시스템 트레이딩의 神

앞서 빗썸 API를 이용하는 방법에 대해 포스팅을 했었지만 한 독자분의 요청으로 "빗썸 API를 이용한 가상화폐 실시간 체결 데이터 수신 프로그램"을 만들게 되었고 나름대로 충분히 (그래봐야 몇시간) 테스트 해봤다고 생각하지만 오류가 있을 수도 있으니 각자 확인 해보시기 바랍니다.

( v.1.005 배포 글 : http://systemtraders.tistory.com/512 )

"빗썸 API를 이용한 가상화폐 실시간 체결 데이터 수신 프로그램 v.1.010" 배포합니다.

데이터 수신을 희망하는 종목을 선택하면 해당 종목에 대한 실시간 체결 데이터를 모두 수신하여 텍스트 파일로 저장해줍니다.

기본적으로 데이터가 담긴 텍스트 파일의 저장 경로는 C 드라이브의 _Bithumb 디렉터리이며 해당 경로가 존재하지 않더라도 프로그램에서 자동으로 경로를 생성한 후 파일을 저장합니다.

( C:/_Bithumb )

v.1.005 변경 사항 :

- 텍스트 파일이 비어 있더라도 키 입력 TextBox가 Enabled 처리되어 키 입력이 불가능한 오류 수정

- 서버가 점검중이더라도 프로그램을 재시작 할 필요 없이 계속 켜두면 자동으로 서버 ON 인식

v.1.010 변경 사항 :

- 수신 종목을 변경하더라도 비트코인(BTC) 데이터만 수신되는 오류 수정

개인적인 프로젝트를 진행하느라 시간이 없어서 생각보다 늦게 업데이트 되어 죄송하고 잘 사용하시길 바랍니다.

본 프로그램을 이용하기 위해서는 가상화폐 거래소인 빗썸에 회원 가입을 한 후 API 사용 신청 등을 하여야 합니다.

( https://www.bithumb.com/ )

API 사용 신청 등의 부분에 대한 자세한 내용은 이전의 글을 참고 해주세요.

( http://systemtraders.tistory.com/393 )

프로그램의 특성에 대한 내용은 아래 링크를 참고 해주세요.

( http://systemtraders.tistory.com/485 )

@ 주의 사항

빗썸 API 서버 내부적으로 동시 다발적인 request(리퀘스트) 발생시 접속을 차단하는 것으로 파악되니 동시에 여러개의 프로그램을 실행하시면 안되고 직접 테스트 해 본 결과 물리적인 컴퓨터가 구분 되더라도 데이터를 못 받는 것으로 보아 API KEY 등으로 일종의 '중복 접속' 등을 체크 하는 것 추정되기에 동시에 여러 데이터를 받으려면 데이터 수신 전용으로 사용할 다른 아이디를 만들어서 사용하는것이 좋을 것 같습니다.

첨부되어 있는 파일을 다운로드 후 압축해제 하면 쉽게 사용할 수 있게 되어 있으니 각자의 용도에 맞게 사용하시면 되겠습니다.

BiThumb_ReceiveRealData_v.1.010.zip

[추가]

수신받은 데이터의 각 필드명은 아래와 같습니다.

체결시각, 매수/매도체결 구분, 체결수량, 체결가격, 체결약정금액

체결시각은 DATETIME 형식으로 되어 있습니다.

매수/매도체결 구분은 ask는 매도, bid는 매수입니다.

체결약정금액은 체결수량 * 체결가격입니다.

바이낸스에 상장된 249개 종목의 1분봉 데이터이며 포함된 종목은 아래와 같습니다.

바이낸스에 상장된 249개의 모든 종목에 대한 분봉 데이터 샘플입니다.

각 종목별 약 1,500개의 데이터가 포함되어 있으며 249종목의 372,074 건의 데이터입니다.

모든 데이터를 다 올리고 싶지만 블로그에 올릴 수 있는 파일 크기 제한 때문에 제목과 같이 '샘플'로써 보여드리는 것이며 추가 데이터가 필요한분은 아래의 링크를 보면 데이터를 받을 수 있는 방법을 안내하고 있으니 참고 하세요.

( http://systemtraders.tistory.com/578 )

Binance_1M.zip

위 파일에 포함되지 않은 데이터가 필요한분은 Comment 남겨 주시면 확인하는대로 데이터 올려드리겠습니다.

업비트에 상장된 여러 종목중 34개 종목에 대한 KRW 시장의 일봉 데이터이며 포함된 종목은 아래와 같습니다.

KRW 시장의 종목별 일봉 데이터가 모두 포함되어 있는게 기본이나 거래가 없는 종목의 경우에는 데이터가 없을 수 있습니다.

데이터 분석에 필요한분은 다운로드 받아가세요.

'1분' 데이터도 있으나 용량이 많아서 블로그에 올릴 수 없음이 안타깝네요.

_Upbit_Daily_Data_From_BTC_Market_20180128.zip

_Upbit_Daily_Data_From_ETH_Market_20180128.zip

_Upbit_Daily_Data_From_KRW_Market_20180128.zip

종목별로 별도의 파일로 구분하여 저장해두었으며, 필요에 따라 엑셀에서 분석해도 되고 별도의 프로그램을 이용하거나 파싱해서 다르게 사용해도 되고 활용할 수 있는 방법은 무궁무진합니다.

위 파일에 포함되지 않은 데이터가 필요한분은 Comment 남겨 주시면 확인하는대로 데이터 올려드리겠습니다.

"~API 다뤄보기" 시리즈를 작성하고 있다보니 이게 너무 간단한 구조이다보니 #2편으로 넘어가기 힘드네요.

그렇지만 API에 대해 잘 모르는 분들을 위해 쉽게 풀어 보도록 하겠습니다.

우선 업비트의 경우에는 공식적으로 API를 지원하지 않고 있으나 Web Request 를 통해 조회가 가능하고 국내의 다른 가상통화 거래소보다 업비트에 상장된 종목이 많은편이기에 JSon Parsing 을 조금만 안다면 업비트를 통해 시세 데이터를 받아오는것이 편리할 수 있을 것 같습니다.

우선 업비트에서 데이터를 받으려면 어떤 데이터를 전송 해달라고 할 것인지 업비트 서버에 요청을 해야 합니다.

요청문의 기본 프레임은 아래와 같습니다.

위 텍스트를 다시 풀어내면 아래와 같은 구조가 됩니다.

- 1. 조회를 위한 기본 주소

- 2. 조회 기준을 입력하는데 필요한 데이터에 맞게 minutes, days, weeks, months 등을 입력

- 3. 조회 단위를 되는데 만약 2번에서 minutes가 입력되고 3번에서 1이 입력되면 매 '1분' 마다의 데이터를 전송

      ( 주의사항 : 3번의 입력은 2번의 값이 minutes 일때만 하면 됩니다. )

      2번에서 minutes를 입력하고 3번에서 30을 입력하면 매 '30분' 마다의 데이터를 전송

      2번에서 days를 입력하고 3번에서 1을 입력하면 매 '1일' 단위의 데이터를 전송 요청 할 수 있음

      ( 주의사항 : 아래의 조회 요청문은 위의 것과 다르게 days 이므로 3번 입력 항목이 없음)

- 4. 조회 요청할 종목코드를 입력할 수 있으며 필자가 업비트를 통해 수신받고 있는 종목코드 목록은 아래 별도 기입

- 5. 수신받을 데이터의 갯수를 입력

       2번 minutes, 3번 1, 5번에 10을 입력하면 업비트 서버에 "1분 단위의 데이터 10개를 보내주시오" 라는 조회 요청

       2번 days, 3번 1, 5번에 50을 입력하면 업비트 서버에 '1일 단위의 데이터 50개를 보내주시오"라는 조회 요청

위 조회 요청문은 조회 요청 시점으로부터의 과거 데이터를 수신 받을 수 있으며 5번의 count값은 입력하기에 따라 수신 받을 수 있는 데이터의 갯수가 달라지며 최대값은 200입니다.

따라서 과거 데이터를 모두 받고 싶다면 별도의 조회 요청문이 필요한데 위에서 언급한 기본 프레임에서 살짝 살을 붙이기만 하면 되고 아래와 같습니다.

기본 요청문 뒤에 특정 날짜, 시간값을 넣고 요청하면 해당 시점을 기준으로 과거 데이터를 보내주게 되는데 위 조회 요청문의 경우에는 2017년 12월 27일 오전 5시 10분을 기점으로 1분 단위의 데이터 10개를 보내 달라는 뜻이 됩니다.

기본적인 날짜시간값은 DATETIME 형식이기 때문에 각자가 사용하는 프로그램에 따라서 AddMinutes(), AddDays() 등의 함수를 이용하여 날짜시간값을 변경하여 연속 조회 요청하면 필요한 만큼의 과거 데이터를 충분히 받을 수 있습니다.

조회 요청에 의해 수신 받을 수 있는 JSON 파일을 메모장으로 열어보면 아래와 같은 데이터가 들어 있음을 확인할 수 있습니다.

▲ code : 종목코드

▲ candleDateTime : 해당 캔들(봉) 생성 시각

▲ candleDateTimeKst : 해당 캔들(봉) 생성 시각 (한국시각 기준. 한국은 UTC +09:00:00 임)

▲ openingPrice : 해당 캔들(봉) 시가

▲ highPrice : 해당 캔들(봉) 고가

▲ lowPrice : 해당 캔들(봉) 저가

▲ tradePrice : 해당 캔들(봉) 종가

▲ candleAccTradeVolume : 해당 캔들(봉) 거래량

▲ candleAccTradePrice : 해당 캔들(봉) 거래대금

▲ timestamp : UNIX 기준의 타임 스탬프

▲ unit : 조회 기준 (본문의 조회 요청문중 3번에 해당하는 값과 일치)

개인적으로 사용하기 위한 용도로 업비트 시세 수신 프로그램을 만들어서 운영하고 있으며 종목코드 목록은 아래와 같습니다.

위 내용들은 프로그램을 통해 시세 데이터를 수신 받아서 저장해두고 그것을 기반으로 어떤 아이디어나 매매 로직을 적용할 분들에게만 필요하고 손매매를 하는분께는 전혀 쓸모 없는 내용입니다만 뭔지 궁금한 분들은 위 '조회 요청문'을 인터넷 창(Internet Explorer, Chrome, Safari 등)의 주소 입력란에 넣고 엔터를 눌러보면 파일을 다운받을 수 있으니 메모장 등으로 확인 해보시면 됩니다.

( 쉽게 하려면, 본문에서 사각 테이블 안에 주소가 적힌 부분을 클릭하면 시세 데이터 파일을 다운 받을 수 있습니다. )

업비트는 정식 API를 지원하지 않기 때문에 시세 데이터 조회 요청시 최소 단위가 분(minutes)이고 실시간 체결 데이터인 틱(Tick) 단위의 데이터는 제공하지 않고 주문이 불가능한 상태이기 때문에 정식 API가 공개되기를 기다리는 분들이 많은것으로 알고 있는데 개인적으로도 염원하는바이며 정식 API가 공개되면 개인적으로 개발해서 사용하고 있는 시세 수신용 프로그램을 조금 더 다듬어서 주문 기능까지 포함하여 공개 하겠습니다.

정식 API가 지원되지 않는 경우에는 '거래'는 할 수 없고 단순히 시세 조회만 가능합니다.

더불어 얼마전 한 독자분께서 거래용 전용 프로그램의 제작을 의뢰 하기도 했는데 필자가 직접적으로 거래를 하지 않고 있는 상황이다보니 필요성에 대해 알지 못했습니다만 전일 밤 9시부터 새벽 3시까지 가상통화 거래하는분 여러명과 시간을 가지다보니 웹 브라우저의 경우 메모리 릭(누수, Lick) 현상 때문이라고 생각이 들었기에 현재 바쁜 작업들이 끝나고 나면 제작해서 공개 하겠습니다.

( 프로그램의 완성도는 독자님들의 피드백에 따라 달라질 수 있습니다. )

거래 전용 프로그램의 경우 우선적으로 작업되었으면 가상통화 거래소가 있으면 관련해서 Comment 남겨 주시고 UI(User Interface, 쉽게 말해 디자인.)은 거래소에 구분없이 동일하게 할 예정입니다.

호가창에서 뵙겠습니다.