독자 여러분의 머릿속에 어떠한 아이디어가 떠올랐습니다.
그것이 갑자기 번뜩이는 아이디어이든 혹은 오랜 시간동안 정리되고 다듬어진 것이든 말입니다.
아이디어 대로 거래를 하면 수익이 날까? 궁금하시죠?
아이디어 검증을 위한 시뮬레이션에 필요한 것들을 정리 해보는 시간을 가져보겠습니다.
필요한 것들은 아래와 같습니다.
▶ 아이디어의 요약 정리 (어떤 상황에서 거래를 할 것이며 거래 판단에 참고 할 추가 대상이 있는지 등의 정리)
▶ 아이디어 검증을 위한 과거 시세 데이터 (예, 특정 종목 또는 전체 종목의 체결이나 호가 데이터, 거래원 데이터 등)
시세데이터는 파일 형태로 보유해도 되고 데이터베이스의 형태로 보유해도 되지만 개인적으로 데이터베이스 추천
▶ 시뮬레이션 프로그램
▶ 컴퓨터 (데이터베이스에 저장된 데이터를 포함하며 시뮬레이션 프로그램이 실질적으로 구동되는 컴퓨터)
생각보다 간단합니다.
아주 간단합니다.
그러나 이 모든것은 생각외로 상당한 비용이 소요되는데요.
대체로 아이디어는 번뜩이는 아이디어보다는 오랜 시간 경험이 축적되며 올바른 방향의 거래를 하려는 습관의 보정이 된 상태에서 정리가 잘 되는 편이므로 시간 = 비용이라는 관점에서 상당한 비용이 소요되며 이론적 학습만이 아닌 실전적 거래를 하면서 습관의 보정이 이뤄지는 단계까지 감안한다면 매우 큰 비용이 소요 되는 셈입니다.
과거 시세 데이터는 보통 KOSKOM을 통해 구매하려면 1종목 1일분 체결 데이터가 약 2~3천원쯤 합니다.
전종목(약 2천여 종목) 1일분 체결 데이터라면 대략 400~600만원쯤 되겠네요.
물론 전종목의 범위내에서 등락이 별로 없는것도 있고 거래가 거의 없는것도 포함되어 있습니다.
1년치(약 250거래일) 데이터라면 대략 10억~15억원쯤 되겠네요.
만약 호가 데이터도 참조해야 한다면 대략 곱절만큼의 추가 비용이 발생합니다.
시세 데이터를 받아둔게 없다면 데이터 구매를 위해 상당한 비용이 발생되겠지요?
(개인간의 거래에서는 몇백~몇천만원선에서 거래되는 편입니다.)
체결이나 호가 데이터와 같은 실시간 데이터는 해당 데이터가 생성되고 전달될 수 있는 시점이 아니면 증권사를 통해 전송 받을 방법이 전혀 없기에 가격이 비싼편이고 월, 주, 일, 분 데이터는 어느정도의 기간동안 데이터는 증권사 서버에서 자체 보관하고 있기 때문에 가격이 상대적으로 저렴한편입니다.
시세 데이터를 직접 증권사로부터 받아서 처리 하려면 시세 데이터 받는 프로그램을 직접 개발하거나 외주 개발을 통해 만들고 1년을 기다리면 1년치 데이터가 만들어지게 되는데 이 경우 앞서 언급한대로 수십억원의 비용만큼은 아니지만 개발 비용과 더불어 프로그램이 오류없이 안정적으로 작동하여 시세 데이터를 잘 저장할 수 있는 단계까지 안정화 기간 동안의 시간 비용 그리고 1년을 기다려야 되는 시간 비용이 추가 됩니다.
시뮬레이션 프로그램은 자체 개발하더라도 프로그램 실행상의 오류가 없는지와 시뮬레이션 처리 과정에서 로직상의 오류가 없는지 검증하는 시간이 필요하고 외주 개발시에는 그 만큼의 비용이 추가 발생하는데 통상 몇백만원의 비용이 소요 됩니다.
(필자는 복잡한 구조가 아닐 경우에 한정하여 시뮬레이션 프로그램을 무료로 제작 해드리고 있습니다.)
시세 데이터를 데이터베이스에 저장 하고 시뮬레이션 프로그램이 구동될 컴퓨터는 독자분들이 흔히 사용하는 일반적인 PC부터 속도가 더 빠른 PC나 WorkStation, Server 등 어떤것을 선택해도 무방합니다.
단, 느린 컴퓨터를 사용하게 되면 시뮬레이션 수행 속도가 느리므로 최종 결과를 보기 위해서는 인내의 시간(=비용)이 필요하고 빠른 처리를 위해서는 장비 도입(구매) 비용이 필요한데 적게는 200~400만원에서 많게는 1천만원을 넘는 비용이 필요로 합니다.
컴퓨터를 이용해 가상의 주식시장을 개설하고 과거 데이터를 기반으로 시뮬레이션 해보는것이 얼마나 효율적인지에 대해 의구심을 가지는분도 계실텐데요.
한 사람을 소개 해봅니다.
이름 : 제임스 사이먼스 (짐 사이먼스)
직업 : 前 수학자, 現 르네상스 테크놀로지 회장
연봉 : 2~3조 (억이 아니라 조)
기타 : 르네상스 테크놀로지는 설립된지 약 35년쯤 되었는데 직원수는 약 200명이며 경영관련 직원을 제외하고는 대부분 수학, 물리학, 통계학 박사급이며 운용 자산은 수십조 이상인데 과거 데이터를 기반으로 수리적 모델을 설계하여 수익 모델을 창출하는 퀀트(=필자도 같은 방식을 채용)를 통해 컴퓨터 프로그램에 의해서만 자산을 운용
이 정도면 과거 데이터 기반의 시뮬레이션이 왜 중요한지 모두 설명이 충분할 것이라 생각합니다.
물론 어떤 아이디어를 기준으로 시뮬레이션 했느냐도 중요하지만 우선은 컴퓨터를 이요한 시뮬레이션만 두고 보면 당연히 필요할 수 밖에 없습니다.
우리가 다루고 처리 해야 할 데이터와 경우의 수는 너무나도 많기 때문에 일일이 사람의 손을 빌려 처리 할 수 없습니다.
먹지도 않고 자지도 않고 평생 수동으로(손으로) 계산해봐야 컴퓨터가 몇시간 처리 할 양에도 못 미칠것입니다.
필자처럼 전문적으로 하기 위해서는 이 분야에 대한 이해도도 충분히 높아야 하겠지만 전반적인 처리(아이디어 구상 > 시뮬레이션 > 채택 여부 결정)가 빨라야 하기 때문에 장기적으로 본다면 어느정도 비용을 들여 관련 시스템을 구축하는것을 권합니다.
물론 아이디어가 아주 간단하고 분, 일, 주, 월의 체결 데이터만을 참고하는 아이디어라면 위에 언급한 여러 비용들을 거의 들이지 않고도 시뮬레이션을 할 수 있습니다.
필자가 시뮬레이터를 무료로 제작 해드리는 이유는 지금껏 20년 가까이 시장에 몸담고 있는 필자가 이제는 무언가 돌려주고 물려줄 때가 되었다고 생각하기에 시간이 허락하는 범위 내에서 소소한 봉사를 하고자 함이며 이는 뉴스 검색기 제작 및 배포와 맥을 같이 합니다.
시뮬레이터 제작 도움이 필요한 분은 비용을 전혀 받지 않으니 상담이나 시뮬레이터 관련해서 언제든 Comment 남겨주세요. (내용이 외부에 공개되는것이 싫은분은 비밀댓글로 남겨주셔도 됩니다.)
xingAPI활용교육샘플v1.3.xlsm
