기간의 데이터와 최대한의 경우의 수 중에서 가장 최고의 값만 출력한 것이고 마이너스 수익을 기록한 레코드도 분명히 있습니다. (다시 한번 강조하지만 실거래가 아니라 시뮬레이션 프로그램에 의한 시뮬레이션 결과입니다.)

무언가 이상하다 싶지만 시뮬레이터가 구동되며 처리된 상세 내역을 저장 해 둔 데이터베이스의 내용을 랜덤 샘플링 해봐도 동일한 결과가 나왔습니다.

여튼 꿈같은 일이지만 이대로만 되어 준다면 최고일텐데 지난 한달여간 시장의 가격 변동이 제법 심하게 발생 되었기 때문에 2016년 중순부터 2017년 1월 하순까지의 데이터를 기반으로 조금 더 정밀하게 시뮬레이션을 진행하고 있으며 며칠내로 결과가 나와줄 것으로 기대하고 있습니다.

이후 이야기는 시뮬레이션 결과가 완벽하게 나오면 더 적도록 하겠습니다.

2018년의 첫해가 밝은지가 엊그제 같은데 벌써 1월의 마지막주에 접어들었고 불과 며칠만 지나면 2018년의 1/12가 지나가는 셈입니다.

최근에 가상통화 거래 관련된 분들을 많이 만나뵙고 있는데요.

그중에는 가상통화가 상장되기 이전부터 투자를 해서 엄청난 차익을 거두는분도 있고 알고리즘 시스템을 이용해서 (가상통화쪽에서는 '봇'이라고 부르더군요. 또한 가상통화 대신 편하게 '코인'이라고 부르네요.) 거래하는 분도 계셨고, 소량의 채굴기를 운영하는 사람도 만나봤고 수천대 이상을 개인적으로 운영하는 사람도 만나보는 등 다양한 분들을 만나보았습니다.

가상통화 채굴기를 거래하는 중도매인도 만나보았고 전용 채굴기를 직수입하는 분들도 뵈었습니다.

가상통화라는 것이 태동한 이래로 수년간 빛을 발하지 못하다가 한순간의 시세 폭발로 인해 대중에게 소개 되었고 또 그로 인해 다방면으로 수익을 추구하는 모습도 보게 되었습니다.

필자의 경우 '가상통화 채굴'은 일시 보류한 상태이고 나름대로 전문성을 갖춘 분야인 '거래'쪽에 집중하고 있기도 합니다.

누구를 막론하고 아무래도 자신이 잘 아는 분야에 우선적으로 시도함이 마땅할 것입니다.

물론 그중에는 high risk, high return 을 바라는 분도 계셨고 high return, low risk를 바라보는 분도 계시는 등 사람살이가 그렇듯 이곳의 생태계도 천태만상인 것 같습니다.

오늘 이야기 하고자 하는 것은 금융당국과 은행의 규제가 완화되는 시점이 다가오는 부분에서의 기대치일텐데요.

과연 규제가 풀린다고 해서 쉬이 수익이 날까 의문을 가지지 않을 수 없습니다.

필자는 20여년간 주식 등을 거래 해오며 셀 수 없을만큼 많은 사람들을 직접 만나 보기도 하고 또 간접적으로 알기도 하는데 시장에는 흔히 말하는 '메이저(세력)'이 있고 그들로부터 시세가 시작되는 양상을 많이 보아왔습니다.

시세는 메이저가 움직이기도 하면서도 동시에 대중의 움직임에 정확히 반비례하는 모습을 보이기도 합니다.

시세가 고점에서 반토막 이상 발생하기까지 중도에 적절한 시점에서 '손절매'하지 못하고 현재까지 물량을 보유하고 있는 흔히 말하는 '존버'족이 있는한 시세가 쉽사리 움직일까 의문입니다.

메이저가 충분한 매집을 했다면 약간의 신규 매수세의 유입만으로도 시세는 탄력적인 움직임을 보일 것이지만 메이저가 충분히 매집하지 않았다면 많은 자금을 들여 시세를 올려봐야 메이저가 취할 수 있는 이득이 얼마 되지 않기 때문에 시세가 움직이더라도 대중들의 자금끼리 치고 받으면서 일시적인 반등 수준에 머물수 있습니다.

독자님들은 어떻게 보십니까?

메이저가 충분한 물량을 확보했나요?

아니면 존버족이 물량을 여전히 쥐고 있음으로 인해 메이저가 가진 물량이 상대적으로 적은가요?

혹은 시세 분출이 충분히 발생할 수 있을까요?

정답은 알 수 없는 것이고 필자를 포함하여 누가 어떤 예측을 하던 그것은 한 낱 예측일 뿐입니다.

결과는 d-day가 다가오면 알 수 있겠지요.

시장은 예측하고 예언하는 것이 아니라 '대응'하는 것이라는 유명한 주식 격언이 있습니다.

스스로가 시장을 움직일 수 있는 주체 세력이 아니라면 어떻게 되기를 바라지 말고 어떻게 되든 그에 맞는 대응 전략을 가지고 적절히 대응하는 것이 정답일 것입니다.

▲ 2,535원이던 주가가 약 20배 수준인 51,000원까지 도달하는데 무려 4년이 소요 되었습니다.

▲ 2,535원이던 주가가 2만원 부근까지 급등하다가 5천원 부근까지 가격 조정후 직전 고가를 회복하는데 반년 이상 소요 되었지만 이는 제법 빠른편입니다.

▲ 2,393원 (수정주가 기준)이던 주가가 약 156배 수준인 374,000원까지 도달하는데 무려 10년 가까이 소요 되었습니다.

▲ 8,990원이던 주가가 약 17배 수준인 152,300원까지 도달하는데 약 9개월이 소요 되었습니다.

▲ 1,600원이던 주가가 약 26배 수준인 41,400원까지 도달하는데 약 6개월이 소요 되었습니다.

▲ 약 300원이던 주가가 약 100배 수준에 도달하기까지 약 5년이 소요 되었습니다.

▲ 약 30배 상승하기까지 약 3년이 소요 되었습니다.

필자도 가상통화를 대상으로 '알고리즘 자동매매 시스템'을 곧 가동 할 예정이기 때문에 가상통화 투자를 하지 말라고 권하는 것은 절대 아닙니다.

위 차트는 주식차트이기 때문에 가상통화의 가격 변동 양상과 다를 수 있지만 대중이 쉽게 참여하여 시세가 움직이는 대부분의 것들은 비슷한 흐름을 띄는 현상이 있기에 무작정 낙관적이거나 비관적인 태도를 가질것이 아니라 여러 가능성을 열어두고 접근하는 것이 추후 '어떤 흐름이 나타나든' 대응하기 용이할 것이라는 것입니다.

가상통화의 미래에 대해 밝은 전망을 가지고 있는 분이라면 차라리 쉬이 사고 파는 매매를 하지 말고 장기 보유하여 수익을 극대화 하는 것이 바람직할 수 있습니다.

아무리 나은 투자자라 하더라도 시장 수익률을 이길수는 없기 때문입니다.

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덧,

많은 독자님께서 이메일이나 카카오톡 등으로 가상통화의 향후 시세 전망을 여쭤 보시는데요.

가상통화 시장을 자세히 보지 않았기 때문에 제가 아는 바가 전혀 없습니다.

때문에 해드릴 수 있는 얘기가 없습니다.

시장은 알겠지요.

많은 사람들이 지속 보유한다면 추가 조정이, 이탈자가 많이 발생하고 손바뀜이 발생하면 반등이 나오겠지요.

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모쪼록 며칠남지 않은 D-day까지 좋은 전략을 수립하여 멋진 성과를 거두기를 기원합니다.

(머지 않은 시점에) 호가창에서 뵙겠습니다.

업비트에 상장된 여러 종목중 34개 종목에 대한 KRW 시장의 일봉 데이터이며 포함된 종목은 아래와 같습니다.

KRW 시장의 종목별 일봉 데이터가 모두 포함되어 있는게 기본이나 거래가 없는 종목의 경우에는 데이터가 없을 수 있습니다.

데이터 분석에 필요한분은 다운로드 받아가세요.

'1분' 데이터도 있으나 용량이 많아서 블로그에 올릴 수 없음이 안타깝네요.

_Upbit_Daily_Data_From_BTC_Market_20180128.zip

_Upbit_Daily_Data_From_ETH_Market_20180128.zip

_Upbit_Daily_Data_From_KRW_Market_20180128.zip

종목별로 별도의 파일로 구분하여 저장해두었으며, 필요에 따라 엑셀에서 분석해도 되고 별도의 프로그램을 이용하거나 파싱해서 다르게 사용해도 되고 활용할 수 있는 방법은 무궁무진합니다.

위 파일에 포함되지 않은 데이터가 필요한분은 Comment 남겨 주시면 확인하는대로 데이터 올려드리겠습니다.

오랜만의 수익이지만 지수선물은 일주일동안 11.15포인트 올랐지만 옵션은 평균적으로 450~550%밖에 오르지 못했습니다.

아무래도 시간이 많이 소요 된 영향이 클 것 같은데요.

200포인트 대에서는 하루에 2%(약 5 포인트) 이상 움직이면 크다는 인식이 있었지만 330포인트 대에서는 선물의 경우 증거금이 높아졌기 때문에 5포인트가 아니라 2%인 6.60 포인트는 움직여줘야 크다는 인식이 박혀 버린것 같습니다.

지수선물이 2% 이상 움직이기 위해서는 기초자산인 코스피 200이 그만큼 움직여야 되니 거쳐야 할 호가갯수가 많아서 그런 흐름이 잘 없는 것 같습니다.

이번주의 손익은 - 13,490,150원인데 다음주가 만기전주이고 그 다음주는 만기주이니 곧 되찾아 오리라 생각합니다.

▲ 2018년 01월 01일부터 23일까지의 손익 내역이며 손익 금액은 + 8,169,759원 입니다.

▲ 캡쳐 화면이 분리된 사유는 아래의 링크를 참고 해주시기 바랍니다.

( http://systemtraders.tistory.com/632 )

▲ 위탁 받은 내용중 일부를 공개하기로 하였기에 공개합니다.

▲ 아직까지 수익이 크지는 않지만 눈덩이처럼 불어나서 위탁을 의뢰한 독자분께 기쁨이 되었으면 좋겠습니다.

▲ 여러 부분을 가렸지만 실현손익과 누적실현손익은 그대로 두었습니다.

▲ 매매 내역은 자칫 로직을 유추할 수도 있기 때문에 제외하였으나 필요시 증권사에서 직접 출력받고 증권사 직인이 찍힌 자료를 오프라인상에서 열람하게 해드릴 수 있습니다.

▲ 위 내용과 관련하여 문의가 많아 정리 해둔 것이 참고하세요.

   ( http://systemtraders.tistory.com/568 )

▲ 위 부분은 위탁자금 1800만원을 받았고 실제 운용자금은 900만원이며, 오늘까지 수수료를 제외한 실제 누적 손익 금액은 + 9,609,586원으로써 실제 운용자금 대비 100%를 돌파했으며 지금까지 수익 정도만큼 추가 수익을 내게 되면 위탁자금 대비 100%를 돌파할 수 있습니다.

▲ 그날이 언제가 될지 모르지만 언젠가는 오겠지요.

더 하고 싶은 말은 많지만 프로그램 개발건으로 글은 짧게 마무리 합니다.

호가창에서 뵙겠습니다.