시스템 트레이딩의 神

빗썸에 있던 약 30여개의 비트코인중 일부는 2월에, 나머지는 3월에 바이낸스로 모두 옮긴 후 본격적인 가상통화 거래(trading)를 하고 있습니다.

현재 구성된 가상통화 관련 시스템은 4개였으나 이중 2개는 성격이 비슷하여 보다 효율적인 거래를 위해(Market Maker가 되지 않기 위해) 통합하였고 현재는 성격이 다른 3개의 시스템을 운용하고 있습니다.

비트코인 시세의 고점대비 약 55% 하락한 지점에서 본격적인 거래를 시작했고 2월 성과는 제법 괜찮았으며 3월은 조금 덜한 수준이지만 3개의 알고리즘이 적절히 잘 조합하여 구동된 것은 3월부터이니 곧 좋은 성과를 보여주리라 생각합니다.

이런 시스템을 갖추기까지 2017년 10월(혹은 11월)경부터 수 많은 로직 검증 단계(시뮬레이션)를 거쳤고 만4~5개월은 족히 소요된 것 같습니다.

그동안 많은 시세 부침이 있었지만 동요하는 스타일이 아닌데다 늘 시세를 확인하지 않던 것이 보다 더 집중할 수 있도록 해주었습니다.

시뮬레이션에 사용된 데이터는 약 1.5억건이며 산출물은 MySQL 데이터베이스 용량 기준으로 600GB정도 되니 얼마나 많은 경우의 수에 대해 조합 해보았는지 짐작 조차 힘들 것입니다.

이렇게 많은 시간과 비용을 들여 수 많은 경우를 검증 해보고 거래를 하고자 한다면 수작업으로는 힘들기 때문에 시스템의 도움을 받는 것이 마땅할테고 그 결과에 대해 보상을 받을 수 있을 것입니다.

필자의 경우 그동안 많은 시스템을 개발 해왔기 때문에 무엇에 집중해야 할 지 어느 정도는 알고 있는 입장이기에 4~5개월의 시간값으로 충분했지만 그렇지 못한 경우에는 5배, 10배 혹은 수십배 이상의 시간값이 필요할 수 있음은 꼭 기억하시고 그정도의 시간과 비용을 들이더라도 하고자 한다면 길이 보일 것입니다.

돈을 벌기 위해서는 돈의 무게를 감당할 수 있어야만 하는데 만약 그것을 감당할 수 없다면 펀드나 은행 예적금 등에 투자하는 것이 나을 것입니다.

독자님들은 시스템 트레이딩을 하고 계십니까?

▲ 언젠가 직접 촬영한 사진입니다.

사진을 촬영할 당시 제법 추운 날씨였던 것으로 기억하는데요.

그럼에도 전 세계적으로 유명한 이곳을 보기 위해 수 많은 사람들이 줄을 서고 차례를 기다립니다.

이 기다림은 때론 반나절을 넘기기도 하는데 기다리지 못하면 결국 내부 관람을 할 수 없고 어떻게든 기다린 사람은 적어도 눈 호강은 할테지요.

호가창에서 뵙겠습니다.

미팅 날짜가 오늘인줄로 착각하고 3시간을 운전하고 갔다가 다시 3시간 운전해서 되돌아 왔습니다.

요즘 영 정신이 없다보니 오늘이 며칠인지 잊을때가 많네요.

길바닥에 버린 시간이 아깝지만 우중(雨中) 드라이브 잘 했다 생각하면 될테고 약속이 내일이라는게 확인되었으니 다시 내일 또 가야겠지만 일단 집에 돌아오니 마음은 편합니다.

돌아와보니 시스템은 오늘도 역시나 거래가 없었네요.

갭상승후 중규모의 조정이 나왔고 이후 상승 반전되었는데 아무래도 이런류의 휩쏘가 많으면 시스테머는 괴로울겁니다만 필자의 경우에는 충분한 과거 데이터 기반으로 학습이 된 시스템을 운영하다보니 맞더라도 덜맞거나 약하게 맞는편입니다.

1~2월의 손익 합산이 저조한데 3월이든 혹은 4월 아니면 그 이후 언제라도 더 큰 수익이 날 것을 알고, 또 그렇게 믿기에 거래의 모든것은 시스템에 온전히 맡겨두고 길바닥에 시간을 버리러 다니기도 합니다.

빗길에서 장시간 운전대를 잡았던 영향인지 노곤하면서도 한잔 생각나는 하루입니다.

생각난김에 사진하나 올립니다.

▲ 언젠가 직접 촬영한 사진입니다. (그림 아님)

이 사진을 촬영했던 그 언젠가에 우연히 사귀게 된 외국인 친구와 함께 그야말로 진탕 마셨던 기억이 납니다.

오늘이 며칠인지 약속은 언제인지도 기억 못하는 판국에 저 사진을 언제 어디에서 촬영했는지도 기억을 할리 없겠지만 대략 3~5년전쯤 인것 같습니다.

한때 '사진 촬영'에 심취했던지라 소장중인 사진이 너무나 많기에 더욱 헷갈립니다.

이럴때는 역시 한잔하러 가는게 상책일 것 같습니다.

호가창에서 뵙겠습니다.