시스템 트레이딩의 神

뉴스 검색기를 사용하면서 필요한 설정 파일은 크게 3가지입니다.

1. 버전정보 처리를 위한 파일

2. 개인 키워드 처리를 위한 파일

3. 공용 키워드 처리를 위한 파일

개인적으로 사용할 키워드를 입력하면 이는 공용 키워드 파일에도 자동으로 저장됩니다.

이후 개인 키워드는 추가, 삭제, 수정(삭제후 수정 추가) 등이 자유롭습니다만 공용 키워드는 사용자중 그 누구도 임의로 내용을 수정할 수 없게 해두었기 때문에 오입력 된 (오타 = typo) 키워드는 일종의 쓰레기 형태로 남게 됩니다.

예를 들어, "삼성전자"를 입력하려고 하였으나 실수로 "삼성ㅈ"만 입력이 되면 개인 키워드 파일에 "삼성ㅈ'이 저장됨과 동시에 공용 키워드 파일에도 "삼성ㅈ'이 저장 됩니다.

각 사용자가 잘못 입력한 개인 키워드는 삭제하면 개인 키워드 파일에서는 삭제가 되지만 공용 키워드 파일에는 그대로 "삼성ㅈ"이 남아 있게 됩니다.

이렇게 오 입력된 키워드는 본 블로그의 뉴스 검색기 카테고리에서 아무글에나 "삼성ㅈ" 키워드 오입력되었으니 삭제 해주세요. 식으로 Comment 남겨 주시면 확인하는대로 삭제 처리 해드리겠습니다.

공용 키워드 파일에 쓰레기 키워드 값이 많이 쌓일수록 결국 사용하기 불편한것은 각 사용자일테니 그때마다 처리 될 수 있도록 해주시기 바랍니다.

10여년 전에는 주식 시장의 대세 상승 흐름에 대학생이 주식 투자에 나서고 있다는 뉴스가 나왔었고 작년에는 사설 스포츠 토토를 고등학생들도 한다는 뉴스가 심심치 않게 등장했고 도박자금 마련을 위해 동급생에게 금품을 갈취하고 폭행까지 일삼았다는 내용이 사회를 뒤흔들었습니다.

또 최근에 한 온라인 커뮤니티를 보니 대학생이 비트코인 거래에 참여하는 비중이 상당히 커졌다고 합니다.

가상화폐의 익명성과 최근 1~2년 사이에 이뤄진 급격한 시세 변동의 영향으로 정부는 가상화폐 거래를 규제하기로 결정했습니다.

정상적인 거래에 대해서는 규제하지 않겠지만 "투기 열풍"으로 번지면서 사행성을 조장하거나 거래소 해킹, 가상화폐의 다단계판매, 범죄 악용 등에 대해서는 강력하게 규제한다는 내용인데요.

(국내 뉴스 : http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20171205009011 )

(해외 뉴스 : https://kr.investing.com/news/economy-news/article-83204 )

정상적인 거래가 아니라면 독자분들도 주의를 기울일 필요가 있다고 생각합니다.

올해 봄~초여름경 용산 전자상가를 필두로 그래픽카드 대란이 발생했었는데 그 이유가 비트코인 채굴(마이닝 = Mining) 광풍으로 고사양의 그래픽카드를 웃돈을 주고도 구매하기 어려울 정도로 공급 물량이 부족했기 때문입니다.

이후 필자는 당시 활동중이던 한 온라인 커뮤니티에서 본격적으로 가상화폐에 투자 해야 할 때라고 말하기도 했는데 해당 시기에 비트코인이 500만원을 호가하고 있었고 일시적으로 200~300만원선까지 급락한 시점이었습니다.

▲ 비트코인 (BitCoin) 시세 변화 차트이며 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 05일 현재까지의 모습입니다.

▲ 수개월이 지나고 비트코인은 1200만원을 호가하고 있는데 적게는 3~4배 많게는 6배 가량 오른셈이지요.

▲ 2017년 12월 05일 12시경의 국내 거래소격인 빗썸의 시세입니다.

▲ 실시간 시세(현재가)가 1400만원에 근접하고 있는 모습입니다.

이처럼 투자는 다수가 NO를 외칠때 YES를 외칠 수 있는 사람에게는 기회일 것입니다.

얘기가 많이 새고 있는데 본론으로 돌아가면 우리 정부뿐 아니라 영국에서도 비트코인을 포함한 가상화폐에 대한 규제를 강화 해 나가겠다고 밝혔는데 정상적인 거래에 대해서는 용인하되 돈세탁에 이용되는 경우에는 엄단하겠다고 선전포고를 한 상태입니다.

어쩌면 이 시기는 혼돈의 카오스 상태일지도 모릅니다.

한편에서는 비트코인 선물을 상장한다고 하며 또 한편에서는 비트코인의 음성적 거래나 불법적인 거래를 막겠다고 하고요.

허나 헛갈릴 이유가 없습니다.

골자는 "정상 거래는 지원"하고, "불법 거래는 막겠다"이니 시장은 지속적으로 규모가 커질것으로 생각합니다.

시중 유동성은 넘쳐나는데 금리는 낮고 부동산 광풍은 일부 투기 세력의 주머니를 채워주니 저 자본으로 기회를 찾고자 하는 자금들이 가상화폐에 몰리는 시기이기도 합니다.

본 글은 가상화폐에 무조건 투자해야 한다는 취지의 글이 아니며 또 다른 기회의 장이 될 수 있음을 언급하기 위해 작성한 것임을 다시 한번 기억 해주세요.

일반적으로 주식 투자와 비슷할 것이라는 생각으로 접근하는데 이렇게 해서는 아주 잘못 생각하고 있는 것입니다.

비트코인 등 가상화폐는 가격 등락 제한폭이 없기 때문에 하루에 100%가 오를수도 있지만 99% 하락할 수도 있습니다.

이런 부분을 간과해서는 절대 가상화폐에 투자해서는 안되며 필자와 같은 시스템을 구축한 상태가 아니라면 더더욱 위험합니다.

필자는 비트코인을 투자의 대상이자 투자 사업 확장의 기회로 보고 여러 조건들과 경우의 수를 대입하여 시뮬레이션을 해보고 있으며 가상의 손익 계산서를 뽑아보고 충분히 승산이 있다고 판단할 때만 거래 할 것입니다.

시뮬레이션은 잘 아시다시피 퀀트의 방식으로 가능한 최대한 많은 경우의 수를 넣어 조합해보고 가장 유리한 조건만 취하는 방식으로 진행하고 있습니다.

아무런 사전 정보도 없고 경우의 수를 따져보지도 않고 남들이 한다고 하니 발을 뻗어볼까 하는 생각을 가지고 있다면 아주 위험하다는 것을 다시 한번 강조합니다.

"현명한 투자자"라면 좋은 판단을 할 수 있으리라 생각합니다.

현재까지 필자가 경험 해봤거나 진행중인 온라인 투자는 주식, ELW, ETF, 국내 지수 선물, 국내 지수 옵션, 해외 선물, 해외 주식이며 최근에 진행하고 있는 시뮬레이션이 바로 본 카테고리와 연결되는 "가상화폐"이기에 별도의 카테고리를 신설하였습니다.

가상화폐의 종류가 여럿 있지만 이중 비트코인(BitCoin)을 대상으로 시뮬레이션을 진행중에 있으며 이는 2017년 12월 18일부로 전세계에서 가장 큰 규모의 선물 거래소인 CME에 비트코인 선물이 상장되기 때문입니다.

일전에도 시스템을 이용하여 원달러 선물, 유로달러 선물, 크루드 오일 선물 등 10여개의 해외 선물을 투자한적이 있으나 현재는 해외 선물 자동매매는 하지 않고 있는데 그 이유로 이베스트 투자증권 서버 점검이 일부 해외 선물의 거래 시간과 겹치는 부분과 한국의 금융 당국이 해외 선물의 수익분에 대해서도 "파생상품 양도 소득세"를 적용하기로 했기 때문입니다.

해외 선물 시장에서는 거래시간임에도 불구하고 국내에서 거래와 시세를 중개하는 증권사의 서버 점검으로 기회를 놓치거나 리스크를 떠 안을 필요가 없다고 생각했고 최대 연 20%의 세율은 과다하다고 생각하기 때문입니다.

향후 비트코인 자체를 거래하게 될지 혹은 CME에 상장될 예정인 비트코인 선물에 투자하게 될지 결정된 바는 없으나 비트코인은 투자자 입장에서 제법 매력적인 투자처가 될 것으로 생각됩니다.

비트코인에 직접 투자하게 되면 현재의 국내 법 상으로 가상화폐는 투자의 대상이 아니며 또한 투기의 대상도 아니며 화폐로써의 지위가 없으며 과세의 대상도 아니기에 과세를 피할 수 있게 될 것이며 이와 관련된 뉴스가 오늘 보도 되기도 했습니다.

비트코인 선물에 투자하게 되면 과세 대상이기는 하나 보다 안정적인 시스템 운용이 가능하리라 생각합니다.

현재까지는 시뮬레이션만 진행하고 있지만 적당한 수익 로직이 찾아지면 투자를 시작할 수 있으리라 생각합니다.

관련된 소식은 시뮬레이션이 끝나면 한차례 더 업데이트 하겠습니다.

이베스트 투자증권에서 제공하는 "xingAPI 활용 교육 샘플의 VBA 버전 v.1.3" 입니다.

xingAPI Guide #1부터의 내용을 따라오면서 직접 실습 해보기 위해서는

1. 이베스트 투자증권 회원가입

2. 모의투자 신청 또는 비대면 계좌 개설

3. xingAPI 사용등록

위 3개는 기본적으로 해두셔야 하며

이외에 부가적으로 독자분들의 컴퓨터에 Microsoft Excel 이 설치되어 있어야 하며 Excel에서 Visual Basic 옵션이 활성화 되어 있어야 하는데 이 부분은 일전에 포스팅 했던 내용으로 대체할테니 아래의 링크를 확인 해주세요.

( http://systemtraders.tistory.com/183?category=723909 )

샘플을 별도로 살펴보지는 않겠고 첨부 파일로 등록 해둘테니 필요한분은 다운로드 받아서 천천히 살펴보기 바랍니다.

이해가 잘 안되는 부분에 대해서는 VBA 코드를 포함한 질문 내용을 Comment로 남겨주세요.

xingAPI활용교육샘플v1.3.xlsm

흔히 사람들은 보이는 것을 믿고 그렇지 않은 것을 믿지 못하는편 입니다.

보이는 것을 믿지 못하거나 보이지 않는 것을 믿는 경우도 더러 있습니다.

1. 보이면 믿고, 보이지 않으면 못 믿는 부류

2. 보여도 못 믿는 부류

3. 보이지 않는 것을 믿는 부류

투자자의 입장에서 지극히 개인적인 분류로는 1번은 '정상', 2번은 '바보', 3번은 '더 바보' 라고 생각합니다.

올바른 투자자라면 보이는 것(데이터)을 믿고 따라야 하고 보이지 않는것(근거 없는 낭설이나 추측)은 믿지 않아야 된다고 생각합니다.

올바른 믿음은 있는 그대로를 보는 것입니다.

근거를 토대로 보여주지만 믿지 못한다면 올바른 믿지 못함일테고 실체가 없는데도 믿는다면 올바르지 못한 믿음일테지요.

허나 어떤 경우에도 믿고 혹은 믿지 못하고는 각자가 판단할 영역이니 굳이 터치 할 이유도 없습니다.

맹신하는 사람은 돌멩이를 들어 떡이라 해도 믿을테고 불신하는 사람은 떡을 두고 떡이라 해도 믿지 못할테니까요.

간혹 강연을 다니면서 1~3번을 이야기 하면 종교적인 관점에서 발끈하는 분이 더러 계신데 서두에 밝힌대로 "투자자의 입장"에서 이야기 하는 것이지 다른 관점에서 말씀드리는 것이 아니니 자기 나름의 관점과 신념으로 종교를 대하는 분들을 폄하하는 글이 아니니 오해가 없길 바랍니다.

대체로 개인 투자자는 찌라시, 헛소문, 가짜뉴스, 낭설에 민감하게 반응하여 어디에서부터 나오는지 알 길이 없는 근자감으로 감각적인 매매를 아주 많이 합니다.

결과는 굳이 말하지 않아도 뻔하겠지요?

수십조원의 자산을 운용하는 헤지펀드인 르네상스 테크놀로지의 설립자, 제임스 사이먼스(짐 사이먼스)에 대해 잠시 언급한적이 있는데요.

( 관련 내용 : http://systemtraders.tistory.com/224?category=723907 )

이 사람은 애초에 수학자였고 현재 그와 함께 하고 있는 인력들도 대체로 수리학이나 통계학 등을 전공한 사람들이고 함께 연구하는 부분이 "퀀트"입니다.

어떤 접근을 했을때 확률적으로 어떤 결과를 보여주는지 가능한 범위내에서 샅샅이 뒤져보고 찾아보고 결과를 도출한 뒤 가장 높은 확률 또는 성과를 보여주는 시뮬레이션에 집중하는 것이지요.

필자 또한 제임스 사이먼스와 유사한 방법과 과정을 통해 시스템을 연구, 개발하고 운용하고 있습니다.

또 다른 한 사람을 소개 시켜드리겠습니다.

바로 네이트 실버(Nate Silver)라는 사람인데요.

미국 시카고대학에서 경제학을 전공하고 2002년 회계컨설팅 회사에 취직했지만 메이저리그 야구를 좋아하던 그는 야구선수들의 성적을 예측하는 시스템을 개발했는데 엄청난 적중률로 일약 스타덤에 오르게 되고 통계확률 기법을 이용해서 카지노에서 수천만원의 돈을 따기도 하고 역시 통계확률 기법을 이용해서 포커판에서 수억원을 따기도 했습니다.

새로운 일에 도전 해보고 싶었던 네이트 실버는 통계학과 예측의 노하우를 활용해서 정치에 대해서 예측하기 시작했는데 2008년 미국 대통령 선거에서 미국 50개 주 중 49개 주의 결과를 정확히 맞췄고 연이어 치러진 총선에서도 상원의원 당선자 35명 전원의 결과를 맞췄습니다.

이로써 더욱 유명해지게 된 네이트 실버는 블로그에서 2012년 미국 대통령 선거에 관해 글을 올렸는데 공화당과 민주당에서는 네이트 실버의 블로그 글을 아주 비중있게 다루기도 했습니다.

당시 오바마와 롬니가 박빙으로 경쟁하던 와중에 첫 후보 토론회가 열렸고 여러 여론조사 기관은 대부분 롬니의 승리를 예측하고 있던 상황에서 네이트 실버는 통계확률 기법을 이용해 오바마의 승리를 예상으며 이 과정에서 미국 50개 주의 결과에 대해 단 1개 주의 결과도 틀리지 않고 모두 맞혔습니다.

제임스 사이먼스나 네이트 실버는 뜬 구름 잡는 얘기에 귀를 기울인것이 아니라 눈에 보이는 데이터들을 모아 그것들의 조합으로 여러 시나리오에 따른 확률을 따져보았고 가장 높은 확률을 취했을 뿐입니다.

자 봅시다.

독자 여러분은 무엇을 보고 있고 무엇에 기준하여 투자를 하고 있습니까?

눈에 보이는 데이터만 믿고 따라가도 경우의 수들이 워낙 많아서 복잡하기까지 한데 각종 메신저를 통해 누군가 전달해주는 정보를 전부라 믿고 따라하고 있지는 않으신가요?

이로써 무엇을 믿어야 하느냐 이전에 "무엇을 보아야 하느냐?"라는 물음에 답은 명백해졌습니다.

본인에게 이로운 결과를 안겨줄 수 있는 데이터를 보아야 합니다.

엉뚱한 것을 보면 엉뚱한데 심취하겠고 올바른 데이터를 보면 올바른데 심취하겠지요?

시장이나 세력 혹은 정보를 전달해준 누군가를 미워하거나 의심하지 말고 본인이 올바른 정보를 찾아보기 위한 노력을 얼마나 하고 있는가부터 살펴보기를 권합니다.

▲ 이베스트 투자증권 계좌 중 일부의 모습입니다.

▲ 위 모습은 2017년 06월 19일부터 2017년 07월 03일까지 거래일 기준으로 11일분 데이터인데 본 글의 포스팅을 위해 최근에 캡쳐한 것은 아니고 예전에 강연회에서 사용하기 위해 캡쳐해둔게 있어서 생각난 김에 올려봅니다.

▲ 더 많은 수익이 발생할때는 불과 며칠만에 대기업 임원급의 연봉을 벌기도 하고 또 못벌때는 최근의 V2 시스템이 2~3주 쉰것처럼 흔한 표현으로 손가락만 빨기도 합니다.

▲ 계좌번호 일부와 이름 일부는 개인정보 보호 차원에서 가렸으나 필자의 실명을 아는 분도 계실겁니다.

▲ 제임스 사이먼스처럼 대단한 부를 형성하지는 못해봤고 연봉으로 1~2조씩 받아본적은 없지만 나름대로 시장에서 열심히 거래하고 수익을 내고 있으니 어느 정도는 믿고 필자의 말대로 올바른 데이터에 집중 해볼 필요가 있겠지요?

▲ 해당 자료의 진위 여부에 대해서는 의심하지 않으셔도 됩니다.

필요시 증권사에 동행하여 증권사 지점장의 직인이 찍힌 자료로써 보여드릴 수 있습니다.

호가창에서 뵙겠습니다.

2018년도 러시아 월드컵이 다가오면서 조추첨 결과나 양팀간의 승패 결과를 맞힌 '문어'가 생각나는 결과입니다.

약손실을 예상했을때도 그랬고, 약수익후 큰 손실을 예상했을때도 마찬가지로 적중했습니다.

손익이야 늘 왔다 갔다 하는것이니 별로 개의치는 않습니다.

지난주 토요일까지 바쁜 일상을 보내다가 바쁜일이 어느정도 정리되어 가고 있고 구동중인 시뮬레이터는 아직 구동중이므로 결과 분석까지는 열흘 가량의 시간이 남아 있어서 오늘은 사무실에 출근하지 않고 조용히 새로운 아이디어 구상만 하고 블로그에 포스팅 될 내용들을 작성하여 "예약 등록" 해두기도 했고 그외 시간에는 쉬었습니다.

개인적으로 제일 걱정하는 것은 손익이 아니라 더 이상 쥐어짜도 아이디어가 나오지 않는 상황이 닥치거나 어떤 아이디어를 접목하더라도 개선됨이 없는 상황인데 수 많은 인공지능 시스템들이 본격적으로 시장에 참여하게 될 것으로 예상되는 2020년 이후가 걱정입니다.

더 많은 시스템들을 연구 개발하고 또 그로 인해 많은 수익을 창출하여 미래를 준비해야겠습니다.

독자분들도 미래 혹은 노후 준비를 잘 하고 계시리라 믿습니다.

언제나 화이팅입니다.

읽던 책을 마저 읽기 위해 그만 적겠습니다.